결론: 시스템이 임의 입력보다 이점을 제공하지 않으면 그러한 MM은 쓸모가 없거나 심지어 해로울 수 있습니다. 시스템의 MO를 증가시키지 않으면서 위험을 극적으로 증가시킵니다.
분명히. 그러나 미묘함도 있습니다.
독립적인 거래를 고려했지만 실생활에서 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, 수익성 있는 거래의 확률이 하나 또는 두 번의 손실 이후에 증가한다면, 수익성 있는 거래의 총 확률이 0.5 이하인 경우에도 - 즉, 예를 들어 수익성 있는 거래 하나당 두 번의 손실 거래가 있습니다. 모든 스탑/로스가 동일한 거래에서 MM 시스템은 환율이 상승하여 플러스 요인이 될 것입니다. 아마도 큰 장점일 것입니다.
"유명한 상인"의 책은 읽을 가치가 없습니다. 상인의 본성은 장사를 하는 것인데, 책을 쓰러 갔다가 상인으로서 성공하지 못했다면 왜 그가 쓴 것을 믿어야 합니까?
래리 윌리엄스는 어떻습니까? 아니면 그를 상인으로 여기지 않습니까? 그는 딸에게 많은 것을 가르쳤다. 그리고 그의 책은 내가 실질적인 이익을 얻을 수 있었던 몇 안 되는 책 중 하나입니다. 아마도 사람이 이미 충분한 물질적 부를 가지고 있고 다른 것이 그를 움직이기 시작하는 순간이 올 것입니다 ...
독립적인 거래를 고려했지만 실생활에서 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, 수익성 있는 거래의 확률이 하나 또는 두 번의 손실 이후에 증가한다면, 수익성 있는 거래의 총 확률이 0.5 이하인 경우에도 - 즉, 예를 들어 수익성 있는 거래 하나당 두 번의 손실 거래가 있습니다. 모든 스탑/로스가 동일한 거래에서 MM 시스템은 환율이 상승하여 플러스 요인이 될 것입니다. 아마도 큰 장점일 것입니다.
설명하면 매우 놀랄 것입니다.
Ganapathy Vidyamurthy "쌍 거래" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
이게 상인인지 아닌지 몰라서 그냥 지나쳤어요))
예, 모든 스레드 마틴에 대해.
그건 그렇고, 마틴게일에 대해.
다른 날 나는 몇 가지 초기 조건을 기반으로 하는 일련의 손실-손실-...-손실-이익 및 마틴게일 유형 MM에 대한 해당 이익의 확률을 계산하기로 결정했습니다.
1. 첫 번째 베팅의 크기(일반적으로 무시해도 되지만 1과 동일하게 간주)
2. 손실 시 베팅 증가 계수 (2, <2, >2)
3. 최대 단계 수(입금이 무한하지 않기 때문에)
4. 수익성 있는 거래의 확률(0.5, <0.5, >0.5)
결과:
0.5의 수익성 있는 거래 확률(스프레드를 고려하지 않은 무작위 입력 )과 모든 비율 증가 계수로 시스템의 MO는 변경되지 않습니다.
수익성 있는 거래의 확률이 0.5 미만(무작위 항목에서 스프레드를 뺀 값)일 때 시스템의 MO는 급격히 음수가 되고 비율 증가 계수가 증가함에 따라 감소합니다.
마지막으로 수익성 있는 거래의 확률이 0.5(grail)보다 클 때 시스템의 MO는 양수이고 내기 증가 계수의 성장에 따라 증가합니다.
결론: 시스템이 임의 입력보다 이점을 제공하지 않으면 그러한 MM은 쓸모가 없거나 심지어 해로울 수 있습니다. 시스템의 MO를 증가시키지 않으면서 위험을 극적으로 증가시킵니다.
ps 매개변수를 가지고 놀고 싶은 분들을 위해 / 첨부 파일에 있는 내 결과 Mathcad'ovsky 파일을 확인하십시오.
이게 상인인지 아닌지 몰라서 그냥 지나쳤어요))
IMHO, "유명한 거래자"는 일반적으로 약간 다른 파견단을 의미합니다.
중요하지 않습니다. Vidyamurthy가 거래가 아니라 책으로 큰돈을 벌었다면 그의 책은 가치가 떨어지거나 더 커지지 않을 것입니다. 페어 트레이딩은 장부에 남을 것이고 누군가에게는 이익이 되겠지만 누군가에게는 그렇지 않을 것입니다. 그게 다야.
중요하지 않습니다. Vidyamurthy가 거래가 아니라 책으로 큰돈을 벌었다면 그의 책은 가치가 떨어지거나 더 커지지 않을 것입니다. 페어 트레이딩은 장부에 남을 것이고 누군가에게는 이익이 되겠지만 누군가에게는 그렇지 않을 것입니다. 그게 다야.
이 책은 페어 트레이딩 방법 중 하나를 설명합니다. Vidyamurti는 수학자이므로 그의 책은 읽을 가치가 있습니다. 이것은 수학자의 자연스러운 본성입니다. 수학자가 책을 인쇄하면 이것이 그의 성공을 인정하는 것입니다.
"유명한 상인"의 책은 읽을 가치가 없습니다. 상인의 본성은 장사를 하는 것인데, 책을 쓰러 갔다가 상인으로서 성공하지 못했다면 왜 그가 쓴 것을 믿어야 합니까?
그게 다야.
예를 들어, Gann은 책도 썼습니다. 그는 상인이 아닙니까?
결론: 시스템이 임의 입력보다 이점을 제공하지 않으면 그러한 MM은 쓸모가 없거나 심지어 해로울 수 있습니다. 시스템의 MO를 증가시키지 않으면서 위험을 극적으로 증가시킵니다.
분명히. 그러나 미묘함도 있습니다.
독립적인 거래를 고려했지만 실생활에서 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, 수익성 있는 거래의 확률이 하나 또는 두 번의 손실 이후에 증가한다면, 수익성 있는 거래의 총 확률이 0.5 이하인 경우에도 - 즉, 예를 들어 수익성 있는 거래 하나당 두 번의 손실 거래가 있습니다. 모든 스탑/로스가 동일한 거래에서 MM 시스템은 환율이 상승하여 플러스 요인이 될 것입니다. 아마도 큰 장점일 것입니다.
"유명한 상인"의 책은 읽을 가치가 없습니다. 상인의 본성은 장사를 하는 것인데, 책을 쓰러 갔다가 상인으로서 성공하지 못했다면 왜 그가 쓴 것을 믿어야 합니까?
분명히. 그러나 미묘함도 있습니다.
독립적인 거래를 고려했지만 실생활에서 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, 수익성 있는 거래의 확률이 하나 또는 두 번의 손실 이후에 증가한다면, 수익성 있는 거래의 총 확률이 0.5 이하인 경우에도 - 즉, 예를 들어 수익성 있는 거래 하나당 두 번의 손실 거래가 있습니다. 모든 스탑/로스가 동일한 거래에서 MM 시스템은 환율이 상승하여 플러스 요인이 될 것입니다. 아마도 큰 장점일 것입니다.