동료, 시간이 빠르지 않고 어린애처럼로드하지 않습니다 :) 여기 있습니다, 나는 아직 자지 않고 있지만 이미 그것에 대해 생각했습니다. 여기 당신의 비뚤어진 ... 그리고 - 정확히 이해를 위한 두 가지 옵션: 러시아어가 아닌 기사를 읽거나 OOP로 코드를 작성하십시오.
기사가 궁금합니다. 하지만 여전히... 난 아직도 당신이 시장에서 체계적으로 돈을 벌 수 없다는 것을 믿지 않습니다.
이 만화경의 설명에 맞지 않는 현상이 있습니다. 저자는 한 도구의 역사적 인용(더 정확하게는 반환) 간의 관계를 고려하지 않습니다. 이상적인 RW(Random Walk)를 사용하면 더 이상 RW가 아니므로 원칙적으로 종속성이 없어야 합니다. 즉, 종속성은 테스트에 의해 감지될 수 있지만 "오류" 내에서만, 즉 통계적으로 중요하지 않습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오 .
참조 참조 현상이 *ARCH 모델(현상에 대해 논의한 대부분의 사람들의 관점)에 반영된 알려진 변동성 행동으로 인해 발생했는지, 아니면 시장에 대한 깊은 기억(내 관점 ), 여전히 존재합니다. 그리고 Forex가 RW가 아니라는 사실이 매우 확실하게 입증되었습니다. 또한 들어오는 정보가 완전히 동화되지 않는다는 사실, i. 시장은 약한 의미에서도 비효율적입니다. 인용문만을 고려할 때.
추신 현상이 본질적으로 비선형이라는 사실에 주의하십시오. 일반적인 Pearsonian 자기상관은 이를 포착하지 못합니다. 10번째 마디에서 이미 거의 사라집니다.
그리고 현상의 정상성/비정상 성에 대해 듣고 싶지 않습니다.
그것은 흥미로울 것입니다-개인적으로 쓰십시오. 나는 오해를 명확히하려고 노력할 것입니다. 나는 여기서 공개 토론을 원하지 않습니다.
"내 모델은 돈을 인쇄하는 모델 중 하나입니다."라고 런던에서 가장 바람직한 교외 중 하나인 햄스테드에 있는 호화 저택에서 수학을 전공한 William Hooper가 말했습니다. 그가 통화 거래를 위해 설계한 수학적 모델 은 물론 문자 그대로 화폐를 인쇄하지는 않지만 그와 그가 일하는 은행 모두에게 엄청난 액수를 가져다주었습니다 . ...소위 알고리즘 트레이더는 일반적으로 모델이 번 돈의 약 20%를 받고 전형적인 알고리즘 트레이더는 고용주에게 연간 약 1000만~2000만 달러를 지급합니다... 그는 하이테크에 돈을 쓰는 것을 즐긴다고 말합니다. 가제트, 예술품, 샴페인 그리고 그의 모델이 모든 거래를 하는 것처럼 그는 체육관에서 운동하고 모험적인 휴가를 떠날 충분한 시간이 있습니다.
Quant는 계량 경제학자가 아니라 대부분 수학자라는 점에 유의하십시오. 그래서 당신은 이점이 있습니다.
통계의 기초는 수신된 각 수치가 경제적 의미를 가지고 있어야 한다는 가정입니다. 그렇지 않으면 디지털 음행에 들어가기가 매우 쉽습니다. 이 기사는 분을 탐구합니다. 몇 분 안에 움직임에 대한 경제적 설명이 없으므로 기사의 모든 결론은 통계 연습에 불과합니다. 어떤 이론이든 이론 자체로는 증명할 수 없는 조항(괴델의 불완전성과 비일관성 정리)을 포함하는 경우에만 일관성이 있음을 상기시키고 싶습니다.
이 포럼에서 H1과 함께 핸디캡 추세에 대해 이야기할 수 있다는 것이 여러 번 언급되었습니다. 그러나 진지하게 D1 이상부터 시작하십시오. 이 시간대에서 움직임을 경제 및 정치의 이벤트와 비교할 수 있습니다. 숫자의 의미를 이해한다.
내 게시물에서 나는 안전보장이사회의 지지자들이 세계의 대다수라고 썼습니다. 그리고 이 사람들은 교육을 받지 않았습니다. 87년의 붕괴와 그들이 사기꾼이라는 비난을 받은 후, 기금을 조성하고, 안전보장이사회를 전적으로 따르고, 97년에 파산하고, 계속해서 안전보장이사회 이론의 정확성을 주장한 노벨의 이름을 댈 수 있습니다.
이러한 완고함의 이유는 매우 간단합니다. 서구의 주요 자금은 다양한 뮤추얼 펀드에 있습니다. 이 펀드는 SB와 효율적인 시장을 기반으로 하는 "고급" 과학을 소유하고 있는 노벨에 의해 "성화"되었습니다. 이 펀드에서 또 다른 손실을 입은 투자자를 속일 수 있는 방법은 무엇입니까? 그리고 우리는 수백 조 달러에 대해 이야기하고 있습니다!
다른 작가들을 읽어보세요. 예를 들어, Mandenbrot와 그를 좋아하는 다른 사람들. 시장에서 관성의 존재에 대한 증거를 제공하는 통계학자의 간행물이 있습니다.
누군가가 출력을 요청했기 때문에 이전 사인 피팅 모델을 설명했습니다. 나는 오래 전에 회귀를 포기했고 여기에서 내 모델을 동요하지 않습니다. 회귀가 성공하려면 따옴표에 노이즈를 초과하는 결정적이고 예측 가능한 신호가 있어야 합니다. 자연 현상은 물리적 전제의 반복으로 인해 어느 정도 예측 가능합니다(흑점의 수를 예측하는 유명한 예). 제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다. 여기에서 계절성과 경기 순환을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있지만, 인플레이션과 함께 매우 빠른 경제 성장을 피하려는 정부의 노력으로 인해 경제에 대한 영향력이 점점 줄어들고 있으며, 이는 자연스러운 과정입니다. 것의. 인간이 추운 겨울과 더운 여름을 피하기 위해 특정 정밀도로 기온을 조절하는 방법을 배운다면 기온을 예측하는 작업을 상상해 보십시오. 트레이더에게 관심이 있는 작은 기간(분, 시간)에 대한 시세에 대해 이야기한다면 여기에는 계절성이나 순환성이 전혀 없습니다. 외란(뉴스)과 시장의 반응만 있을 뿐이다. 제 생각에는 뉴스의 방향을 예측할 수 없기 때문에 시장 모델(예: 회귀)에 포함시키는 것은 의미가 없습니다. 시장 반응, 즉 초기 상승 또는 하락 랠리 이후의 가격 행동은 여전히 예측 가능하거나 적어도 그렇게 되기를 바랍니다.
아무데도 "결정"에 대해 쓰지 않았습니다. 나는 확률 변수의 정규 표현 이론에 기초한 아이디어를 가지고 있었습니다. 일반적으로 그와 함께 지옥에. 막연한 "추세", 특히 계절성 등이 없다는 사실. 아니오 - 나는 이것에 대해 동요할 필요가 없습니다. 나는 거의 모든 게시물에 이것을 씁니다.
추신 ; 간략하게 faa에 작성했습니다. ... 견적은 복잡한 확률론적 다중 프랙탈이며 자체 유사하지도 않지만 거래자가 액세스할 수 있는 "시각적" 척도에서 이는 거의 마틴게일처럼 행동 합니다. 프로세스에는 강력한 비선형 연결이 있습니다. 프랙탈 분석만을 사용하여 프로세스에 대한 최소한의 적절한 지식을 얻을 수 있으며 많은 기술과 기술이 이미 축적되어 있습니다. 예를 들어, 전체 상황을 보여줄 특이성의 스펙트럼 :o)
"내 모델은 돈을 인쇄하는 모델 중 하나입니다."라고 런던에서 가장 바람직한 교외 중 하나인 햄스테드에 있는 호화 저택에서 수학을 전공한 William Hooper가 말했습니다. 그가 통화 거래를 위해 설계한 수학적 모델 은 물론 문자 그대로 화폐를 인쇄하지는 않지만 그와 그가 일하는 은행 모두에게 엄청난 액수를 가져다주었습니다 . ...소위 알고리즘 트레이더는 일반적으로 모델이 번 돈의 약 20%를 받고 전형적인 알고리즘 트레이더는 고용주에게 연간 약 1000만~2000만 달러를 지급합니다... 그는 하이테크에 돈을 쓰는 것을 즐긴다고 말합니다. 가제트, 예술품, 샴페인 그리고 그의 모델이 모든 거래를 하는 것처럼 그는 체육관에서 운동하고 모험적인 휴가를 떠날 충분한 시간이 있습니다.
Quant는 계량 경제학자가 아니라 대부분 수학자라는 점에 유의하십시오. 그래서 당신은 이점이 있습니다.
수정: Forex 시세는 1/f^2 노이즈(빨간색 노이즈)처럼 작동합니다. 다음은 EURUSD M1 범위, 8192바(코드 첨부)입니다.
빨간색 선은 이상적인 1/f^2 스펙트럼입니다. 1/f^2 스펙트럼은 브라운 운동의 특징입니다. 이 스레드의 주제에 대한 이 링크를 읽는 것은 흥미롭습니다.
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
동료, 시간이 빠르지 않고 어린애처럼로드하지 않습니다 :) 여기 있습니다, 나는 아직 자지 않고 있지만 이미 그것에 대해 생각했습니다. 여기 당신의 비뚤어진 ... 그리고 - 정확히 이해를 위한 두 가지 옵션: 러시아어가 아닌 기사를 읽거나 OOP로 코드를 작성하십시오.
그리고 곡률이 흥미롭습니다 ...
그건 그렇고, 입장 지지자들을 위해: "SB 프로세스에서 특정 방법을 사용하여 SB 프로세스의 특징이 아닌 몇 가지 결론을 도출할 수 있다면, -임의의 구성 요소는 허용되지 않습니다." - I don't believe(Vinin, 가능하면 나를 용서하십시오).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
기사가 궁금합니다. 하지만 여전히... 난 아직도 당신이 시장에서 체계적으로 돈을 벌 수 없다는 것을 믿지 않습니다.
이 만화경의 설명에 맞지 않는 현상이 있습니다. 저자는 한 도구의 역사적 인용(더 정확하게는 반환) 간의 관계를 고려하지 않습니다. 이상적인 RW(Random Walk)를 사용하면 더 이상 RW가 아니므로 원칙적으로 종속성이 없어야 합니다. 즉, 종속성은 테스트에 의해 감지될 수 있지만 "오류" 내에서만, 즉 통계적으로 중요하지 않습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오 .
참조 참조 현상이 *ARCH 모델(현상에 대해 논의한 대부분의 사람들의 관점)에 반영된 알려진 변동성 행동으로 인해 발생했는지, 아니면 시장에 대한 깊은 기억(내 관점 ), 여전히 존재합니다. 그리고 Forex가 RW가 아니라는 사실이 매우 확실하게 입증되었습니다. 또한 들어오는 정보가 완전히 동화되지 않는다는 사실, i. 시장은 약한 의미에서도 비효율적입니다. 인용문만을 고려할 때.
추신 현상이 본질적으로 비선형이라는 사실에 주의하십시오. 일반적인 Pearsonian 자기상관은 이를 포착하지 못합니다. 10번째 마디에서 이미 거의 사라집니다.
그리고 현상의 정상성/비정상 성에 대해 듣고 싶지 않습니다.
그것은 흥미로울 것입니다-개인적으로 쓰십시오. 나는 오해를 명확히하려고 노력할 것입니다. 나는 여기서 공개 토론을 원하지 않습니다.
기사가 궁금합니다. 하지만 여전히... 난 아직도 당신이 시장에서 체계적으로 돈을 벌 수 없다는 것을 믿지 않습니다.
시장에서 체계적으로 수익을 낼 수 있습니다. 다음은 흥미로운 기사와 그 발췌문입니다.
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"내 모델은 돈을 인쇄하는 모델 중 하나입니다."라고 런던에서 가장 바람직한 교외 중 하나인 햄스테드에 있는 호화 저택에서 수학을 전공한 William Hooper가 말했습니다. 그가 통화 거래를 위해 설계한 수학적 모델 은 물론 문자 그대로 화폐를 인쇄하지는 않지만 그와 그가 일하는 은행 모두에게 엄청난 액수를 가져다주었습니다 . ...소위 알고리즘 트레이더는 일반적으로 모델이 번 돈의 약 20%를 받고 전형적인 알고리즘 트레이더는 고용주에게 연간 약 1000만~2000만 달러를 지급합니다... 그는 하이테크에 돈을 쓰는 것을 즐긴다고 말합니다. 가제트, 예술품, 샴페인 그리고 그의 모델이 모든 거래를 하는 것처럼 그는 체육관에서 운동하고 모험적인 휴가를 떠날 충분한 시간이 있습니다.
Quant는 계량 경제학자가 아니라 대부분 수학자라는 점에 유의하십시오. 그래서 당신은 이점이 있습니다.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
다음은 전형적인 백만장자 트레이더입니다.
수정: Forex 시세는 1/f^2 노이즈(빨간색 노이즈)처럼 작동합니다. 다음은 EURUSD M5 범위, 8192바(코드 첨부)입니다.
빨간색 선은 이상적인 1/f^2 스펙트럼입니다. 1/f^2 스펙트럼은 브라운 운동의 특징입니다. 이 스레드의 주제에 대한 이 링크를 읽는 것은 흥미롭습니다.
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
세상에는 진실이나 거짓을 믿지 말라고 가르치는 진실, 거짓, 통계가 있습니다.
통계의 기초는 수신된 각 수치가 경제적 의미를 가지고 있어야 한다는 가정입니다. 그렇지 않으면 디지털 음행에 들어가기가 매우 쉽습니다. 이 기사는 분을 탐구합니다. 몇 분 안에 움직임에 대한 경제적 설명이 없으므로 기사의 모든 결론은 통계 연습에 불과합니다. 어떤 이론이든 이론 자체로는 증명할 수 없는 조항(괴델의 불완전성과 비일관성 정리)을 포함하는 경우에만 일관성이 있음을 상기시키고 싶습니다.
이 포럼에서 H1과 함께 핸디캡 추세에 대해 이야기할 수 있다는 것이 여러 번 언급되었습니다. 그러나 진지하게 D1 이상부터 시작하십시오. 이 시간대에서 움직임을 경제 및 정치의 이벤트와 비교할 수 있습니다. 숫자의 의미를 이해한다.
내 게시물에서 나는 안전보장이사회의 지지자들이 세계의 대다수라고 썼습니다. 그리고 이 사람들은 교육을 받지 않았습니다. 87년의 붕괴와 그들이 사기꾼이라는 비난을 받은 후, 기금을 조성하고, 안전보장이사회를 전적으로 따르고, 97년에 파산하고, 계속해서 안전보장이사회 이론의 정확성을 주장한 노벨의 이름을 댈 수 있습니다.
이러한 완고함의 이유는 매우 간단합니다. 서구의 주요 자금은 다양한 뮤추얼 펀드에 있습니다. 이 펀드는 SB와 효율적인 시장을 기반으로 하는 "고급" 과학을 소유하고 있는 노벨에 의해 "성화"되었습니다. 이 펀드에서 또 다른 손실을 입은 투자자를 속일 수 있는 방법은 무엇입니까? 그리고 우리는 수백 조 달러에 대해 이야기하고 있습니다!
다른 작가들을 읽어보세요. 예를 들어, Mandenbrot와 그를 좋아하는 다른 사람들. 시장에서 관성의 존재에 대한 증거를 제공하는 통계학자의 간행물이 있습니다.
누군가가 출력을 요청했기 때문에 이전 사인 피팅 모델을 설명했습니다. 나는 오래 전에 회귀를 포기했고 여기에서 내 모델을 동요하지 않습니다. 회귀가 성공하려면 따옴표에 노이즈를 초과하는 결정적이고 예측 가능한 신호가 있어야 합니다. 자연 현상은 물리적 전제의 반복으로 인해 어느 정도 예측 가능합니다(흑점의 수를 예측하는 유명한 예). 제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다. 여기에서 계절성과 경기 순환을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있지만, 인플레이션과 함께 매우 빠른 경제 성장을 피하려는 정부의 노력으로 인해 경제에 대한 영향력이 점점 줄어들고 있으며, 이는 자연스러운 과정입니다. 것의. 인간이 추운 겨울과 더운 여름을 피하기 위해 특정 정밀도로 기온을 조절하는 방법을 배운다면 기온을 예측하는 작업을 상상해 보십시오. 트레이더에게 관심이 있는 작은 기간(분, 시간)에 대한 시세에 대해 이야기한다면 여기에는 계절성이나 순환성이 전혀 없습니다. 외란(뉴스)과 시장의 반응만 있을 뿐이다. 제 생각에는 뉴스의 방향을 예측할 수 없기 때문에 시장 모델(예: 회귀)에 포함시키는 것은 의미가 없습니다. 시장 반응, 즉 초기 상승 또는 하락 랠리 이후의 가격 행동은 여전히 예측 가능하거나 적어도 그렇게 되기를 바랍니다.
아무데도 "결정"에 대해 쓰지 않았습니다. 나는 확률 변수의 정규 표현 이론에 기초한 아이디어를 가지고 있었습니다. 일반적으로 그와 함께 지옥에. 막연한 "추세", 특히 계절성 등이 없다는 사실. 아니오 - 나는 이것에 대해 동요할 필요가 없습니다. 나는 거의 모든 게시물에 이것을 씁니다.
추신 ; 간략하게 faa에 작성했습니다. ... 견적은 복잡한 확률론적 다중 프랙탈이며 자체 유사하지도 않지만 거래자가 액세스할 수 있는 "시각적" 척도에서 이는 거의 마틴게일처럼 행동 합니다. 프로세스에는 강력한 비선형 연결이 있습니다. 프랙탈 분석만을 사용하여 프로세스에 대한 최소한의 적절한 지식을 얻을 수 있으며 많은 기술과 기술이 이미 축적되어 있습니다. 예를 들어, 전체 상황을 보여줄 특이성의 스펙트럼 :o)
시장에서 체계적으로 수익을 낼 수 있습니다. 다음은 흥미로운 기사와 그 발췌문입니다.
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"내 모델은 돈을 인쇄하는 모델 중 하나입니다."라고 런던에서 가장 바람직한 교외 중 하나인 햄스테드에 있는 호화 저택에서 수학을 전공한 William Hooper가 말했습니다. 그가 통화 거래를 위해 설계한 수학적 모델 은 물론 문자 그대로 화폐를 인쇄하지는 않지만 그와 그가 일하는 은행 모두에게 엄청난 액수를 가져다주었습니다 . ...소위 알고리즘 트레이더는 일반적으로 모델이 번 돈의 약 20%를 받고 전형적인 알고리즘 트레이더는 고용주에게 연간 약 1000만~2000만 달러를 지급합니다... 그는 하이테크에 돈을 쓰는 것을 즐긴다고 말합니다. 가제트, 예술품, 샴페인 그리고 그의 모델이 모든 거래를 하는 것처럼 그는 체육관에서 운동하고 모험적인 휴가를 떠날 충분한 시간이 있습니다.
Quant는 계량 경제학자가 아니라 대부분 수학자라는 점에 유의하십시오. 그래서 당신은 이점이 있습니다.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
다음은 전형적인 백만장자 트레이더입니다.
예, 모든 것이 가능합니다. 의심의 여지없이 그렇습니다.
이 기사와 유사한 기사만이 "일차적인" 명백한 추측적 의미를 지니고 있으며, 이는 언론인들도 강화합니다. 그리고 분명히 퀀트의 도움 없이는 얼마나 많은 자금이 배수관에 빠졌습니까?)
철자가 정확합니까?
통계의 기초는 수신된 각 수치가 경제적 의미를 가지고 있어야 한다는 가정입니다. 그렇지 않으면 디지털 음행에 들어가기가 매우 쉽습니다. 이 기사는 분을 탐구합니다. 몇 분 안에 움직임에 대한 경제적 설명이 없으므로 기사의 모든 결론은 통계 연습에 불과합니다.
이것은 쉽게 말해서 언어적 균형을 이루는 행위이기도 하다. 아무도 분과 틱을 고려하고 수익성있는 전략 생성에 기여하는 결론을 내리는 것을 귀찮게하지 않습니다. 이것이 퀀트가 하는 일입니다.
일반적으로 차익 거래 전략은 "경제적 의미"를 사용하고 짧은 기간에 작동합니다.