현재 SMA 이동 평균 과의 편차로 표현되는 특정 수준의 신뢰 수준이 초과되면 평균 값으로 "롤백"되거나 평균 값이 현재 가격으로 끌어올릴 것이 분명합니다. )))
))) 당신의 자명함이 누구에게도 분명하지 않기 때문입니다. 이 "명백한 사실"에 대한 확인은 어디에 있습니까?
될거야. 이 순간 이동 평균과의 가격 편차 분포를 보는 것으로 충분합니다. 비대칭 계수가 크고(비정상성을 가짐) 왜곡되어 있으며, 거대한 샘플 에 대해 평균적 으로 이 분포를 보면 다음과 같습니다. 스튜던트 분포 경향이 있습니다. 저것들. 현재 편향된 분포는 필연적으로 대칭적인 경향이 있습니다.
그러나 현재가 아니라 미래의 학생 분포 - 평평한 상태로. 이것이 많은 사람들(저를 포함하여 고백합니다)이 SMA를 위해 노력하고 있다고 생각합니다. 이런 건 없어! 가격은 까다로운 가중치만 있는 WMA 경향이 있습니다.
주님! 그러나 이 포럼에 아무 대가 없이 문자 그대로 영혼의 범위에서 다음과 같은 일을 할 대문자를 가진 사람이 없습니까?
틱 따옴표 .csv의 일부 아카이브 파일에서 천문학적 틱 도착 시간을 10진수 형식으로 변환하고 Ask에 대한 값 S=(X(t)-X(t-1))/deltaT를 계산해야 합니다. Bid의 경우 요금 S 의 히스토그램 을 작성하고 포럼에 게시하십시오. 지금은 정말 시간이 없어요...
주님! 그러나 이 포럼에 아무 대가 없이 문자 그대로 영혼의 범위에서 다음과 같은 일을 할 대문자를 가진 사람이 없습니까?
틱 따옴표 .csv의 일부 아카이브 파일에서 천문학적 틱 도착 시간을 10진수 형식으로 변환하고 Ask에 대한 값 S=(X(t)-X(t-1))/deltaT를 계산해야 합니다. Bid의 경우 요금 S의 히스토그램을 작성하고 포럼에 게시하십시오. 지금은 정말 시간이 없어요...
이제 나는 일기처럼 더 많이 나 자신을 위해 글을 씁니다.
현재 이동 평균 SMA와의 편차로 표현되는 특정 수준의 신뢰가 초과되면 평균 값으로 "롤백"될 것이 분명합니다. 그렇지 않으면 할 수 없습니다. 왜냐하면 평균에서 가격 편차 확률 분포는 학생 분포로 "조립"되어야 합니다.
이것은 사실이지만 가격은 현재 이동 평균이 아니라 미래("예상") 평균으로 가는 경향이 있습니다. 여기에서 WMA 이동 평균이 작동합니다. 그러나 "가중치"로만 증분 확률이 아니라 속도를 사용해야 합니다!
R. Feynman은 상태 A에서 상태 B로의 전이 확률의 진폭을 계산할 때 다음 값을 입력으로 사용했습니다.
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
어디
X(t) - 현재 값,
X(t-1) - 이전 값
deltaT - X(t)와 X(t-1) 사이의 시간.
WMA의 가중치로 사용해야 하는 것은 이 값 S입니다.
이제 나는 일기처럼 더 많이 나 자신을 위해 글을 씁니다.
현재 이동 평균 SMA와의 편차로 표현되는 특정 수준의 신뢰가 초과되면 평균 값으로 "롤백"될 것이 분명합니다. 그렇지 않으면 할 수 없습니다. 왜냐하면 평균에서 가격 편차 확률 분포는 학생 분포로 "조립"되어야 합니다.
이것은 사실이지만 가격은 현재 이동 평균이 아니라 미래("예상") 평균으로 가는 경향이 있습니다. 여기에서 WMA 이동 평균이 작동합니다. 그러나 "가중치"로만 증분 확률이 아니라 속도를 사용해야 합니다!
R. Feynman은 상태 A에서 상태 B로의 전이 확률의 진폭을 계산할 때 다음 값을 입력으로 사용했습니다.
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
어디
X(t) - 현재 값,
X(t-1) - 이전 값
deltaT - X(t)와 X(t-1) 사이의 시간.
WMA의 가중치로 사용해야 하는 것은 이 값 S입니다.
내가 당신의 생각을 수정하자
현재 SMA 이동 평균 과의 편차로 표현되는 특정 수준의 신뢰 수준이 초과되면 평균 값으로 "롤백"되거나 평균 값이 현재 가격으로 끌어올릴 것이 분명합니다. )))
))) 당신의 자명함이 누구에게도 분명하지 않기 때문입니다. 이 "명백한 사실"에 대한 확인은 어디에 있습니까?
내가 당신의 생각을 수정하자
현재 SMA 이동 평균 과의 편차로 표현되는 특정 수준의 신뢰 수준이 초과되면 평균 값으로 "롤백"되거나 평균 값이 현재 가격으로 끌어올릴 것이 분명합니다. )))
))) 당신의 자명함이 누구에게도 분명하지 않기 때문입니다. 이 "명백한 사실"에 대한 확인은 어디에 있습니까?
될거야. 이 순간 이동 평균과의 가격 편차 분포를 보는 것으로 충분합니다. 비대칭 계수가 크고(비정상성을 가짐) 왜곡되어 있으며, 거대한 샘플 에 대해 평균적 으로 이 분포를 보면 다음과 같습니다. 스튜던트 분포 경향이 있습니다. 저것들. 현재 편향된 분포는 필연적으로 대칭적인 경향이 있습니다.
그러나 현재가 아니라 미래의 학생 분포 - 평평한 상태로. 이것이 많은 사람들(저를 포함하여 고백합니다)이 SMA를 위해 노력하고 있다고 생각합니다. 이런 건 없어! 가격은 까다로운 가중치만 있는 WMA 경향이 있습니다.
주님! 그러나 이 포럼에 아무 대가 없이 문자 그대로 영혼의 범위에서 다음과 같은 일을 할 대문자를 가진 사람이 없습니까?
틱 따옴표 .csv의 일부 아카이브 파일에서 천문학적 틱 도착 시간을 10진수 형식으로 변환하고 Ask에 대한 값 S=(X(t)-X(t-1))/deltaT를 계산해야 합니다. Bid의 경우 요금 S 의 히스토그램 을 작성하고 포럼에 게시하십시오. 지금은 정말 시간이 없어요...
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아카이브의 예를 던지고 2바이트를 보내는 방법을 스크립트로 작성하십시오.
아카이브의 예를 던지고 2바이트를 보내는 방법을 스크립트로 작성하십시오.
나는 그것들이 없습니다 ... Dukascopy 같은 곳에서 찾아야합니다. 등. - 시간이 없어...
그런게 없어요... 듀카스코피 같은 곳을 찾아봐야 합니다. 등. - 시간이 없어...
미안 친구, 우리는 우리 자신의 숟가락을 갖는 것이 관례입니다.
미안 친구, 우리는 우리 자신의 숟가락을 갖는 것이 관례입니다.
아카이브의 예를 던지고 2바이트를 보내는 방법을 스크립트로 작성하십시오.
Nikolay, 여기 거래소의 루블/달러 아카이브가 있습니다.
체재:
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