??? 포인트로 판단하면 Vasile Verdes 가 더 좋습니다. 근데 솔직히 리스크 2.18% 로 1.44% 받는거보다 2.61% 로 투자해서 6.13% 받는게 더 효율적이지 않나요?
일반적으로 성장 과 하락 의 단순한 비율로 효율성을 측정하는 것이 더 쉽지 않습니까? 그리고 공식에 신경쓰지 않으려면?
이러한 공식을 사용하는 것(효율성을 측정한다고 주장됨)이 부조리하다는 것은 대회가 시작되기 한 달 전에 보여졌습니다(이하 토론 이 있었습니다). 그러나 주최측은 이러한 공식의 본질에 대해 깊이 생각하지 않고, 생각하지도, 귀찮게도 하지 않는 것을 선호했습니다. 어쩐지 이 공식은 그들을 매료시켰고 아무 생각 없이 이 쓰레기를 때렸습니다. 글쎄, 아마도 시간이 지남에 따라 명백한 어리 석음을 제거해야한다는 것이 그들에게 도달 할 것입니다.
이 공식의 불합리함은 대회가 시작되기 한 달 전에 나에게 보여졌습니다 (이하 토론 이 있었습니다). 그러나 주최측은 이러한 공식의 본질에 대해 깊이 생각하지 않고, 생각하지도, 귀찮게도 하지 않는 것을 선호했습니다. 어쩐지 이 공식은 그들을 매료시켰고 아무 생각 없이 이 쓰레기를 때렸습니다. 글쎄, 아마도 시간이 지남에 따라 명백한 어리 석음을 제거해야한다는 것이 그들에게 도달 할 것입니다.
여기에 첫 번째 게시물과 동일한 공식이 있지만 급격한 회복 대신입니다.
그러나 예를 들어, 내 잔액에 따르면 0.987이 있지만 변경되지 않았으며(즉, 현재 잔액과 최대 및 최소 금액이 1000임) 공식에 따르면 1.5여야 합니다. 잘못된 계산이란?
이것이 유리 자이체프의 질문이고 그의 공식이며 그가 등장하면 자세한 답변을 할 수 있을 거라 생각한다.
사실, 공식은 내 "친구" Dik에 의해 제안되었지만 최근 공개적으로 우정을 끊겠다고 발표했습니다.
나는 그의 마음에 무슨 일이 일어났는지조차 모르고, 그 이유를 모릅니다. 매우 유감입니다. 그와 수녀 및 기타 주제에 대해 토론하는 것이 너무 재미있었습니다.
어쩌면 그는 일을 너무 심각하게 생각합니다.
일반적으로 공식은 그의 창조물입니다.
논리적 오류를 제거하려면 규칙을 수정해야 합니다.
대회가 끝나면 모든 포지션이 마감되기 때문에 잔액(=자본)에 따라 계산이 이루어집니다.
그리고 표시된 오류(추가 조건)는 혼동되지 않도록 제거해야 합니다.
신호에 대한 질문 및 답변 섹션에서 여기에서도 관련이 있기 때문에 여기에서 질문할 질문에 대한 답변을 기다리지 않았습니다.
신호 제공자가 거래할 수 있는 최소 TF는 얼마입니까? 예를 들어, TF M1에서 중재자는 포지션을 여는 빈도를 초과하여 거래를 허용하지 않고 금지 신호를 보냅니다.
논리적 오류를 제거하려면 규칙을 수정해야 합니다.
대회가 끝나면 모든 포지션이 마감되기 때문에 잔액(=자본)에 따라 계산이 이루어집니다.
그리고 표시된 오류(추가 조건)는 혼동되지 않도록 제거해야 합니다.
나는 지원한다.
신호에 대한 질문 및 답변 섹션에서 여기에서도 관련이 있기 때문에 여기에서 질문할 질문에 대한 답변을 기다리지 않았습니다.
신호 제공자가 거래할 수 있는 최소 TF는 얼마입니까? 예를 들어, TF M1에서 중재자는 포지션을 여는 빈도를 초과하여 거래를 허용하지 않고 금지 신호를 보냅니다.
1분 에 1번의 오픈/클로즈 금지는 아무도 안 해주지만 소수의 포지션만 한 번에 수십/수백 개의 포지션이 열리거나 닫히면 밴을 해서 서비스에 부담을 가중시키고 품질을 떨어뜨립니다. 신호 복사.
일반적으로 공식은 그의 창조물입니다.
그리고 다시 한 번, 이 포인트는 예를 들어 현재 누가 더 효과적일지와 같이 거래의 효율성을 측정합니다.
또는
??? 포인트로 판단하면 Vasile Verdes 가 더 좋습니다. 근데 솔직히 리스크 2.18% 로 1.44% 받는거보다 2.61% 로 투자해서 6.13% 받는게 더 효율적이지 않나요?
일반적으로 성장 과 하락 의 단순한 비율로 효율성을 측정하는 것이 더 쉽지 않습니까? 그리고 공식에 신경쓰지 않으려면?
물론 누구의 공식이 밝혀졌지만 적용 문제는 남아있었습니다. 잔액을 계산할 때 등급과 다른 데이터를 얻는 이유는 무엇입니까?
그리고 다시 한 번, 이 포인트는 예를 들어 현재 누가 더 효과적일지와 같이 거래의 효율성을 측정합니다.
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%또는
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%??? 포인트로 판단하면 Vasile Verdes 가 더 좋습니다. 근데 솔직히 리스크 2.18% 로 1.44% 받는거보다 2.61% 로 투자해서 6.13% 받는게 더 효율적이지 않나요?
일반적으로 성장 과 하락 의 단순한 비율로 효율성을 측정하는 것이 더 쉽지 않습니까? 그리고 공식에 신경쓰지 않으려면?
이러한 공식을 사용하는 것(효율성을 측정한다고 주장됨)이 부조리하다는 것은 대회가 시작되기 한 달 전에 보여졌습니다(이하 토론 이 있었습니다). 그러나 주최측은 이러한 공식의 본질에 대해 깊이 생각하지 않고, 생각하지도, 귀찮게도 하지 않는 것을 선호했습니다. 어쩐지 이 공식은 그들을 매료시켰고 아무 생각 없이 이 쓰레기를 때렸습니다. 글쎄, 아마도 시간이 지남에 따라 명백한 어리 석음을 제거해야한다는 것이 그들에게 도달 할 것입니다.
이 공식의 불합리함은 대회가 시작되기 한 달 전에 나에게 보여졌습니다 (이하 토론 이 있었습니다). 그러나 주최측은 이러한 공식의 본질에 대해 깊이 생각하지 않고, 생각하지도, 귀찮게도 하지 않는 것을 선호했습니다. 어쩐지 이 공식은 그들을 매료시켰고 아무 생각 없이 이 쓰레기를 때렸습니다. 글쎄, 아마도 시간이 지남에 따라 명백한 어리 석음을 제거해야한다는 것이 그들에게 도달 할 것입니다.
올렉, 샤프가 더 정확하다는 점을 감안하여 '리커버리 팩터'로 변경하였습니다.
올렉, 샤프가 더 정확하다는 점을 감안하여 '리커버리 팩터'로 변경하였습니다.
예, 젠장, 제가 공식에 대해 전체적으로 이야기하고 있다는 것을 깨닫지 못했습니다. 적어도 날카로운 부분이 있고 적어도 fv가 있습니다. 어쨌든 이 공식은 말도 안되는 소리를 냅니다.