그런데 여덟 번째 기호는 매우 합리적입니다. 개인이 시스템의 안정성에 대해 결론을 내리는 데 기반을 둔 트랜잭션 수는 통계적으로 대표성이 있어야 합니다.
그러나 이 하나의 매개변수로는 충분하지 않습니다. 테스트에 표시된 시스템의 수익성과 결합되어야 합니다. 대략적으로 말하면 다음과 같을 수 있습니다. 다른 모든 "올바른" 조건에서 1000개의 트랜잭션과 1.03의 수익성이 있습니다. 이것은 시스템이 지속적으로 수익성이 있다고 생각하기에 충분하지 않습니다. 그러나 수익성이 4인 100개의 거래만이 이미 좋은 시작입니다(다른 모든 "정확한" 조건에서).
속성을 지정하는 위치 - 아마도 논리적 오류일 수 있습니다. 그건 그렇고,이 오류는 여기에서 너무 자주 발생합니다. 한 사람이 수익성이 좋지만(예: 3.5) 15번의 거래가 있는 테스트를 배치하고 시스템을 평가해 달라고 요청합니다. 글쎄, 당신은 그것을 어떻게 평가합니까?
불행히도, 이 모든 것은 대부분 철학적인 이유를 제공하는 아름다운 단어일 뿐이며 코드에서 잘못된 블록을 잘라내지 않습니다.
"healthy"은(는) 무슨 뜻인가요? 누군가에게는 차트에 최대 지표가 있어야 한다는 생각이 매우 타당할 수 있습니다. 이것이 "모든" 신호를 보고 서로 확인을 찾는 유일한 방법이기 때문입니다. 그리고 그것은 전혀 의미가 없습니다 ;)
다시, "무작위"는 무엇을 의미하고 "준비"는 무엇을 의미합니까?! 즉, ADX는 항상 최상위 하위 창에 있어야 하고 RSI는 그 아래에 엄격하게 위치해야 한다는 규칙이 있어야 합니다. 이건 말도 안되는 소리야....
불일치: 구문의 첫 부분은 일종의 리더를 나타냅니다. 분명히 더 나아가 신호를 제공하지 않으면 다른 것으로 변경하거나 나머지와 거래할 수 없다는 점을 분명히 해야 합니다. 그리고 첫 번째와 전혀 관련이 없는 문구가 나옵니다.
글쎄, 그것이 우리가 가진 것입니다 :)
엄청난! 이 규칙을 사용하기로 결정! 그리고..... ???? "합리적인" 제한은 무엇입니까?
실제 적용에 전혀 쓸모 없음
nuuuuu .... 하자 :( ... 알고리즘의 논리적 오류에 추가됨
나는 또한 이것을 추가할 것입니다. "이전 기간의 거래 지표의 최종 효율성에 의해 결정되는 확률로 샘플에 존재하는 통계적으로 신뢰할 수 있는 전체 데이터 배열에 대해 단일 거래 개체에 의해 이루어진 거래 수를 초과하지 않습니다...." 거절했습니다 :)))))) )))))))))))
간단히 말해서 시스템에서 정확히 무엇이 잘못된 것인지, 버려야 하거나 다시 실행해야 하는 것인지 확인하는 방법에 대한 지침을 제공하지 않는 쓸모없는 잡담입니다.
모든 징후는 주관적입니다. 피팅 확률을 계산하기 위한 최종 공식은 없으며 모두 주관적/전문가 추정치입니다. 첫 번째 게시물에서와 같이 "급진적"이라는 단어는 매우 주관적입니다.
견고성의 주요 기준인 IMHA는 통계적 신뢰성입니다. 이것은 주로 거래 횟수이지만 동일한 수준의 확실성을 위해 더 많거나 더 적은 수의 거래가 필요한 시스템의 특징이 있습니다. 예를 들어, 시스템에 정류장이 없거나 테이크가 정류장보다 훨씬 작습니다. 이것은 과도하고 이것이 나쁘다고 쓰여졌습니다. 하지만 과한 것 자체가 나쁜 것이 아니라 스탯을 위해 더 많은 트랜잭션이 필요하다는 사실입니다. 신뢰할 수 있음. 예를 들어 테이크가 10p이고 스톱이 100p이면 100번의 거래는 통계에 충분하지 않습니다. 왜냐하면 신뢰성에 대한 손실이 너무 적기 때문입니다. 저것들. 시스템 통계 d.b. 손실과 이익 모두 통계에 충분하도록. 신뢰할 수 있음.
다중 통화 및 다중 프레임에도 동일하게 적용됩니다. 이는 선택적 조건이며 단순히 통계를 증가시킵니다. 신뢰성은 트랜잭션 수의 증가에 비례합니다.
지표 매개변수에 대한 민감도에도 동일하게 적용됩니다. 최적의 영역이 넓을수록 스탯이 높아집니다. 확실성. 사실, 각 도매 세트는 독립적인 시스템으로 간주될 수 있으며, 이 시스템의 수익성은 전체 아이디어의 수익성과 견고성을 확인합니다.
또한 시스템에 d.b가 있다는 사실을 여전히 무시하지 않았습니다. 논리. 이것은 빈 구절이 아닙니다. 누군가가 지표를 사용하고 거래 세션, 일, 주, 계절 등의 길이와 동일한 논리적 시간 매개 변수로 좋은 결과를 얻은 경우 그런 다음 이해, 테스트 및 테스트할 수 있는 추가 가설을 제시할 수 있으며 이는 견고성을 확인하거나 반박하기 위한 추가 통계 역할을 합니다.
정류장이 없습니다. 사실, 이것은 논리적 오류의 중복입니다: "소름 끼치는 수의 감소(오버스테이)", 그러나 모든 사람이 오버스테이를 보는 것은 아니지만 정지가 없다는 것은 즉시 명백합니다. 그건 그렇고, 그 크기가 테이크보다 몇 배나 큰 원거리 정류장(또는 테이크가 제공되지 않는 경우 POI 포인트)은 부재와 동일시될 수 있습니다. 사실 이것은 그들의 위장된 부재입니다.
그리고 Svinozavr의 매우 정확한 언급은 테스트에서 TS가 테스트 결과의 매수/매도 편향과 일치하는 시장의 모든 단계(평평한, 상승 추세, 하락 추세)를 거쳐야 한다는 사실에 관한 것입니다.
실제로 수백 건의 거래가 있는 테스트에 대한 신뢰가 없다는 점에 대해서는 전적으로 동의합니다. 그러나 여기서 정량적 기준은 여전히 다음과 같이 공식화됩니다.
- 최대 100개의 트랜잭션: ftopu 할당("불만족"),
- 최대 300개의 트랜잭션: 이미 무언가("만족스러운"),
- 최대 600건의 거래: 신뢰할 만한 이유가 있습니다("좋음").
- 800건의 거래: 신뢰할 수 있습니다("탁월함").
의견은 순전히 주관적입니다.
물론 이것은 TS에 대한 평가가 아니라 테스트를 신뢰할 수 있거나 신뢰할 수 없는 기준 중 하나일 뿐입니다. 반면에 "잘못된 시스템의 징후"라는 주제와 실제로 맞지 않습니다.
CORRECT 전략에 대해 자세히 설명하는 기준: - 스프레드가 감소하면서 이익과 거래 수(어드바이저의 동일한 매개변수)가 증가합니다. - 견적을 필터링하면 이익과 거래 수가 감소합니다. 노이즈 추가 - 증가합니다. - 비교적 적은 수의 명시적 및 IMPLICIT(가능한 모든) 입력(로직에 중요) 매개변수.
부적합 기준: - 최적화 중 이익 변화의 매끄러운 n차원 표면(좌표 1 - 입력 매개변수1, 2 - 입력2, ..., (n - 1) - 입력(n - 1), n - 이익).
명확하지 않으면 설명하겠습니다.
추천: - 낮은 MO에서는 지연을 통한 작업(SL 및 TP 포함)이 바람직합니다.
체계적인 전략의 중요성과 순방향 테스트의 중요성 부족에 대해서는 faa1947에 거의 전적으로 동의합니다.
이상적으로 올바른 시스템(테스터만 해당)의 예가 CodeBase 에 나와 있습니다. 이 예를 통해 테스터에서 올바른 시스템의 특성을 볼 수 있습니다.
글쎄, 얘들아, 난 그냥 너희들에게 미쳤어. 모든 TS는 특정 유형의 인용문에 적합하며 TS의 해당 섹션을 찾는 즉시 이익을 얻습니다. 그리고 문제는 차량이 미래에 전혀 만나지 않는다면 차량이 장착된 장소를 얼마나 자주 만날 것인가 하는 것입니다. 순방향 테스트가 수익성이 없다면 다른 시장일 뿐이며 부정적인 결과는 아무 의미가 없습니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있으며 순방향 테스트는 미래의 사이트(실제)가 테스트 사이트와 동일하지 않을 것이라는 보장을 제공하지 않습니다. 영광의 시간이 다시 올 것입니다. 당신의 적합성과 모든 소란과 보호를 완전히 넌센스하십시오. NN의 괴상한 사람들은 모두의 머리를 속였습니다. 이것은 피팅(재교육)의 문제입니다. 중심 문제이며 간단한 이유 때문에 존재합니다. NN의 교육은 대표 샘플을 기반으로 하지만 원본을 바꾸려고 시도하는 동안 VR을 고정된 것으로. 하지만 문제는 VR이 고정적이지 않고 대표 샘플 개념이 없다는 점이다. 그렇기 때문에 NS 기반 TS는 다른 원칙에 기반한 TS와 근본적으로 다르지 않습니다.
테스트 기준과 관련하여 분기 작성자가 분기를 여는 포럼과 친해지는 것은 나쁘지 않을 것입니다. 이 질문은 여러 번 논의되었지만 제 생각 에는 적합성을 인정하지 않는 첫 번째 사람이며 그것에 대한 모든 이야기가 해롭다고 생각합니다.
그런데 여덟 번째 기호는 매우 합리적입니다. 개인이 시스템의 안정성에 대해 결론을 내리는 데 기반을 둔 트랜잭션 수는 통계적으로 대표성이 있어야 합니다.
그러나 이 하나의 매개변수로는 충분하지 않습니다. 테스트에 표시된 시스템의 수익성과 결합되어야 합니다. 대략적으로 말하면 다음과 같을 수 있습니다. 다른 모든 "올바른" 조건에서 1000개의 트랜잭션과 1.03의 수익성이 있습니다. 이것은 시스템이 지속적으로 수익성이 있다고 생각하기에 충분하지 않습니다. 그러나 수익성이 4인 100개의 거래만이 이미 좋은 시작입니다(다른 모든 "정확한" 조건에서).
속성을 지정하는 위치 - 아마도 논리적 오류일 수 있습니다. 그건 그렇고,이 오류는 여기에서 너무 자주 발생합니다. 한 사람이 수익성이 좋지만(예: 3.5) 15번의 거래가 있는 테스트를 배치하고 시스템을 평가해 달라고 요청합니다. 글쎄, 당신은 그것을 어떻게 평가합니까?
불행히도, 이 모든 것은 대부분 철학적인 이유를 제공하는 아름다운 단어일 뿐이며 코드에서 잘못된 블록을 잘라내지 않습니다.
"healthy"은(는) 무슨 뜻인가요? 누군가에게는 차트에 최대 지표가 있어야 한다는 생각이 매우 타당할 수 있습니다. 이것이 "모든" 신호를 보고 서로 확인을 찾는 유일한 방법이기 때문입니다. 그리고 그것은 전혀 의미가 없습니다 ;)
다시, "무작위"는 무엇을 의미하고 "준비"는 무엇을 의미합니까?! 즉, ADX는 항상 최상위 하위 창에 있어야 하고 RSI는 그 아래에 엄격하게 위치해야 한다는 규칙이 있어야 합니다. 이건 말도 안되는 소리야....불일치: 구문의 첫 부분은 일종의 리더를 나타냅니다. 분명히 더 나아가 신호를 제공하지 않으면 다른 것으로 변경하거나 나머지와 거래할 수 없다는 점을 분명히 해야 합니다. 그리고 첫 번째와 전혀 관련이 없는 문구가 나옵니다.
글쎄, 그것이 우리가 가진 것입니다 :)
엄청난! 이 규칙을 사용하기로 결정! 그리고..... ???? "합리적인" 제한은 무엇입니까?
실제 적용에 전혀 쓸모 없음
nuuuuu .... 하자 :( ... 알고리즘의 논리적 오류에 추가됨
나는 또한 이것을 추가할 것입니다. "이전 기간의 거래 지표의 최종 효율성에 의해 결정되는 확률로 샘플에 존재하는 통계적으로 신뢰할 수 있는 전체 데이터 배열에 대해 단일 거래 개체에 의해 이루어진 거래 수를 초과하지 않습니다...." 거절했습니다 :)))))) )))))))))))
간단히 말해서 시스템에서 정확히 무엇이 잘못된 것인지, 버려야 하거나 다시 실행해야 하는 것인지 확인하는 방법에 대한 지침을 제공하지 않는 쓸모없는 잡담입니다.
모든 징후는 주관적입니다. 피팅 확률을 계산하기 위한 최종 공식은 없으며 모두 주관적/전문가 추정치입니다. 첫 번째 게시물에서와 같이 "급진적"이라는 단어는 매우 주관적입니다.
견고성의 주요 기준인 IMHA는 통계적 신뢰성입니다. 이것은 주로 거래 횟수이지만 동일한 수준의 확실성을 위해 더 많거나 더 적은 수의 거래가 필요한 시스템의 특징이 있습니다. 예를 들어, 시스템에 정류장이 없거나 테이크가 정류장보다 훨씬 작습니다. 이것은 과도하고 이것이 나쁘다고 쓰여졌습니다. 하지만 과한 것 자체가 나쁜 것이 아니라 스탯을 위해 더 많은 트랜잭션이 필요하다는 사실입니다. 신뢰할 수 있음. 예를 들어 테이크가 10p이고 스톱이 100p이면 100번의 거래는 통계에 충분하지 않습니다. 왜냐하면 신뢰성에 대한 손실이 너무 적기 때문입니다. 저것들. 시스템 통계 d.b. 손실과 이익 모두 통계에 충분하도록. 신뢰할 수 있음.
다중 통화 및 다중 프레임에도 동일하게 적용됩니다. 이는 선택적 조건이며 단순히 통계를 증가시킵니다. 신뢰성은 트랜잭션 수의 증가에 비례합니다.
지표 매개변수에 대한 민감도에도 동일하게 적용됩니다. 최적의 영역이 넓을수록 스탯이 높아집니다. 확실성. 사실, 각 도매 세트는 독립적인 시스템으로 간주될 수 있으며, 이 시스템의 수익성은 전체 아이디어의 수익성과 견고성을 확인합니다.
또한 시스템에 d.b가 있다는 사실을 여전히 무시하지 않았습니다. 논리. 이것은 빈 구절이 아닙니다. 누군가가 지표를 사용하고 거래 세션, 일, 주, 계절 등의 길이와 동일한 논리적 시간 매개 변수로 좋은 결과를 얻은 경우 그런 다음 이해, 테스트 및 테스트할 수 있는 추가 가설을 제시할 수 있으며 이는 견고성을 확인하거나 반박하기 위한 추가 통계 역할을 합니다.
적합 징후:
알고리즘의 논리적 오류:
나는 또한 추가할 것입니다:
적합 징후:
그리고 Svinozavr의 매우 정확한 언급은 테스트에서 TS가 테스트 결과의 매수/매도 편향과 일치하는 시장의 모든 단계(평평한, 상승 추세, 하락 추세)를 거쳐야 한다는 사실에 관한 것입니다.
실제로 수백 건의 거래가 있는 테스트에 대한 신뢰가 없다는 점에 대해서는 전적으로 동의합니다. 그러나 여기서 정량적 기준은 여전히 다음과 같이 공식화됩니다.
- 최대 100개의 트랜잭션: ftopu 할당("불만족"),
- 최대 300개의 트랜잭션: 이미 무언가("만족스러운"),
- 최대 600건의 거래: 신뢰할 만한 이유가 있습니다("좋음").
- 800건의 거래: 신뢰할 수 있습니다("탁월함").
의견은 순전히 주관적입니다.
물론 이것은 TS에 대한 평가가 아니라 테스트를 신뢰할 수 있거나 신뢰할 수 없는 기준 중 하나일 뿐입니다. 반면에 "잘못된 시스템의 징후"라는 주제와 실제로 맞지 않습니다.
그러나 누군가에게는 유용할 수 있습니다.
그런데 여덟 번째 기호는 매우 합리적입니다. 개인이 시스템의 안정성에 대한 결론을 내리는 기준이 되는 거래의 수는 통계적으로 대표성이 있어야 합니다.
기호 자체는 물론 중요합니다. goldtrader의 문구에 추가했습니다. 나는 그 공식이 실제 사용에 부적합하다고 비판했습니다. 정량적 기준이 없는 단순한 선언은 공허합니다.
CORRECT 전략에 대해 자세히 설명하는 기준:
- 스프레드가 감소하면서 이익과 거래 수(어드바이저의 동일한 매개변수)가 증가합니다.
- 견적을 필터링하면 이익과 거래 수가 감소합니다. 노이즈 추가 - 증가합니다.
- 비교적 적은 수의 명시적 및 IMPLICIT(가능한 모든) 입력(로직에 중요) 매개변수.
부적합 기준:
- 최적화 중 이익 변화의 매끄러운 n차원 표면(좌표 1 - 입력 매개변수1, 2 - 입력2, ..., (n - 1) - 입력(n - 1), n - 이익).
명확하지 않으면 설명하겠습니다.
추천:
- 낮은 MO에서는 지연을 통한 작업(SL 및 TP 포함)이 바람직합니다.
체계적인 전략의 중요성과 순방향 테스트의 중요성 부족에 대해서는 faa1947에 거의 전적으로 동의합니다.
이상적으로 올바른 시스템(테스터만 해당)의 예가 CodeBase 에 나와 있습니다. 이 예를 통해 테스터에서 올바른 시스템의 특성을 볼 수 있습니다.
나는 또한 추가할 것입니다:
적합 징후:
이것은 정말 이상한 일입니다 ... 나는 반대로 모든 것이 방향을 구별하고 올바른 방향으로 움직일 수있는 능력의 표시이며 어디에서나 타작하지 않습니다 (그리고 상황을 결정하는 다른 방법 50/50 ...)
이것은 정말 이상한 일입니다 ... 나는 반대로 모든 것이 방향을 구별하고 올바른 방향으로 움직일 수있는 능력의 표시이며 어디에서나 타작하지 않습니다 (그리고 상황을 결정하는 다른 방법 50/50 ...)
차량이 방향을 구분하고 테스트 중에 방향이 변경된 경우 눈에 띄는 스큐가 없어야 합니다.
예를 들어 TS가 명확하게 뚜렷한 상승 추세 영역에서 매수만 할 수 있고 이익을 위해 거래하도록 배운 경우,
그렇다면 피팅이 아니라 어떻게 부를 수 있습니까?
여기!!! 확신이 없다! 원하는대로 해석하십시오! 그렇다면 이것은 어떤 종류의 "징조"인가 ...
.
여기에 나오는 대부분의 다른 "징조"에도 동일하게 적용됩니다 ...
글쎄, 얘들아, 난 그냥 너희들에게 미쳤어. 모든 TS는 특정 유형의 인용문에 적합하며 TS의 해당 섹션을 찾는 즉시 이익을 얻습니다. 그리고 문제는 차량이 미래에 전혀 만나지 않는다면 차량이 장착된 장소를 얼마나 자주 만날 것인가 하는 것입니다. 순방향 테스트가 수익성이 없다면 다른 시장일 뿐이며 부정적인 결과는 아무 의미가 없습니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있으며 순방향 테스트는 미래의 사이트(실제)가 테스트 사이트와 동일하지 않을 것이라는 보장을 제공하지 않습니다. 영광의 시간이 다시 올 것입니다. 당신의 적합성과 모든 소란과 보호를 완전히 넌센스하십시오. NN의 괴상한 사람들은 모두의 머리를 속였습니다. 이것은 피팅(재교육)의 문제입니다. 중심 문제이며 간단한 이유 때문에 존재합니다. NN의 교육은 대표 샘플을 기반으로 하지만 원본을 바꾸려고 시도하는 동안 VR을 고정된 것으로. 하지만 문제는 VR이 고정적이지 않고 대표 샘플 개념이 없다는 점이다. 그렇기 때문에 NS 기반 TS는 다른 원칙에 기반한 TS와 근본적으로 다르지 않습니다.
테스트 기준과 관련하여 분기 작성자가 분기를 여는 포럼과 친해지는 것은 나쁘지 않을 것입니다. 이 질문은 여러 번 논의되었지만 제 생각 에는 적합성을 인정하지 않는 첫 번째 사람이며 그것에 대한 모든 이야기가 해롭다고 생각합니다.
기이한. 그들은 함께 앉아서 평소처럼 이야기하는 것처럼 보였습니다. 그리고 나서 유해한 것으로 밝혀졌습니다! 기절...
"친구여, 나는 모든 것을 알고 있습니다. 나는 나 자신, 형제,
그러나 아아, 당신은 노래에서 아무것도 이해하지 못했습니다 "(Shevchuk)