이론부터 실습까지. 2 부 - 페이지 159

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Aleksei Stepanenko :

그것에 대해 어떻게 생각하는지 말해보세요. 여기에 견적 피드가 있습니다. 여기에 수학을 어떻게 적용합니까?

입력 시 - 따옴표 스트림. 출구에서 - 거래 작업. 그 사이에 있는 모든 것은 수학입니다.

 
좀 더 구체적인 것을 묻고 있습니다. 입력과 출력 사이에 수학을 어떤 방식으로 사용합니까? 코드나 알고리즘에 대해 묻는 것이 아니라 일반적인 아이디어에 대해 묻는 것입니다.
 
Aleksei Stepanenko :
좀 더 구체적인 것을 묻고 있습니다. 입력과 출력 사이에 수학을 어떤 방식으로 사용합니까? 코드나 알고리즘에 대해 묻는 것이 아니라 일반적인 아이디어에 대해 묻는 것입니다.

이것은 일반적인 아이디어입니다. 견적 스트림을 주문 스트림으로 변환하는 것입니다. 그리고 이 작업을 (직관이 아닌) 알고리즘에 맡기면 정확히 하나의 옵션이 있습니다. 바로 이 변환에 수학을 사용하는 것입니다.

 

친구야, 여기까지는 물이다. 가격 흐름에 무작위성이 너무 많기 때문에 지속적인 견적 변환이 장기적으로 도움이 될 것이라고 생각하지 않습니다. 그리고 우연의 요소와 함께 규칙성의 요소에 대한 모든 행동은 이 규칙성을 파괴할 것입니다.

당신은 이의를 제기했지만 이해할 수 있는 대답을 하지 않았습니다. 흥미롭네요.

 
Aleksei Stepanenko :

친구야, 여기까지는 물이다. 가격 흐름에 무작위성이 너무 많기 때문에 지속적인 견적 변환이 장기적으로 도움이 될 것이라고 생각하지 않습니다 . 그리고 우연의 요소와 함께 규칙성의 요소에 대한 모든 행동은 이 규칙성을 파괴할 것입니다.

당신은 이의를 제기했지만 이해할 수 있는 대답을 하지 않았습니다. 흥미롭네요.

알고리즘 거래는 믿음의 문제가 아니라 "너무 많은 사고" 패턴의 작은 부스러기를 다양한 효율성으로 추출하는 과정입니다.

 

시리즈의 변환이 본질적으로 요소의 합과 평균을 사용한다는 것이 문제입니다. 결국 패턴이 남지 않습니다. 극단은 어디인가? 추세의 실제 크기는 어디에 있습니까?

여기에 수학이 필요한 이유는 무엇입니까?

 
Доктор :

어떤 기본 지식 에 대해 교과서가 없습니까?

"시장에서 지속적으로 돈을 인출하는 방법")
 
Доктор :

알고리즘 거래 는 믿음의 문제가 아니라 "너무 많은 무작위성" 패턴 부스러기에서 다양한 효율성으로 추출하는 과정입니다.

갑자기 (항상 그렇듯이) 알고리즘 거래 - 가중 평균 가격을 최적화하여 시장 거래 그룹을 완료합니다. 한마디로 여러 단계를 거쳐 대량의 거래(1매입/매도)를 하는 것입니다.
이론상으로는 기본적이지만 전혀 고려되지 않고 여기에서 영향을 받지 않는 주제입니다.

그리고 이익을 위해 "신앙의 대상이 아니다"라는 사실, 이것은 기계적인(즉, 사람이 없는) 거래입니다.

 
Aleksei Stepanenko :

그래서 질문은 시리즈의 변환에서 요소의 합, 심지어 평균화가 본질적으로 사용된다는 것입니다. 결과적으로 규칙성이 없을 것입니다. 극단은 어디인가? 추세의 실제 크기는 어디에 있습니까?

여기에 수학이 필요한 이유는 무엇입니까?

본질적으로 "mashka"를 사용하는 것으로 재정 수학의 범위를 좁혔습니다. 금융 수학 은 합계 및 평균화에 국한되지 않습니다.

 
secret :
"시장에서 지속적으로 돈을 인출하는 방법")

이것은 교과서가 아닙니다. 그것은 노벨상을 당긴다))

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