자물쇠를 깨는 전술이 있습니까?

Igor Makanu 2010.09.03 05:21 #611

Stells :

안녕하세요.

이고르, 당신의 소위 MM이 같은 고문인 것 같으며, 잃어버린 위치를 되찾기 위해 당신의 기능이 추가된 고문보다 수익성이 더 높아야 합니다.

그래서 질문은 MM을 독립 고문으로 사용하지 않는 것입니다.

글쎄, 마침내, 밝은 아이디어 .... - 예, 맞습니다. 이것은 너무 변경된 눈사태입니다. 자물쇠를 잠그는 아이디어는 눈사태에서 남아있었습니다 ..., 심지어 "가격 회랑/채널"이 변경되어 다음 위치까지의 거리가 아니라 현재 시장 변동성을 기준으로 합니다.

나는 이익을 얻기 위해 로트 크기의 지속적인 증가를 기반으로 내 인생에서 독립적 인 고문을 시작하지 않을 것이지만 동시에 다음 잠금을 설정하기 전에 무료 자금을 지속적으로 통제한다면 결과는 매우 "환상적"입니다. 글쎄요, 의무적 형평성 추적 때문입니다. IMHO, TP에 도달하기 전에 가격이 반환되기 시작하면 스프레드 영역에서 이익을 얻는 것이 좋습니다. "무스"를 높게 잡는 것보다 눈사태를 켜는 원칙을 썼습니다. 손실을 허용하면 (나는 여전히 $ 300 고정 숫자), 그런 다음 눈사태, 음, 또는 이와 유사한 것을 켭니다.

오류, 버그, 질문 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 적응형 디지털 필터

Uri 2010.09.03 05:37 #612

Igor, 이에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까? - " 자본에 의한 필수 후행 "이지만 그러한 후행이 어떻게 작동해야 하는지 잘 모르겠습니다...

Igor Makanu 2010.09.03 05:52 #613

renoshnik :
Igor, 이에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까? - " 자본에 의한 필수 후행 "이지만 그러한 후행이 어떻게 작동해야 하는지 잘 모르겠습니다...

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//+------------------------------------------------------------------+
//|Трал по эквити                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
Функция вызывается в самом начале эксперта сразу за int Start(), вызов происходит таким образом :

//удаляем запрет на торговлю после удаления всех ордеров 
  if(OrdersTotal()<1){
    if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
    gEqviti=AccountBalance(); 
  } 
//тралим эквити
  if(EcvitiTral3(EqwTralStep)){return(0);}
  if(GlobalVariableCheck("stop")){return(0);}

если еквити поднялась над балансом, то она блокирует все стальные функции эксперта и тралит.
теперь по переменным : в глобальных переменных static double gEqviti;
во внешних переменных extern double EqwTralStep=0.03; 
шаг трейлинга в процентах от эквити extern bool WithoutLoss=false; разрешение на применение метода безубытка
работа фунции : при превышении эквити над балансом она запоминает уровень баланса как нулевой, 
при котором надо закрывать- это работа с безубытком, при дальнейшем превышении эквити 
на размер EqwTralStep в прцентах она передвигает уровень закрытия выше, 
если скорость превышения большая то функция увеличивает шаг квадратично .

*/
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
bool EcvitiTral3( double EqvTralStep){
//if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
if ( OrdersTotal ()< 1 ){gEqviti=AccountBalance(); return (false);}

   if (WithoutLoss){
    if (AccountEquity()>=AccountBalance()){mlots = 0.01 ;CloseAllFirstProfit();
       WithoutLoss=false; Print ( "CloseAll" ); GlobalVariableDel ( "stop" ); return (false);}
    return (true);
   }
   
   if (AccountEquity()>AccountBalance()){
      if (AccountEquity()-AccountBalance()>((AccountBalance()/ 100 )*(EqvTralStep* 2 ))){EqvTralStep=EqvTralStep+EqwTralStep;}      
      if (AccountEquity()>(gEqviti+(gEqviti/ 100 *EqvTralStep))){
        gEqviti=gEqviti+(gEqviti/ 200 *EqvTralStep);
        if (! GlobalVariableCheck ( "stop" )){ GlobalVariableSet ( "stop" , 0 );}
      }
      if (AccountEquity()<=gEqviti){mlots = 0.01 ;CloseAllFirstProfit();
         Print ( "CloseAll" ); GlobalVariableDel ( "stop" ); return (false);}
      else { Comment (AccountFreeMargin()+AccountMargin(), "\n" ,
                 "EQUITY TRALING MODE\n" ,
                 "EQUITY TRALING STEP   =" ,EqvTralStep, " %" ,
                 "\nACCOUNT BALANS         = " ,AccountBalance(),
                 "\nCLOSE LEVEL                  = " ,gEqviti,
                 "\nACCOUNT EQUITY        = " ,AccountEquity(),
                 "\nNEXT STEP                     = " ,gEqviti+(gEqviti/ 100 *EqvTralStep));
               //  Print("AccountEquity() = ",(AccountBalance()/100)*(EqvTralStep));
                 return (true);
      }
    } else { GlobalVariableDel ( "stop" );}  

return (false);
}

코드는 내 것이 아니며 아직 처리하지도 않았습니다. 하지만 100% 작동합니다.

khorosh 2010.09.03 06:18 #614

renoshnik :
Igor, 이것에 대해 좀 더 말씀해 주시겠어요? - " 자본에 의한 필수 후행 " 하지만 그러한 후행이 어떻게 작동해야 하는지 잘 모르겠습니다...

자기자본 추적은 선택 사항입니다. 이익 영역에 들어간 후 동일한 효과로 중복 주문을 마감하고 나머지 주문을 일반 추적으로 추적할 수 있습니다.

Igor Makanu 2010.09.03 07:44 #615

khorosh :
자기자본 추적은 선택 사항입니다. 이익 영역에 들어간 후 동일한 효과로 중복 주문을 마감하고 나머지 주문을 일반 추적으로 추적할 수 있습니다.

가능하지만 지금까지는 Expert Advisors를 긍정적인 결과로 "끌어내는" 보편적인 기능을 만드는 아이디어가 있었습니다. 지분을 사용하면 소란이 덜합니다. 4(5) 기호를 고려할 필요가 없습니다. 최소 정류장 등 - 방금 기능을 연결하고 그게 다야

추신: 글쎄, 아이디어가 무엇입니까? renoshnik 테스터에서 작동하고 싶지 않은 다른 EA 가 코드베이스에 있습니다. 오늘 시간이 없지만 다음과 같이 EA에서 sllep()을 다시 만들 수 있습니다.

      ..................
      datetime opentim=OrderOpenTime();
      ........
// в start()
      if (( TimeLocal ()-opentim)< 1000 ) return ( 0 );

1초 동안 sleep()을 할 수 있습니다.

그런 Expert Advisor 의 결과는 Grave가 될 것이라고 생각합니다. :)

트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 오류, 버그, 질문 MQL5에서 함께 배우고 쓰기

Uri 2010.09.03 08:13 #616

IgorM :

추신: 글쎄, 아이디어가 무엇입니까? renoshnik 테스터에서 작동하고 싶지 않은 다른 EA 가 코드베이스에 있습니다. 오늘 시간이 없지만 다음과 같이 EA에서 sllep()을 다시 만들 수 있습니다.

1초 동안 sleep()을 할 수 있습니다.

그런 어드바이저 의 결과는 영광스러울 것 같아요 :)

나는 이미 이 문제를 해결했다 http://voloshin-fxcci.blogspot.com/ 동반자는 1월부터 실생활에서 일하고 있는 반면 (파, 파, 파, 징크스하지 않기 위해) 매달 수익을 내고 있다. .. 그건 그렇고, 이번 달 초부터 "잠금"(평균 순서)조차도 작동했습니다 ...

나는 이 Expert Advisor에서 내가 어떻게 "처지는" 위치로 고군분투하는지에 대해 위에서 링크를 제공했지만, 그곳에서 " 눈사태 "를 하고 싶지만, 아직 방법을 알지 못했습니다.

그리고 특별히 이 Expert Advisor 를 위한 것이라면 주식에 의한 추적은 여기에서 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 내가 이해하는 한 Equity Trailing은 작업에 하나의 위치만 있고 많은 위치가 열려 있고 대부분이 "노이즈"로 인해 약간의 손실이 있는 경우에 사용됩니다. 가격 반전. 그러나 이러한 모든 위치 중에서 "심각한" 수준으로 가라앉은 하나 또는 두 개의 위치가 있으며 가격이 그렇게 큰 거리로 롤백할 수 있을 것이라는 기대는 없습니다. 이 소수의 위치만 "잠금"해야 합니다. 그러면 주식 추적이 작동하지 않습니다....

코딩 도움말..경보 대신 필터링할 자동차 거래에서 심리학의 역할 첫 성소: "추세가 시작되면

Uri 2010.09.04 10:28 #617

여기 "codebase"의 아카이브에서 찾았습니다 == Anti-Moose 프로그램을 제공합니다

Igor Makanu 2010.09.04 11:05 #618

renoshnik :

여기 "codebase"의 아카이브에서 찾았습니다 == Anti-Moose 프로그램을 제공합니다

나는 오늘 막 "안티 무스"를 만들기 시작했습니다. 눈사태의 목표가 자물쇠로 돈을 버는 것이라면 안티 무스가 단순히 0으로 만드는 것이 더 논리적이며 총계를 다시 계산해야 합니다. 각 방향의 모든 열린 위치에 대한 볼륨, 다음과 같이 테스터를 끌어들입니다.

여기에는 주식 트롤이 전혀 없으며 x pp의 감소로 덮습니다. 그러나 미결 주문이 많을 때 문제가 발생합니다. 최소 중첩 증가

Uri 2010.09.04 12:07 #619

IgorM :

나는 오늘 방금 "안티 무스"를 만들기 시작했습니다. 눈사태의 목표가 자물쇠로 돈을 버는 것이라면 안티 무스가 단순히 그것을 0으로 만들고 총 볼륨을 다시 계산하는 것이 더 논리적입니다 각 방향의 모든 열린 위치에 대해 다음과 같이 테스터를 끌어들입니다.

여기에는 주식 흔적이 전혀 없으며 x pp의 감소로 그것을 덮습니다. 그러나 미결 주문이 많을 때 문제가 발생합니다. 최소 중첩 증가

당신은 작은 제안을 할 수 있습니다 ... "안티 엘크"를 만들면 이것이 스크립트이어야하며이 스크립트를 실행할 때 주문의 "티켓"을 설정할 수 있다면 좋을 것이라고 생각합니다. 다른 주문에 손대지 않으려면 깰 필요가 있습니다 ....

Igor Makanu 2010.09.04 13:12 #620

renoshnik :

당신은 작은 제안을 할 수 있습니다 ... "안티 엘크"를 만들면 이것이 스크립트이어야하며이 스크립트를 실행할 때 주문의 "티켓"을 설정할 수 있다면 좋을 것이라고 생각합니다. 다른 주문에 손대지 않으려면 깰 필요가 있습니다 ....

반나절 "트위스트 테스터" - 단 하나의 결론이 있습니다. 잠금은 효과적인 잠금 전략과 함께 특정 시점에 손실을 준 전략에 다른 전략을 적용하여 효율성을 높입니다. 조언자는 몇 번이지만 .....

- 잠금은 다른 전략/지표에 따라 설정되어야 합니다.

- 전략 없이 "처음부터" 잠금을 연구하는 것은 비효율적입니다.

- 보류 중인 주문 중지 배치 - 동일한 옵션이 아닙니다. 왜냐하면 상품의 변동성에 따라 정지 주문의 수준을 계산할 필요가 있습니다

그러나 결과적으로 - 사고 손실을 잠그는 전략을 적용하면서 역사에서 5 개의 "쿠데타"를 관찰하면서 다음 잠금의 양을 늘리기 위해 효과적인 K-t를 선택하지만 시간-돈 연결이 명확하게 추적됩니다. 해당 잠금의 K-값이 클수록 더 빨리 풀리지만 더 많은 손실이 발생합니다.

이미 더 작은 손실이 있기 때문에 시장에 이미 출시된 볼륨에 따라 잠금 계수를 증가시키는 산술적 진행으로 전환

변동성 확장 시스템! 초보자의 질문 MQL5 MT5 첫 성소: "추세가 시작되면

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