기간은 샘플링일 뿐입니다. 다른 모든 것과 마찬가지로 특정 샘플링 방법을 사용하는 이유를 알아야 합니다. 예를 들어, 1분에서 며칠 사이의 부동 시간 프레임이 있습니다. 로봇 자체가 거래할 시간 프레임을 선택합니다. 그러나 이 시간 프레임은 일시적인 것이 아니며 특별한 알고리즘에 의한 이산화입니다. 동시에 거래 자체가 이산적이기 때문에 이산화는 시장에서 필수 불가결합니다. 그래프의 각 눈금 을 여러 판독값으로 나누는 것이 편리합니다. 틱 내부에서 거래하는 경우 다른 이산화를 사용하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 틱 내부 거래는 스프레드로 인한 높은 간접비로 인해 그 자체로 수익성이 없습니다. 사실 스프레드와 커미션이 이익의 대부분을 차지하기 때문에 소규모에서는 대규모보다 당첨 확률이 훨씬 높아야 합니다.
티키는 판도라의 상자라고 말할 수 있습니다.
OHLC와 함께 일하는 것은 신의 날처럼 분명합니다. 이것은 완전히 쓰레기입니다. 다시 한 번 반복합니다. 시장에서 데이터를 균일하게 읽는 것은 적용할 수 없습니다. 따라서 수십억 개의 전략과 수백만 명의 굴욕적이고 기분이 상한 거래자가 있습니다.
천문학적 시간과 연결된 틱으로 작업할 때 거래 세션 기간이 문제를 해결하는 열쇠입니다. 그게 다야!
OHLC에 대해 계속 - 이것은 매우 유용하고 기술적인 것입니다.
"당신은 고양이를 좋아하지 않습니까? 당신은 고양이를 요리하는 방법을 모릅니다." :-)
중국의 변천사 운세와 그 역경은 제쳐두고,
그러면 필요한 모든 데이터가 존재하지만 많은 사람들이 무시합니다.
클래식 지표에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 아래 나열된 요소를 기반으로 평균화, 요약 또는 변화 추세를 보여줍니다.
시장 상황을 이해하려면 두 개의 양초와 일반적인 추세를 보여주는 선(예: MA)이면 충분합니다.
또한 이것이 추상적 수치가 아니라 여전히 시장에 있고 알고 있어야 한다는 사실을 잊지 마십시오.
OHLC에 대해 계속 - 이것은 매우 유용하고 기술적인 것입니다.
"당신은 고양이를 좋아하지 않습니까? 당신은 고양이를 요리하는 방법을 모릅니다." :-)
중국의 변천사 운세와 그 역경은 제쳐두고,
그러면 필요한 모든 데이터가 존재하지만 많은 사람들이 무시합니다.
클래식 지표에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 아래 나열된 요소를 기반으로 평균화, 요약 또는 변화 추세를 보여줍니다.
시장 상황을 이해하려면 두 개의 양초와 일반적인 추세를 보여주는 선(예: MA)이면 충분합니다.
또한 이것이 추상적 수치가 아니라 여전히 시장에 있고 알고 있어야 한다는 사실을 잊지 마십시오.
같은 수의 진드기가 들어있는 두 개의 H4 양초를 추가합니다. 그렇다면 OHLC는 무궁무진한 의미를 갖게 됩니다.
오직 - 쉿.... 비밀이야!
그리고 같은 수의 틱이 있는 타임바가 올바른 결정이라고 생각합니다.
확립된 거래 조건에서 이는 등량 차트 입니다. 이 접근 방식은 오랫동안 탐구되었습니다. 시간 . 두 . IMHO는 원래 데이터 스트림을 이산화하는 최악의 방법이 아닙니다. Renko, Kagi, XO, Range Bar 및 기타 대체 방법과 함께.
나는 진드기 스캘퍼를 가지고 있지만 수학을 많이 사용합니다. 진드기가 수동 거래에 가져올 수 있는 이점이 흥미로워졌습니다.
순전히 스포츠적인 관심, 하루 평균 몇 건의 거래입니까?
얼마나 생각하지 않았는지, 아날로그 신호처럼 샘플링없이 작업하는 방법을 전혀 몰랐습니다.
불연속에서 벗어날 수는 없지만 적절한 필터를 사용하면 허용 가능한 이상화에 더 가까워질 수 있습니다.
나는 스스로 진드기를 거래할 것이다. 그러나 문제는 테스터에 있습니다. 적어도 m1이 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
테스터에서 "실제 틱을 기반으로 하는 각 틱" 모드를 활성화합니다.