응. 다시 독자의 입장에서 쓰레드를 다시 읽어보려고 했는데... 완전히 혼란스럽고 아무것도 명확하지 않습니다. 또한, 언어 줄타기 보행자 "도움" ....
그리고 "다리가 자라는" 곳에서 기원을 찾고 싶습니다. 내가 당신을 오해 했습니까?
실제 적용이란 다음을 의미합니다.
........
어느 날 한 무리의 동지(GT)가 카지노에서 룰렛을 안정적인 수입원으로 사용하고 싶어했습니다.
그들은 "책임감 있게" 문제에 접근했습니다. 검색, 테스트 등을 하는 데 약 1년 반이 걸렸다. 그 결과 어떤 게임 시스템(IS)이 그려졌다. 전투 상황에서 테스트할 시간입니다.
GT는 부정적인 MO, 즉 룰렛에서 이기는 것이 불가능하다는 점을 잘 알고 있었습니다. 즉, 환상이 없습니다. 또한 사용된 방법의 수학적 정당성(증명)을 찾기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그러나 그들은 수학자들의 도움 없이 전투에 임했습니다.
약 100개의 베팅 금액이 게임에 대해 결정되었습니다. 게임 중에는 "안타"(무승부)도 있었고 다른 비율이 적용되었습니다 (일종의 Martin 1-3이라고 부를 수 있으며 계수 5에 거의 도달하지 않음)
(처음에) 빨간색으로 몇 개가 있었고 대부분은 플러스에서 놀았습니다.
최대 잔액은 약 +3.5 저장소에 도달했습니다. 그런 다음 GT 내부에 이념적 모순이있었습니다. 결과적으로 IS에서 출발하고 계정이 + 0.5 저장소로 감소합니다. 그런 다음 ~ +1.5 창고로 돌아갑니다. 그리고 실험을 중지합니다. ~ 30000 게임이 재생되었습니다. 일기는 매일 보관되었습니다. ))
.......
많은 사람들이 네, 마틴이 있어서 도움을 주었다고 말할 것입니다. 자신을 계산합니다. 우리의 결과는 (마이너스) -6에서 -7 시작 예금이어야 합니다. Martin은 패배를 서두르기만 했을 것입니다.
그리고 만약 그렇다면(시장에 적용되는). 위치 는 SL=TP=n일 때 무작위로 열리며, 주문이 어딘가에서 마감될 확률(n-spread)/2n은 n>> spread일 때 약 50%입니다. SL/2 레벨에 도달하면 위치의 절반이 닫힙니다. 그런 다음 SL에 의해 전체 포지션을 청산하는 것은 TP에 의해 동일한 포지션을 청산하는 것보다 더 적은 손실을 줄 것입니다.
ivandurak писал(а)>> 그리고 그렇다면 (시장에 적용되는). 위치는 SL=TP=n일 때 무작위로 열리며, (n-spread)/2n 어딘가에서 주문을 마감할 확률은 n>> spread일 때 약 50%입니다. SL/2 레벨에 도달하면 위치의 절반이 닫힙니다. 그런 다음 SL에 의해 전체 포지션을 청산하는 것은 TP에 의해 동일한 포지션을 청산하는 것보다 더 적은 손실을 줄 것입니다.
아니요, TP의 일부가 절반으로 마감될 것이기 때문입니다.
TP에 도달하기 전에 먼저 SL/2에 도달할 확률: 2/3. 우리가 즉시 달성하는 것 TP: 1/3
SL/2 수준에 도달하면 3/4의 확률로 정지 손실이 발생하고 1/4의 확률로 TP에 도달합니다.
저것들. 3가지 결과 가능
당첨 확률
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
게임 가격 = 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25= 스프레드 제외 0
추신 물론 모든 계산은 토에 대한 것입니다. 실제로 특정 가격 패턴을 사용할 때 부분 청산이 합리적일 수 있습니다.
약 100배의 금액이 게임에 대해 결정되었습니다. 게임 중에는 "안타"(무승부)도 있었고 다른 비율이 적용되었습니다 (일종의 Martin 1-3이라고 할 수 있으며 거의 5의 요소에 도달하지 못했습니다)
빨간색에서는 약간(초기에는), 대부분은 플러스에서 어울리고 있었습니다.
최대 잔액은 약 +3.5 저장소에 도달했습니다. 그런 다음 GT 내부에는 이념적 모순이있었습니다. 결과적으로 IS에서 출발하고 계정이 + 0.5 보증금으로 감소합니다. 그런 다음 ~ +1.5 창고로 돌아갑니다. 그리고 실험을 중지합니다. ~ 30000 게임이 재생되었습니다. 일기는 매일 보관되었습니다. ))
.......
많은 사람들이 당신에게 마틴이 있어서 도움을 주었다고 말할 것입니다. 자신을 계산합니다. 우리의 결과는 (마이너스) -6에서 -7 시작 예금이어야 합니다. Martin은 패배를 서두르기만 했을 것입니다.
결론?
Martin은 배수 속도를 높이지 않습니다. 처음에 운이 좋다면 그는 게임을 상당히 늘릴 수 있습니다. 저것들. t-ke 참조에 민감합니다.
다음은 Excel에서 생성된 예입니다. Eaglet, 플레이어는 항상 같은 것에 베팅합니다(예: 독수리). 초기 자본은 10000입니다. 첫 번째 배팅은 100이고 실패의 경우 200입니다. 우리가 다시 이기면 100의 배팅으로 시작합니다. 마진 콜은 고려되지 않습니다. 마이너스 가능합니다.
그래프를 더 명확하게 하기 위해 파산하면 10,000부터 다시 시작합니다. 다음은 몇 세대입니다.
보증금이 50배 증가하는 성공적인 시리즈가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 평균적으로 게임의 가격은 여전히 0입니다. 10,000의 실패한 시작과 배수가 많고 성공적인 시리즈의 끝에서 배수가 있기 때문입니다.
예, 어떤 정점에서 멈추면 검은색이 됩니다. 그러나 언제 멈출지, 몇 번의 실패 후에 이 길고 성공적인 시리즈가 올지 미리 예측하는 것은 불가능합니다.
martin이 말도 안되는 소리라고 하는게 아니라 어떤 수정에 사용하려면 시리즈의 적절한 속성(항지속성)이 있어야 하고, 찾지 못하면 운이 좋은 게임이다. 예, 운이 좋을 수도 있습니다. 그리고 3배를 두 배로 늘리거나 다른 트릭을 수행한 후 중단하면 일부 주식 특성에 영향을 미치기는 하지만 MO를 긍정적으로 만들지 않습니다. 예를 들어, 시작 시 배수 가능성을 줄이지만 동시에 매우 성공적인 시리즈 등의 가능성을 줄입니다.
특정 속성을 사용하지 않고 의도적으로 임의의 시리즈에서 시스템을 검색하는 것은 영구 운동 기계를 검색하는 것과 유사합니다. 임호
1) 제로 - 즉. 모든 37번째 게임은 베팅이 무엇이든 간에 수익성이 없습니다. 그러나 이 손실은 자기자본만을 "알고" 있습니다. Martin에게 그는 존재하지 않는 것처럼 자신의 계획에 따라 작동합니다.
2) Martin에 따른 제한 사항 - 4단계 {100;200;400;800}가 있습니다.
3) 그리고 동시에 마진콜 전에 최대값과 평균값을 아는 것이 바람직하다.
제발. 그리고 비교해 봅시다.
스크립트를 사용하여 MQL에서 수행하는 것이 더 쉽습니다.
조건을 지정하는 경우:
1. 마진 콜은 최소 베팅(100)에 대한 자금이 충분하지 않을 때 고려됩니다.
2. 800배팅에서 지면 100배팅으로 다시 시작
3. 보증금이 내기를 두 배로 늘리기에 충분하지 않으면 다시 100에서 시작합니다.
4. 초기 보증금 = 10,000
그런 다음 100,000개의 마진 콜로 테스트했을 때 마진 콜 이전의 평균 게임 지속 시간 = 1690입니다. 훨씬 적은 수의 실험으로도 이 수로 수렴합니다.
게임의 최대 지속 시간을 추정하기 위해서는 훨씬 더 많은 양의 통계가 필요합니다(마진 콜 이전의 게임 수)
따라서 여백이 1000이면 15000-20000입니다.
10,000 여백에서 33,000입니다.
100,000 - 35,000에서
따라서 약 35000으로 수렴합니다. 이 경우 디포의 최대 가속도는 8배입니다.
그런데 최대 가속도는 별로 변하지 않습니다. 1000 여백으로 최대 6회까지 분할됩니다. 100에서 5번. 10시에 3번. 물론 테스트 수가 적을수록 확산이 커집니다. 그리고 1마진까지 플레이하면 3~5배까지 완전 오버클럭이 가능합니다. 그러나 훨씬 더 빨리 병합할 가능성이 더 큽니다.
다행이 로보토미가 아니라서...
:)))
러시아의 Sberbank 또는 무엇?
네, 그리고 Milisa는 세계의 백스테이지입니다. 답례품입니다 :)
Pasib ;) 그리고 유추에 따르면 Milibia는 무대 뒤 공포증입니다. 세계, 자체 제작.
Vapche 용어는 주제의 정신에 상당히 부합하는 것 같습니다. 편지에서 더 정확하게.
여기에서 발명된 언어학적 정교함이 있습니다: Follos - "성공적인 외환 거래자".
;)
실제 적용은 이미 이루어졌습니다. )) 위 참조.
이 실제 이득이 우발적이지 않다는 가정이 있었습니다. (어쨌든 간단한 설명은 없다)
이것은 증명되어야 합니다(그리고 이것을 순전히 수학적으로 하는 것이 바람직합니다 - 여기에서 제가 호소하는 목적).
우리가 그것을 증명할 수 있다면 시스템은 Forex에 쉽게 투영될 수 있습니다.
매우 짧지만 답변이 되었기를 바랍니다.
이것은 실제 적용 또는 마틴을 의미합니까?
이것은 실제 적용 또는 마틴을 의미합니까?
응. 다시 독자의 입장에서 쓰레드를 다시 읽어보려고 했는데... 완전히 혼란스럽고 아무것도 명확하지 않습니다. 또한, 언어 줄타기 보행자 "도움" ....
그리고 "다리가 자라는" 곳에서 기원을 찾고 싶습니다. 내가 당신을 오해 했습니까?
실제 적용이란 다음을 의미합니다.
........
어느 날 한 무리의 동지(GT)가 카지노에서 룰렛을 안정적인 수입원으로 사용하고 싶어했습니다.
그들은 "책임감 있게" 문제에 접근했습니다. 검색, 테스트 등을 하는 데 약 1년 반이 걸렸다. 그 결과 어떤 게임 시스템(IS)이 그려졌다. 전투 상황에서 테스트할 시간입니다.
GT는 부정적인 MO, 즉 룰렛에서 이기는 것이 불가능하다는 점을 잘 알고 있었습니다. 즉, 환상이 없습니다. 또한 사용된 방법의 수학적 정당성(증명)을 찾기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그러나 그들은 수학자들의 도움 없이 전투에 임했습니다.
약 100개의 베팅 금액이 게임에 대해 결정되었습니다. 게임 중에는 "안타"(무승부)도 있었고 다른 비율이 적용되었습니다 (일종의 Martin 1-3이라고 부를 수 있으며 계수 5에 거의 도달하지 않음)
(처음에) 빨간색으로 몇 개가 있었고 대부분은 플러스에서 놀았습니다.
최대 잔액은 약 +3.5 저장소에 도달했습니다. 그런 다음 GT 내부에 이념적 모순이있었습니다. 결과적으로 IS에서 출발하고 계정이 + 0.5 저장소로 감소합니다. 그런 다음 ~ +1.5 창고로 돌아갑니다. 그리고 실험을 중지합니다. ~ 30000 게임이 재생되었습니다. 일기는 매일 보관되었습니다. ))
.......
많은 사람들이 네, 마틴이 있어서 도움을 주었다고 말할 것입니다. 자신을 계산합니다. 우리의 결과는 (마이너스) -6에서 -7 시작 예금이어야 합니다. Martin은 패배를 서두르기만 했을 것입니다.
결론?
이상적인 SB 모델에 맞지 않는 실용적인 데이터를 받았습니까? 아니면 TV의 공리 또는 그 결과의 모순으로 이어지는 이론적 반성이 있습니까?
같은 시간에 당신은 대답했습니다. 그리고 이론적 고려 사항은 동일합니다. ))
그리고 그렇다면 (시장에 적용되는). 위치는 SL=TP=n일 때 무작위로 열리며, (n-spread)/2n 어딘가에서 주문을 마감할 확률은 n>> spread일 때 약 50%입니다. SL/2 레벨에 도달하면 위치의 절반이 닫힙니다. 그런 다음 SL에 의해 전체 포지션을 청산하는 것은 TP에 의해 동일한 포지션을 청산하는 것보다 더 적은 손실을 줄 것입니다.
아니요, TP의 일부가 절반으로 마감될 것이기 때문입니다.
TP에 도달하기 전에 먼저 SL/2에 도달할 확률: 2/3. 우리가 즉시 달성하는 것 TP: 1/3
SL/2 수준에 도달하면 3/4의 확률로 정지 손실이 발생하고 1/4의 확률로 TP에 도달합니다.
저것들. 3가지 결과 가능
당첨 확률
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
게임 가격 = 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25= 스프레드 제외 0
추신 물론 모든 계산은 토에 대한 것입니다. 실제로 특정 가격 패턴을 사용할 때 부분 청산이 합리적일 수 있습니다.
약 100배의 금액이 게임에 대해 결정되었습니다. 게임 중에는 "안타"(무승부)도 있었고 다른 비율이 적용되었습니다 (일종의 Martin 1-3이라고 할 수 있으며 거의 5의 요소에 도달하지 못했습니다)
빨간색에서는 약간(초기에는), 대부분은 플러스에서 어울리고 있었습니다.
최대 잔액은 약 +3.5 저장소에 도달했습니다. 그런 다음 GT 내부에는 이념적 모순이있었습니다. 결과적으로 IS에서 출발하고 계정이 + 0.5 보증금으로 감소합니다. 그런 다음 ~ +1.5 창고로 돌아갑니다. 그리고 실험을 중지합니다. ~ 30000 게임이 재생되었습니다. 일기는 매일 보관되었습니다. ))
.......
많은 사람들이 당신에게 마틴이 있어서 도움을 주었다고 말할 것입니다. 자신을 계산합니다. 우리의 결과는 (마이너스) -6에서 -7 시작 예금이어야 합니다. Martin은 패배를 서두르기만 했을 것입니다.
결론?
Martin은 배수 속도를 높이지 않습니다. 처음에 운이 좋다면 그는 게임을 상당히 늘릴 수 있습니다. 저것들. t-ke 참조에 민감합니다.
다음은 Excel에서 생성된 예입니다. Eaglet, 플레이어는 항상 같은 것에 베팅합니다(예: 독수리). 초기 자본은 10000입니다. 첫 번째 배팅은 100이고 실패의 경우 200입니다. 우리가 다시 이기면 100의 배팅으로 시작합니다. 마진 콜은 고려되지 않습니다. 마이너스 가능합니다.
그래프를 더 명확하게 하기 위해 파산하면 10,000부터 다시 시작합니다. 다음은 몇 세대입니다.
보증금이 50배 증가하는 성공적인 시리즈가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 평균적으로 게임의 가격은 여전히 0입니다. 10,000의 실패한 시작과 배수가 많고 성공적인 시리즈의 끝에서 배수가 있기 때문입니다.
예, 어떤 정점에서 멈추면 검은색이 됩니다. 그러나 언제 멈출지, 몇 번의 실패 후에 이 길고 성공적인 시리즈가 올지 미리 예측하는 것은 불가능합니다.
martin이 말도 안되는 소리라고 하는게 아니라 어떤 수정에 사용하려면 시리즈의 적절한 속성(항지속성)이 있어야 하고, 찾지 못하면 운이 좋은 게임이다. 예, 운이 좋을 수도 있습니다. 그리고 3배를 두 배로 늘리거나 다른 트릭을 수행한 후 중단하면 일부 주식 특성에 영향을 미치기는 하지만 MO를 긍정적으로 만들지 않습니다. 예를 들어, 시작 시 배수 가능성을 줄이지만 동시에 매우 성공적인 시리즈 등의 가능성을 줄입니다.
특정 속성을 사용하지 않고 의도적으로 임의의 시리즈에서 시스템을 검색하는 것은 영구 운동 기계를 검색하는 것과 유사합니다. 임호
나는 당신의 마지막 게시물에 완전히 동의합니다.
실험의 순수성을 위해 모델(Excel)에 다음을 추가해야 합니다.
1) 제로 - 즉. 모든 37번째 게임은 베팅이 무엇이든 간에 수익성이 없습니다. 그러나 이 손실은 자기자본만을 "알고" 있습니다. Martin에게 그는 존재하지 않는 것처럼 자신의 계획에 따라 작동합니다.
2) Martin에 따른 제한 사항 - 4단계 {100;200;400;800}가 있습니다.
3) 그리고 동시에 마진콜 전에 최대값과 평균값을 아는 것이 바람직하다.
제발. 그리고 비교해 봅시다.
나는 당신의 마지막 게시물에 완전히 동의합니다.
실험의 순수성을 위해 모델(Excel)에 다음을 추가해야 합니다.
1) 제로 - 즉. 모든 37번째 게임은 베팅이 무엇이든 간에 수익성이 없습니다. 그러나 이 손실은 자기자본만을 "알고" 있습니다. Martin에게 그는 존재하지 않는 것처럼 자신의 계획에 따라 작동합니다.
2) Martin에 따른 제한 사항 - 4단계 {100;200;400;800}가 있습니다.
3) 그리고 동시에 마진콜 전에 최대값과 평균값을 아는 것이 바람직하다.
제발. 그리고 비교해 봅시다.
스크립트를 사용하여 MQL에서 수행하는 것이 더 쉽습니다.
조건을 지정하는 경우:
1. 마진 콜은 최소 베팅(100)에 대한 자금이 충분하지 않을 때 고려됩니다.
2. 800배팅에서 지면 100배팅으로 다시 시작
3. 보증금이 내기를 두 배로 늘리기에 충분하지 않으면 다시 100에서 시작합니다.
4. 초기 보증금 = 10,000
그런 다음 100,000개의 마진 콜로 테스트했을 때 마진 콜 이전의 평균 게임 지속 시간 = 1690입니다. 훨씬 적은 수의 실험으로도 이 수로 수렴합니다.
게임의 최대 지속 시간을 추정하기 위해서는 훨씬 더 많은 양의 통계가 필요합니다(마진 콜 이전의 게임 수)
따라서 여백이 1000이면 15000-20000입니다.
10,000 여백에서 33,000입니다.
100,000 - 35,000에서
따라서 약 35000으로 수렴합니다. 이 경우 디포의 최대 가속도는 8배입니다.
그런데 최대 가속도는 별로 변하지 않습니다. 1000 여백으로 최대 6회까지 분할됩니다. 100에서 5번. 10시에 3번. 물론 테스트 수가 적을수록 확산이 커집니다. 그리고 1마진까지 플레이하면 3~5배까지 완전 오버클럭이 가능합니다. 그러나 훨씬 더 빨리 병합할 가능성이 더 큽니다.
100000 마진 콜로 테스트했을 때 마진 콜 = 1690. 훨씬 적은 수의 실험으로도 이 수로 수렴합니다.
게임의 최대 지속 시간을 추정하기 위해서는 훨씬 더 많은 양의 통계가 필요합니다(마진 콜 이전의 게임 수)
좀 안들어감...
하나의 테스트가 있습니다. 10,000단위의 잔액이 있는 제로 거래에서 이 시리즈 n(i)의 잔액이 < 100인 마지막 거래까지입니다. 맞습니까?
5번의 시행으로 예를 들어 n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, n_mean = 2420, n_max = 7000입니다.
그리고 당신은 n_max에서 다른 것을 고려합니다.
그리고 Excel에서는 그래프를 사용하면 여전히 더 명확할까요?