중지 주문은 시장 주문입니다! 유동성을 생성할 수 없으며 정지 주문 은 유동성을 필요로 합니다! 유동성은 지정가 주문의 유리에 있습니다.
상대방은 서부 사이트의 가격을 어리석게 따랐습니다. 서부 사이트의 가격이 떨어지면서 구매자에게 유동성을 쏟아 부었습니다. 그러나 거래소 시스템은 음수 가격을 위해 설계되지 않았으며 포지션을 닫을 가능성 없이 거래가 중단되었습니다! 왜 거래소는 동일한 거래 상대방에 대한 거래자의 포지션을 청산할 기회를 주지 않았습니까? 상대방이 상황을 이용하여 거래자를 엿먹였기 때문입니다. 계약은 정산임을 잊지 마십시오.
왜 거래소는 동일한 거래 상대방에 대한 거래자의 포지션을 청산할 기회를 주지 않았습니까? 상대방이 상황을 이용하여 거래자를 엿먹였기 때문입니다.
"동일"이란 무엇입니까? 최근 입찰가는 누구와 일치했습니까? 그리고 무슨 근거로? 강제로 치톨? 그는 자신의 숏 포지션을 청산하는 데 동의할 것 같지 않습니다. 또는 그는 더 이상 직책이 없습니다. 그는 그 거래로 문을 닫았습니다. 일반적으로 일종의 넌센스. 그리고 그가 어떻게 누군가를 강간했는지도 불분명합니다.
간단히 말해서 저는 그것을 조금 알아냈습니다. 선물은 WTI 5.20의 인도였습니다. 그리고 4월 21일 이후 매수세에 남아있는 사람들은 어떤 가격에도 진짜 기름을 먹을 준비가 되어 있지 않았고 심지어 배달을 하지 못한 것에 대해 돈을 지불할 준비가 되어 있었기 때문에 마이너스 가격이었습니다. 그러나 그것은 amers와 함께 있습니다. 나는 MAMABA에 있는 이 미래의 거울의 본질을 모릅니다. 그것은 저를 처벌한 일종의 합성물처럼 보입니다. 당신은 당신이하고있는 일을 이해하고 이해해야합니다. 그렇지 않으면 이것은 갈퀴입니다.
나는 단순화된 분석을 수행하고 플러스에서 마이너스로 이동하는 구매자와 판매자의 위치 균형의 역학을 염두에 두고 모델링했습니다.
따라서 그림은 모스크바 거래소의 거래 제한 상황을 고려하지 않은 것입니다. 어떻게 했어야 했는지:
1. $37에서 $0 사이의 포지션을 오픈한 구매자의 손실은 0으로 증가했고, 0 이후에는 감소하기 시작했고 반대로 이익은 증가했습니다. 가격이 빨간색으로 내려갈수록 마이너스의 구매자가 플러스가 될 때까지 포지션의 플러스 균형이 더 많이 회복되었습니다. 그리고 우리는 -37$의 가격으로 +37$까지 구매한 모든 구매자가 0 또는 이익이 되었다고 확실히 말할 수 있습니다. 영점 이상에서 구매한 사람들의 대부분은 영하로 손을 "워밍업"하기까지 했다고 생각합니다. 글쎄, 0 이상으로 닫힌 사람들은 손실을 입었습니다.
2. 판매자의 상황은 정반대였습니다. 0까지 내려가면 쇼트리스트들은 이익을 늘렸고, 0을 넘어서면 이익이 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 그것은 -37$의 경계까지 녹았습니다. 아마도 많은 shortists는 0 이전에 큰 플러스 후 적자에있었습니다.
기술적으로 패자는 실제로 구매자가 아니라 판매자였습니다. 음수 범위에서는 판매자가 손실을 보고 구매자가 인수 비용을 지불하지 않을 뿐만 아니라 그에 대한 돈도 받기 때문입니다. 어쨌든 논리적으로...
모스크바 거래소가 주문을 중단하고 포지션을 열어둔 구체적인 이유는 아직 명확하지 않습니다. 순전히 기술적인 문제일 가능성이 큽니다. 아마도 그들의 소프트웨어는 (서구의 것과는 달리) 마이너스 가격대에서 작동하도록 조정되지 않았을 것입니다. 일부러 저렇게 뚫지 않았을텐데...
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
낮은 가격으로 구매하기 위한 유동성은 정지 주문을 생성할 수 있습니다.
음모가 없습니다 - 비록 이국적인 방식이지만 불균형을 제거한 효율적인 시장이 있습니다
중지 주문은 시장 주문입니다!
유동성을 생성할 수 없으며 정지 주문 은 유동성을 필요로 합니다!
유동성은 지정가 주문의 유리에 있습니다.
상대방은 서부 사이트의 가격을 어리석게 따랐습니다.
서부 사이트의 가격이 떨어지면서 구매자에게 유동성을 쏟아 부었습니다.
그러나 거래소 시스템은 음수 가격을 위해 설계되지 않았으며 포지션을 닫을 가능성 없이 거래가 중단되었습니다!
왜 거래소는 동일한 거래 상대방에 대한 거래자의 포지션을 청산할 기회를 주지 않았습니까?
상대방이 상황을 이용하여 거래자를 엿먹였기 때문입니다.
계약은 정산임을 잊지 마십시오.
상대방은 서부 사이트에서 어리석게도 가격을 따랐습니다.
상대방이 상황을 이용하여 거래자를 엿먹였기 때문입니다.
아마도 그는 가격을 따랐지만 어리석게는 아니었지만 차익 거래에서 - 그는 거기에서 샀고 여기서 그는 조금 더 비싸게 팔았습니다 - 따라서 유동성을 만들고 페니를 얻었지만 그 이상은 아닙니다.
아마도 그는 가격을 따랐지만 어리석게는 아니었지만 차익 거래에서 - 그는 거기에서 샀고 여기서 그는 조금 더 비싸게 팔았습니다 - 따라서 유동성을 만들고 페니를 얻었지만 그 이상은 아닙니다.
예, 하지만 청산은 거래자 포지션을 닫을 가능성 없이 -$37로 계산되었습니다.
이 페니에서 수백만 달러가 나왔습니다. 그리고 빚을 지고 있는 상인들.
왜 거래소는 동일한 거래 상대방에 대한 거래자의 포지션을 청산할 기회를 주지 않았습니까?
상대방이 상황을 이용하여 거래자를 엿먹였기 때문입니다.
"동일"이란 무엇입니까? 최근 입찰가는 누구와 일치했습니까? 그리고 무슨 근거로? 강제로 치톨? 그는 자신의 숏 포지션을 청산하는 데 동의할 것 같지 않습니다. 또는 그는 더 이상 직책이 없습니다. 그는 그 거래로 문을 닫았습니다. 일반적으로 일종의 넌센스. 그리고 그가 어떻게 누군가를 강간했는지도 불분명합니다.
주제가 소진되었다고 생각했지만 또 다른 역설이 발생했습니다.
문제는 증권 거래소에서 소송을 제기할 돈을 "얻은" 구매자의 잔액이 0 이하에서 시작되어야 한다는 것입니다. 가격이 음수인 경우 구매자에게 추가 지불이 있기 때문입니다. 따라서이 사람들은 돈을 돌려받을뿐만 아니라 위에서 추가 비용을 지불해야합니다.)))
가격이 음수 범위로 움직이면 모든 것이 뒤집어집니다. 구매자는 하락하고 판매자는 상승합니다...)))나는 단순화된 분석을 수행하고 플러스에서 마이너스로 이동하는 구매자와 판매자의 위치 균형의 역학을 염두에 두고 모델링했습니다.
따라서 그림은 모스크바 거래소의 거래 제한 상황을 고려하지 않은 것입니다. 어떻게 했어야 했는지:
1. $37에서 $0 사이의 포지션을 오픈한 구매자의 손실은 0으로 증가했고, 0 이후에는 감소하기 시작했고 반대로 이익은 증가했습니다. 가격이 빨간색으로 내려갈수록 마이너스의 구매자가 플러스가 될 때까지 포지션의 플러스 균형이 더 많이 회복되었습니다. 그리고 우리는 -37$의 가격으로 +37$까지 구매한 모든 구매자가 0 또는 이익이 되었다고 확실히 말할 수 있습니다. 영점 이상에서 구매한 사람들의 대부분은 영하로 손을 "워밍업"하기까지 했다고 생각합니다. 글쎄, 0 이상으로 닫힌 사람들은 손실을 입었습니다.
2. 판매자의 상황은 정반대였습니다. 0까지 내려가면 쇼트리스트들은 이익을 늘렸고, 0을 넘어서면 이익이 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 그것은 -37$의 경계까지 녹았습니다. 아마도 많은 shortists는 0 이전에 큰 플러스 후 적자에있었습니다.
기술적으로 패자는 실제로 구매자가 아니라 판매자였습니다. 음수 범위에서는 판매자가 손실을 보고 구매자가 인수 비용을 지불하지 않을 뿐만 아니라 그에 대한 돈도 받기 때문입니다. 어쨌든 논리적으로...
모스크바 거래소가 주문을 중단하고 포지션을 열어둔 구체적인 이유는 아직 명확하지 않습니다. 순전히 기술적인 문제일 가능성이 큽니다. 아마도 그들의 소프트웨어는 (서구의 것과는 달리) 마이너스 가격대에서 작동하도록 조정되지 않았을 것입니다. 일부러 저렇게 뚫지 않았을텐데...
이것은 나의 현재 의견입니다.
1. $37에서 $0 사이의 포지션을 오픈한 구매자의 손실은 0으로 증가했고, 0 이후에는 감소하기 시작했고 반대로 이익은 증가했습니다. 가격이 빨간색으로 내려갈수록 마이너스의 구매자가 플러스가 될 때까지 포지션의 플러스 균형이 더 많이 회복되었습니다.
Uuu ... 당신의 수학으로도 모든 것이 어떻게 돌아가는지.