잘 모르겠습니다... 수익성 있게 거래하는 방법과 비슷합니다. 모든 사람은 자신의 방식으로 결정합니다. 물론 드로다운을 줄이는 방법을 알려드리겠지만, 그로 인해 한 번 이상 비판을 받은 적이 있음을 알려드립니다. 그런 접근 방식이 시스템의 재최적화로 이어진다고 하더군요... 하지만 저는 그렇게 생각합니다. 이 방법들이 나에게 효과가 있다면 나에게 적합합니다.
1. 나는 forex가 성장/하락에 대해 비대칭적이라는 공리를 생각합니다. 따라서 일부 시스템(전부는 아니지만 일부만)을 구매 및 판매를 위해 별도로 최적화합니다. 즉, 사실 하나의 시스템에서 두 개를 만듭니다. 하나는 구매만 하고 다른 하나는 판매만 합니다.
2. 이 방법은 첫 번째 방법을 따릅니다. 결론은 구매 및 판매를 위한 다른 로트 크기입니다.
3. 거래의 상호의존성을 확인한다. 이 아이디어는 The Mathematics of Money Management의 Ralph Vince에서 가져온 것입니다. Z-점수와 상관관계라는 두 가지 지표를 계산합니다. 나는 이전 손실 거래 후와 이전 수익성 거래 이후의 두 가지 버전으로 로트 크기 관리 방법을 적용합니다.
여기 또 다른 흥미로운 점이 있습니다. 충분히 오랜 시간이 걸린다면(막대 수 >1000), 양수 증분 수는 음수 증분 수로 가는 경향이 있다고 말할 수 있습니다. 반면에 증분의 평균 절대값(선택한 TF에서)은 상품의 가격에 따라 다릅니다. <dS/S>=상수. 그러나 위아래로 같은 움직임이 있으면 이러한 움직임의 진폭이 서로 달라야 합니다. 위쪽 움직임의 평균 진폭은 항상 아래쪽 움직임보다 약간 더 큽니다...
글쎄요, 최적화가 한 기간에 수행되고 다른 날짜에 테스트할 때 동일한 결과가 표시되면 어떻게 될까요?
이 Out Of Sample은 거래 시스템의 안정성을 확인하는 방법 중 하나입니다.
당신은 드로다운에 대해 이야기했습니다 - 어떻게 줄일 수 있습니까?
잘 모르겠습니다... 수익성 있게 거래하는 방법과 비슷합니다. 모든 사람은 자신의 방식으로 결정합니다. 물론 드로다운을 줄이는 방법을 알려드리겠지만, 그로 인해 한 번 이상 비판을 받은 적이 있음을 알려드립니다. 그런 접근 방식이 시스템의 재최적화로 이어진다고 하더군요... 하지만 저는 그렇게 생각합니다. 이 방법들이 나에게 효과가 있다면 나에게 적합합니다.
1. 나는 forex가 성장/하락에 대해 비대칭적이라는 공리를 생각합니다. 따라서 일부 시스템(전부는 아니지만 일부만)을 구매 및 판매를 위해 별도로 최적화합니다. 즉, 사실 하나의 시스템에서 두 개를 만듭니다. 하나는 구매만 하고 다른 하나는 판매만 합니다.
2. 이 방법은 첫 번째 방법을 따릅니다. 결론은 구매 및 판매를 위한 다른 로트 크기입니다.
3. 거래의 상호의존성을 확인한다. 이 아이디어는 The Mathematics of Money Management의 Ralph Vince에서 가져온 것입니다. Z-점수와 상관관계라는 두 가지 지표를 계산합니다. 나는 이전 손실 거래 후와 이전 수익성 거래 이후의 두 가지 버전으로 로트 크기 관리 방법을 적용합니다.
1. 나는 forex가 성장/하락에 대해 비대칭적이라는 공리를 생각합니다. 따라서 일부 시스템(전부는 아니지만 일부만)을 구매 및 판매를 위해 별도로 최적화합니다. 즉, 실제로 하나의 시스템에서 두 개의 시스템을 만듭니다. 하나는 구매만 하고 다른 하나는 판매만 ..
(아직) 진술의 정확성을 양적 또는 질적으로 보여줄 수 있는 기준이 있습니까?
(아직) 진술의 정확성을 양적 또는 질적으로 보여줄 수 있는 기준이 있습니까?
요일 간의 종속성
물론 이것은 엄격한 증명에 충분하지 않습니다. 더 많은 시간 프레임의 막대 사이의 종속성을 고려해야 합니다. 비율에 대한 통계적 연구를 수행하는 것도 필요합니다.
- 가격 하락 / 얼마나 많은 막대가 발생했는지 = 하락률
- 상승하는 가격 변화 / 얼마나 많은 막대가 필요했는지 = 성장률
또한 원하는 경우 가속도(모멘텀 표시기)를 연구할 수 있습니다.
그러나 이 모든 것을 하기 위해 나는 불필요한 것으로 생각했습니다. 내가 이미 한 일은 내 시장 모델을 형성하기에 충분했습니다. 누군가가 충분하지 않으면 더 깊이 파고 들게하십시오.
매매를 위해 따로따로 최적화합니다. 즉, 사실 하나의 시스템에서 두 개를 만듭니다. 하나는 구매만 하고 다른 하나는 판매만 합니다.
매우 흥미로운 방법, 그 안에 살아있는 논리가 있습니다. 그것에 대해 생각하지도 않았습니다. 지금 신청하려고 하는데...
Z-점수와 상관관계라는 두 가지 지표를 계산합니다. 나는 이전 손실 거래 후와 이전 수익성 거래 이후의 두 가지 버전으로 로트 크기 관리 방법을 적용합니다.
이 두 숫자는 어떻게 계산됩니까? 그리고 + - 딜로 로트를 어떻게 관리하나요? 양은 알겠는데 어디가...
Z-점수와 상관관계라는 두 가지 지표를 계산합니다. 나는 이전 손실 거래 후와 이전 수익성 거래 이후의 두 가지 버전으로 로트 크기 관리 방법을 적용합니다.
이 두 숫자는 어떻게 계산됩니까? 그리고 + - 딜로 로트를 어떻게 관리하나요? 양은 알겠는데 어디가...
KimIV에게
고맙습니다. 일반적으로 이해할 수 있습니다.
여기 또 다른 흥미로운 점이 있습니다. 충분히 오랜 시간이 걸린다면(막대 수 >1000), 양수 증분 수는 음수 증분 수로 가는 경향이 있다고 말할 수 있습니다. 반면에 증분의 평균 절대값(선택한 TF에서)은 상품의 가격에 따라 다릅니다. <dS/S>=상수. 그러나 위아래로 같은 움직임이 있으면 이러한 움직임의 진폭이 서로 달라야 합니다. 위쪽 움직임의 평균 진폭은 항상 아래쪽 움직임보다 약간 더 큽니다...
이것이 어떻게든 악용될 수 있습니까?
이 두 숫자는 어떻게 계산됩니까?
직접 구글링 해보세요 ... 공식은 군대가 아니며 찾기 쉽습니다 ...
그리고 + - 딜로 로트를 어떻게 관리하나요? 양은 알겠는데 어디가...
각 시스템마다 고유한 방식으로. 이것은 또한 최적화 문제입니다. 두 가지 기준을 사용합니다.
- 최소 손실,
- 최대 회복 계수.
예를 들어 손실 후 로트 0.1, 이익 후 로트 0.3. 이것은 음수 Z-점수 시스템을 위한 것입니다.