상관 표시기. - 페이지 6

 
Timur1988 :

친구 여러분, 여러분의 의견이 필요합니다. 피어슨 상관 관계 지표를 두 쌍 사이의 선과 통화 쌍, 주식 및 지수의 표로 작성했습니다.
1) 선으로

m=24 - 쌍 간의 상관관계를 계산하기 위한 막대의 수;
기간=D1 - 일일 차트;
가격=종가 - 종가;
bar=0 - 0에서 시작하는 종가의 24개 막대.
원칙적으로 모든 것이 직관적입니다.

2) 메인 차트 창의 지표 서브 창에 테이블 형태로

녹색 - 강한 양의 상관관계, 상관계수 >=0.8;
연한 녹색 - 양의 상관 관계, 상관 계수 >=0.6, <0.8;

빨간색 - 강한 음의 상관관계, 계수 >=-0.8;

주황색 - 음수, 계수 >=-0.6, 그러나 <-0.8;

이러한 지표의 디자인에 대한 개선, 정확성, 표현 가능성에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다. 무엇을 추가하거나 반대로 제거할 수 있습니까? 나는 매우 감사 할 것입니다!


여기요! 말하자면 주제는 가깝습니다 :) ...

1. 우선, 인디 에서는 사용된 금융 상품 그룹(금융 상품 표 ). "동기화" ... :) ... 계산에 사용된 매개변수에 중요한 간격이 없는 따옴표의 시계열. 견적 기준 자체는 지표 계산 의 선구자이므로 주제가 분리되고 비용이 많이 드는 등입니다.

ㅏ. 간격이 있고 이것이 매우 일반적인 경우, 그렇지 않으면 시세 데이터베이스가 상당히 비쌉니다. 연구 중인 전체 금융 상품 그룹의 역학에 대한 지표의 통계적 안정성 테이블 이 있어야 합니다. 가장 쉬운 방법은 순수한 "동기화"입니다. 그렇다면 계산을 계속하고, 그렇지 않으면 표시기를 중단하고 사용자에게 ... 인용 데이터베이스가 그에게 달려 있음을 알립니다. :) ...

비. Pearson 계수는 쌍 거래 기술에 매우 충분하며 동시에 금융 상품 그룹의 역학에 대해 Spearman 또는 (tau) Kendall 계수도 필요합니다. 예를 들어 EURUSD D1 시계열, God forbid, 2005 - 2007의 본질은 내 생각에 정규 분포에 해당했으며 누가 필요하고 어떻게 달성했는지는 그다지 중요하지 않습니다 . 규칙에 따르면 시계열은 그렇지 않으며 아마도 정규 분포를 따르지 않을 것입니다.

주어진 각 순간에 상관 계수의 개별 값은 대체로 하나의 의미를 갖습니다. 계수 값은 이 값과 같습니다. 모든 것.
따라서 계수의 역학이 필요합니다. 물론 지표 궤적 차트는 좋지만 유용한 정보는 거의 없습니다. 필요한 것. 지표 궤적 매개변수의 통계: 지속 시간, 경사각 탄젠트 등. 이것은 특별한 가치를 지닌 매개변수입니다. :). 계산 능력은 매우 심각하므로 사용자에게 미리 완성된 계산 테이블을 제공하거나 이러한 테이블을 사용자가 직접 개발해야 합니다. 물론 실시간은 아닙니다. 18년 전, 우리는 "합성" 금융 상품을 구축함으로써 컴퓨팅 파워 문제를 해결했습니다. 현재 MT5에서 그러한 기술이 이미 해결된 것처럼 보인다는 점을 고려할 때, 이미 구성된 "자산 포트폴리오", 보다 정확하게
는 구성된 합성물 클러스터 에 대한 금융 상품 그룹의 상관 관계의 역학을 나타내는 것이 최적입니다. . 이것은 페어 트레이딩 기술보다 몇 배나 더 효과적입니다. 그러나 옵션(...) 자산 역학 외에는 만병 통치약이 아닙니다.

따라서 지표 자체에 필요한 것. 상관 계수의 궤적 역학의 해당 통계 매개 변수 테이블을 출력해야 합니다.

 
Timur1988 :

문헌에 대한 링크를 제공할 수 있습니까?

네일 레코드 - 통화 딜러 전략. 통화 오버레이.

통화 쌍과 그러한 상관 관계를 결정하는 금융 상품 간의 상관 관계와 관련된 모든 것이 있습니다. 더 간단하지만 더 이해하기 쉬운 접근 방식을 찾고 있다면 Markowitz에 따라 포트폴리오 투자의 기초를 공부하는 것이 좋습니다. 위험-보상 곡선이 가능한 한 매끄럽도록 자산 간의 음의 공분산 원칙에 따라 자산을 선택하는 방법을 설명합니다. 이 접근 방식은 긴 간격으로 작동하고 짧은 간격으로 상관 관계가 시장 소음으로 인해 희미해진다는 점을 감안할 때 Forex에서 상당히 수용 가능합니다. 글쎄, 일일 거래의 경우 더 쉽게하십시오. YouTube에서 "통화 쌍의 상관 관계"를 입력하십시오. 이 주제에 대한 많은 웹 세미나가 있으며 모든 것이 명확하고 이해할 수 있습니다.

 
Vjacheslav Lapaev :


여기요! 말하자면 주제는 가깝습니다 :) ...

1. 우선, 인디 에서는 사용된 금융 상품 그룹(금융 상품 표 ). "동기화" ... :) ... 계산에 사용된 매개변수에 중요한 간격이 없는 따옴표의 시계열. 견적 기준 자체는 지표 계산 의 선구자이므로 주제가 분리되고 비용이 많이 드는 등입니다.

ㅏ. 간격이 있고 이것이 매우 일반적인 경우, 그렇지 않으면 시세 데이터베이스가 상당히 비쌉니다. 연구 중인 전체 금융 상품 그룹의 역학에 대한 지표의 통계적 안정성 테이블 이 있어야 합니다. 가장 쉬운 방법은 순수한 "동기화"입니다. 그렇다면 계산을 계속하고, 그렇지 않으면 표시기를 중단하고 사용자에게 ... 인용 데이터베이스가 그에게 달려 있음을 알립니다. :) ...

비. Pearson 계수는 쌍 거래 기술에 매우 충분하며 동시에 금융 상품 그룹의 역학에 대해 Spearman 또는 (tau) Kendall 계수도 필요합니다. 예를 들어 EURUSD D1 시계열, God forbid, 2005 - 2007의 본질은 내 생각에 정규 분포에 해당했으며 누가 필요하고 어떻게 달성했는지는 그다지 중요하지 않습니다 . 규칙에 따르면 시계열은 그렇지 않으며 아마도 정규 분포를 따르지 않을 것입니다.

주어진 각 순간에 상관 계수의 개별 값은 대체로 하나의 의미를 갖습니다. 계수 값은 이 값과 같습니다. 모든 것.
따라서 계수의 역학이 필요합니다. 물론 지표 궤적 차트는 좋지만 유용한 정보는 거의 없습니다. 필요한 것. 지표 궤적 매개변수의 통계: 지속 시간, 경사각 탄젠트 등. 이것들은 특별한 가치가 있는 매개변수입니다 :) . 계산 능력은 매우 심각하므로 사용자에게 미리 완성된 계산 테이블을 제공하거나 이러한 테이블을 사용자가 직접 개발해야 합니다. 물론 실시간은 아닙니다. 18년 전, 우리는 "합성" 금융 상품을 구축함으로써 컴퓨팅 파워 문제를 해결했습니다. 현재 MT5에서 그러한 기술이 이미 해결된 것처럼 보인다는 점을 고려할 때, 이미 구성된 "자산 포트폴리오"에 대한 금융 상품 그룹, 보다 정확하게는 구성된 합성 그룹에 대한 그룹의 상관 관계의 역학을 나타내는 것이 최적입니다
. . 이것은 페어 트레이딩 기술보다 몇 배나 더 효과적입니다. 그러나 옵션(...) 자산 역학 외에는 만병 통치약이 아닙니다.

따라서 지표 자체에 필요한 것. 상관 계수의 궤적 역학의 해당 통계 매개 변수 테이블을 출력해야 합니다.

그리고 가치는 무엇입니까? 이 수치가 통계적으로 유의할 것으로 예상하십니까?

아니면 '나는 예술가다, 그렇게 본다' 수준에서 다시 하는 건가?) 역설적으로 생각하는 걸 선호하는 이전 상대처럼, 명확한 패턴에 봇을 쓰는 것은 불가능하다는 것을 먼저 스스로에게 증명하고, 그런 다음 그는 "손"을 거래하는 신화적인 결과로 자신을 논박합니다.

https://www.mql5.com/ru/code/9930

IND_Correlation
IND_Correlation
  • 투표: 10
  • 2010.10.05
  • hrenfx
  • www.mql5.com
Индикатор показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя фин. инструментами. Входные параметры: Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка". Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка". Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента...
 
Sergey Vradiy :

네일 레코드 - 통화 딜러 전략. 통화 오버레이.

통화 쌍과 그러한 상관 관계를 결정하는 금융 상품 간의 상관 관계와 관련된 모든 것이 있습니다. 더 간단하지만 더 이해하기 쉬운 접근 방식을 찾고 있다면 Markowitz에 따라 포트폴리오 투자의 기초를 공부하는 것이 좋습니다. 위험-보상 곡선이 가능한 한 매끄럽도록 자산 간의 음의 공분산 원칙에 따라 자산을 선택하는 방법을 설명합니다. 이 접근 방식은 긴 간격으로 작동하고 짧은 간격으로 상관 관계가 시장 소음으로 인해 희미해진다는 점을 감안할 때 Forex에서 상당히 수용 가능합니다. 글쎄, 일일 거래의 경우 더 쉽게하십시오. YouTube에서 "통화 쌍의 상관 관계"를 입력하십시오. 이 주제에 대한 많은 웹 세미나가 있으며 모든 것이 명확하고 이해할 수 있습니다.


고맙습니다!

 
아마 모든 사람들이 이런 식으로 가고 무언가를 증명하는 것은 쓸모가 없습니다.
날씨 조건에 대한 양 떼의 행동 의존성을 평가할 때 상관 관계가 흥미 롭습니다. 여기에 이점이 있습니다. 시계열을 평가할 때 공적분은 중요합니다. 두 시계열은 상관 관계 = 1을 가질 수 있으며 동시에 지속적으로 분기할 수 있습니다. 이익은 어디에 있습니까? 그는 아니다. 더욱이, 이 슈퍼 전략이 모든 로봇을 병합하는 데 사용되어 손으로 수익을 낸다면 이것은 외부 간섭과 우연의 존재만을 말하며, 이것이 로봇이 병합되는 이유입니다. 제거됨.
그러나 분명히이 주제에서 실제로 아무것도 아니라는 것을 증명하려면 모든 사람이 자신의 범프를 채워야합니다.
전략이 수익성이 있다는 것은 부인할 수 없지만 이미 채권에 피라미드를 구축하는 것이 더 낫습니다. 그리고 모든 통화가 달러에 의존하고 모든 통화가 달러에 의존하는 통화 온실을 거래하는 것보다 신뢰성이 더 높고 이익이 더 높을 것입니다. 항상 어떤 종류의 상관 관계.
 
Alexey Oreshkin :
아마 모든 사람들이 이런 식으로 가고 무언가를 증명하는 것은 쓸모가 없습니다.
날씨 조건에 대한 양 떼의 행동 의존성을 평가할 때 상관 관계가 흥미 롭습니다. 여기에 이점이 있습니다. 시계열을 평가할 때 공적분은 중요합니다. 두 시계열은 상관 관계 = 1을 가질 수 있으며 동시에 지속적으로 분기할 수 있습니다. 이익은 어디에 있습니까? 그는 아니다. 더욱이, 이 슈퍼 전략이 모든 로봇을 병합하는 데 사용되어 손으로 수익을 낸다면 이것은 외부 간섭과 우연의 존재만을 말하며, 이것이 로봇이 병합되는 이유입니다. 제거됨.
그러나 분명히이 주제에서 실제로 아무것도 아니라는 것을 증명하려면 모든 사람이 자신의 범프를 채워야합니다.
전략이 수익성이 있다는 것은 부인할 수 없지만 이미 채권에 피라미드를 구축하는 것이 더 낫습니다. 그리고 모든 통화가 달러에 의존하고 모든 통화가 달러에 의존하는 통화 온실을 거래하는 것보다 신뢰성이 더 높고 이익이 더 높을 것입니다. 항상 어떤 종류의 상관 관계.


아마 모든 사람들이 이런 식으로 가고 무언가를 증명하는 것은 쓸모가 없습니다.

쉽게 증명할 수 있습니다. 1000달러에 데모를 열고 그와 같이 거래하십시오(나를 좋아하지 않음, 내 생각을 명확하게 표현하지 않음). 당신은 무엇이든 벌 수 있습니다. 병합하면 이것이 어떻게 가능한지, 어떻게 거래를 통해 이와 같이 병합할 수 있는지 보여주십시오.

https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8

======================

어째서인지 다들 매달 5% 정도 얘기를 하고 있다)) 왜 다들 이 5%에 안주했는지 모르겠다........

 
Ibragim Dzhanaev :


쉽게 증명할 수 있습니다. 1000달러에 데모를 열고 그와 같이 거래하십시오(나를 좋아하지 않음, 내 생각을 명확하게 표현하지 않음). 당신은 무엇이든 벌 수 있습니다. 병합하면 이것이 어떻게 가능한지, 어떻게 거래를 통해 이와 같이 병합할 수 있는지 보여주십시오.

https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8

그는 비디오에서 상관 헤징이 아닌 두 가지 스프레드 크기를 거래합니다.

 
Vitaly Muzichenko :

그는 비디오에서 상관 헤징이 아닌 두 가지 스프레드 크기를 거래합니다.


글쎄, 적어도 그렇게. 거기에는 어려운 것이 없습니다.

 
Vitaly Muzichenko :

그는 비디오에서 상관 헤징이 아닌 두 가지 스프레드 크기를 거래합니다.


거기에서 비디오 중 하나에서 그는 이것이 Grail 이라고 말하고 필요하지 않기 때문에 중지하지 않지만 발표자는 그를 수정했습니다. Grails가 없으며 그 후 중지를 시작하고 일반적으로 시작했습니다. 다르게 거래합니다.

 
Ibragim Dzhanaev :

글쎄, 적어도 그렇게. 거기에는 어려운 것이 없습니다 .

글쎄, 어때?

그는 말하지만 거래는 하지 않습니다. 유로/달러를 사고 달러/프랑을 매도합니다.

무엇 때문에? 2개의 스프레드를 지불하는 이유는 하나의 유로/프랑 차트를 열고 거기서 사고 팔 수 있는 거래이지만 잠금을 더 이상 분류할 수 없는 순간이 오면 이것이 가장 일반적인 거래입니다.

그는 단순히 사람들을 오도하고 사무실에서 계좌를 개설하도록 초대합니다.

사유: