논리적으로 지지합니다. 일반적으로 nektr.-different에 대한 최적화는 연금술 플라스크입니다. 그들은 애프터에게 모호한 지표의 야생 꽃다발에서 TS를 때렸고 매개 변수를 외부로 가져왔고 배럴 오르간을 고려했습니다. 그들이 생각하는 대로 - 보세요. 성배는 어떻습니까? 그래서 아마 연금술사들은 철학자의 돌을 찾고 있었을 것입니다.
당연히 원숭이가 실수로 열쇠를 찔러 "전쟁과 평화"를 약화시킬 가능성이 있습니다.
===
아마도 우리는 이 각도에서 문제를 봐야 합니다. 최적화가 필요한 이유는 무엇입니까? 그리고 무엇을 위해 - 아니요.
아무도 포워드에 대한 보장된 이익에 대해 이야기하지 않습니다. 지금까지 우리는 분명히 견고하지 않은 차량의 거부에 대해 이야기하고 있습니다.
글쎄, 당신이 보증을 요구하지 않는다면, 당신이 쓴 것에 대해. 많이 잘립니다. 그러나 한 가지 문제가 있습니다. 자체 작성 테스터에서이 작업을 수행하는 것이 가장 편리합니다. emtesh는 이에 적합하지 않습니다. 그리고 그 결과에 대한 고려는 하나의 그래프 형태가 아니라 결과의 장이라는 형태로 동일하다.
우리는 최적화를 위해 짧은 기간(예: 3주)을 선택하여 오늘 2-3주 전에 최적화합니다. 사용 가능한 전체 기록 및 모양에 대해 최상의 결과를 실행합니다. 최적화 전후 곡선의 특성이 최적화 기간과 유사한 경우 MTS는 개선할 권리가 있습니다. 저는 평가할 때 이익보다 드로다운을 더 중요하게 생각합니다.
비 아마츄어 옵션이 있습니다 ...... 효과는 동일하지만 :)
- 최적화, 기간 N
- 파일에 결과 쓰기
- 엑셀 분석
- 허용 가능한 결과의 매개변수를 다른 파일에 쓰기
- 탱크 및 전방 N/2에서 이러한 매개변수로 EA 실행
- 최적화 기간 동안 얻은 결과와 유사한 결과 선택(본질적으로 동일한 "곡선의 특성") ....
- 단 하나의 선택과 최종 최적화......
글쓰는것도 지겹네요 :) .... 다 고려한듯 하고 랜덤결과가 심하게 끊기는데도 결과가 문제.....
논리적으로 지지합니다. 일반적으로 nektr.-different에 대한 최적화는 연금술 플라스크입니다. 그들은 애프터에게 모호한 지표의 야생 꽃다발에서 TS를 때렸고 매개 변수를 외부로 가져왔고 배럴 오르간을 고려했습니다. 그들이 생각하는 대로 - 보세요. 성배는 어떻습니까? 그래서 아마 연금술사들은 철학자의 돌을 찾고 있었을 것입니다.
당연히 원숭이가 실수로 열쇠를 찔러 "전쟁과 평화"를 약화시킬 가능성이 있습니다.
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아마도 우리는 이 각도에서 문제를 봐야 합니다. 최적화가 필요한 이유는 무엇입니까? 그리고 무엇을 위해 - 아니요.
글쎄, 연금술은 필요하지 않습니다.
슬라이딩 최적화 창... 완전한 보장은 아니지만. 그러나 견고성(입력 매개변수의 변경에 대한 시스템의 민감도가 낮고 가격이 동일한 입력 매개변수라는 의미에서)은 여전히 증가합니다. 예, 창에는 최소한 통계적 의미가 있어야 합니다.
아무도 포워드에 대한 보장된 이익에 대해 이야기하지 않습니다. 지금까지 우리는 분명히 견고하지 않은 차량의 거부에 대해 이야기하고 있습니다.
이것은 이익이 클수록 손실이 작을수록 TS가 역사를 너무 잘 배웠다는 것을 의미하므로 시장은 어쨌든 다를 것이기 때문에 앞으로는 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다.... .
아무도 포워드에 대한 보장된 이익에 대해 이야기하지 않습니다. 지금까지 우리는 분명히 견고하지 않은 차량의 거부에 대해 이야기하고 있습니다.
글쎄, 당신이 보증을 요구하지 않는다면, 당신이 쓴 것에 대해. 많이 잘립니다. 그러나 한 가지 문제가 있습니다. 자체 작성 테스터에서이 작업을 수행하는 것이 가장 편리합니다. emtesh는 이에 적합하지 않습니다. 그리고 그 결과에 대한 고려는 하나의 그래프 형태가 아니라 결과의 장이라는 형태로 동일하다.
내 관찰에 따르면 EA에서 임의의 변수 조합의 대다수(80% 이상)가 일관된 이익을 창출한다면 부적합의 가능성이 크게 증가합니다.
조합의 어떤 부분도 안정적인 수익을 제공하지 않습니다. 시장은 본질적으로 고정적이지 않습니다. 따라서 이러한 맥락에서 주장되는 "안정성" 및 기타 "보증"에 대한 모든 종류의 신화적인 용어는 일반적으로 부적절합니다.
또 다른 아마추어적인 생각.
TS가 강건해지는 매개변수를 빼면 이는 악순환보다 훨씬 더 나쁩니다.
그것은 확실히 배수 시스템입니다.
외부 매개변수에 대해 뉴스에 나타나는 정보를 포함할 것입니다.
이상하지만 시장은 때때로 그들에게 반응합니다.
예를 들어, 나는 아직 상품의 할인율 변화에 반응하는 Expert Advisor를 본 적이 없습니다.
그리고 이것은 일반적으로 사소한 일과 같습니다. ;)
아마추어 버전:
우리는 최적화를 위해 짧은 기간(예: 3주)을 선택하여 오늘 2-3주 전에 최적화합니다. 사용 가능한 전체 기록 및 모양에 대해 최상의 결과를 실행합니다. 최적화 전후 곡선의 특성이 최적화 기간과 유사한 경우 MTS는 개선할 권리가 있습니다. 저는 평가할 때 이익보다 드로다운을 더 중요하게 생각합니다.
비 아마츄어 옵션이 있습니다 ...... 효과는 동일하지만 :)
- 최적화, 기간 N
- 파일에 결과 쓰기
- 엑셀 분석
- 허용 가능한 결과의 매개변수를 다른 파일에 쓰기
- 탱크 및 전방 N/2에서 이러한 매개변수로 EA 실행
- 최적화 기간 동안 얻은 결과와 유사한 결과 선택(본질적으로 동일한 "곡선의 특성") ....
- 단 하나의 선택과 최종 최적화......
글쓰는것도 지겹네요 :) .... 다 고려한듯 하고 랜덤결과가 심하게 끊기는데도 결과가 문제.....
최적 영역의 너비와 부드러움. 동일한 PF가 최적 값 근처에서 크게 뛰지 않아야 합니다. 그러나 이것은 모든 매개변수에 적합하지 않습니다.
일부 트랜잭션을 걸러내는 필터가 있는 경우 이를 강화하면 시스템의 품질(지표로서의 PF)은 증가하고 트랜잭션 수는 감소해야 합니다.
글쎄, 연금술은 필요하지 않습니다.
확인. 그런 다음 나는 (모두에게) 내 어리석은 질문에 대답하도록 요청합니다. 최적화는 무엇을 위한 것입니까?
최적의 매개변수를 찾고 있다면 적합하지 않다면 무엇입니까? 아니면 최적화 프로그램을 사용하여 TS 자체를 탐색하고 있습니까? 이렇게 시승해보세요.
그런 다음 최적화의 도움으로 TS를 연구하기 위한 바로 그 기준에 집중할 수 있습니까?