아이디어는 이것입니다. 가능한 모든 가격 행동은 사용 가능한 기록에서 이미 발생했습니다. 어떤 의미에서 그녀의 추가 행동은 이미 존재하는 프레임워크에 맞을 것입니다(아마도 패턴이라고 말해야 할 것입니다). 위의 그림에서 세 가지 위상을 조건부로 구별할 수 있습니다. (다시 말해서) 추세 상승, 추세 하락 및 추세 측면입니다. 가격 차트를 시장 단계로 분해하는 방법론을 가져오는 것이 매우 필요합니다. 진부한 추세 Up은 징후에 따라 일부 유한한 아종 세트를 갖기 때문에 시장의 현재 단계가 더 오래 지속될 것으로 가정합니다 , 이윤을 남기기에 충분합니다. 각 단계마다 자체 Expert Advisor가 자체 설정(최적 매개변수)으로 개발되어 가상 거래를 수행하며 가상 자산이 모범 사례와 유사해지는 즉시 온라인 거래가 허용됩니다.
아무도 실제로 작동하는 기술을 열지 않을 것입니다. 작동 차량을 만드는 방법은 이미 기술의 문제이기 때문입니다.
그러나 나는 중요한 측면인 시간에 초점을 맞출 것입니다. 첫째, 노출 후 얼마나 오래 지속되는지가 항상 중요합니다. 둘째, 통화에서 특정 "단계"의 기간은 하루 중 시간에 크게 의존합니다. 그리고 하루 중 플레이하거나 매일 아래의 시간 프레임에 대한 추세를 분석하는 경우 이를 고려해야 합니다. 그것은 모두 재생 지평과 시간 프레임에 따라 다릅니다. 어떤 단계가 지속될 것인지를 결정하는 보편적인 방법은 없습니다. 그것은 모두 시장, 도구, TF에 달려 있습니다. 그런 보편적인 기술을 찾는 것은, 언제 어디서나 배추를 자르는 성배를 찾는 것과 같습니다. :)
물론 나는 바보 일 수도 있지만 조정 불가능한 시스템은 절대적이며 본질적으로 절대적인 모든 것이 정의에 따라 존재할 수 없습니다. 즉, 주제에 대한 대화 자체는 아무 것도 이끌어 내지 않을 것입니다. 그러나 다른 모든 기존 시스템과 비교하여 침투 불가능성의 특정 지표와 관련하여 현재까지 가장 발전된 시스템 시스템의 특정 속성을 선택하고 개별 특성을 표준으로 결정하면 이는 조정할 수 없습니다. 그러나 내일은 불일치에 대한 이해가 바뀌거나 더 완벽한 것이 만들어지고 이것이 이미 표준이 될 수 있습니다. 그렇다면 피팅 시스템이 사용되는지 여부가 얼마나 중요한가요? 효율성은 다양한 조건(특정 테스트, 데모 및 실제 계정 작업, 다른 브로커와의 작업 등)에서 특정 시스템에서 예상되는 결과의 준수를 확인하는 요소와 피팅에 의해 획득되는지 여부를 확인하는 요소에 의해 간단히 결정됩니다. 문제가되지 않는다.
작동 중인 시스템의 징후는 샘플과 일정한 로트가 있는 이중 샘플 모두에서 거의 동일한 방식으로 최적화된다는 것입니다. 예를 들어 10,000개의 막대가 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 플롯을 대략 반으로 나눕니다. 각각 5000바. 최적화를 5000바까지 추진합니다. 그런 다음 10,000만큼 이익 계수가 많이 변경되지 않았거나 미미하게 변경된 경우(샘플 길이와 무관하게 됨) 시스템이 정방향 테스트를 통과할 확률이 존재합니다. 당연히 10,000바당 약 600 - 1000개의 거래가 있어야 합니다(5000바당 300 - 500).
당신은 이것을 어디서 얻었습니까? 나는 완전히 동의하지 않습니다. 10000/600=16, 즉 당신에 따르면 거래 사이의 휴식 시간은 평균 16바입니다.
막대를 만질 것이 전혀 없습니다. 예를 들어, 고문이 몇 분 단위로 작업하고 사용된 지표의 기간이 수백 년 동안 척도를 벗어나면 16개의 막대에 대해 이야기할 수 있습니까?
이것은 이익이 클수록 손실이 작을수록 TS가 역사를 너무 잘 배웠다는 것을 의미하므로 시장은 어쨌든 다를 것이기 때문에 앞으로는 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다.... .
TS가 해당 연도의 역사를 잘 "학습"하고 저장소를 10배 또는 3000핍 이상 증가시키면 내년에 좋은 결과를 나타내지 않거나 수익성이 없을 가능성이 가장 높습니다. 한 가지. 그러나 그녀가 10년의 역사를 "학습"하고 RMS = 300에서 기하 평균 연간 저장소의 2배 증가 또는 연간 평균 1000핍 이상의 핍을 제공한다면 이것은 완전히 다릅니다.
불행히도 이것은 더 쉽게 벌기 위한 추측일 뿐입니다. 하지만 실제 생활에서는 그렇지 않습니다...
네. 어쩌면 지속될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 그러나 모든 현상은 일정 시간 동안 지속됩니다. 그렇지 않으면 현상이 아닙니다.
사실은 변동성 스펙트럼(예: 시장 상태의 특성)이 가격 계열의 스펙트럼보다 훨씬 덜 시끄럽다는 것입니다. 이것은 일반적인 지식이며 원칙적으로 이해할 수 있습니다. 이것은 분명히 ivandurak을 의미했습니다.
그게 요점이다.....))))
비밀을 밝혀달라는 것이 아닙니다. 그러나 가능하다면 공유하십시오. 어떤 방법과 도구를 사용합니까?
지금 그들은 당신에게 알리기 위해 도망쳤습니다.
아이디어는 이것입니다. 가능한 모든 가격 행동은 사용 가능한 기록에서 이미 발생했습니다. 어떤 의미에서 그녀의 추가 행동은 이미 존재하는 프레임워크에 맞을 것입니다(아마도 패턴이라고 말해야 할 것입니다). 위의 그림에서 세 가지 위상을 조건부로 구별할 수 있습니다. (다시 말해서) 추세 상승, 추세 하락 및 추세 측면입니다.
가격 차트를 시장 단계로 분해하는 방법론을 가져오는 것이 매우 필요합니다. 진부한 추세 Up은 징후에 따라 일부 유한한 아종 세트를 갖기 때문에 시장의 현재 단계가 더 오래 지속될 것으로 가정합니다 , 이윤을 남기기에 충분합니다. 각 단계마다 자체 Expert Advisor가 자체 설정(최적 매개변수)으로 개발되어 가상 거래를 수행하며 가상 자산이 모범 사례와 유사해지는 즉시 온라인 거래가 허용됩니다.
아무도 실제로 작동하는 기술을 열지 않을 것입니다. 작동 차량을 만드는 방법은 이미 기술의 문제이기 때문입니다.
그러나 나는 중요한 측면인 시간에 초점을 맞출 것입니다. 첫째, 노출 후 얼마나 오래 지속되는지가 항상 중요합니다. 둘째, 통화에서 특정 "단계"의 기간은 하루 중 시간에 크게 의존합니다. 그리고 하루 중 플레이하거나 매일 아래의 시간 프레임에 대한 추세를 분석하는 경우 이를 고려해야 합니다. 그것은 모두 재생 지평과 시간 프레임에 따라 다릅니다. 어떤 단계가 지속될 것인지를 결정하는 보편적인 방법은 없습니다. 그것은 모두 시장, 도구, TF에 달려 있습니다. 그런 보편적인 기술을 찾는 것은, 언제 어디서나 배추를 자르는 성배를 찾는 것과 같습니다. :)
바로 지금 그들은 당신에게 알리기 위해 도망쳤습니다.
이것은, 당신이 이해해야합니다, 당신 자신에게 말하고 있었습니까? :)
이제 시장의 유동성이 고갈되기 직전, 여기에서 확인할 수 있습니다.
그래서 맘바에서 끝나는 것 같습니다 ...
고문은 나쁘지 않습니다, 반년 역사에 그것은 창고를 100 번 올렸습니다 ...
작동 중인 시스템의 징후는 샘플과 일정한 로트가 있는 이중 샘플 모두에서 거의 동일한 방식으로 최적화된다는 것입니다. 예를 들어 10,000개의 막대가 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 플롯을 대략 반으로 나눕니다. 각각 5000바. 최적화를 5000바까지 추진합니다. 그런 다음 10,000만큼 이익 계수가 많이 변경되지 않았거나 미미하게 변경된 경우(샘플 길이와 무관하게 됨) 시스템이 정방향 테스트를 통과할 확률이 존재합니다. 당연히 10,000바당 약 600 - 1000개의 거래가 있어야 합니다(5000바당 300 - 500).
당신은 이것을 어디서 얻었습니까? 나는 완전히 동의하지 않습니다. 10000/600=16, 즉 당신에 따르면 거래 사이의 휴식 시간은 평균 16바입니다.
막대를 만질 것이 전혀 없습니다. 예를 들어, 고문이 몇 분 단위로 작업하고 사용된 지표의 기간이 수백 년 동안 척도를 벗어나면 16개의 막대에 대해 이야기할 수 있습니까?
이것은 이익이 클수록 손실이 작을수록 TS가 역사를 너무 잘 배웠다는 것을 의미하므로 시장은 어쨌든 다를 것이기 때문에 앞으로는 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다.... .
TS가 해당 연도의 역사를 잘 "학습"하고 저장소를 10배 또는 3000핍 이상 증가시키면 내년에 좋은 결과를 나타내지 않거나 수익성이 없을 가능성이 가장 높습니다. 한 가지. 그러나 그녀가 10년의 역사를 "학습"하고 RMS = 300에서 기하 평균 연간 저장소의 2배 증가 또는 연간 평균 1000핍 이상의 핍을 제공한다면 이것은 완전히 다릅니다.
TA는 무작위 거래 의사 결정이 아닙니다.
안정적인 수익을 내는 종목(TA만 사용)도 거래 상품을 예측하는 방법을 모릅니다. 예측은 수익성 있는 거래보다 훨씬 어려운 작업입니다.
예측을 하는 것이 무슨 소용입니까? 그것이 사실이라면 비무작위를 말할까요? 중재를 쓰려고 합니다. 그것이 밝혀지면 - 나는 그것을 공개적으로 펼칠 것입니다.
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