저것들. 고정되지 않을 확률 = 0.36%
이제 포럼 사용자에게 질문합니다. 그래서 무엇입니까? 그러한 시리즈를 어떻게 사용할 수 있습니까? 공동 통합에 대한 전체 컬렉션이 있지만 사용법에 대한 정보는 없습니다. 누구든지 이것에 대해 무언가가 있으면 공유하십시오.
그러한 시리즈가 고정되어 있고 유로 달러에 의존하는 경우 패턴을 찾아 유로 달러에서 거래하십시오.
그러한 시리즈가 고정되어 있고 유로 달러에 의존하는 경우 패턴을 찾아 유로 달러에서 거래하십시오.
겉으로는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일반적인 패턴이 있다는 것입니다. 그리고 이 새로운 고정 시리즈가 유로-달러 시리즈에서 얻어지면 그것에 의존하며, 이는 일반적인 패턴이 있을 수 있음을 의미합니다.
겉으로는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일반적인 패턴이 있다는 것입니다. 그리고 이 새로운 고정 시리즈가 유로-달러 시리즈에서 얻어지면 그것에 의존하며, 이는 일반적인 패턴이 있을 수 있음을 의미합니다.
그리고 여기서 수준에서의 회귀는 나에게 명확하지 않습니다.
그래서 3 년 연속 투옥되다가 또 왔어요, 형기를 흔들었고, 저를 차단한 진행자는 무, 나쁜 사람입니다 :o))))
~에게
(하나)
계수 크기 등으로 시작하여 모델 성능이 매우 나쁩니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 귀로 유레카를 당기려면 큰 수를 곱해야 합니다. 즉, 빌어 먹을을 정확하게 예측해야 합니다. t-통계량은 실제로 아무 말도 하지 않지만(10배는 작아야 함) 단지 거짓말을 하고 또 다시 당신을 위한 환상을 만듭니다.
(2)
또한 "고정"은 무엇을 의미합니까? 어떤 의미에서? 고정 전용 배포 또는 ACF? 첫 번째 경우에만 (협소한 의미의 고정성, 큰 이점이 없습니다). 당신은 어떻게 든 정상의 확률을 결정하는 숫자를 매우 진지하게 받아들입니다. 그리고 가상의 고정성이있을 가능성이 가장 높으며 시퀀스의 값은 0.013 2 -0.013 7 입니다. 솔직히 - 완전한 린든, 소위 말하는 것과 멀지 않을 것이 분명합니다. "레벨", 너무 갖고 싶어도 계수는 질식
(삼)
고정성의 존재는 예측 가능성을 전혀 의미하지 않으며 동일하지도 않으며, 모든 것이 그렇게 단순하지도 않으며, 조건은 필요하지만 아직 충분하지 않습니다. o)
(4)
당신의 멋진 공식: cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend - 헛소리. 설명도 안하고 지겹다..
(4)
두 개의 x와 하나의 방정식이 있습니다. 통화로 전환할 수 없습니다. 탈출구는 한 가지뿐입니다. 상관 관계가 있거나 통계적 종속성을 찾을 때까지 모델을 복잡하게 만들 수 있습니다.
...
그리고 당신의 것:
Если у кого имеется что-либо по этому поводу - прошу поделиться.
항상 공유할 것이 있습니다.
... 그리고 염증이 생긴 뇌에서 놀라운 환상이 소용돌이쳤습니다. 여기에서 그는 백설 공주 요트를 타고 항해하고 있습니다. 따뜻한 파도가 배를 부드럽게 흔들고, 코코넛 야자수가 산호 섬에서 온 모피 발을 흔들고, 벌거벗은 초콜릿 색 혼혈 빗이 빗질을 합니다. 그녀의 주인 Ippolit Matveyevich의 호화로운 콧수염은 거북이 껍데기 빗으로 그의 눈을 겸손하게 바라봅니다. 그런 다음 혼혈아는 Vorobyaninov의 손을 잡고 함께 바다로 뛰어 넘고 따뜻한 파도에 이끌려 멋진 해안으로 수영합니다. 혼혈아는 앞으로 달려가 모래에 떨어져 손을 내밀고 그를 부른다.
...
그리고 여기서 수준에서의 회귀는 나에게 명확하지 않습니다.
대개. 위의 시리즈와 관련하여.
eurusd = 코인테그(-1 ~ -10)
EURUSD는 공적분으로 얻은 시리즈의 10 시차에 의해 결정됩니다. 적합 결과:
결론: 조정되지 않았으므로 의존하지 마십시오.
faa1947 : вывод: не подгоняется, значит не зависят.
이제 포럼 사용자에게 질문합니다. 그래서 무엇입니까? 그러한 시리즈를 어떻게 사용할 수 있습니까?
코티르의 비정상성을 극복하려는 시도는 계량 경제학 에서 끊임없이 이루어집니다. 그러한 접근 방식 중 하나는 공적분 속성을 사용하는 것입니다.
1987년 Angle과 Grager는 두 개의 미분 고정 급수(I(1))의 조합이 정상이라고 추측했습니다. 나(0). 바보의 꿈이 이루어진 것 같긴 한데, 어떻게 활용해야 할지 막막하다.
두 개의 고정되지 않은 계열을 사용하여 첫 번째 차이가 아닌 수준에서 고정된 세 번째 계열을 찾을 수 있습니다. 하지만 어떻게 사용할 수 있는지 이해가 되지 않습니다. 누군가 조언할 것입니다.
시작하겠습니다.
우리는 472바의 EURUSD H1 견적을 가지고 있습니다. 이것은 정확히 4주입니다.
단위근 검정은 급수가 정상적이지 않지만 첫 번째 차이는 정상적임을 나타냅니다.
나는 또 다른 인용문을 가져왔다 - 달러 인덱스:
우리는 이 두 고양이가 매우 유사하다는 것을 알 수 있습니다.
달러 지수에 대한 단위 루트 테스트는 또한 계열이 고정적이지 않지만 이 계열의 첫 번째 차이는 고정적이라고 말합니다.
이 두 시리즈에서 우리는 레벨에서 고정될 세 번째 시리즈를 만들려고 노력할 것입니다. 추세와 오프셋을 고려하여 이러한 시리즈의 일부 조합을 찾아야 합니다.
결과는 다음과 같습니다.
공식에 따라 시리즈를 생성해 보겠습니다.
코인테그 = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*추세
eurusd와 함께 행은 다음과 같습니다.
아무것도 좋아하지 않아!
두 개의 고정되지 않은 계열에서 얻은 새로운 코인테그 계열은 고정되어 있습니다.
저것들. 고정되어 있지 않을 확률 = 0.36%
이제 포럼 사용자에게 질문합니다. 그래서 무엇입니까? 그러한 시리즈를 어떻게 사용할 수 있습니까? 공동 통합에 대한 전체 컬렉션이 있지만 사용법에 대한 정보는 없습니다. 누구든지 이것에 대해 무언가가 있으면 공유하십시오.