FOXXXi>> : Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
아니, 맞아. 특정 시리즈에 대한 16개의 15분 증분의 합계는 4시간 증분입니다. 이것은 하나의 확률 변수가 다른 여러 변수의 합으로 간주된다는 것을 의미하며, 이는 시간 이동에 의해 더 낮은 시간대의 시계열에서 얻은 것입니다. 혼합 연산자가 독립적인 값을 제공하면 컨볼루션 조건이 충족되어야 하지만 사실상 충족되지 않습니다.
p = q이면 확률이 1인 초기(모든 역사적) 값으로 포인트를 반환하는 것에 대한 입증된 정리가 있습니다. 따라서 이미 역사에 있는 수준을 통해 어리석게도 역추세를 따라 모든 채널을 그릴 수 있습니다 채널 내부. 아크사인 정리도 고려해야 합니다. 가격을 초기 수준으로 되돌리는 데는 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 수익률 사이의 시간 간격은 체계적으로 증가할 것입니다.
alsu>> : нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
예, 모든 시리즈에 대해?이 경우 유로/달러 - 토를 고려합니다. sqrt(2분) = 1.41이 아니라 2분이기 때문에 사실상 실행되지 않습니다.
저것들. 당신의 의견으로는 16분의 15분 단위가 한 방향으로 향하고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 훌륭합니다!
alsu>> : еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
제 경우에는 증분의 크기에 대해 이야기하고 있는데, 결국 당신이 그것을 평가합니다. 4시간 동안의 증가는 평균보다 큽니다. 15분 단위로 증가합니다. 16번이 아니라 4번 - 그게 내가 당신에게 말하고 싶었던 것입니다.
나는 그것을 의심하지 않았다, 질문이 다르다, 당신이 정확히 무엇을 계산했는지, 나는 그것을 알아 내려고 노력하고 있습니다 (나 자신만을 위해).
많은 부분 대신 두 부분을 선택했습니다.
문제의 사실은 (나에게) 이해 가능하고 입증된 검증 방법이 어떤 이유로 더 많은 수의 세그먼트를 요구하고 시리즈가 필요하다는 것입니다. 세그먼트별 매개변수의 결과 시리즈는 특정(방법 또는 다양성에 따라 다름) 분포를 준수하는지 분석하고 그 후에야 추세 기준을 적용할 수 있습니다. 두 가지 점에서 그러한 결론을 내리기는 어렵다.
물론 원한다면 할 수 있습니다. 다음은 간단한 예입니다. EURUSD 시리즈인 M15는 200,000개 카운트의 기록이 있습니다. 시리즈를 100,000의 두 섹션으로 나누고 첫 번째 차이의 빈도를 플로팅합니다(두 번째 그림은 로그임).
웃으실 거라 생각합니다만, 정지 상태를 평가하는 시각적 분석도 첫 번째 정보로 사용됩니다. 두 조각의 RMS가 어떻게 상관되는지 살펴봅니다.
어떻게 보셨는지 모르겠지만 프로세스가 고정되어 있고 RMS가 최대 6자리의 정확도와 일치한다는 것은 분명합니다. 일반적으로 이것은 고정된 과정이며 통계적 방법은 이를 매우 높은 정확도로 확인합니다(이는 더 작은 규모에서 작동함). 또 다른 것은 이것 자체가 프로세스를 예측 가능하게 만들지 않는다는 것입니다.
두 세그먼트의 막대 수는 2006년 10월 데이터로 약 22,000개입니다. 물론 역사에 더 깊이 들어갈 수 있지만 저는 그렇게 긴 역사를 가지고 있지 않습니다. 결과는 완전히 예상치 못한 것이 아닙니다. 가격 차이의 첫 번째 순간은 추세가 없음을 나타내는 0에서 회전합니다. 두 번째 모멘트는 첫 번째 세그먼트에서 두 번째 세그먼트의 끝으로 이동할 때 1에서 3.4로 증가합니다. 또한 이해할 수 있습니다. 첫 번째 세그먼트에는 2006-2008년 가격이 포함되고 두 번째 세그먼트에는 2008-2010년 가격이 포함됩니다.
역사는 중요한 것이고, 내가 알기로는 역사는 지식을 주는 것이라고 할 수 있다. 그러나 인용문은 말하자면 매우 "느린" 과정이며 우리가 아무리 오래 관찰하더라도 이 과정에 대한 모든 지식을 "기다리지" 않을 것입니다. 그러나 이것은 반성입니다.
이 기간 동안 시장 변동성이 크게 증가했습니다. 가격 차이의 두 번째 순간이 시간이 지남에 따라 일정하다고 가정하는 것은 지금 우리가 겪고 있는 세계에 경제적 안정(성장)과 위기가 없다고 가정하는 것입니다. 이것은 높은 시간대에 있습니다. 더 짧은 기간에 변동성(또는 변동성)은 하루 중 특정 시간과 요일에 가격 급등과 격차를 유발하는 뉴스로 인해 일정하지 않습니다. 그래서 수학 없이도 첫 번째 가격 차이를 가져도 시장에 안정이 없는 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 누군가가 가격 차이가 적어도 넓은 의미에서 고정적임을 나타내는 계산을 제시하면 마음을 바꿀 준비가 되어 있습니다.
나는 그러한 주장을 좋아하지 않습니다. 그들은 아무 것도 아닙니다. 이것은 공허한 철학이며 스포츠에 대한 관심을 위해 반대 이론을 전개할 수 있습니다. 이 모든 틈, 점프 등이 빽빽이 들어찬 두꺼운 꼬리로 인한 궤적의 편차는 완전히 다른 이야기입니다.
그건 그렇고, 나는 가격에 단기간의 안정기가 없다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어 EURGBP는 현재 두 통화에 대한 뉴스가 없기 때문에 큰 추세와 변동성 폭발 없이 유럽 야간 시간에 매우 조용하게 움직입니다. 이 쌍은 파이퍼들에게 천국입니다. 유라즈에게 물어보세요 :-)
위에서 언급한 충분한 시간이 있었던 몇 가지 주장. 다른 모든 것은 몇 년 전에 바이러스에 의해 삼켜졌습니다. 알다시피, 나는 논쟁하지 않을 것이지만 나 자신을 위해 나는 결론을 도출했으며 필요한 정확성으로 정당화 된 것 같습니다. 그러나 트릭은 매우 간단하며 완전히 다릅니다.
FOXXXi>> : В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
좋아, 분명히 그들은 그것을 얻지 못했습니다.
나는 평균 증분이나 그 크기를 평가하지 않습니다. 나는 가격 인상의 확률 밀도 분포의 형태를 평가합니다. 이를 위해 적절한 수학적 장치가 있습니다.
내가 제공한 증분의 독립성에 대해 시리즈를 확인하는 방법이 거의 모호하지 않고 이론적으로 99.99% 정당한 결과를 제공한다고 말하고 싶었습니다. 가격 시리즈는 독립 증분 옆에 있지 않습니다(상관 관계가 거의 또는 전혀 없더라도 ). 그리고 이것은 차례로 이웃 독서의 독립성 을 의미하는 가격으로 작업하는 모든 모델이 부적절하다는 것을 암시합니다.
더욱이, 분명히(이것은 여전히 증명되어야 할 필요가 있고 이에 대한 충분한 과거 데이터가 없음에도 불구하고) 인접한 판독값 간의 통계적 의존성은 일련의 최소 여러 하위 기간의 차트에서 모양이 동일합니다(최대 H4, 나는 이것을 합리적인 정확도로 확인했습니다). 저것들. 표시된 종속성은 적어도 부분적으로는 무작위가 아닌 현상이므로 예측할 수 있습니다.
다시 한 번 반복합니다. 이 결론은 이론적이며 수학에만 기초한 것이며 "기본 분석" 분야의 추측은 없습니다. :)
나는 평균 증분이나 그 크기를 평가하지 않습니다. 나는 가격 인상의 확률 밀도 분포의 형태를 평가합니다. 이를 위해 적절한 수학적 장치가 있습니다.
내가 제공한 증분의 독립성에 대해 시리즈를 확인하는 방법이 거의 모호하지 않고 이론적으로 99.99% 정당한 결과를 제공한다고 말하고 싶었습니다. 가격 시리즈는 독립 증분 옆에 있지 않습니다(상관 관계가 거의 또는 전혀 없더라도 ). 그리고 이것은 차례로 이웃 독서의 독립성 을 의미하는 가격으로 작업하는 모든 모델이 부적절하다는 것을 암시합니다.
더욱이, 분명히(이것은 여전히 입증되어야 하고 이에 대한 충분한 과거 데이터가 없지만), 인접 판독값 간의 통계적 의존성은 일련의 더 낮은 기간의 차트에서 모양이 동일합니다(최대 H4 , 나는 이것을 충분한 정밀도로 확인했습니다). 저것들. 표시된 종속성은 적어도 부분적으로는 무작위가 아닌 현상이므로 예측할 수 있습니다.
다시 한 번 반복합니다. 이 결론은 이론적이며 수학에만 기초한 것이며 "기본 분석" 분야의 추측은 없습니다. :)
강력한 진술이며 가장 중요한 것은 모든 사람이 무의식적으로 그것이 사실이기를 원한다는 것입니다.
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
아니, 맞아. 특정 시리즈에 대한 16개의 15분 증분의 합계는 4시간 증분입니다. 이것은 하나의 확률 변수가 다른 여러 변수의 합으로 간주된다는 것을 의미하며, 이는 시간 이동에 의해 더 낮은 시간대의 시계열에서 얻은 것입니다. 혼합 연산자가 독립적인 값을 제공하면 컨볼루션 조건이 충족되어야 하지만 사실상 충족되지 않습니다.
나는 설명한다:
나에 대한 질문을 다시 읽으십시오.
나는 이미 무엇이든 증명하려고 하는 것에 지쳤습니다. 마음대로 하세요.
p = q이면 확률이 1인 초기(모든 역사적) 값으로 포인트를 반환하는 것에 대한 입증된 정리가 있습니다. 따라서 이미 역사에 있는 수준을 통해 어리석게도 역추세를 따라 모든 채널을 그릴 수 있습니다 채널 내부. 아크사인 정리도 고려해야 합니다. 가격을 초기 수준으로 되돌리는 데는 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 수익률 사이의 시간 간격은 체계적으로 증가할 것입니다.
수익성 있는 토스 전략은?
수익성 있는 토스 전략은?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
예, 모든 시리즈에 대해?이 경우 유로/달러 - 토를 고려합니다. sqrt(2분) = 1.41이 아니라 2분이기 때문에 사실상 실행되지 않습니다.
저것들. 당신의 의견으로는 16분의 15분 단위가 한 방향으로 향하고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 훌륭합니다!
예, 모든 시리즈에 대해?이 경우 유로/달러 - 토를 고려합니다. sqrt(2분) = 1.41이 아니라 2분이기 때문에 사실상 실행되지 않습니다.
저것들. 당신의 의견으로는 16분의 15분 단위가 한 방향으로 향하고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 훌륭합니다!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
나는 내가 계산을 정확하게 했다고 확신한다, 동료.
나는 그것을 의심하지 않았다, 질문이 다르다, 당신이 정확히 무엇을 계산했는지, 나는 그것을 알아 내려고 노력하고 있습니다 (나 자신만을 위해).
많은 부분 대신 두 부분을 선택했습니다.
문제의 사실은 (나에게) 이해 가능하고 입증된 검증 방법이 어떤 이유로 더 많은 수의 세그먼트를 요구하고 시리즈가 필요하다는 것입니다. 세그먼트별 매개변수의 결과 시리즈는 특정(방법 또는 다양성에 따라 다름) 분포를 준수하는지 분석하고 그 후에야 추세 기준을 적용할 수 있습니다. 두 가지 점에서 그러한 결론을 내리기는 어렵다.
물론 원한다면 할 수 있습니다. 다음은 간단한 예입니다. EURUSD 시리즈인 M15는 200,000개 카운트의 기록이 있습니다. 시리즈를 100,000의 두 섹션으로 나누고 첫 번째 차이의 빈도를 플로팅합니다(두 번째 그림은 로그임).
웃으실 거라 생각합니다만, 정지 상태를 평가하는 시각적 분석도 첫 번째 정보로 사용됩니다. 두 조각의 RMS가 어떻게 상관되는지 살펴봅니다.
어떻게 보셨는지 모르겠지만 프로세스가 고정되어 있고 RMS가 최대 6자리의 정확도와 일치한다는 것은 분명합니다. 일반적으로 이것은 고정된 과정이며 통계적 방법은 이를 매우 높은 정확도로 확인합니다(이는 더 작은 규모에서 작동함). 또 다른 것은 이것 자체가 프로세스를 예측 가능하게 만들지 않는다는 것입니다.
두 세그먼트의 막대 수는 2006년 10월 데이터로 약 22,000개입니다. 물론 역사에 더 깊이 들어갈 수 있지만 저는 그렇게 긴 역사를 가지고 있지 않습니다. 결과는 완전히 예상치 못한 것이 아닙니다. 가격 차이의 첫 번째 순간은 추세가 없음을 나타내는 0에서 회전합니다. 두 번째 모멘트는 첫 번째 세그먼트에서 두 번째 세그먼트의 끝으로 이동할 때 1에서 3.4로 증가합니다. 또한 이해할 수 있습니다. 첫 번째 세그먼트에는 2006-2008년 가격이 포함되고 두 번째 세그먼트에는 2008-2010년 가격이 포함됩니다.
역사는 중요한 것이고, 내가 알기로는 역사는 지식을 주는 것이라고 할 수 있다. 그러나 인용문은 말하자면 매우 "느린" 과정이며 우리가 아무리 오래 관찰하더라도 이 과정에 대한 모든 지식을 "기다리지" 않을 것입니다. 그러나 이것은 반성입니다.
이 기간 동안 시장 변동성이 크게 증가했습니다. 가격 차이의 두 번째 순간이 시간이 지남에 따라 일정하다고 가정하는 것은 지금 우리가 겪고 있는 세계에 경제적 안정(성장)과 위기가 없다고 가정하는 것입니다. 이것은 높은 시간대에 있습니다. 더 짧은 기간에 변동성(또는 변동성)은 하루 중 특정 시간과 요일에 가격 급등과 격차를 유발하는 뉴스로 인해 일정하지 않습니다. 그래서 수학 없이도 첫 번째 가격 차이를 가져도 시장에 안정이 없는 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 누군가가 가격 차이가 적어도 넓은 의미에서 고정적임을 나타내는 계산을 제시하면 마음을 바꿀 준비가 되어 있습니다.
나는 그러한 주장을 좋아하지 않습니다. 그들은 아무 것도 아닙니다. 이것은 공허한 철학이며 스포츠에 대한 관심을 위해 반대 이론을 전개할 수 있습니다. 이 모든 틈, 점프 등이 빽빽이 들어찬 두꺼운 꼬리로 인한 궤적의 편차는 완전히 다른 이야기입니다.
그건 그렇고, 나는 가격에 단기간의 안정기가 없다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어 EURGBP는 현재 두 통화에 대한 뉴스가 없기 때문에 큰 추세와 변동성 폭발 없이 유럽 야간 시간에 매우 조용하게 움직입니다. 이 쌍은 파이퍼들에게 천국입니다. 유라즈에게 물어보세요 :-)
위에서 언급한 충분한 시간이 있었던 몇 가지 주장. 다른 모든 것은 몇 년 전에 바이러스에 의해 삼켜졌습니다. 알다시피, 나는 논쟁하지 않을 것이지만 나 자신을 위해 나는 결론을 도출했으며 필요한 정확성으로 정당화 된 것 같습니다. 그러나 트릭은 매우 간단하며 완전히 다릅니다.
lea писал(а) >>
...........................수익성 있는 토스 전략은?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
좋아, 분명히 그들은 그것을 얻지 못했습니다.
나는 평균 증분이나 그 크기를 평가하지 않습니다. 나는 가격 인상의 확률 밀도 분포의 형태를 평가합니다. 이를 위해 적절한 수학적 장치가 있습니다.
내가 제공한 증분의 독립성에 대해 시리즈를 확인하는 방법이 거의 모호하지 않고 이론적으로 99.99% 정당한 결과를 제공한다고 말하고 싶었습니다. 가격 시리즈는 독립 증분 옆에 있지 않습니다(상관 관계가 거의 또는 전혀 없더라도 ). 그리고 이것은 차례로 이웃 독서의 독립성 을 의미하는 가격으로 작업하는 모든 모델이 부적절하다는 것을 암시합니다.
더욱이, 분명히(이것은 여전히 증명되어야 할 필요가 있고 이에 대한 충분한 과거 데이터가 없음에도 불구하고) 인접한 판독값 간의 통계적 의존성은 일련의 최소 여러 하위 기간의 차트에서 모양이 동일합니다(최대 H4, 나는 이것을 합리적인 정확도로 확인했습니다). 저것들. 표시된 종속성은 적어도 부분적으로는 무작위가 아닌 현상이므로 예측할 수 있습니다.
다시 한 번 반복합니다. 이 결론은 이론적이며 수학에만 기초한 것이며 "기본 분석" 분야의 추측은 없습니다. :)
좋아, 분명히 그들은 그것을 얻지 못했습니다.
나는 평균 증분이나 그 크기를 평가하지 않습니다. 나는 가격 인상의 확률 밀도 분포의 형태를 평가합니다. 이를 위해 적절한 수학적 장치가 있습니다.
내가 제공한 증분의 독립성에 대해 시리즈를 확인하는 방법이 거의 모호하지 않고 이론적으로 99.99% 정당한 결과를 제공한다고 말하고 싶었습니다. 가격 시리즈는 독립 증분 옆에 있지 않습니다(상관 관계가 거의 또는 전혀 없더라도 ). 그리고 이것은 차례로 이웃 독서의 독립성 을 의미하는 가격으로 작업하는 모든 모델이 부적절하다는 것을 암시합니다.
더욱이, 분명히(이것은 여전히 입증되어야 하고 이에 대한 충분한 과거 데이터가 없지만), 인접 판독값 간의 통계적 의존성은 일련의 더 낮은 기간의 차트에서 모양이 동일합니다(최대 H4 , 나는 이것을 충분한 정밀도로 확인했습니다). 저것들. 표시된 종속성은 적어도 부분적으로는 무작위가 아닌 현상이므로 예측할 수 있습니다.
다시 한 번 반복합니다. 이 결론은 이론적이며 수학에만 기초한 것이며 "기본 분석" 분야의 추측은 없습니다. :)