견적과 이익이라는 두 개의 숫자가 필요하므로 특히 다중 통화이기 때문에 적합합니다. 그러나 이것은 동일한 TS이므로 속성이 동일합니다. 고정되지 않은 코이어를 고정 이익으로 변환하면 이것이 속성이므로 동일합니다. 또는 변환하지 않습니다. 따라서 다양한 차량에 대한 보고가 필요합니다. 아이디어는 수익성 있는 TS의 경우 견적이 이익과 함께 통합되지만 수익성이 없는 TS의 경우에는 그렇지 않다는 것입니다. 이 아이디어를 테스트하고 싶습니다.
견적과 이익이라는 두 개의 숫자가 필요하므로 특히 다중 통화이기 때문에 적합합니다. 그러나 이것은 동일한 TS이므로 속성이 동일합니다. 고정되지 않은 코이어를 고정 이익으로 변환하면 이것이 속성이므로 동일합니다. 또는 변환하지 않습니다. 따라서 다양한 차량에 대한 보고가 필요합니다. 아이디어는 수익성 있는 TS의 경우 견적이 이익과 함께 통합되지만 수익성이 없는 TS의 경우에는 그렇지 않다는 것입니다. 이 아이디어를 테스트하고 싶습니다.
확인하다. 아이디어가 좋습니다. 계획된 이익 - 포인트만 필요합니다. 거의 모든 것이 포인트로 고려되어야 합니다. 즉, 시장에 진입하는 것입니다. 출구 - 계산해야 하는 쌍의 비율로 이미 예금 통화에 있습니다. 다른 시스템의 보고에 신경쓰지 마십시오. 당신은 올바른 시작을 했습니다 - 생각을 발전시키십시오.
예를 들어 - 인용문은 거의 고정된 시리즈입니다. 현재 예금 크기를 기반으로 이러한 계수를 찾으십시오. 마이너스와 함께 출구 최대 이익을 취하십시오.
내 시스템은 적자 상태에 빠지지 않고 시장에서 나올 때 고정 시리즈의 매개변수를 지속적으로 다시 계산합니다.
행운을 빕니다. 모든 것이 잘 될 것입니다. 아무것도 믿지 마세요. 각 쌍은 하루에 약 1퍼센트를 제공합니다. 커플을 우연히 만나지 마십시오 - 죽은 영혼. 매우 바람직하지 않습니다. 신중하게 선택하십시오.
사실 Anonymous가 모든 것을 썼는데, 나는 단지 무엇이 쓰여졌는지 이해하지 못했습니다. 트랜드에 대한 이해가 부족하여 TA의 직선 그림이 항상 머리에 맴돌지만 전혀 그렇지 않습니다. 할당량의 결정적 구성 요소를 회귀 또는 필터와 같은 공식으로 표현되는 것에 의해 결정되는 추세로 간주하면 공적분을 사용하는 그림은 다음과 같습니다.
실험을 위해 경쟁 결과를 사용하는 것은 완전히 정당화되지 않습니다. 사실은 경쟁이 "정상적인" 거래와 달리 다소 다른 접근 방식을 사용한다는 것입니다. 따라서 분석 결과가 완전히 정확하지는 않습니다.
스프레드 거래 방법. 그들 중 하나는 당신이 설명하는 것입니다. 이것은 "쌍"거래가 아니지만 특정 합성 지표를 사용하면 원칙적으로 동일한 매쉬가 얻어집니다. 고전적인 또 다른 방법은 지표의 움직임을 0으로 바꾸는 것입니다. 저것들. 고점(또는 그 정도)에서 두 상품 모두에 진입하면( 바스켓 거래, 바스켓 구매의 경우) 0에서 종료됩니다. 반대로 하는 또 다른 방법은 0에서 진입하고 최고점에서(또는 0에서 특정 거리에서) 빠져나가는 것입니다.
인터넷에서 '페어 트레이딩'이 마틴게일과 공통점이 많다는 의견을 만났다. 정당하지 않은 위험 측면에서. 모든 것이 괜찮은 것 같고 플러스에 많은 거래가 있지만 실패한 사람은 이런 식으로 만 입금 할 수 있습니다.
범위는 "물리적으로" 관련되거나 종속된 자산에 대한 위험회피 수단으로서 장기적으로 설명됩니다. 또는 HFT와 마찬가지로 진드기에 대해서도 방법뿐만 아니라 기술에도 이점이 있습니다.
샤머니즘은 러시아의 전통 종교입니다. 그리고 가장 오래된.
그러니 불을 붙이지 마십시오.
이해가 안되요, 설명 부탁드립니다.
견적과 이익이라는 두 개의 숫자가 필요하므로 특히 다중 통화이기 때문에 적합합니다. 그러나 이것은 동일한 TS이므로 속성이 동일합니다. 고정되지 않은 코이어를 고정 이익으로 변환하면 이것이 속성이므로 동일합니다. 또는 변환하지 않습니다. 따라서 다양한 차량에 대한 보고가 필요합니다. 아이디어는 수익성 있는 TS의 경우 견적이 이익과 함께 통합되지만 수익성이 없는 TS의 경우에는 그렇지 않다는 것입니다. 이 아이디어를 테스트하고 싶습니다.
ATS-2011 웹사이트에서:
Excel에서 파일을 열고 참가자별로 필터를 설정하고 작업합니다. 당신이 상상할 수있는 것보다 더 나은 한 병에 모두 들어 있습니다.
계정별 필터는 설정하기 쉽습니다(첫 번째 열). 예를 들어, 800014입니다. 그런 다음 한 계정, 즉 한 참가자에 의해.
계정별 필터는 설정하기 쉽습니다(첫 번째 열). 예를 들어, 800014입니다. 그런 다음 한 계정, 즉 한 참가자에 의해.
문제는 다음과 같은 방법으로 해결되었습니다.
374개 수량의 유로화 기호에 대해 두 개의 열 가격과 이익을 선택했습니다. 이전 잔액과 동일한 잔액에 이전 이익을 가산하여 계산했습니다. 계정 잔액의 누적을 받았습니다. 다음과 같이 보입니다.
가격 차트
단위 루트 테스트는 kotir가 고정되어 있지 않다고 말합니다
대차 대조표
단위 루트 테스트는 저울이 고정적이지 않다고 말합니다.
동시에 수익 차트를 제공합니다.
매우 흥미로운 차트입니다. 그런 다음 이익을 위한 단위 루트 테스트:
이익은 고정적입니다. 그리고 그것은 균형의 차이다.
전체 표본의 표에 나열된 공적분 가격과 변수를 확인해 보겠습니다.
공동 통합이 있습니다.
TS가 손실을 주는 샘플의 시작 부분을 살펴보겠습니다.
공동 통합이 존재합니다
TS가 수익을 내는 샘플의 일부를 살펴보겠습니다.
공동 통합이 존재합니다
위로부터 공적분을 이용하여 TS를 추정하는 것은 불가능함을 알 수 있다.
견적과 이익이라는 두 개의 숫자가 필요하므로 특히 다중 통화이기 때문에 적합합니다. 그러나 이것은 동일한 TS이므로 속성이 동일합니다. 고정되지 않은 코이어를 고정 이익으로 변환하면 이것이 속성이므로 동일합니다. 또는 변환하지 않습니다. 따라서 다양한 차량에 대한 보고가 필요합니다. 아이디어는 수익성 있는 TS의 경우 견적이 이익과 함께 통합되지만 수익성이 없는 TS의 경우에는 그렇지 않다는 것입니다. 이 아이디어를 테스트하고 싶습니다.
확인하다. 아이디어가 좋습니다. 계획된 이익 - 포인트만 필요합니다. 거의 모든 것이 포인트로 고려되어야 합니다. 즉, 시장에 진입하는 것입니다. 출구 - 계산해야 하는 쌍의 비율로 이미 예금 통화에 있습니다. 다른 시스템의 보고에 신경쓰지 마십시오. 당신은 올바른 시작을 했습니다 - 생각을 발전시키십시오.
예를 들어 - 인용문은 거의 고정된 시리즈입니다. 현재 예금 크기를 기반으로 이러한 계수를 찾으십시오. 마이너스와 함께 출구 최대 이익을 취하십시오.
내 시스템은 적자 상태에 빠지지 않고 시장에서 나올 때 고정 시리즈의 매개변수를 지속적으로 다시 계산합니다.
행운을 빕니다. 모든 것이 잘 될 것입니다. 아무것도 믿지 마세요. 각 쌍은 하루에 약 1퍼센트를 제공합니다. 커플을 우연히 만나지 마십시오 - 죽은 영혼. 매우 바람직하지 않습니다. 신중하게 선택하십시오.
문제는 다음과 같은 방법으로 해결되었습니다.
374개 수량의 유로화 기호에 대해 두 개의 열 가격과 이익을 선택했습니다. 이전 잔액과 동일한 잔액에 이전 이익을 가산하여 계산했습니다. 계정 잔액의 누적을 받았습니다. 다음과 같이 보입니다.
가격 차트
단위 루트 테스트에 따르면 kotir는 고정되어 있지 않습니다.
대차 대조표
단위 루트 테스트는 저울이 고정적이지 않다고 말합니다.
동시에 수익 차트를 제공합니다.
매우 흥미로운 차트입니다. 그런 다음 이익을 위한 단위 루트 테스트:
이익은 고정적입니다. 그리고 그것은 균형의 차이다.
전체 표본의 표에 나열된 공적분 가격과 변수를 확인해 보겠습니다.
공동 통합이 있습니다.
TS가 손실을 주는 샘플의 시작 부분을 살펴보겠습니다.
공동 통합이 존재합니다
TS가 수익을 내는 샘플의 일부를 살펴보겠습니다.
공동 통합이 존재합니다
위로부터 공적분을 이용하여 TS를 추정하는 것은 불가능함을 알 수 있다.
나는 책을 읽고 책을 읽고 이 말씀으로 가지를 되살리기로 결심했습니다.
사실 Anonymous가 모든 것을 썼는데, 나는 단지 무엇이 쓰여졌는지 이해하지 못했습니다. 트랜드에 대한 이해가 부족하여 TA의 직선 그림이 항상 머리에 맴돌지만 전혀 그렇지 않습니다. 할당량의 결정적 구성 요소를 회귀 또는 필터와 같은 공식으로 표현되는 것에 의해 결정되는 추세로 간주하면 공적분을 사용하는 그림은 다음과 같습니다.
EURUSD - GBPUSD의 두 쌍을 예로 들어 보겠습니다.
지정된 플롯 I(1)의 각 행이 통합됩니다.
다음과 같은 형태의 공적분 방정식을 찾고 있습니다.
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
사진 얻기
아래는 고정된 나머지, 즉 차이입니다. 항상 0 라인으로 돌아갑니다. 이제 공적분의 사용, 즉 하단 그래프: 추세 방향을 선택할 수 있는 인용 방정식이 있는 경우:
추세가 상승하면 0 미만(빠른 점선 아래)일 때 시세 시점에서 GBPUSD를 매수합니다.
하락한 경우 EURUSD가 0보다 높을 때 시세 포인트에서 매도합니다.
페어 트레이드. 추세의 모든 방향에서 우리는 시장 에 진입하고 그에 따라 퇴장할 수 있는 추가 기회가 있습니다.
나는 책을 읽고 책을 읽고 이 말씀으로 가지를 되살리기로 결심했습니다.
몇 가지 메모입니다. 비판의 의미가 아니라 주제에 대한 생각의 형태로.
실험을 위해 경쟁 결과를 사용하는 것은 완전히 정당화되지 않습니다. 사실은 경쟁이 "정상적인" 거래와 달리 다소 다른 접근 방식을 사용한다는 것입니다. 따라서 분석 결과가 완전히 정확하지는 않습니다.
스프레드 거래 방법. 그들 중 하나는 당신이 설명하는 것입니다. 이것은 "쌍"거래가 아니지만 특정 합성 지표를 사용하면 원칙적으로 동일한 매쉬가 얻어집니다. 고전적인 또 다른 방법은 지표의 움직임을 0으로 바꾸는 것입니다. 저것들. 고점(또는 그 정도)에서 두 상품 모두에 진입하면( 바스켓 거래, 바스켓 구매의 경우) 0에서 종료됩니다. 반대로 하는 또 다른 방법은 0에서 진입하고 최고점에서(또는 0에서 특정 거리에서) 빠져나가는 것입니다.
인터넷에서 '페어 트레이딩'이 마틴게일과 공통점이 많다는 의견을 만났다. 정당하지 않은 위험 측면에서. 모든 것이 괜찮은 것 같고 플러스에 많은 거래가 있지만 실패한 사람은 이런 식으로 만 입금 할 수 있습니다.
범위는 "물리적으로" 관련되거나 종속된 자산에 대한 위험회피 수단으로서 장기적으로 설명됩니다. 또는 HFT와 마찬가지로 진드기에 대해서도 방법뿐만 아니라 기술에도 이점이 있습니다.