나도 한동안 그렇게 생각했다. 사실 초보자들은 어디서부터 시작할까요? 더 많은 지표를 넣을수록 좋습니다. 그리고 나서 그들은 이 많은 매개변수로 무엇을 해야할지 모릅니다. 결국, 당신은 모든 매개변수가 시스템을 구축하는 사람의 자의적이라는 것을 이해하기 시작합니다. 그런 다음 그들로부터 완전히 벗어나고자 하는 완전히 정당한 욕망이 있습니다. 하지만 맞습니까?
시장이 프랙탈 구조를 가지고 있다고 한다면, 우리는 이 구조가 수준으로 구성되어 있다는 것을 인식해야 합니다( 필수! ). 그리고 이것은 최소한 이 레벨 구조를 매개변수화하는 값이 시장에 내재되어 있으므로 TS에 있어야 함을 의미합니다. 그리고 그건 그렇고, 그들은 모두 우리에게 잘 알려져 있습니다. 거래 범위, 거래의 최소 가격 범위 - 각 거래자는 TS 구축이 시작되기 전에도 스스로 이러한 가치를 결정할 것입니다. 그리고 이 두 수량은 관련되어 있으므로 TS에 최소한 하나의 매개변수가 있어야 합니다. 나는 그것을 제안한다. 또한 귀하의 요청에 따라 외부 고려 사항에 따라 결정됩니다.
동의한다. 이 매개변수에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 여기에서 우리는 비즈니스에 착수하려고 시도했고 즉시 "레벨을 떠나는 것"을 정의하는 방법에 대한 질문에 부딪쳤습니다. 그리고 나는 하나 이상의 매개변수 없이 어떻게 하는지 아직도 이해하지 못합니다.
일반적으로이 문제에는 또 다른 중요한 기준이 있습니다. 역사에 대한 통계를 수집할 것이기 때문에 알고리즘이 너무 "무거워"져서는 안 됩니다. 글쎄, 우리는 수준으로 작업할 것이기 때문에 기준을 수준 사이의 거리에 묶는 것이 매우 자연스러울 것입니다. 예를 들어, 이 간격을 2의 거듭제곱으로 나누고 이 거듭제곱은 매개변수가 될 수 있습니다. 합리적인 값(2, 3, 4)의 매우 작은 범위를 갖는 것이 중요합니다.
하지만 이 작업의 경우 10으로 나누는 것이 매우 자연스럽겠지만, 어떤 이유로 레벨로 나누는 다른 방법에 대한 질문이 생기는 것은 불가피해 보입니다. :).
그건 그렇고, 나는 머레이 레벨을 계산하기 위해 알고리즘을 강제로 적용했던 것을 기억합니다. 정확히는 오랜 역사에서 그들과 함께 일할 수 있기 위해서입니다. :)
...가격이 바 안의 수준을 몇 번이나 넘었는지 알 수 없다는 사실에 관한 것이었습니다. 따라서 실생활에서 각 교차점에 실제로 반응하려는 경우 기본적으로 역사에 대한 그러한 알고리즘에 대한 통계를 수집할 수 없습니다. 막대당 하나의 교차점만 계산하기로 결정했다면 이미 하나의 매개변수(지연)를 입력하고 값을 "달력 분 끝까지"(말하자면)로 설정한 것입니다. 그렇다면 필연적으로 그러한 지연의 편리성에 대한 질문이 생깁니다.
나는 그것에 대해 생각했고 옵션에 대해 + - 2, 3, ... 수준에서. 그러나 나는 알고리즘이나 일종의 수익성 있는 시스템을 구축하지 않기로 결정했습니다. 우리는 다른 것에 비해 라운드 레벨의 중요성을 결정하기를 원하므로 알고리즘은 단순해야 하고 최소한의 매개변수를 가져야 합니다.
우리는 무엇이 필요한가.
1. 효율성의 기준은 돈이 아니라 포인트다.
2. 레벨 돌파 기준
3. 일정 시간 간격을 두고 가격이 수준에서 멀어질 시간을 줍니다...
1점에. 기준이 bulyshev가 되지 않도록 하십시오. 요점은 이 4자리 숫자를 갖는 것입니다. 산출. 양귀비. 그리고 분. 그런 다음 필요한 모든 것을 계산합니다. 나는 다른 사람을 볼 수 없습니다. 입력은 탐색 중인 레벨입니다. 그러나 다른 세 숫자에 대해서는 통계가 필요합니다.
포인트 2에 따르면. 실제로, 우리는 막대가 몇 번이나 교차할지 모르므로 1 막대당 1개의 항목, 단 몇 분입니다. 우리는 반드시 돌파할 방향이 필요합니다. 따라서 가장 간단합니다. 사진의 3번째 거래를 보세요. 우리는 바가 끝날 때까지 기다리지 않습니다. 오픈 바가 더 낮고 가격이 레벨보다 최소 1핍 높으면 이 모든 것이 분해...통계 수집
3. 1시간 허용
알고리즘은 간단하고 최소 매개변수를 가지며 효율성을 레벨 00+7과 비교할 수 있습니다. 다른 알고리즘에는 더 많은 매개변수가 있어 비교 및 분석이 복잡합니다.
1점에. 기준이 bulyshev가 되지 않도록 하십시오. 요점은 이 4자리 숫자를 갖는 것입니다. 산출. 양귀비. 그리고 분. 그런 다음 필요한 모든 것을 계산합니다. 나는 다른 사람을 볼 수 없습니다. 입력은 탐색 중인 레벨입니다. 그러나 다른 세 숫자에 대해서는 통계가 필요합니다.
포인트 2에 따르면. 실제로, 우리는 막대가 몇 번이나 교차할지 모르므로 1 막대당 1개의 항목, 단 몇 분입니다. 우리는 반드시 돌파할 방향이 필요합니다. 따라서 가장 간단합니다. 사진의 3번째 거래를 보세요. 우리는 바가 끝날 때까지 기다리지 않습니다. 오픈 바가 더 낮고 가격이 레벨보다 1포인트 이상 높으면 이 모든 것이 분해입니다...
무슨 사막인지 모르면 카라쿰으로 추정합니다 :) . 시작하기 위한 완벽하게 건전한 접근 방식에 동의합니다.
문제는 합계에 대한 이 수준의 기여도가 입력 수(즉, 교차점 수)에 따라 달라진다는 것입니다. 교집합 수를 제한하는 기준을 임의로 선택하면 이 특별한 경우만 통계에 반영됩니다. 즉, 이러한 통계는 누구에게도 설득력이 없으며 수집하는 "더 정확한" 방법이 즉시 나타납니다. 그렇기 때문에 처음부터 기술을 선택하는 데 약간의 논리가 필요합니다.
동의한다. 이 매개변수에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 여기에서 우리는 비즈니스에 착수하려고 시도했고 즉시 "레벨을 떠나는 것"을 정의하는 방법에 대한 질문에 부딪쳤습니다. 그리고 나는 하나 이상의 매개변수 없이 어떻게 하는지 아직도 이해하지 못합니다.
제 생각에는 여기에서 "수준"이라는 단어의 해석이 다릅니다. 나는 시장의 프랙탈 구조의 수준에 대해 썼습니다. 그리고 당신은 가격 수준, 즉 절대 가치 의 일부에 대해 이야기하는 것 같습니다.
장중 거래를 원하지만 핍스를 원하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 또한 우리가 선택한 통화 쌍에서 일일 가격 변동 범위가 70-80포인트라고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 거래당 목표 이익을 설정할 수 있습니다(예: 50pp). 이 숫자는 지그재그를 명확하게 정의하기 때문에 기본 매개변수로 간주할 수 있습니다. 지그재그는 한편으로는 이상적인 거래 방식을 나타내고 다른 한편으로는 선택한 수준에서 시장의 프랙탈 구조를 나타냅니다. .
이러한 맥락에서, TS는 50포인트 이상의 가격 변동을 가장 잘 따라갈 수 있는 방식으로 구축되어야 하고 고정된 수준 주변의 가격 변동을 따라가지 않아야 하기 때문에 이 수준에서 벗어나는 문제를 제기할 수도 없습니다.
나는 절대 수준에서 특정 TS 거래에 대한 귀하의 논의에 뛰어 들었다는 것을 알고 있습니다. 물론 이것은 거래에 대한 완전히 다른 접근 방식입니다. 그건 그렇고, 적어도 통계적 정당성을 여전히 요구합니다. 그렇지 않으면 이러한 수준을 선택할 때 임의성에서 벗어날 방법이 없습니다. 따라서 나는 일반적인 의미에서, 어느 쪽에서 차량 생성에 접근하는 것이 더 낫다는 의미에서 말했습니다. 임호
솔직한 :
일반적으로이 문제에는 또 다른 중요한 기준이 있습니다. 역사에 대한 통계를 수집할 것이기 때문에 알고리즘이 너무 "무거워"져서는 안 됩니다. 글쎄, 우리는 수준으로 작업할 것이기 때문에 기준을 수준 사이의 거리에 묶는 것이 매우 자연스러울 것입니다. 예를 들어, 이 간격을 2의 거듭제곱으로 나누고 이 거듭제곱은 매개변수가 될 수 있습니다. 합리적인 값(2, 3, 4)의 매우 작은 범위를 갖는 것이 중요합니다.
하지만 이 작업의 경우 10으로 나누는 것이 매우 자연스럽겠지만, 어떤 이유로 레벨로 나누는 다른 방법에 대한 질문이 생기는 것은 불가피해 보입니다. :).
그건 그렇고, 나는 머레이 레벨을 계산하기 위해 알고리즘을 강제로 적용했던 것을 기억합니다. 정확히는 오랜 역사에서 그들과 함께 일할 수 있기 위해서입니다. :)
2의 거듭제곱이자 첫 번째 값이 가장 수용 가능한 값인 것 같습니다. 내 생각에 그것은 시장의 프랙탈 구조와 가장 일치합니다. 몇 년 전 Vladislav가 Murrey 수준 지표를 게시했을 때 나는 가격 변동과 관련하여 그것이 얼마나 적절하게 작동하는지 평가했습니다. 그때 나에게 어울리지 않는 유일한 것은 그것이 부착된 베이스였습니다. 계산의 기초는 가격의 0 값이었습니다. 제 생각에는 이것은 잘못된 것입니다.
일반적으로 레벨별로 거래하는 경우 최소한 세 가지 매개변수를 얻습니다. 1) 기본, 즉 그리드 지원을 설정하는 최소한 하나의 절대값; 2) 레벨 사이의 간격 - 내가 쓴 목표 이익 값의 매개 변수와 완전히 일치합니다. 3) 레벨로부터의 이탈을 결정하는 매개변수. 간격을 반으로 나누어 그리드의 더 미세한 수준을 구성하면 수준에서 벗어나는 것이 자연스럽게 결정됩니다.
그러나 10으로 나누는 것은 소수 자릿수를 사용하는 습관에 대한 찬사인 것 같습니다. 이것이 입증될 가능성은 거의 없습니다.
제 생각에는 여기에서 "수준"이라는 단어의 해석이 다릅니다. 나는 시장의 프랙탈 구조의 수준에 대해 썼습니다. 그리고 당신은 가격 수준, 즉 절대 가치의 일부에 대해 이야기하는 것 같습니다.
예, 그들은 헤어졌습니다. 당신은 내가 때때로 수평선, 때로는 순위라고 부르는 수준을 부르는 것 같습니다. 가격의 절대적 가치 라는 단어 수준의 인식이 너무 지배적이어서 다르게 해석된다면 명시적인 유보가 필요한 것 같습니다. 어떤 면에서 당신은 그것을 줬지만 그것은 저에게 도움이 되지 않았습니다 :) 한 가지 간단한 이유 때문에: 절대 수준은 또한 가격의 프랙탈 구조와 관련이 있다고 생각합니다. 그래서 당신의 추론은 그들에게도 유효합니다 :)
장중 거래를 원하지만 핍을 원하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 또한 우리가 선택한 통화 쌍에서 일일 가격 변동 범위가 70-80포인트라고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 거래당 목표 이익을 설정할 수 있습니다(예: 50pp). 이 숫자는 지그재그를 명확하게 정의하기 때문에 기본 매개변수로 간주할 수 있습니다. 지그재그는 한편으로는 이상적인 거래 방식을 나타내고 다른 한편으로는 선택한 수준에서 시장의 프랙탈 구조를 나타냅니다. .
이러한 맥락에서, TS는 50포인트 이상의 가격 변동을 가장 잘 따라갈 수 있는 방식으로 구축되어야 하고 고정된 수준 주변의 가격 변동을 따라가지 않아야 하기 때문에 이 수준에서 벗어나는 문제를 제기할 수도 없습니다.
이것은 이해할 수 있지만 우리는 실제로 다른 것에 대해 이야기했습니다.
나는 절대 수준에서 특정 TS 거래에 대한 귀하의 논의에 뛰어 들었다는 것을 알고 있습니다. 물론 이것은 거래에 대한 완전히 다른 접근 방식입니다. 그건 그렇고, 적어도 통계적 정당성을 여전히 요구합니다.
우리가 휘두른 것은 정당화였습니다. :). 그러나 공정하게 말하면 "가격 움직임에 따라"도 통계적 정당성이 필요하다고 말해야합니다.
2의 거듭제곱이자 첫 번째 값이 가장 수용 가능한 값인 것 같습니다. 내 생각에 그것은 시장의 프랙탈 구조와 가장 일치합니다. 몇 년 전 Vladislav가 Murrey 수준 지표를 게시했을 때 나는 가격 변동과 관련하여 그것이 얼마나 적절하게 작동하는지 평가했습니다.
글쎄, 첫 번째 학위는 약간 거칠지만 적어도 나는 우리 둘 다 이분법을 존중하게 되어 기쁩니다. 그건 그렇고, 나는 Vladislav의 지표를 가속화했습니다.
일반적으로 레벨별로 거래하는 경우 최소한 세 가지 매개변수를 얻습니다. 1) 기본, 즉 그리드 지원을 설정하는 최소한 하나의 절대값; 2) 레벨 사이의 간격 - 내가 쓴 목표 이익 값의 매개 변수와 완전히 일치합니다. 3) 레벨로부터의 이탈을 결정하는 매개변수. 간격을 반으로 나누어 그리드의 더 미세한 수준을 구성하면 수준에서 벗어나는 것이 자연스럽게 결정됩니다.
내 생각에 pp. 1과 2는 1로 줄일 수 있습니다. 수평선을 선택하면 기본과 수준 사이의 간격을 모두 얻을 수 있습니다.
나도 한동안 그렇게 생각했다. 사실 초보자들은 어디서부터 시작할까요? 더 많은 지표를 넣을수록 좋습니다. 그리고 나서 그들은 이 많은 매개변수로 무엇을 해야할지 모릅니다. 결국, 당신은 모든 매개변수가 시스템을 구축하는 사람의 자의적이라는 것을 이해하기 시작합니다. 그런 다음 그들로부터 완전히 벗어나고자 하는 완전히 정당한 욕망이 있습니다. 하지만 맞습니까?
시장이 프랙탈 구조를 가지고 있다고 한다면, 우리는 이 구조가 수준으로 구성되어 있다는 것을 인식해야 합니다( 필수! ). 그리고 이것은 최소한 이 레벨 구조를 매개변수화하는 값이 시장에 내재되어 있으므로 TS에 있어야 함을 의미합니다. 그리고 그건 그렇고, 그들은 모두 우리에게 잘 알려져 있습니다. 거래 범위, 거래의 최소 가격 범위 - 각 거래자는 TS 구축이 시작되기 전에도 스스로 이러한 가치를 결정할 것입니다. 그리고 이 두 수량은 관련되어 있으므로 TS에 최소한 하나의 매개변수가 있어야 합니다. 나는 그것을 제안한다. 또한 귀하의 요청에 따라 외부 고려 사항에 따라 결정됩니다.
동의한다. 이 매개변수에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 여기에서 우리는 비즈니스에 착수하려고 시도했고 즉시 "레벨을 떠나는 것"을 정의하는 방법에 대한 질문에 부딪쳤습니다. 그리고 나는 하나 이상의 매개변수 없이 어떻게 하는지 아직도 이해하지 못합니다.
일반적으로이 문제에는 또 다른 중요한 기준이 있습니다. 역사에 대한 통계를 수집할 것이기 때문에 알고리즘이 너무 "무거워"져서는 안 됩니다. 글쎄, 우리는 수준으로 작업할 것이기 때문에 기준을 수준 사이의 거리에 묶는 것이 매우 자연스러울 것입니다. 예를 들어, 이 간격을 2의 거듭제곱으로 나누고 이 거듭제곱은 매개변수가 될 수 있습니다. 합리적인 값(2, 3, 4)의 매우 작은 범위를 갖는 것이 중요합니다.
하지만 이 작업의 경우 10으로 나누는 것이 매우 자연스럽겠지만, 어떤 이유로 레벨로 나누는 다른 방법에 대한 질문이 생기는 것은 불가피해 보입니다. :).
그건 그렇고, 나는 머레이 레벨을 계산하기 위해 알고리즘을 강제로 적용했던 것을 기억합니다. 정확히는 오랜 역사에서 그들과 함께 일할 수 있기 위해서입니다. :)
...가격이 바 안의 수준을 몇 번이나 넘었는지 알 수 없다는 사실에 관한 것이었습니다. 따라서 실생활에서 각 교차점에 실제로 반응하려는 경우 기본적으로 역사에 대한 그러한 알고리즘에 대한 통계를 수집할 수 없습니다. 막대당 하나의 교차점만 계산하기로 결정했다면 이미 하나의 매개변수(지연)를 입력하고 값을 "달력 분 끝까지"(말하자면)로 설정한 것입니다. 그렇다면 필연적으로 그러한 지연의 편리성에 대한 질문이 생깁니다.
나는 그것에 대해 생각했고 옵션에 대해 + - 2, 3, ... 수준에서. 그러나 나는 알고리즘이나 일종의 수익성 있는 시스템을 구축하지 않기로 결정했습니다. 우리는 다른 것에 비해 라운드 레벨의 중요성을 결정하기를 원하므로 알고리즘은 단순해야 하고 최소한의 매개변수를 가져야 합니다.
우리는 무엇이 필요한가.
1. 효율성의 기준은 돈이 아니라 포인트다.
2. 레벨 돌파 기준
3. 일정 시간 간격을 두고 가격이 수준에서 멀어질 시간을 줍니다...
1점에. 기준이 bulyshev가 되지 않도록 하십시오. 요점은 이 4자리 숫자를 갖는 것입니다. 산출. 양귀비. 그리고 분. 그런 다음 필요한 모든 것을 계산합니다. 나는 다른 사람을 볼 수 없습니다. 입력은 탐색 중인 레벨입니다. 그러나 다른 세 숫자에 대해서는 통계가 필요합니다.
포인트 2에 따르면. 실제로, 우리는 막대가 몇 번이나 교차할지 모르므로 1 막대당 1개의 항목, 단 몇 분입니다. 우리는 반드시 돌파할 방향이 필요합니다. 따라서 가장 간단합니다. 사진의 3번째 거래를 보세요. 우리는 바가 끝날 때까지 기다리지 않습니다. 오픈 바가 더 낮고 가격이 레벨보다 최소 1핍 높으면 이 모든 것이 분해...통계 수집
3. 1시간 허용
알고리즘은 간단하고 최소 매개변수를 가지며 효율성을 레벨 00+7과 비교할 수 있습니다. 다른 알고리즘에는 더 많은 매개변수가 있어 비교 및 분석이 복잡합니다.
1점에. 기준이 bulyshev가 되지 않도록 하십시오. 요점은 이 4자리 숫자를 갖는 것입니다. 산출. 양귀비. 그리고 분. 그런 다음 필요한 모든 것을 계산합니다. 나는 다른 사람을 볼 수 없습니다. 입력은 탐색 중인 레벨입니다. 그러나 다른 세 숫자에 대해서는 통계가 필요합니다.
포인트 2에 따르면. 실제로, 우리는 막대가 몇 번이나 교차할지 모르므로 1 막대당 1개의 항목, 단 몇 분입니다. 우리는 반드시 돌파할 방향이 필요합니다. 따라서 가장 간단합니다. 사진의 3번째 거래를 보세요. 우리는 바가 끝날 때까지 기다리지 않습니다. 오픈 바가 더 낮고 가격이 레벨보다 1포인트 이상 높으면 이 모든 것이 분해입니다...
무슨 사막인지 모르면 카라쿰으로 추정합니다 :) . 시작하기 위한 완벽하게 건전한 접근 방식에 동의합니다.
문제는 합계에 대한 이 수준의 기여도가 입력 수(즉, 교차점 수)에 따라 달라진다는 것입니다. 교집합 수를 제한하는 기준을 임의로 선택하면 이 특별한 경우만 통계에 반영됩니다. 즉, 이러한 통계는 누구에게도 설득력이 없으며 수집하는 "더 정확한" 방법이 즉시 나타납니다. 그렇기 때문에 처음부터 기술을 선택하는 데 약간의 논리가 필요합니다.
아 이해했다. 비교 기준을 먼저 작성해야 합니다. 비교 방법을 알 때까지 나쁜 일을 하는 것은 의미가 없습니다))
교차로의 수를 제한하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 우리는 이 3가지 수량의 분포를 구축하고 평균, 분산을 찾기 위해 통계학자의 역할을 할 것입니다. 양귀비와 표본별 최소값, 중앙값. 그러나 당신이 생각해야 할 최선을 선택하는 방법.
따로 비교하기 가장 쉬운 것, 최고의 진입, 최고의 이탈, 최고의 수익. 표본의 중앙값에 의해.
그러나 종합 기준 이상. 생각해야 할 모든 것을 한 번에 고려합니다.
나는 matcad에서 모든 것을 스스로 처리할 수 있습니다. 즉, 히스토그램의 구성 , 분포 법칙 의 평가, 분포 매개변수를 의미합니다. 비교. 가장 중요한 것은 처리를 위해 데이터를 제공하는 것입니다
나는 다음과 같은 일반적인 기준을 제안한다. 우리는 출구가 없다 원칙적으로 우리는 그것을 확인하지 않으며 출구 논리가 없습니다.
우리는 입력을 확인합니다-최대값에서 감소를 빼고 분포 법칙이 정상이면 평균값을 취하지만 대부분의 경우 중앙값을 취해야 합니다.
가장 좋은 수준은 가치가 더 높은 수준, 이상적인 수준입니다. 가격은 하락 없이 진입 방향으로 날아갑니다...
그게 어떻게 기준인가요?
어쩌면 그렇게?
x=DoubleNormalize(닫기[i],3) ;
line=DoubleNormalize(닫기[i],2);
if(x==라인) 플래그 = true;
if(플래그 && x>라인) { Up=1; 플래그=거짓; }
동의한다. 이 매개변수에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 여기에서 우리는 비즈니스에 착수하려고 시도했고 즉시 "레벨을 떠나는 것"을 정의하는 방법에 대한 질문에 부딪쳤습니다. 그리고 나는 하나 이상의 매개변수 없이 어떻게 하는지 아직도 이해하지 못합니다.
제 생각에는 여기에서 "수준"이라는 단어의 해석이 다릅니다. 나는 시장의 프랙탈 구조의 수준에 대해 썼습니다. 그리고 당신은 가격 수준, 즉 절대 가치 의 일부에 대해 이야기하는 것 같습니다.
장중 거래를 원하지만 핍스를 원하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 또한 우리가 선택한 통화 쌍에서 일일 가격 변동 범위가 70-80포인트라고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 거래당 목표 이익을 설정할 수 있습니다(예: 50pp). 이 숫자는 지그재그를 명확하게 정의하기 때문에 기본 매개변수로 간주할 수 있습니다. 지그재그는 한편으로는 이상적인 거래 방식을 나타내고 다른 한편으로는 선택한 수준에서 시장의 프랙탈 구조를 나타냅니다. .
이러한 맥락에서, TS는 50포인트 이상의 가격 변동을 가장 잘 따라갈 수 있는 방식으로 구축되어야 하고 고정된 수준 주변의 가격 변동을 따라가지 않아야 하기 때문에 이 수준에서 벗어나는 문제를 제기할 수도 없습니다.
나는 절대 수준에서 특정 TS 거래에 대한 귀하의 논의에 뛰어 들었다는 것을 알고 있습니다. 물론 이것은 거래에 대한 완전히 다른 접근 방식입니다. 그건 그렇고, 적어도 통계적 정당성을 여전히 요구합니다. 그렇지 않으면 이러한 수준을 선택할 때 임의성에서 벗어날 방법이 없습니다. 따라서 나는 일반적인 의미에서, 어느 쪽에서 차량 생성에 접근하는 것이 더 낫다는 의미에서 말했습니다. 임호
일반적으로이 문제에는 또 다른 중요한 기준이 있습니다. 역사에 대한 통계를 수집할 것이기 때문에 알고리즘이 너무 "무거워"져서는 안 됩니다. 글쎄, 우리는 수준으로 작업할 것이기 때문에 기준을 수준 사이의 거리에 묶는 것이 매우 자연스러울 것입니다. 예를 들어, 이 간격을 2의 거듭제곱으로 나누고 이 거듭제곱은 매개변수가 될 수 있습니다. 합리적인 값(2, 3, 4)의 매우 작은 범위를 갖는 것이 중요합니다.
하지만 이 작업의 경우 10으로 나누는 것이 매우 자연스럽겠지만, 어떤 이유로 레벨로 나누는 다른 방법에 대한 질문이 생기는 것은 불가피해 보입니다. :).
그건 그렇고, 나는 머레이 레벨을 계산하기 위해 알고리즘을 강제로 적용했던 것을 기억합니다. 정확히는 오랜 역사에서 그들과 함께 일할 수 있기 위해서입니다. :)
2의 거듭제곱이자 첫 번째 값이 가장 수용 가능한 값인 것 같습니다. 내 생각에 그것은 시장의 프랙탈 구조와 가장 일치합니다. 몇 년 전 Vladislav가 Murrey 수준 지표를 게시했을 때 나는 가격 변동과 관련하여 그것이 얼마나 적절하게 작동하는지 평가했습니다. 그때 나에게 어울리지 않는 유일한 것은 그것이 부착된 베이스였습니다. 계산의 기초는 가격의 0 값이었습니다. 제 생각에는 이것은 잘못된 것입니다.
일반적으로 레벨별로 거래하는 경우 최소한 세 가지 매개변수를 얻습니다. 1) 기본, 즉 그리드 지원을 설정하는 최소한 하나의 절대값; 2) 레벨 사이의 간격 - 내가 쓴 목표 이익 값의 매개 변수와 완전히 일치합니다. 3) 레벨로부터의 이탈을 결정하는 매개변수. 간격을 반으로 나누어 그리드의 더 미세한 수준을 구성하면 수준에서 벗어나는 것이 자연스럽게 결정됩니다.
그러나 10으로 나누는 것은 소수 자릿수를 사용하는 습관에 대한 찬사인 것 같습니다. 이것이 입증될 가능성은 거의 없습니다.
제 생각에는 여기에서 "수준"이라는 단어의 해석이 다릅니다. 나는 시장의 프랙탈 구조의 수준에 대해 썼습니다. 그리고 당신은 가격 수준, 즉 절대 가치의 일부에 대해 이야기하는 것 같습니다.
장중 거래를 원하지만 핍을 원하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 또한 우리가 선택한 통화 쌍에서 일일 가격 변동 범위가 70-80포인트라고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 거래당 목표 이익을 설정할 수 있습니다(예: 50pp). 이 숫자는 지그재그를 명확하게 정의하기 때문에 기본 매개변수로 간주할 수 있습니다. 지그재그는 한편으로는 이상적인 거래 방식을 나타내고 다른 한편으로는 선택한 수준에서 시장의 프랙탈 구조를 나타냅니다. .
이러한 맥락에서, TS는 50포인트 이상의 가격 변동을 가장 잘 따라갈 수 있는 방식으로 구축되어야 하고 고정된 수준 주변의 가격 변동을 따라가지 않아야 하기 때문에 이 수준에서 벗어나는 문제를 제기할 수도 없습니다.
나는 절대 수준에서 특정 TS 거래에 대한 귀하의 논의에 뛰어 들었다는 것을 알고 있습니다. 물론 이것은 거래에 대한 완전히 다른 접근 방식입니다. 그건 그렇고, 적어도 통계적 정당성을 여전히 요구합니다.
어쩌면 그렇게?
x=DoubleNormalize(닫기[i],3) ;
line=DoubleNormalize(닫기[i],2);
if(x==라인) 플래그 = true;
if(플래그 && x>라인) { Up=1; 플래그=거짓; }
예, 이와 같은 경우에만 if(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
하지만:
1. NormalizeDouble 을 통해 또는 정수로 전환을 통해 무엇이 더 빠른지 명확히 할 필요가 있습니다. 내가 위에서 한 것처럼. NormalizeDouble은 항상 나에게 느린 기능처럼 보였습니다. 하지만 명확히 해야 합니다.
2. Close가 아닌 High 및 Low로 작업해야 합니다. 그렇지 않으면 실시간으로 입력 알고리즘인 IMHO를 재현할 기회가 없습니다.
나는 다음과 같은 일반적인 기준을 제안한다. 우리는 출구가 없다 원칙적으로 우리는 그것을 확인하지 않으며 출구 논리가 없습니다.
우리는 입력을 확인합니다-최대값에서 감소를 빼고 분포 법칙이 정상이면 평균값을 취하지만 대부분의 경우 중앙값을 취해야 합니다.
가장 좋은 수준은 가치가 더 높은 수준, 이상적인 수준입니다. 가격은 하락 없이 진입 방향으로 날아갑니다...
그게 어떻게 기준인가요?