나는 죽지 않은 곰의 가죽을 공유하는 것보다 등호 막대에 대해 논의하는 데 더 관심이 있습니다.
Zhunko는 포럼 중 하나에서(어디서 기억나지 않음) H4부터 막대가 조건부로 동일한 것으로 간주될 수 있다고 썼습니다(주파수가 플로팅되지 않음). 이는 MN1에서도 제가 눈치채지 못한 것입니다. 볼륨은 해마다 증가합니다.
TF H4를 사용하면 스펙트럼의 고주파수보다 훨씬 더 낮다는 관찰이 있습니다. 그것은 의미했다. 그러나 범위는 같은 방식으로 "부동"하지만 하나의 막대 측면에서 더 작은 기간보다 느립니다. 저것들. 우리는 시간의 가치를 고려하지 않습니다. 우리는 시간을 하나의 막대로 정규화합니다.
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시간에 얽매일 필요는 없는 것 같아요. 이벤트를 시작점으로 삼아야 합니다. 우리의 이벤트는 틱 또는 바 영업 시간 입니다.
이것을 외삽하는 것이 가능합니다. 미래의 추세의 형태가 얻어질 것입니다. 차이점은 무엇입니까? 이 경우 이 양식은 언제입니까? 양식에 표시된 대로 각 이벤트에 대한 주문을 이동합니다.
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스펙트럼 분석의 경우 renko 또는 범위 막대가 가장 적합합니다. 그것들은 최대 속도와 그것으로부터 파생된 모든 상수를 가지고 있습니다. 패턴이 왜 안되지?
시간에 얽매일 필요는 없다고 생각합니다. 이벤트를 시작점으로 삼아야 합니다. 우리 이벤트는 틱 또는 바 영업 시간입니다.
이것을 외삽하는 것이 가능합니다. 미래 추세의 형태를 얻을 것입니다.차이점은 무엇입니까? 이 경우 이 양식은 언제입니까?양식에 표시된 대로 각 이벤트에 대한 주문을 이동합니다.
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스펙트럼 분석의 경우 renko 또는 범위 막대가 가장 적합합니다. 그것들은 최대 속도와 그것으로부터 파생된 모든 상수를 가지고 있습니다. 패턴이 왜 안되지?
그 차이(상당한)는 다중 상품 거래에서 나타납니다. 예치금(증거금)은 제한되어 있으므로, "언젠가"가 아니라 "지금" 움직일 것으로 예상되는 상품에 주로 주문을 하는 데 사용해야 합니다.
결과(다음 중 하나): 단일 상품 거래에서 V=F(maxLot)=const*Equity로 "최대 이익 / 거래량"을 얻을 수 있으면 다중 통화 거래에서는 그렇게 간단하지 않습니다 - 마진 거래에 투자된 볼륨(V)은 현재 시간의 "즉각적인 확률"에 비례해야 합니다. 주어진 상품에 대한 예측 된 가격 변화율 . 그리고 속도는 아시다시피 시간의 함수입니다.
그 차이(상당한)는 다중 상품 거래에서 나타납니다. 예치금(증거금)은 제한되어 있으므로, "언젠가"가 아니라 "지금" 움직일 것으로 예상되는 상품에 주로 주문을 하는 데 사용해야 합니다.
결과(다음 중 하나): 단일 상품 거래에서 V=F(maxLot)=const*Equity로 "최대 이익 / 거래량"을 얻을 수 있으면 다중 통화 거래에서는 그렇게 간단하지 않습니다 - 마진 거래에 투자된 볼륨(V)은 현재 시간의 "즉각적인 확률"에 비례해야 합니다. 주어진 상품에 대한 예상 가격 변화율. 그리고 속도는 아시다시피 시간의 함수입니다.
이 같은. // 제가 좀 서투르게 표현한 것일 수도 있습니다. 그렇다면 죄송합니다.
그다지 문제가 되지 않습니다.
1. 왜 이 다중 상품 거래를 합니까? 그것 없이는 가능합니다.
2. 사용해도 얼마든지 주식을 만들 수 있습니다.
3. 초과된 주문이 있을 경우 보류 중인 주문을 삭제할 수 있습니다. 결국 거래는 추세의 형태가 알려지면 독점적으로 연기됩니다.
시장에서 이익을 얻는 것은 당연합니다. 그러나 그것은 너무 쉬울 것입니다 ;)))
내 임무는 이것을 손실 없이 당연하게 달성하는 것입니다. 그리고 이것은 아주 쉬운 일이 아닙니다.
그러나 작업은 구체적이어야 합니다. 그리고 목표가 설정되자마자 목표 달성 시점에 대한 의문이 생긴다. 그리고 이러한 조건은 작업 차량의 평균 일일 수익성 값에 따라 달라집니다.
예를 들어:
나는 죽지 않은 곰의 가죽을 공유하는 것보다 등호 막대에 대해 논의하는 데 더 관심이 있습니다.
Zhunko는 포럼 중 하나에서(어디서 기억나지 않음) H4부터 막대가 조건부로 동일한 것으로 간주될 수 있다고 썼습니다(주파수가 플로팅되지 않음). 이는 MN1에서도 제가 눈치채지 못한 것입니다. 볼륨은 해마다 증가합니다.
TF H4를 사용하면 스펙트럼의 고주파수보다 훨씬 더 낮다는 관찰이 있습니다. 그것은 의미했다. 그러나 범위는 같은 방식으로 "부동"하지만 하나의 막대 측면에서 더 작은 기간보다 느립니다. 저것들. 우리는 시간의 가치를 고려하지 않습니다. 우리는 시간을 하나의 막대로 정규화합니다.
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시간에 얽매일 필요는 없는 것 같아요. 이벤트를 시작점으로 삼아야 합니다. 우리의 이벤트는 틱 또는 바 영업 시간 입니다.
이것을 외삽하는 것이 가능합니다. 미래의 추세의 형태가 얻어질 것입니다. 차이점은 무엇입니까? 이 경우 이 양식은 언제입니까? 양식에 표시된 대로 각 이벤트에 대한 주문을 이동합니다.
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스펙트럼 분석의 경우 renko 또는 범위 막대가 가장 적합합니다. 그것들은 최대 속도와 그것으로부터 파생된 모든 상수를 가지고 있습니다. 패턴이 왜 안되지?
시간에 얽매일 필요는 없다고 생각합니다. 이벤트를 시작점으로 삼아야 합니다. 우리 이벤트는 틱 또는 바 영업 시간입니다.
이것을 외삽하는 것이 가능합니다. 미래 추세의 형태를 얻을 것입니다. 차이점은 무엇입니까? 이 경우 이 양식은 언제입니까? 양식에 표시된 대로 각 이벤트에 대한 주문을 이동합니다.
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스펙트럼 분석의 경우 renko 또는 범위 막대가 가장 적합합니다. 그것들은 최대 속도와 그것으로부터 파생된 모든 상수를 가지고 있습니다. 패턴이 왜 안되지?
그 차이(상당한)는 다중 상품 거래에서 나타납니다. 예치금(증거금)은 제한되어 있으므로, "언젠가"가 아니라 "지금" 움직일 것으로 예상되는 상품에 주로 주문을 하는 데 사용해야 합니다.
결과(다음 중 하나): 단일 상품 거래에서 V=F(maxLot)=const*Equity로 "최대 이익 / 거래량"을 얻을 수 있으면 다중 통화 거래에서는 그렇게 간단하지 않습니다 - 마진 거래에 투자된 볼륨(V)은 현재 시간의 "즉각적인 확률"에 비례해야 합니다. 주어진 상품에 대한 예측 된 가격 변화율 . 그리고 속도는 아시다시피 시간의 함수입니다.
이 같은. // 제가 좀 서툴게 썼을 수도 있습니다. 죄송합니다.
그 차이(상당한)는 다중 상품 거래에서 나타납니다. 예치금(증거금)은 제한되어 있으므로, "언젠가"가 아니라 "지금" 움직일 것으로 예상되는 상품에 주로 주문을 하는 데 사용해야 합니다.
결과(다음 중 하나): 단일 상품 거래에서 V=F(maxLot)=const*Equity로 "최대 이익 / 거래량"을 얻을 수 있으면 다중 통화 거래에서는 그렇게 간단하지 않습니다 - 마진 거래에 투자된 볼륨(V)은 현재 시간의 "즉각적인 확률"에 비례해야 합니다. 주어진 상품에 대한 예상 가격 변화율. 그리고 속도는 아시다시피 시간의 함수입니다.
이 같은. // 제가 좀 서투르게 표현한 것일 수도 있습니다. 그렇다면 죄송합니다.
그다지 문제가 되지 않습니다.
1. 왜 이 다중 상품 거래를 합니까? 그것 없이는 가능합니다.
2. 사용해도 얼마든지 주식을 만들 수 있습니다.
3. 초과된 주문이 있을 경우 보류 중인 주문을 삭제할 수 있습니다. 결국 거래는 추세의 형태가 알려지면 독점적으로 연기됩니다.
그다지 문제가 되지 않습니다.
1. 왜 이 다중 상품 거래를 합니까? 그것 없이는 가능합니다.
2. 사용해도 얼마든지 주식을 만들 수 있습니다.
3. 초과된 주문이 있을 경우 보류 중인 주문을 삭제할 수 있습니다. 결국 거래는 추세의 형태가 알려지면 독점적으로 연기됩니다.
이 모든 것이 가능합니다. 그리고 당신은 여전히 시간을 고려할 수 있습니다. 그리고 "원한다 / 원하지 않는다"라는 기준이 아니라 "수익성(TS) * 신뢰성(TS) -> 최대"라는 기준에 따라 선택하는 것이 바람직하다.
그 차이(상당한)는 다중 상품 거래에서 나타납니다. 예치금(증거금)은 제한되어 있으므로, "언젠가"가 아니라 "지금" 움직일 것으로 예상되는 상품에 주로 주문을 하는 데 사용해야 합니다.
나 자신을 위해 다중 통화 TS를 "다중"통화와 "다중"통화로 나누었습니다.
첫 번째는 거래된 쌍이 연결되지 않은 거래입니다(귀하의 경우 "언젠가가 아니라 지금 당장"을 선택).
두 번째 - 단일 쌍의 손익 확률 원칙에 따라 무언가를 배제 할 수없는 것. 전반적인 다중 통화 위치가 관리되고 있습니다. 나 자신은 시너지 효과가 발생하는 "진정한 다중 통화"라고 불렀습니다.
이 모든 것이 가능합니다. 그리고 여전히 시간을 고려할 수 있습니다. 그리고 "원한다 / 원하지 않는다"라는 기준이 아니라 "수익성(TS) * 신뢰성(TS) -> 최대"라는 기준에 따라 선택하는 것이 바람직하다.
어쨌든 시간이 왜 걸리는지 이해가 안 가요? 시간 대신 이벤트가 있습니다. 이벤트 사이에 시간이 얼마나 걸릴지는 중요하지 않습니다. 등시간 차트에서 막대 사이에 발생하는 이벤트 수는 걱정하지 않아도 됩니다. 그러나 이 값은 일정하지 않습니다.
그건 그렇고, 여기서 나는 가설로 시간 불규칙성의 밀도 분포가 막대로 분할하는 동일한 방법을 사용하여 다른 기기에서 동일하다고 생각했습니다. 예를 들어, 밤 또는 휴일 거래, 뉴스 전에 대기. 이 모든 것은 다른 도구에 대한 시장 행동의 동일한 특성을 가지고 있습니다.
그래서 아마도 당신의 두려움은 근거가 없을 것입니다.
막대, 시간 - 이것은 모두 혼동을 주기 위해 수행된 것이며, 가장 중요한 것은 가격 움직임(틱)과 엄격한 알고리즘이므로 최소한 무언가에서 시작할 수 있습니다.
나는 음모론을 좋아한다(나는 더 편안하게 앉았다). 당신의 모든 말을들을 준비가되었습니다.