우리는 말벌-shmoses, 샘플-사원에 대해 이야기하고 있지만 아무도 한 마디도 하지 않았고 아마도 아무도 생각조차 하지 못했지만 그러한 접근 방식(샘플, OOS 등으로 분리)은 예외 없이 모든 차량에 적용될 수 있습니까? 모든 사람에게 해당되지 않는다면 어느 것이 해당되지 않습니까? 나는 Reshetov 에게 이 주제로 이어지는 질문을 했지만 그는 대답할 필요가 있다고 생각하지 않았습니다.
그것을 알아 내려고합시다.
각 개별 거래의 시장에서 보낸 시간(즉, TS가 동시에 여러 병렬 거래를 수행할 수 있는 각 개별 거래)에 따라 TS는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1. 각 거래의 선험적으로 알려지지 않은 시간을 가진 TS. 이 유형에는 모든 TS가 포함되며, 다음 거래 진입 신호가 언제일지(그리고 전혀 그럴지 여부) 미리 알 수 없으며 일부 시스템에서는 출구 신호가 언제일지 미리 알 수 없습니다.
2. 사전에 최대 거래 시간을 알고 있는 TS. 이 유형에는 입력 신호가 엄격하게 주기적으로(예: 각 막대 또는 특정 요일 특정 시간에 사용 가능한) 시스템이 포함됩니다. 또한 항상 출구 신호가 있으며 각 거래의 최대 수명이 미리 정해져 있기 때문에 먹을 수 밖에 없습니다. 거래를 종료하기 위한 조건은 기간이 종료되거나 중지가 달성될 수 있습니다.
차량을 그런 종류로 나누면 어떤 생각이 들까요? 주제의 틀 내에서 이것의 결과는 무엇입니까? 의견을 듣고 나서 표현하겠습니다.
똑같이 맞춰주시면 될 것 같아요. 예, 무역에서 보낸 시간은 전자에 대해 흐릿하지만 또한 제한적입니다. Figar0이 언급했듯이 가장 중요한 것은 결과 분석이었습니다. 물론 이러한 시스템의 주요 이익이 최대 시간(테스트 시) 동안 시장에 있었던 여러 거래에 해당한다면 이것이 조정일 가능성이 높습니다. 평균 보유 시간이 있는 거래에서 주요 이익이 달성된 경우(즉, 그러한 거래가 많았음 - 통계적 유의성) 이것이 더 신뢰할 수 있습니다. 예, 포즈를 유지하는 최대 시간에 제한이 있는 시스템에서는 이러한 분석이 필요하지 않지만, 그러한 시스템에서도 맞춤은 tp>>sl 또는 sl>>tp를 기반으로 합니다. 통계(기록의 트랜잭션 수)의 상당한 증가만이 여기에 도움이 될 것입니다. 시스템에 대한 통계가 신뢰할 수 있으려면 시스템의 각 결과(긍정적이든 부정적이든)에 대한 많은 실현이 있어야 하기 때문입니다. 포즈를 유지하는 시간이 분명히 무제한인 시스템에서는 더 많은 결과가 있으므로 추가 결과가 필요합니다. 드문 결과가 결과를 왜곡하지 않도록 분석합니다.
한마디로 메인 스탯. 안정성과 일부 시스템 유형의 경우 동일한 수의 트랜잭션이 있는 다른 시스템보다 낮을 수 있습니다. 확인 통계. 유효성을 확인하려면 결과에 대한 추가 분석이 필요할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 시스템이 "적합하지 않음"을 확인하는 대부분의 방법(예: 여러 도구, 넓은 최적 영역 등). 스탯을 올리는 방법입니다. 시스템 성능의 주요 확인인 신뢰성. 그 외에는 그냥 상식과 통찰입니다 :)
Avals : 똑같이 맞춰주시면 될 것 같아요. 예, 무역에서 보낸 시간은 전자에 대해 흐릿하지만 또한 제한적입니다. Figar0이 언급했듯이 가장 중요한 것은 결과 분석이었습니다. 물론, 그러한 시스템의 주요 이익이 시장에 최대 시간 동안 있었던 소수의 거래에서 나온다면 이것이 조정일 가능성이 높습니다. 평균 보유 시간이 있는 거래에서 주요 이익이 달성된 경우(즉, 그러한 거래가 많았음 - 통계적 유의성) 이것이 더 신뢰할 수 있습니다. 예, 포즈를 유지하는 최대 시간에 제한이 있는 시스템에서는 이러한 분석이 필요하지 않지만, 시스템에서도 이러한 분석이 필요하지 않습니다. 맞춤은 tp>>sl 또는 sl>>tp를 기반으로 합니다. 통계(기록의 거래 수)의 상당한 증가만이 여기에 도움이 될 것입니다. 시스템에 대한 통계가 신뢰할 수 있으려면 시스템의 각 시나리오(긍정적이든 부정적이든)에 대한 많은 실현이 있어야 하기 때문입니다. 포즈를 유지하는 시간이 분명히 무제한인 시스템에는 더 많은 시나리오가 있으므로 추가 시나리오가 필요합니다. 드문 시나리오가 결과를 왜곡하지 않도록 분석
동의한다. 두 유형 모두 조정할 수 있습니다. 그러나 두 번째 유형만 패턴을 찾을 수 있습니다.
먼저 패턴이 무엇인지 명확하게 정의해야 합니다. 모두가 무엇을 찾고 있습니까? 검색하는 방법(정확한 것이 아니라)을 정확히 알면 검색이 더 쉬워집니다. 그래서 red-haired 소녀는 질경이를 쫓을 때 엄격하게 길가로갑니다. 질경이가 자라는 곳이 있다는 것을 알기 때문입니다. 이것은 패턴이며 알 필요가 없으며 알 필요도 없습니다. 길가에서 질경이를 찾을 가치가 있는 이유를 알고 있습니다. 즉, 그녀는 질경이를 찾아 마을 전체에서 가장 성공적인 붉은 아가씨가 될 수 있도록 훈련되고 최적화되었습니다. 그러나 질경이는 모든 도로에서 자라지 않습니다. 이 패턴이 항상 나타나는 것은 아니지만 패턴이 멈추지 않으며 도로와 질경이 연결을 사용하여 약초를 수집할 수 있습니다(돈을 벌기 위해 읽습니다). 또한 이 패턴은 행성(FX) 전체에서 작동하지 않고 특정 국가와 특정 위도(FX 도구)에서만 작동합니다. 또한 질경이도 겨울에 (연중 언제든지) 겨울에 있기 때문에 나는 의도적으로 연중 시간에 대해 이야기하지 않습니다 (이것은 버섯 따는 사람의 정원에 던져진 돌입니다). 소녀가 삽으로 길가에서 눈을 파는 데 적합합니다(확산 증가, 높은 수수료, 지역 제한).
위키에서 : 규칙성은 형성, 자연 현상, 사회 및 영적 문화의 형성 과정의 단계와 형태를 결정하는 현실 세계 현상의 필요하고 필수적이며 끊임없이 반복되는 상호 연결입니다. 일반, 특수 및 보편적인 패턴 .
나 자신으로부터: 나는 위키에 동의합니다. 더욱이, 규칙성의 유무에 대해 이야기하기 위해서는 한 현상과 뒤따르는 다른 현상이 존재한다는 분명한 사실이 필요합니다. 측정하고, 느끼고, 때로 냄새를 맡을 수 있고, 조사 현상의 지속 시간을 측정할 수 있는 현상. 결국 존재했던 현상이 어떤 이유가 있었다는 것을 의미하는 것은 아니며, 그렇지 않은 경우 이 조사 현상을 악용하고 이 현상의 발생 순간을 식별하고 끝을 예측하는 것이 불가능할 것입니다.
차량 유형으로 돌아가 보겠습니다. 첫 번째 유형의 준비부터 시작하겠습니다. 우리는 두 MA가 교차하는 가장 간단한 TS를 조사할 것입니다. 이로부터 파생된 모든 TS는 동일한 속성을 갖습니다. 생각을 정리하고 진행하겠습니다. 이 게시물을 뼈대로 분해할 수 있습니다.
아니요, 두 번째 유형으로 시작하는 것이 좋습니다. 이전 게시물을 읽고 이미 킥킥 웃고 있습니까? 나는 킥킥 웃었다.
일반적으로 두 번째 유형의 TS는 Flowing Patterns 및 Instrumental River 이론과 함께 동일한 커틀릿의 모든 면입니다(이것은 Alexey의 가벼운 손에서 나온 것입니다).
인과적 현상이 있습니다 - 조사 현상이 뒤따릅니다. 인과관계 패턴. 일부 패턴을 발견하면 이미 이 패턴의 다양한 변형을 사용할 수 있습니다. 이러한 TS의 최적화는 패턴에서 인과 관계를 찾는 것으로 구성됩니다. 패턴에는 시작과 종료 시간이 있기 때문에 샘플 기간의 필요한 크기를 쉽게 계산할 수 있으므로 거래 횟수는 최소 300-400입니다. OOS(20-30%)는 샘플에 분산되어 최적화를 제어하는 데 사용됩니다. 따라서 실수는 최적화를 즉시 따를 수 있습니다. 거래 횟수는 일정하므로 모든 통계 지표가 단순화되고 여기에서 올바른 지표를 선택하는 것이 더 쉽고 적합 확률이 줄어듭니다.
이 접근 방식으로 패턴이 발견되면 그림 크기의 증가와 감소 모두에서 작동합니다. 패턴은 이것에 의존하지 않습니다(대조적으로 MA의 TS-ki 참조). 패턴을 찾을 수 없으면 발을 빨고 크래커를 말립니다. 분명히, 당신은 그것을 가지고 있거나 그렇지 않습니다.
당신이 쓰는 것은 모든 패턴에 내재되어 있지 않습니다. 패턴의 경우 예 - 수명 이 명확하며 그보다 긴 수명이 있으면 거래를 하는 것이 의미가 없습니다. 트렌드 추종자의 경우 아니요. 또한 시장에는 자체 시간이 있으며 그 과정은 천문과 일치하지 않고 다를 수 있습니다. 저것들. 규칙성의 "생활" 단계와 그 뒤에 있는 실제 시장 과정은 시간상 다른 기간을 가질 수 있으며, 이는 사전에 알려지지 않았지만 거래 과정에서 드러납니다. 차트의 이벤트를 통해 이들(단계)과 동기화할 수 있습니다. 신호. 하나의 신호를 입력하십시오. 프로세스가 시작되었습니다. 두 번째 신호는 단순화된 버전에서 프로세스가 끝났습니다. 다른 단계를 구별하는 것은 가능하지만.
이제 MA의 경우 첫 번째 유형입니다. 네, 늦었지만 지금 이야기하고 있는 것은 그게 아닙니다. MA는 어떤 패턴도 보여주지 않습니다. 이것은 우리가 다음 교차로가 언제일지 모른다는 사실에서 비롯됩니다(시장은 정현파가 아니며, 고정되어 있지도 않습니다. 젠장). 우리는 또한 언제든지 이익을 줄 MA 조합을 찾을 수 있다는 것을 알고 있습니다.
그래서 우리는 MA를 최적화했고 200-100의 조합을 찾았습니다. 확인. 실제 출시되었습니다. 우리는 교차로를 기다리며 시장에 들어섰다. 그러나 시장은 수치의 크기와 역 교차로를 가져 와서 축소했습니다. 출구 신호가없고 없습니다. 그들은 늙어서 기다리지 않고 죽었습니다. 그러나 이것이 우리가 입구에서 틀렸다는 것을 의미하지는 않지만 아무도 그러한 "정의"를 필요로하지 않습니다. 최적화가 제대로 되었는지 아닌지는 알 수 없습니다. 그리고 다른 최적화 옵션으로 아무 것도 변경되지 않으며 중지 및 후행 중지가 추가되어도 문제는 동일하게 유지됩니다. 한 현상과 다른 현상의 인과 관계를 추적하는 것은 불가능합니다.
나는 약간의 정보를 겸손하게 공유하고 싶습니다. 나는 프로그래머의 직업과는 거리가 멀다는 것을 즉시 말해야하지만 여기에있는 다른 사람들과 마찬가지로 이기적인 목적에 대한 호기심이 나를 먹습니다. 나는 실제로 많은 다른 패턴을 알고 있지만 무엇 나는 내가 쌓아놓은 기계에게 그럭저럭 설명할 수 있었다. 이 경우 그냥 엑셀로 촛대패턴이 나왔을 때 반전빈도를 알아내는게 과제입니다.사람마다 다르게 부르지만 전 촛대( HL). 즉, 현재의 추세가 흐려지거나 조정되고 있습니다. 원칙적으로 아이디어는 그림에서 볼 수 있습니다. 이것은 1일 파운드입니다. 날짜는 중요하지 않습니다. 문제는 "맞춰진"다음의 다음 촛불이 얼마나 자주 하나는 첫 번째와 반대 색상이 될 것입니다. 다른 시간 - 거의 같은 비율입니다. 요컨대, 나는 cfd를 포함하여 문자 그대로 모든 사용 가능한 도구를 검색했으며 주식은 비교적 모든 기간 동안 언제든지 동일한 옵션입니다. 유태인 분, 예: 45,034줄(분), 긍정적인 결과 - 2224, 가능한 4471. 408/812 연도의 시간. 2001년 이후 매일 - 164/337.
그리고 다시 질문은 - 무슨 일이 일어나고 있습니까? 전체 시스템이 설정되어 있고 정말 인공적으로 구성되어 있습니까? 아니면 Excel에서 아무것도 이해하지 못합니다 :o) .. 누군가에게 "책"을 보낼 수 있습니다. 아마도 당신은 그것을 확인할 수 있습니다. 시장에 올라가서 당신 자신과 무언가를하십시오 ..
그리고 다른 통화 쌍은 각 옵션에서 어떻게 작동합니까? 거기를 볼 가치가 있습니까? 그리고 어떤 양초 조합이 테스트 된 것보다 앞서 있었습니까?
당신이 쓰는 것은 모든 패턴에 내재되어 있지 않습니다. 패턴의 경우 예 - 수명이 명확하며 그보다 긴 수명은 거래에서 의미가 없습니다. 트렌드 추종자에게는 아닙니다. 또한 시장에는 자체 시간이 있으며 그 과정은 천문과 일치하지 않고 다를 수 있습니다. 저것들. 규칙성의 "생명"의 단계와 그 이면의 실제 시장 과정은 시간상 다른 기간을 가질 수 있으며, 이는 사전에 알려지지 않았지만 거래 과정에서 드러납니다. 차트의 이벤트를 통해 이들(단계)과 동기화할 수 있습니다. 신호. 하나의 신호를 입력하십시오. 프로세스가 시작되었습니다. 두 번째 신호는 단순화된 버전에서 프로세스가 끝났습니다. 다른 단계를 구별하는 것은 가능하지만.
불일치는 시간이 지남에 따라 발생할 수 있지만 주기적이므로 고려할 수 있음을 의미합니다(빈도를 알고 빈도를 아는 것은 예를 들어 TS의 다른 지표의 기간, 패턴 또는 크기를 아는 것입니다)
빅터 아트 :
2 세트의 숫자를 가져 가자. 예를 들어 교대로 결합하여 1의 숫자, 2의 숫자 등으로 결합합시다.
이제 우리는 패턴을 찾을 것입니다. 예를 들어 1-> 2, 7-> 5 등을 확실히 찾을 것입니다.
같은 세트를 다시 가져 오지만 먼저 첫 번째 세트를 왼쪽으로 한 숫자만큼 이동 한 다음 교대로 다시 합칩니다.
이제 패턴은 어떻게 될까요? 분명히 약간 다릅니다. 원인과 결과도 여기저기서 바뀔 수 있어요 :)
의심할 여지 없이. 그러나 아무도 패턴이 변경되었는지 확인하기 위해 각 패턴의 끝에서 TS를 재최적화하는 것을 금지하지 않습니다. 따라서 축적된 유용한 패턴의 버퍼는 항상 변화하는 패턴의 볼륨보다 크게 유지될 수 있습니다. 첫 번째 유형에 비해 두 번째 유형의 장점은 명백합니다. 식별된 패턴의 변화를 관찰하고 추적하는 기능입니다. 첫 번째 유형의 경우 식별조차 불가능합니다.
나는 약간의 정보를 겸손하게 공유하고 싶습니다. 나는 프로그래머의 직업과는 거리가 멀다는 것을 즉시 말해야하지만 여기에있는 다른 사람들과 마찬가지로 이기적인 목적에 대한 호기심이 나를 먹습니다. 나는 실제로 많은 다른 패턴을 알고 있지만 무엇 나는 내가 쌓아놓은 기계에게 그럭저럭 설명할 수 있었다. 이 경우 그냥 엑셀로 촛대패턴이 나왔을 때 반전빈도를 알아내는게 과제입니다.사람마다 다르게 부르지만 전 촛대( HL). 즉, 현재의 추세가 흐려지거나 조정되고 있습니다. 원칙적으로 아이디어는 그림에서 볼 수 있습니다. 이것은 1일 파운드입니다. 날짜는 중요하지 않습니다. 문제는 "맞춰진"다음의 다음 촛불이 얼마나 자주 하나는 첫 번째와 반대 색상이 될 것입니다. 다른 시간 - 거의 같은 비율입니다. 요컨대, 나는 cfd를 포함하여 문자 그대로 모든 사용 가능한 도구를 검색했으며 주식은 비교적 모든 기간 동안 언제든지 동일한 옵션입니다. 유태인 분, 예: 45,034줄(분), 긍정적인 결과 - 2224, 가능한 4471. 408/812 연도의 시간. 2001년 이후 매일 - 164/337.
그리고 다시 질문은 - 무슨 일이 일어나고 있습니까? 전체 시스템이 설정되어 있고 정말 인공적으로 구성되어 있습니까? 아니면 Excel에서 아무것도 이해하지 못합니다 :o) .. 누군가에게 "책"을 보낼 수 있습니다. 아마도 당신은 그것을 확인할 수 있습니다. 시장에 올라가서 당신 자신과 무언가를하십시오 ..
확인합니다. 코드 베이스 어딘가에서 촛대 패턴의 확률을 계산하는 스크립트가 실행 중이었습니다.
TS를 구축하기에 분명히 충분하지 않은 작은 변위와 함께 50에서 50의 상당히 넓은 범위로 밝혀졌습니다.
표시기 신호를 기반으로 하는 입력 패턴과 유사합니다. 역시 50/50 정도입니다.
이것에 대한 가장 슬픈 점은 높은 직렬화입니다. 즉, 주머니를 10번 되찾고 5번의 이익을 얻을 수 있습니다.
우리는 말벌-shmoses, 샘플-사원에 대해 이야기하고 있지만 아무도 한 마디도 하지 않았고 아마도 아무도 생각조차 하지 못했지만 그러한 접근 방식(샘플, OOS 등으로 분리)은 예외 없이 모든 차량에 적용될 수 있습니까? 모든 사람에게 해당되지 않는다면 어느 것이 해당되지 않습니까? 나는 Reshetov 에게 이 주제로 이어지는 질문을 했지만 그는 대답할 필요가 있다고 생각하지 않았습니다.
그것을 알아 내려고합시다.
각 개별 거래의 시장에서 보낸 시간(즉, TS가 동시에 여러 병렬 거래를 수행할 수 있는 각 개별 거래)에 따라 TS는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1. 각 거래의 선험적으로 알려지지 않은 시간을 가진 TS. 이 유형에는 모든 TS가 포함되며, 다음 거래 진입 신호가 언제일지(그리고 전혀 그럴지 여부) 미리 알 수 없으며 일부 시스템에서는 출구 신호가 언제일지 미리 알 수 없습니다.
2. 사전에 최대 거래 시간을 알고 있는 TS. 이 유형에는 입력 신호가 엄격하게 주기적으로(예: 각 막대 또는 특정 요일 특정 시간에 사용 가능한) 시스템이 포함됩니다. 또한 항상 출구 신호가 있으며 각 거래의 최대 수명이 미리 정해져 있기 때문에 먹을 수 밖에 없습니다. 거래를 종료하기 위한 조건은 기간이 종료되거나 중지가 달성될 수 있습니다.
차량을 그런 종류로 나누면 어떤 생각이 들까요? 주제의 틀 내에서 이것의 결과는 무엇입니까? 의견을 듣고 나서 표현하겠습니다.
똑같이 맞춰주시면 될 것 같아요. 예, 무역에서 보낸 시간은 전자에 대해 흐릿하지만 또한 제한적입니다. Figar0이 언급했듯이 가장 중요한 것은 결과 분석이었습니다. 물론 이러한 시스템의 주요 이익이 최대 시간(테스트 시) 동안 시장에 있었던 여러 거래에 해당한다면 이것이 조정일 가능성이 높습니다. 평균 보유 시간이 있는 거래에서 주요 이익이 달성된 경우(즉, 그러한 거래가 많았음 - 통계적 유의성) 이것이 더 신뢰할 수 있습니다. 예, 포즈를 유지하는 최대 시간에 제한이 있는 시스템에서는 이러한 분석이 필요하지 않지만, 그러한 시스템에서도 맞춤은 tp>>sl 또는 sl>>tp를 기반으로 합니다. 통계(기록의 트랜잭션 수)의 상당한 증가만이 여기에 도움이 될 것입니다. 시스템에 대한 통계가 신뢰할 수 있으려면 시스템의 각 결과(긍정적이든 부정적이든)에 대한 많은 실현이 있어야 하기 때문입니다. 포즈를 유지하는 시간이 분명히 무제한인 시스템에서는 더 많은 결과가 있으므로 추가 결과가 필요합니다. 드문 결과가 결과를 왜곡하지 않도록 분석합니다.
한마디로 메인 스탯. 안정성과 일부 시스템 유형의 경우 동일한 수의 트랜잭션이 있는 다른 시스템보다 낮을 수 있습니다. 확인 통계. 유효성을 확인하려면 결과에 대한 추가 분석이 필요할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 시스템이 "적합하지 않음"을 확인하는 대부분의 방법(예: 여러 도구, 넓은 최적 영역 등). 스탯을 올리는 방법입니다. 시스템 성능의 주요 확인인 신뢰성. 그 외에는 그냥 상식과 통찰입니다 :)
똑같이 맞춰주시면 될 것 같아요. 예, 무역에서 보낸 시간은 전자에 대해 흐릿하지만 또한 제한적입니다. Figar0이 언급했듯이 가장 중요한 것은 결과 분석이었습니다. 물론, 그러한 시스템의 주요 이익이 시장에 최대 시간 동안 있었던 소수의 거래에서 나온다면 이것이 조정일 가능성이 높습니다. 평균 보유 시간이 있는 거래에서 주요 이익이 달성된 경우(즉, 그러한 거래가 많았음 - 통계적 유의성) 이것이 더 신뢰할 수 있습니다. 예, 포즈를 유지하는 최대 시간에 제한이 있는 시스템에서는 이러한 분석이 필요하지 않지만, 시스템에서도 이러한 분석이 필요하지 않습니다. 맞춤은 tp>>sl 또는 sl>>tp를 기반으로 합니다. 통계(기록의 거래 수)의 상당한 증가만이 여기에 도움이 될 것입니다. 시스템에 대한 통계가 신뢰할 수 있으려면 시스템의 각 시나리오(긍정적이든 부정적이든)에 대한 많은 실현이 있어야 하기 때문입니다. 포즈를 유지하는 시간이 분명히 무제한인 시스템에는 더 많은 시나리오가 있으므로 추가 시나리오가 필요합니다. 드문 시나리오가 결과를 왜곡하지 않도록 분석
동의한다. 두 유형 모두 조정할 수 있습니다. 그러나 두 번째 유형만 패턴을 찾을 수 있습니다.
먼저 패턴이 무엇인지 명확하게 정의해야 합니다. 모두가 무엇을 찾고 있습니까? 검색하는 방법(정확한 것이 아니라)을 정확히 알면 검색이 더 쉬워집니다. 그래서 red-haired 소녀는 질경이를 쫓을 때 엄격하게 길가로갑니다. 질경이가 자라는 곳이 있다는 것을 알기 때문입니다. 이것은 패턴이며 알 필요가 없으며 알 필요도 없습니다. 길가에서 질경이를 찾을 가치가 있는 이유를 알고 있습니다. 즉, 그녀는 질경이를 찾아 마을 전체에서 가장 성공적인 붉은 아가씨가 될 수 있도록 훈련되고 최적화되었습니다. 그러나 질경이는 모든 도로에서 자라지 않습니다. 이 패턴이 항상 나타나는 것은 아니지만 패턴이 멈추지 않으며 도로와 질경이 연결을 사용하여 약초를 수집할 수 있습니다(돈을 벌기 위해 읽습니다). 또한 이 패턴은 행성(FX) 전체에서 작동하지 않고 특정 국가와 특정 위도(FX 도구)에서만 작동합니다. 또한 질경이도 겨울에 (연중 언제든지) 겨울에 있기 때문에 나는 의도적으로 연중 시간에 대해 이야기하지 않습니다 (이것은 버섯 따는 사람의 정원에 던져진 돌입니다). 소녀가 삽으로 길가에서 눈을 파는 데 적합합니다(확산 증가, 높은 수수료, 지역 제한).
위키에서 : 규칙성은 형성, 자연 현상, 사회 및 영적 문화의 형성 과정의 단계와 형태를 결정하는 현실 세계 현상의 필요하고 필수적이며 끊임없이 반복되는 상호 연결입니다. 일반, 특수 및 보편적인 패턴 .
나 자신으로부터: 나는 위키에 동의합니다. 더욱이, 규칙성의 유무에 대해 이야기하기 위해서는 한 현상과 뒤따르는 다른 현상이 존재한다는 분명한 사실이 필요합니다. 측정하고, 느끼고, 때로 냄새를 맡을 수 있고, 조사 현상의 지속 시간을 측정할 수 있는 현상. 결국 존재했던 현상이 어떤 이유가 있었다는 것을 의미하는 것은 아니며, 그렇지 않은 경우 이 조사 현상을 악용하고 이 현상의 발생 순간을 식별하고 끝을 예측하는 것이 불가능할 것입니다.
차량 유형으로 돌아가 보겠습니다. 첫 번째 유형의 준비부터 시작하겠습니다. 우리는 두 MA가 교차하는 가장 간단한 TS를 조사할 것입니다. 이로부터 파생된 모든 TS는 동일한 속성을 갖습니다. 생각을 정리하고 진행하겠습니다. 이 게시물을 뼈대로 분해할 수 있습니다.
아니요, 두 번째 유형으로 시작하는 것이 좋습니다. 이전 게시물을 읽고 이미 킥킥 웃고 있습니까? 나는 킥킥 웃었다.
일반적으로 두 번째 유형의 TS는 Flowing Patterns 및 Instrumental River 이론과 함께 동일한 커틀릿의 모든 면입니다(이것은 Alexey의 가벼운 손에서 나온 것입니다).
인과적 현상이 있습니다 - 조사 현상이 뒤따릅니다. 인과관계 패턴. 일부 패턴을 발견하면 이미 이 패턴의 다양한 변형을 사용할 수 있습니다. 이러한 TS의 최적화는 패턴에서 인과 관계를 찾는 것으로 구성됩니다. 패턴에는 시작과 종료 시간이 있기 때문에 샘플 기간의 필요한 크기를 쉽게 계산할 수 있으므로 거래 횟수는 최소 300-400입니다. OOS(20-30%)는 샘플에 분산되어 최적화를 제어하는 데 사용됩니다. 따라서 실수는 최적화를 즉시 따를 수 있습니다. 거래 횟수는 일정하므로 모든 통계 지표가 단순화되고 여기에서 올바른 지표를 선택하는 것이 더 쉽고 적합 확률이 줄어듭니다.
이 접근 방식으로 패턴이 발견되면 그림 크기의 증가와 감소 모두에서 작동합니다. 패턴은 이것에 의존하지 않습니다(대조적으로 MA의 TS-ki 참조). 패턴을 찾을 수 없으면 발을 빨고 크래커를 말립니다. 분명히, 당신은 그것을 가지고 있거나 그렇지 않습니다.
당신이 쓰는 것은 모든 패턴에 내재되어 있지 않습니다. 패턴의 경우 예 - 수명 이 명확하며 그보다 긴 수명이 있으면 거래를 하는 것이 의미가 없습니다. 트렌드 추종자의 경우 아니요. 또한 시장에는 자체 시간이 있으며 그 과정은 천문과 일치하지 않고 다를 수 있습니다. 저것들. 규칙성의 "생활" 단계와 그 뒤에 있는 실제 시장 과정은 시간상 다른 기간을 가질 수 있으며, 이는 사전에 알려지지 않았지만 거래 과정에서 드러납니다. 차트의 이벤트를 통해 이들(단계)과 동기화할 수 있습니다. 신호. 하나의 신호를 입력하십시오. 프로세스가 시작되었습니다. 두 번째 신호는 단순화된 버전에서 프로세스가 끝났습니다. 다른 단계를 구별하는 것은 가능하지만.
이제 MA의 경우 첫 번째 유형입니다. 네, 늦었지만 지금 이야기하고 있는 것은 그게 아닙니다. MA는 어떤 패턴도 보여주지 않습니다. 이것은 우리가 다음 교차로가 언제일지 모른다는 사실에서 비롯됩니다(시장은 정현파가 아니며, 고정되어 있지도 않습니다. 젠장). 우리는 또한 언제든지 이익을 줄 MA 조합을 찾을 수 있다는 것을 알고 있습니다.
그래서 우리는 MA를 최적화했고 200-100의 조합을 찾았습니다. 확인. 실제 출시되었습니다. 우리는 교차로를 기다리며 시장에 들어섰다. 그러나 시장은 수치의 크기와 역 교차로를 가져 와서 축소했습니다. 출구 신호가없고 없습니다. 그들은 늙어서 기다리지 않고 죽었습니다. 그러나 이것이 우리가 입구에서 틀렸다는 것을 의미하지는 않지만 아무도 그러한 "정의"를 필요로하지 않습니다. 최적화가 제대로 되었는지 아닌지는 알 수 없습니다. 그리고 다른 최적화 옵션으로 아무 것도 변경되지 않으며 중지 및 후행 중지가 추가되어도 문제는 동일하게 유지됩니다. 한 현상과 다른 현상의 인과 관계를 추적하는 것은 불가능합니다.
이 접근 방식으로 패턴이 발견되면 그림 크기가 증가하고 감소와 함께 모두 작동합니다. 패턴은 이에 의존하지 않습니다(대조적으로 MA의 TS-ki 참조). 패턴을 찾을 수 없으면 발을 빨고 크래커를 말립니다. 분명히 - 있기도 하고 없기도 합니다.
2 세트의 숫자를 가져 가자. 예를 들어 교대로 결합하여 1의 숫자, 2의 숫자 등으로 결합합시다.
이제 우리는 패턴을 찾을 것입니다. 예를 들어 1-> 2, 7-> 5 등을 확실히 찾을 것입니다.
같은 세트를 다시 가져 오지만 먼저 첫 번째 세트를 왼쪽으로 한 숫자만큼 이동 한 다음 교대로 다시 합칩니다.
이제 패턴은 어떻게 될까요? 분명히 약간 다릅니다. 원인과 결과도 여기저기서 바뀔 수 있어요 :)
나는 약간의 정보를 겸손하게 공유하고 싶습니다. 나는 프로그래머의 직업과는 거리가 멀다는 것을 즉시 말해야하지만 여기에있는 다른 사람들과 마찬가지로 이기적인 목적에 대한 호기심이 나를 먹습니다. 나는 실제로 많은 다른 패턴을 알고 있지만 무엇 나는 내가 쌓아놓은 기계에게 그럭저럭 설명할 수 있었다. 이 경우 그냥 엑셀로 촛대패턴이 나왔을 때 반전빈도를 알아내는게 과제입니다.사람마다 다르게 부르지만 전 촛대( HL). 즉, 현재의 추세가 흐려지거나 조정되고 있습니다. 원칙적으로 아이디어는 그림에서 볼 수 있습니다. 이것은 1일 파운드입니다. 날짜는 중요하지 않습니다. 문제는 "맞춰진"다음의 다음 촛불이 얼마나 자주 하나는 첫 번째와 반대 색상이 될 것입니다. 다른 시간 - 거의 같은 비율입니다. 요컨대, 나는 cfd를 포함하여 문자 그대로 모든 사용 가능한 도구를 검색했으며 주식은 비교적 모든 기간 동안 언제든지 동일한 옵션입니다. 유태인 분, 예: 45,034줄(분), 긍정적인 결과 - 2224, 가능한 4471. 408/812 연도의 시간. 2001년 이후 매일 - 164/337.
그리고 다시 질문은 - 무슨 일이 일어나고 있습니까? 전체 시스템이 설정되어 있고 정말 인공적으로 구성되어 있습니까? 아니면 Excel에서 아무것도 이해하지 못합니다 :o) .. 누군가에게 "책"을 보낼 수 있습니다. 아마도 당신은 그것을 확인할 수 있습니다. 시장에 올라가서 당신 자신과 무언가를하십시오 ..
당신이 쓰는 것은 모든 패턴에 내재되어 있지 않습니다. 패턴의 경우 예 - 수명이 명확하며 그보다 긴 수명은 거래에서 의미가 없습니다. 트렌드 추종자에게는 아닙니다. 또한 시장에는 자체 시간이 있으며 그 과정은 천문과 일치하지 않고 다를 수 있습니다. 저것들. 규칙성의 "생명"의 단계와 그 이면의 실제 시장 과정은 시간상 다른 기간을 가질 수 있으며, 이는 사전에 알려지지 않았지만 거래 과정에서 드러납니다. 차트의 이벤트를 통해 이들(단계)과 동기화할 수 있습니다. 신호. 하나의 신호를 입력하십시오. 프로세스가 시작되었습니다. 두 번째 신호는 단순화된 버전에서 프로세스가 끝났습니다. 다른 단계를 구별하는 것은 가능하지만.
2 세트의 숫자를 가져 가자. 예를 들어 교대로 결합하여 1의 숫자, 2의 숫자 등으로 결합합시다.
이제 우리는 패턴을 찾을 것입니다. 예를 들어 1-> 2, 7-> 5 등을 확실히 찾을 것입니다.
같은 세트를 다시 가져 오지만 먼저 첫 번째 세트를 왼쪽으로 한 숫자만큼 이동 한 다음 교대로 다시 합칩니다.
이제 패턴은 어떻게 될까요? 분명히 약간 다릅니다. 원인과 결과도 여기저기서 바뀔 수 있어요 :)
나는 약간의 정보를 겸손하게 공유하고 싶습니다. 나는 프로그래머의 직업과는 거리가 멀다는 것을 즉시 말해야하지만 여기에있는 다른 사람들과 마찬가지로 이기적인 목적에 대한 호기심이 나를 먹습니다. 나는 실제로 많은 다른 패턴을 알고 있지만 무엇 나는 내가 쌓아놓은 기계에게 그럭저럭 설명할 수 있었다. 이 경우 그냥 엑셀로 촛대패턴이 나왔을 때 반전빈도를 알아내는게 과제입니다.사람마다 다르게 부르지만 전 촛대( HL). 즉, 현재의 추세가 흐려지거나 조정되고 있습니다. 원칙적으로 아이디어는 그림에서 볼 수 있습니다. 이것은 1일 파운드입니다. 날짜는 중요하지 않습니다. 문제는 "맞춰진"다음의 다음 촛불이 얼마나 자주 하나는 첫 번째와 반대 색상이 될 것입니다. 다른 시간 - 거의 같은 비율입니다. 요컨대, 나는 cfd를 포함하여 문자 그대로 모든 사용 가능한 도구를 검색했으며 주식은 비교적 모든 기간 동안 언제든지 동일한 옵션입니다. 유태인 분, 예: 45,034줄(분), 긍정적인 결과 - 2224, 가능한 4471. 408/812 연도의 시간. 2001년 이후 매일 - 164/337.
그리고 다시 질문은 - 무슨 일이 일어나고 있습니까? 전체 시스템이 설정되어 있고 정말 인공적으로 구성되어 있습니까? 아니면 Excel에서 아무것도 이해하지 못합니다 :o) .. 누군가에게 "책"을 보낼 수 있습니다. 아마도 당신은 그것을 확인할 수 있습니다. 시장에 올라가서 당신 자신과 무언가를하십시오 ..
확인합니다. 코드 베이스 어딘가에서 촛대 패턴의 확률을 계산하는 스크립트가 실행 중이었습니다.
TS를 구축하기에 분명히 충분하지 않은 작은 변위와 함께 50에서 50의 상당히 넓은 범위로 밝혀졌습니다.
표시기 신호를 기반으로 하는 입력 패턴과 유사합니다. 역시 50/50 정도입니다.
이것에 대한 가장 슬픈 점은 높은 직렬화입니다. 즉, 주머니를 10번 되찾고 5번의 이익을 얻을 수 있습니다.
통계적으로 유의미하고 정상적일 것입니다. 오 공. :)