C-4 : 최적 G는 포트폴리오 자본화 요소입니다. 최적의 G를 찾으려면 최소한 전체 포트폴리오의 분산을 최적화하고 마코위츠 포트폴리오 이론에 유창해야 합니다. 위의 계산에서 나는 그런 것을 볼 수 없습니다.
그건 그렇고, 원래 출처에서 더 나아가 그의 " 자본 관리의 수학"에서 최적 f를 기반으로 로트를 계산한 직후 해당 공식과 다른 모든 것을 포함하여 37페이지에서 1장 끝까지 이동합니다. , 그러나 이것은 이미 주제, 적어도 별도의 기사 또는 일련의 기사입니다 ... :-)
주요 장점은 Vince가 쓴 것처럼 각 거래자는 이해 여부에 관계없이 F 곡선의 어딘가에 있다는 것입니다. 그리고 너무 왼쪽에 있거나 오른쪽에 있는 결과는 거래를 비효율적으로 만듭니다. 그리고 그 차이는 매우 중요할 수 있습니다.
주요 단점은 Vince가 시장의 변동성을 크게 과소 평가하고 거래 시스템 결과의 안정성을 과대 평가한다는 것입니다. 사실 최적의 리스크를 안고 거래를 하다보면 평범한 TS도 시간이 지나면서 성배가 될 수 있지만, 그러기 위해서는 그동안 TS가 최적의 트랜드였던 역사의 안정성과 수익성을 뛰어넘지 않도록 해야 합니다. F를 찾았고 실제로 대부분의 차량은 효율성을 상당히 빨리 잃습니다.
Opt.F 방법이 올바르게 작동하려면 최악의 거래가 하드(손절매)여야 하므로 처음에 EA 매개변수에서 설정해야 하며 실행 결과에 의해 결정되지 않아야 합니다. 어드바이저에 스톱로스가 없다면 이를 부착하고 실험적으로 선택해야 최적을 결정합니다. 도매를 찾을 때 f, 최대화해야 하는 것은 TWR이 아니라 GMean - 주어진 F에 대한 TWR의 N 정도의 근으로 간주되는 기하학적 평균 거래입니다. 여기서 N은 거래 수입니다. deinit()에서 최적의 f를 계산하기 위한 내 버전(첨부). 포인트 거래 결과를 기반으로 opt.f를 계산합니다. Fixed = false(고정 로트 비활성화)인 경우 MM 매개변수는 Fopt 및 Stoploss 매개변수에 설정됩니다("큰" 지점에서 양수 값으로 표시됨).
로만, 자본의 몫에 대해 이해하기를 바랍니다. 아니면 모든 계산을 수행하고 X 값으로 거래할 수 있는 허용 가능한 로트 크기를 얻을 때 포인트 단위의 스탑 크기에 대해 전혀 신경 쓰지 않는다고 확신하십니까? 아니면 Vince가 정지 없이 거래할 것을 권장할까요?
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법 을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 있으면 거래에 STOP이 있습니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
1. 로만, 자본의 몫에 대해 이해하셨나요? 아니면 모든 계산을 수행하고 X 값으로 거래할 수 있는 허용 가능한 로트 크기를 얻을 때 포인트 단위의 스탑 크기에 대해 전혀 신경 쓰지 않는다고 확신하십니까? 아니면 Vince가 정지 없이 거래할 것을 권장할까요?
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 있으면 거래에 STOP이 있습니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다.
2. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
1. 아니요. 불명. 적어도 "수학 ..."의 "수학 ..."에서 스톱의 크기에 대한 명확한 표시를 찾지 못했습니다. 특히 그가 다음과 같이 썼을 때 "모든 것을 수학적으로 올바르게 수행하려면 계정 잔액 의 30~95% 손실에 대비해야 합니다." - 쉬지 않고 거래하는 것처럼 보입니다 - PAMM을 가진 모든 제정신 투자자는 도망갈 것입니다 ...
2. 나는 제외하지 않습니다 ... 나는 단지 그의 책에 따라 엄격하게 기능을 만들었을뿐입니다.
잘은 모르겠지만 제가 틀렸을 수도 있습니다. 나중에 R. Vince로 돌아가서 회복 요인으로 포트폴리오 관리의 MM 옵션(그 중 하나는 R. Vince에 따름)을 최적화할 것입니다.
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 발생하면 거래에 STOP이 발생합니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
꽉 막힌 가격에 얽매이지 마십시오. 정지를 사용하여 손실의 크기를 제어할 수 없음 을 이해하십시오. 여기서 주요 캐치는 방정식의 두 번째 부분만 고려하고 있다는 것입니다. MO = P * S, 여기서 mo는 최종 수학적 기대치, p는 결과 s의 확률에 집착합니다. 최대 손실의 크기인 S를 제한하자마자 P가 즉시 증가하여 mo를 이전 수준으로 복원합니다. 이전에 평균 손실이 1000 루블이라면. 실패한 거래의 수는 50이었고 500 루블의 손절매 도입 후 평균 손실 거래는 500 루블이되고 그 수는 100으로 증가합니다. 최종 위험은 동일한 수준으로 유지됩니다.
또 다른 예: 다음을 포함하여 포지션을 종료하기 위한 규칙이 있는 시스템을 사용하고 있습니다. 원래 항목보다 더 나쁜 가격으로. 시스템은 중지가 트리거될 때까지 기다리지 않고 손실을 보고 거래를 마감합니다. 이것은 거래 결과를 미리 알 수 없기 때문에 이 시스템에서 Vince의 방법을 사용할 수 없다는 것을 의미합니까? 당연히 아니지. 세 번째 예: 여러 TS가 한 번에 거래되며 각 TS에는 자체 하드 스탑이 있습니다. 어느 지점에서 얼마나 많은 정류장이 작동할지 알 수 없으며 결국 결과 분산의 균일하지 않은 분포를 갖게 됩니다.
또한 faa1947이 이끄는 비정상 시장에 반대하는 투사들의 글에 주목하십시오. 최종 손익 분포는 크게 변동할 뿐만 아니라 꼬리가 무거워 고르지 않습니다. Vince의 공식은 비대칭 레버리지로 인해 많은 어려움을 겪고 있으며 최종 분포의 불균일이 자본화 결과에 큰 타격을 줄 것이라는 의심과 강한 의심이 있습니다. 그리고 손절매의 순진한 사용은 아무것도 고칠 수 없습니다.
최적 G는 포트폴리오 자본화 요소입니다. 최적의 G를 찾으려면 최소한 전체 포트폴리오의 분산을 최적화하고 마코위츠 포트폴리오 이론에 유창해야 합니다. 위의 계산에서 나는 그런 것을 볼 수 없습니다.
그건 그렇고, 원래 출처에서 더 나아가 그의 " 자본 관리의 수학"에서 최적 f를 기반으로 로트를 계산한 직후 해당 공식과 다른 모든 것을 포함하여 37페이지에서 1장 끝까지 이동합니다. , 그러나 이것은 이미 주제, 적어도 별도의 기사 또는 일련의 기사입니다 ... :-)
마코위츠 모델,
무역의 기본 방정식
Ralph Vince 방식 은 장단점이 있습니다.
주요 장점은 Vince가 쓴 것처럼 각 거래자는 이해 여부에 관계없이 F 곡선의 어딘가에 있다는 것입니다. 그리고 너무 왼쪽에 있거나 오른쪽에 있는 결과는 거래를 비효율적으로 만듭니다. 그리고 그 차이는 매우 중요할 수 있습니다.
주요 단점은 Vince가 시장의 변동성을 크게 과소 평가하고 거래 시스템 결과의 안정성을 과대 평가한다는 것입니다. 사실 최적의 리스크를 안고 거래를 하다보면 평범한 TS도 시간이 지나면서 성배가 될 수 있지만, 그러기 위해서는 그동안 TS가 최적의 트랜드였던 역사의 안정성과 수익성을 뛰어넘지 않도록 해야 합니다. F를 찾았고 실제로 대부분의 차량은 효율성을 상당히 빨리 잃습니다.
Opt.F 방법이 올바르게 작동하려면 최악의 거래가 하드(손절매)여야 하므로 처음에 EA 매개변수에서 설정해야 하며 실행 결과에 의해 결정되지 않아야 합니다. 어드바이저에 스톱로스가 없다면 이를 부착하고 실험적으로 선택해야 최적을 결정합니다.
도매를 찾을 때 f, 최대화해야 하는 것은 TWR이 아니라 GMean - 주어진 F에 대한 TWR의 N 정도의 근으로 간주되는 기하학적 평균 거래입니다. 여기서 N은 거래 수입니다.
deinit()에서 최적의 f를 계산하기 위한 내 버전(첨부). 포인트 거래 결과를 기반으로 opt.f를 계산합니다. Fixed = false(고정 로트 비활성화)인 경우 MM 매개변수는 Fopt 및 Stoploss 매개변수에 설정됩니다("큰" 지점에서 양수 값으로 표시됨).
로만, 자본의 몫에 대해 이해하기를 바랍니다. 아니면 모든 계산을 수행하고 X 값으로 거래할 수 있는 허용 가능한 로트 크기를 얻을 때 포인트 단위의 스탑 크기에 대해 전혀 신경 쓰지 않는다고 확신하십니까? 아니면 Vince가 정지 없이 거래할 것을 권장할까요?
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법 을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 있으면 거래에 STOP이 있습니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
1. 로만, 자본의 몫에 대해 이해하셨나요? 아니면 모든 계산을 수행하고 X 값으로 거래할 수 있는 허용 가능한 로트 크기를 얻을 때 포인트 단위의 스탑 크기에 대해 전혀 신경 쓰지 않는다고 확신하십니까? 아니면 Vince가 정지 없이 거래할 것을 권장할까요?
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 있으면 거래에 STOP이 있습니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다.
2. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
1. 아니요. 불명. 적어도 "수학 ..."의 "수학 ..."에서 스톱의 크기에 대한 명확한 표시를 찾지 못했습니다. 특히 그가 다음과 같이 썼을 때 "모든 것을 수학적으로 올바르게 수행하려면 계정 잔액 의 30~95% 손실에 대비해야 합니다." - 쉬지 않고 거래하는 것처럼 보입니다 - PAMM을 가진 모든 제정신 투자자는 도망갈 것입니다 ...
2. 나는 제외하지 않습니다 ... 나는 단지 그의 책에 따라 엄격하게 기능을 만들었을뿐입니다.
잘은 모르겠지만 제가 틀렸을 수도 있습니다. 나중에 R. Vince로 돌아가서 회복 요인으로 포트폴리오 관리의 MM 옵션(그 중 하나는 R. Vince에 따름)을 최적화할 것입니다.
가장 큰 단점은 Vince가 시장의 변동성을 크게 과소 평가하고 거래 시스템 결과의 안정성을 과대 평가한다는 것입니다...
faa1947 지지자 및 고정되지 않은 시장의 전투기에 +1.
내 메시지를 다시 읽고 Vince를 두 번 이상 읽었으며 내가 쓰고 있는 내용을 완벽하게 이해합니다. 나는 당신이 책에서 준 최적 f의 정의에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 어떤 경우에도 Vince 방법을 사용하면 미래에 발생할 수 있는 손실(손실)의 크기를 계산할 수 있습니다. 손실이 있으면 중지가 있습니다. 스톱이 있는 경우 손실의 크기는 로트의 크기와 스톱의 크기에 따라 다릅니다. C-4는 모든 것을 올바르게 작성했으며 최적의 f는 자본의 SHARE입니다. 공유는 부분을 의미합니다. 금액으로 지정된 부분입니다. 이 금액은 허용 가능한 최대 LOSS입니다. 손실이 발생하면 거래에 STOP이 발생합니다. 거래에 중지가 있으면 Vince의 방법을 사용하여 로트 크기를 계산한 후 중지 크기가 중요하지 않다는 사실과 관련하여 완전한 넌센스를 말하는 것입니다.
최적의 f가 다음 거래에서 $2,000의 위험을 감수하라고 하면(예, 자본 지분), N 포인트를 잃으면 이 $2,000를 잃게 되지만 그렇지는 않다는 사실을 기반으로 로트 크기를 계산할 것이라고 썼습니다. 더. 함수에서 주어진 로트 계산은 정지 크기와 관련이 없습니다. 그래서 중요한 것이 빠졌다고 편지를 썼습니다.
아니면 로트 사이즈의 X를 받았는데 몇 점이나 스톱이 될지는 중요하지 않다고 여전히 주장하고 계십니까?
꽉 막힌 가격에 얽매이지 마십시오. 정지를 사용하여 손실의 크기를 제어할 수 없음 을 이해하십시오. 여기서 주요 캐치는 방정식의 두 번째 부분만 고려하고 있다는 것입니다. MO = P * S, 여기서 mo는 최종 수학적 기대치, p는 결과 s의 확률에 집착합니다. 최대 손실의 크기인 S를 제한하자마자 P가 즉시 증가하여 mo를 이전 수준으로 복원합니다. 이전에 평균 손실이 1000 루블이라면. 실패한 거래의 수는 50이었고 500 루블의 손절매 도입 후 평균 손실 거래는 500 루블이되고 그 수는 100으로 증가합니다. 최종 위험은 동일한 수준으로 유지됩니다.
또 다른 예: 다음을 포함하여 포지션을 종료하기 위한 규칙이 있는 시스템을 사용하고 있습니다. 원래 항목보다 더 나쁜 가격으로. 시스템은 중지가 트리거될 때까지 기다리지 않고 손실을 보고 거래를 마감합니다. 이것은 거래 결과를 미리 알 수 없기 때문에 이 시스템에서 Vince의 방법을 사용할 수 없다는 것을 의미합니까? 당연히 아니지. 세 번째 예: 여러 TS가 한 번에 거래되며 각 TS에는 자체 하드 스탑이 있습니다. 어느 지점에서 얼마나 많은 정류장이 작동할지 알 수 없으며 결국 결과 분산의 균일하지 않은 분포를 갖게 됩니다.
또한 faa1947이 이끄는 비정상 시장에 반대하는 투사들의 글에 주목하십시오. 최종 손익 분포는 크게 변동할 뿐만 아니라 꼬리가 무거워 고르지 않습니다. Vince의 공식은 비대칭 레버리지로 인해 많은 어려움을 겪고 있으며 최종 분포의 불균일이 자본화 결과에 큰 타격을 줄 것이라는 의심과 강한 의심이 있습니다. 그리고 손절매의 순진한 사용은 아무것도 고칠 수 없습니다.
숙련자 faa1947에 +1
누구야?
누구야?
확률론적 스펙트럼 물리학자.
나는 정말로 12 페이지를 다시 읽고 싶지 않습니다.
요약할 수 있습니까?
내가 이해하는 한 우리는 터미널의 기계에서 다음 공식을 사용하여 최적의 f를 계산하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
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거래 통계를 알고 있습니다.
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