금융 시계열의 "행동" 변화 인식(트레이딩 온 뉴스)
자신의 생각이 있습니까?
그렇지 않으면 다른 사람들이 도움이되지 않을 것이라고 생각합니다.
그렇게 어렵게 만들 가치가 있습니까?
임호
동지 여러분, 다음 질문에 도움을 요청하고 싶습니다.
질문 번호 1.
금융 시계열의 "행동" 변화를 고려할 수 있는 지표를 작성하고 싶습니다.
내 머리로는 다음을 상상합니다.
1단계. 나는 뉴스 발표 시간, 시간 t를 알고 있습니다.
2단계. 시장은 뉴스 발표를 예상하고 시장 대리인이 뉴스를 기다리는 순간 t까지 "행동"을 바꾸기 시작합니다. 일부 에이전트가 정보를 수신하는 것이 분명합니다. 즉시 .
3단계. 표시기 는 발생한 변경 사항을 수정하고 특정 모델의 작동 시작에 대한 명령이 제공됩니다.
표시기 - 이 표시기의 역할은 무엇입니까? 아주 복잡한 기계는 아닙니다.
질문 번호 2.
보도 자료를 고려한 금융 시계열의 예측 모델에 따른 문헌, 논문 링크가 있습니까?
가득한.
이것은 견적 예측의 주요 해결되지 않은 문제입니다. 내 번역 "꼬임"에서 "중단점"이라고 합니다.
이러한 중단점을 식별하는 여러 kotir 테스트가 있습니다. 내 스레드 에 게시됨 . 계량경제학: 한 발 앞서 예측합니다.
특정 장소를 찾고 싶지 않습니다.
웨이블릿이 어떻게 도움이 될까요? 글쎄, 그들은 가격을 부드럽게 할 것입니다 ... (그리고 동일한 Mashka에서 - 구별되지 않을 것입니다 :-)
그리고 뉴스 - 50/50 - 일단 가격이 움직이면 - 그러나 잘못된 방향으로(분석가들은 나중에 시장이 이 뉴스의 발표를 고려했다고 말할 것입니다) - 또는 잘못된 방향으로 이동했습니다... 하지만 당신은 ' 기차에 뛰어들 시간이 없습니다 - DC는 가격이나 다른 견적을 제공하지 않을 것입니다 ...
나는 당신을 이해했다. 결론은 DC 및 requotes 에 대한 모든 문제를 해결할 수 있다는 것입니다. 지표로 작용할 수 있는 것이 무엇인지 말해 줄 수 있습니까?
동지 여러분, 다음 질문에 도움을 요청하고 싶습니다.
질문 번호 1.
금융 시계열의 "행동" 변화를 고려할 수 있는 지표를 작성하고 싶습니다.
내 머리로는 다음을 상상합니다.
1단계. 나는 뉴스 발표 시간, 시간 t를 알고 있습니다.
2단계. 시장은 뉴스 발표를 예상하고 시장 대리인이 뉴스를 기다리는 순간 t까지 "행동"을 바꾸기 시작합니다. 일부 에이전트가 정보를 수신하는 것이 분명합니다. 즉시 .
3단계. 표시기 는 발생한 변경 사항을 수정하고 특정 모델의 작동 시작에 대한 명령이 제공됩니다.
표시기 - 이 표시기의 역할은 무엇입니까? 아주 복잡한 기계는 아닙니다.
질문 번호 2.
보도 자료를 고려한 금융 시계열의 예측 모델에 따른 문헌, 논문 링크가 있습니까?