Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 32

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바로 지금, 어드바이저(lot=0.1)는 2009년 12월 29일부터 오늘까지 쌍(USD+Euroyen) 차트에서 하나씩 실행했습니다. 눈으로, 나는 매개변수를 로드했습니다: 편차 Delta=20, 총 세트 = +10 핍에서 닫힙니다.

총 수익이 200핍(달러) 이상임을 알 수 있습니다.

거래 횟수가 왜 다른지 이해가 안됩니다. 분명히 막대는 차트의 한 쌍에서 누락되었습니다. 또는 틈새에 장애가 발생했습니다. 그리고 고문의 메커니즘이 "결함"되었습니다. 나는 이것을 정리할 것이다.

그러나 기본적으로 가상 시뮬레이션 을 사용하는 어드바이저의 작업이 정확하다는 점은 눈에 띕니다. 차트는 "헤지"로 작업할 때와 같이 대칭입니다!

그리고 차트에서 11번과 15번을 거래합니다. 물론 한 갭에서 마감했습니다.

EURJPY



USD/JPY


 
친애하는 각하, 공적분을 계산하는 방법을 누가 압니까? 누구든지 도울 수 있습니까?
[삭제]  
al982 >> :
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

여기.

 
물론 감사합니다. 하지만 러시아어 리소스를 모르십니까?
[삭제]  
al982 >> :
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

Google이 도와드립니다.

요컨대, 공적분은 계산되지 않으며 이에 대한 수치적 지표가 없습니다. 그 존재/부재를 평가하려고만 할 수 있습니다. 두 개의 자산에 대한 가장 간단한 옵션: 한 행 X를 다른 행 Y로 회귀, 기울기 B와 절편 A를 얻습니다. Z = Y - X * B - A와 같은 스프레드 프로세스를 구축합니다. 결과 프로세스의 정상성을 테스트합니다. Z가 정상 상태이면 X와 Y가 공적분되고 프로세스 Z가 성공적으로 거래될 수 있다고 가정할 수 있습니다.

더 고급 옵션은 분산 행렬의 최소 고유값에 해당하는 고유 벡터를 찾는 것입니다. 프로세스가 더 예쁘고 자산의 무제한 수를 고려할 수 있습니다.

정상성의 정의에 대한 문제. 정지된 과정은 무한대로 가는 전체 길이에 걸쳐 정지해 있어야 하지만 우리는 항상 유한 급수, 즉 속는 것은 매우 쉽습니다.

 
rid >> :

지금 어드바이저(lot = 0.1)가 쫓겨났는데.. 왜 거래건수가 다른지 이해가 안가네요. 분명히 차트의 한 쌍에서 막대가 누락되었습니다.


안녕하세요. 실제로 테스트 기록이 동일하더라도 차트의 막대 수는 다릅니다.

분명히, 두 도구에 대한 정확한 인용 기록이 시작되는 날짜(어느 깊이부터)부터 결정해야 합니다.

기능에서:

 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread ( string Symbol_1 , string Symbol_2 ,
                              int Timeframe , int NBars )
{ int k ;   double N = 0 ;   double Sum = 0 ;
   for ( k = 0 ; k < iBars ( Symbol_1 , Timeframe ) ; k + + )  {
      if ( N = = NBars )         break ;

      int symb2Shift = iBarShift ( Symbol_2 , Timeframe , iTime ( Symbol_1 , Timeframe , k ) , true ) ;
      if ( symb2Shift ! = - 1 )      {
         Sum + = iClose ( Symbol_1 , Timeframe , k ) - iClose ( Symbol_2 , Timeframe , symb2Shift ) ;
         N + + ;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N ;   return ( avarageSpread ) ; }

선언 -

int symb2Shift = iBarShift ( Symbol_2 , Timeframe , iTime ( Symbol_1 , Timeframe , k ) , true ) ;
if ( symb2Shift ! = - 1 ) {

이것은 무엇을 의미 하는가 ? 이 조건의 표현을 해석하는 것이 맞습니까? -

"장비 중 하나에 막대가 없으면 두 번째 장비에서 동일한 막대를 건너뜁니다(고려되지 않음)" ?

그리고 어떤 악기에서 가장 가까운 놓친 막대의 번호인 여기까지 오는 방법은 무엇입니까? 어느 쪽이든 상관없나요?

알려주세요...

.

 
rid >> :

안녕하세요. 실제로 테스트 기록이 동일하더라도 차트의 막대 수는 다릅니다.

분명히, 두 도구에 대한 정확한 인용 기록이 시작되는 날짜(어느 깊이부터)부터 결정해야 합니다.

필요하지 않습니다. 이는 유동성이 감소한 기간에 상품에 일반적으로 발생합니다. 1분 동안 틱은 한 개도 나오지 않았고 바는 건너뛰었습니다.

이것은 무엇을 의미 하는가 ? 이 조건의 표현을 해석하는 것이 맞습니까? -

"악기 중 하나에 막대가 없으면 두 번째 악기에서 같은 막대를 건너뜁니다(고려하지 않음)" ?

네.

그리고 어떤 악기에서 가장 가까운 놓친 막대의 번호인 여기까지 오는 방법은 무엇입니까? 어느 쪽이든 상관없나요?

알려주세요...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

참을 거짓으로 변경

 
wise >> :

필요하지 않습니다. 이는 유동성이 감소한 기간에 상품에 일반적으로 발생합니다. 1분 동안 틱은 한 개도 나오지 않았고 바는 건너뛰었습니다.

네.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

참을 거짓으로 변경


덕분에. 네 확실합니다. tf=m5로 전환하면 대부분의 경우(테스트) 결과가 훨씬 더 정확합니다. 두 상품의 거래 수는 실질적으로 동일합니다.
 

그런데 데이터베이스의 칠면조 스프레드는 왜 시가로 계산됩니까? 마찬가지로 잘못된 것입니다. 닫을 때 맞습니다.

왜:

1. 시가 기준. 첫 번째 악기의 바가 열렸습니다. 바는 두 번째에 열렸습니다. 이 시간 동안 첫 번째 악기의 틱이 더 많을 수 있으며 이를 기반으로 계산된 스프레드가 정확하지 않을 수 있습니다.

2. 종가 기준 . 막대가 닫히는 순간에 최신 시세를 가지고 있음을 확신할 수 있으므로 계산된 스프레드는 확실히 정확합니다.

 

아마도 좋은 탠덤은 상품(EURUSD+GOLD)으로 구성될 수 있습니다.

오늘, - tf = m5에서 칠면조 신호에 수동으로 시도 - 실험했습니다.

찾은 결과는 다음과 같습니다.

//------------------------------------------------ --

19934111 2010.01.11 09:53 매도 0.30 유로 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 + 24.00
 19934099 2010.01.11 09:53 매수 0.30 gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3.00


19937919 2010.01.11 12:18 매수 0.30 gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 + 48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 매도 0.30 유로 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
 //------------------------------------------------ ----------
이제 현재 "헤지"가 열려 있습니다(s_euro + b_gold).

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