유용한 신호를 식별하기 위한 최적의 히스토리 깊이는 얼마입니까? - 페이지 8

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테스터의 거래와 거래는 동일합니다.

거래당 체크메이트 기대치가 50핍에 도달

우승 기대

1월 33.4일

1999년부터 전체 시스템을 테스트할 때 순이익은 18,000마이크로 로트 이상이고 드로우다운은 100달러 이하입니다. 이것은 마이크로 로트입니다.

최소 1.5회 정차

최대 정지 100점

[khorosh]

azfaraon :

테스터의 거래와 거래는 동일합니다.

거래당 체크메이트 기대치가 50핍에 도달

우승 기대

1월 33.4일

1999년부터 전체 시스템을 테스트할 때 순이익은 18,000마이크로 로트 이상이고 드로우다운은 100달러 이하입니다. 이것은 마이크로 로트입니다.

최소 1.5회 정차

최대 정지 100점

지표를 사용합니까?

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좋은 하루 ... 시스템은 지표를 사용하지 않습니다 .. 차트 판독 값조차도 시장 진입에 흥미가 없습니다 .. 중지 및 테이크를 할 때만 가격 차트를 사용합니다 ..

주제에 관해서, 나는 여기에 올바르게 도착했습니다 ..내 관점에서 내가 최대 깊이를 찾았기 때문입니다.예를 들어, 나는 옵트인 어드바이저를 만들 것입니다.

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왜 이리저리 돌아 다니며 .. 당신의 주제와 당신이 여기에서 주된 것이되기를 원하고 내가 여기에 쓰지 않도록 말해주십시오 ...

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전략 테스트 보고서

이동 평균

(빌드 765)

상징		EURUSD(유로 vs USD)
기간		4시간(H4)
모델		모든 틱(사용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
매개변수		로트=0.1;
테스트 중인 바	1489	모델링된 진드기	1210061	모델링 품질	해당 없음
불일치 차트 오류	277
초기 보증금	1000.00			확산	현재 (1)
총 순이익	658.89	총 이익	909.16	총 손실	-250.27
이익 요인	3.63	예상 보수	50.68
절대 드로다운	102.50	최대 드로다운	275.92 (20.84%)	상대적인 하락	20.84% (275.92)
총 거래	열셋	숏포지션(원 %)	9 (55.56%)	롱 포지션(원 %)	4 (50.00%)
		이익 거래(전체의 %)	7 (53.85%)	손실 거래(총 %)	6 (46.15%)
가장 큰		이익 거래	342.78	손실 무역	-65.46
평균		이익 거래	129.88	손실 무역	-41.71
최고		연속 우승(금전적 이익)	4 (286.99)	연속 손실 (돈 손실)	3 (-125.31)
최대		연속 이익(승수)	431.08 (2)	연속 손실(손실 수)	-125.31 (3)
평균		연속 우승	2	연속 손실	2

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이것은 최적화입니다

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전략 테스트 보고서

이동 평균

(빌드 765)

상징		EURUSD(유로 vs USD)
기간		4시간(H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)
모델		모든 틱(사용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
매개변수		로트=0.1
테스트 중인 바	1111	모델링된 진드기	283171	모델링 품질	90.00%
불일치 차트 오류	0
초기 보증금	1000.00			확산	현재 (1)
총 순이익	233.63	총 이익	281.63	총 손실	-48.00
이익 요인	5.87	예상 보수	58.41
절대 드로다운	77.23	최대 드로다운	325.23 (22.11%)	상대적인 하락	22.11% (325.23)
총 거래	4	숏포지션(원 %)	4 (75.00%)	롱 포지션(원 %)	0(0.00%)
		이익 거래(전체의 %)	3 (75.00%)	손실 거래(전체의 %)	1 (25.00%)
가장 큰		이익 거래	145.47	손실 무역	-48.00
평균		이익 거래	93.88	손실 무역	-48.00
최고		연속 우승(금전적 이익)	2 (153.47)	연속 손실 (돈 손실)	1 (-48.00)
최대		연속 이익 (승수)	153.47 (2)	연속 손실(손실 수)	-48.00 (1)
평균		연속 우승	2	연속 손실	하나

그리고 이들은 연초부터 동일한 매개변수입니다. 즉, 어드바이저를 최적화하는 데 사용되는 최적의 깊이가 있습니다... 이 모든 것은 어드바이저와 함께 수행할 수 있습니다. 조건은 원스톱이며 작성해야 함

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내 관점에서 최적의 깊이로 히스토리를 가져와 최적화를 수행 한 다음 이번 달에 동일한 매개 변수로 테스트했습니다.

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2개의 차트 상위 최적화에서 두 번째 차트는 올해 1월을 고려하여 테스트를 수행했습니다.

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ZaPutina :

즉, 슬라이딩 창을 사용하여 최적화 매개변수가 이번 달보다 느리게 변경되는 기록 깊이를 선택했습니다. 이 모든 것을 기존의 예측 기능에 넣을 수 있습니다.

글쎄, 주제가 열린 이유를 알고 있다면?)))