이 간단한 방법을 제안할 수도 있습니다. 스무딩 표시기가 지정된 범위(20-40점) 내에서 변경되지 않는지 확인합니다. 그리고 범위를 벗어나면 부드럽게 변경됩니다. 그런 다음 수평으로 가는 곳 - 평평합니다. 트렌드가 바뀌는 곳. 수평 섹션에 있는 막대 또는 가격 증분 수와 변경하는 막대의 수를 계산하는 것만 남아 있습니다.
이것이 ZZ 채널이 작동하는 방식입니다. 지정된 범위 내에서 변경되지 않습니다. 원리는 같다고 생각합니다. 어떤 평활 지표를 제공하고 싶습니까? 사진에 있는거? 어떤 "교활함"입니까, 한 시간 동안 다시 그려지지 않습니까? 역사의 평가를 위해 그것은 그렇게 중요하지 않습니다.
그러나 그 수치는 여전히 믿을 수 없습니다. (실제로는 Grail 이 어느 정도 얻어지긴 했지만, 그렇지는 않습니다. 오류를 찾아봐야 합니다.) 아니면 그런 사이트인가요? 평가하기에는 너무 작지 않을까요? 수신된 데이터를 확인하는 방법. 전문가를 시작할 수 있습니까? 숫자에 따르면 채널 경계에서 고장에 대한 가장 간단한 규칙에 따라 열었을 경우 2018 pp 이익과 488 pp 손실에서 24 거래 * 3pp 스프레드 = 72pp를 받았을 것입니다. 간격(슬리피지 제외).
총 2018-488-72=약 43일 동안 1458pp 이익 (4102(각 15분) / 4 / 24 = 42.7)
Stop-stop-stop... 역사와 현실을 혼동하지 마세요 =) 나는 즉시 썼습니다. 이제 지그재그를 다시 그릴 때 이러한 추세의 몇 퍼센트가 사라지지 않는지 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 시각적 모드에서 테스트를 실행하고 이러한 "신호"를 교환하거나 모든 것을 자체적으로 계산하도록 스크립트를 개선해야 합니다.
네, 헷갈리지 않는 것 같습니다. 그러나 이 체계에 따르면(서로를 올바르게 이해하는 경우) 결과 TFS 세그먼트는 다시 그려지지 않습니다. 이 ZZ는 조건 충족에 따라 다시 그릴 수 있습니다.
다음과 같이 공식화하는 것이 더 정확할 것입니다. 온라인에서 각각의 새로운 TFS는 처음에는 가격이 일정 수준에 도달할 때까지(채널 너비의 2배와 동일), 추세가 됩니다(조건부로 거래가 사라짐 손익분기점) 그리고 이러한 경향은 어디에서도 사라지지 않습니다. 우리가 보는 역사의 결과는 모든 평면 거래는 수익성이 없고 추세 거래는 수익성이 있다는 것입니다. 모든 것이 올바르게 계산되면(별도의 평면 세그먼트와 추세 세그먼트의 합계) 결과는 보고서에서 스프레드 * 트랜잭션 수를 뺀 것과 같습니다. (실패는 당연히 고려하지 않음)
lna01 : 예, 평지를 따라 추가로 큰사슴이 없을 것 같습니다. 추세 범위에서 채널 너비를 빼야 하지 않습니까? 시험을 위한 입장.
그림을 자세히 살펴보십시오. ZZ 세그먼트와 혼동하지 마십시오. 형성된 TFS는 추세와 평면 모두에서 어떤 경우에도 경계에서 채널 경계로 "이동"합니다. 가져갈 것이 없습니다. ZZ 세그먼트와 비교하면 여기에서 2개의 채널 너비만큼 더(더) 더 길어집니다. 저는 이것을 언급했습니다. 이것이 Andrey가 통계 계산을 다시 한 이유입니다. 그러나 그것은 유로와 주어진 간격에서 (그림에 있는 것) 밝혀졌습니다. 다른 쌍의 경우(파운드를 확인함) 이미 "더 나은" 50/50에 가깝습니다. 나에게 더 신뢰할 수 있는 것 같다. 모든 채널을 통해 다양한 채널 너비로 운전하더라도 "흥미로운" 옵션을 선택할 수 있습니다.
처음에는 계산의 편의를 위해 ZZ 포인트에 첨부했습니다. 이것은 포인트 값에는 영향을 미치지 않지만 시간 요소에는 영향을 미치기 때문입니다. 내가 이미 언급한 것입니다.
다른 색상으로 강조 표시된 세그먼트는 가격과 채널 경계 값이 동일한 순간에 열린 것처럼 실제 "거래"에 시간적으로 "연결"됩니다.
물론, 나는 이 ZZ의 채널이 어떻게 작동하는지 아주 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 제가 직접 원본 코드를 작성했기 때문에 Andrey(komposter)가 문제의 목적을 위해 그것을 사용했기 때문입니다. 저는 상관하지 않습니다.
수정해야 합니다. 그렇지 않으면 때때로 세그먼트가 잘못 렌더링됩니다. =) 여기에 몇 가지 추가 사항을 추가하는 것이 좋습니다. 그러나 전반적으로 나는 그를 정말 좋아합니다.
차트에 표시된 평활화 표시기가 다시 그려지지만 약간만 나타납니다. 원칙적으로 모든 필터, 이동, 회귀 또는 DCT를 사용할 수 있습니다. 날카로운 방출로 인해 노이즈에 약간 더 강하지만 이것은 그렇게 중요하지 않습니다. 제 생각에 더 중요한 것은 거래 논리가 추세 및 평면에서 처리되는 방식입니다.
거래 로직은 어떤 식으로든 처리되지 않습니다. 다양한 TS에서 사용 가능한 일정한 추세와 평평한 조건에서 시간(막대 수) 및 가치(pp)의 관점에서 가격이 평평하고 추세에 있다는 통계 데이터를 얻는 것이 목표였습니다.
"측면" 결과로 일부 매개변수의 경우 플랫 항목에 비해 추세 섹션의 상당한 이점이 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 수신된 데이터의 신뢰성을 확인하는 작업이 있으며 거래에 대해 이야기하고 있습니다.
올바르게 사용하면 추세 지역보다 평평한 지역에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문입니다.
완전히 동의 해. 나는 우리가 TS에 대한 거래 기준을 작성하는 것에 대해 이야기하지 않는 동안 반복합니다.
이 간단한 방법을 제안할 수도 있습니다. 스무딩 표시기가 지정된 범위(20-40점) 내에서 변경되지 않는지 확인합니다. 그리고 범위를 벗어나면 부드럽게 변경됩니다. 그런 다음 수평으로 가는 곳 - 평평합니다. 트렌드가 바뀌는 곳.
수평 섹션에 있는 막대 또는 가격 증분 수와 변경하는 막대의 수를 계산하는 것만 남아 있습니다.
세그먼트(세그먼트)의 높이는 구축된 것으로 간주되어야 합니다.
만들어진
xadviser 는 다음과 같이 썼습니다.
이 알고리즘을 구현하는 것이 얼마나 어려운가요? 그런 계산(추정) 방식이 더 객관적이라고 생각합니다. 어떻게 생각하나요?
아마 할 수 있습니다. 내가 볼게요.
언제인지는 모르겠습니다. 아마도 이미 일요일일 것입니다.
만들어진
그냥 굉장해! 당신에게 큰 존경을 표합니다!
그러나 그 수치는 여전히 믿을 수 없습니다. (실제로는 Grail 이 어느 정도 얻어지긴 했지만, 그렇지는 않습니다. 오류를 찾아봐야 합니다.) 아니면 그런 사이트인가요? 평가하기에는 너무 작지 않을까요? 수신된 데이터를 확인하는 방법. 전문가를 시작할 수 있습니까? 숫자에 따르면 채널 경계에서 고장에 대한 가장 간단한 규칙에 따라 열었을 경우 2018 pp 이익과 488 pp 손실에서 24 거래 * 3pp 스프레드 = 72pp를 받았을 것입니다. 간격(슬리피지 제외).
총 2018-488-72=약 43일 동안 1458pp 이익 (4102(각 15분) / 4 / 24 = 42.7)
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Stop-stop-stop... 역사와 현실을 혼동하지 마세요 =)
나는 즉시 썼습니다. 이제 지그재그를 다시 그릴 때 이러한 추세의 몇 퍼센트가 사라지지 않는지 확인해야 합니다.
이렇게 하려면 시각적 모드에서 테스트를 실행하고 이러한 "신호"를 교환하거나 스크립트를 개선하여 모든 것을 자체적으로 계산하도록 해야 합니다.
xadviser 는 다음과 같이 썼습니다.
측정 영역을 설정하는 방법은 무엇입니까? 지정된 수의 막대를 추가할 수 있습니까?
보고서에 주어진 채널 너비를 추가하는 것이 유용할 것입니다(희망)
확인.
komposter писал (а):
Stop-stop-stop... 역사와 현실을 혼동하지 마세요 =)
나는 즉시 썼습니다. 이제 지그재그를 다시 그릴 때 이러한 추세의 몇 퍼센트가 사라지지 않는지 확인해야 합니다.
이렇게 하려면 시각적 모드에서 테스트를 실행하고 이러한 "신호"를 교환하거나 모든 것을 자체적으로 계산하도록 스크립트를 개선해야 합니다.
다음과 같이 공식화하는 것이 더 정확할 것입니다. 온라인에서 각각의 새로운 TFS는 처음에는 가격이 일정 수준에 도달할 때까지(채널 너비의 2배와 동일), 추세가 됩니다(조건부로 거래가 사라짐 손익분기점) 그리고 이러한 경향은 어디에서도 사라지지 않습니다. 우리가 보는 역사의 결과는 모든 평면 거래는 수익성이 없고 추세 거래는 수익성이 있다는 것입니다. 모든 것이 올바르게 계산되면(별도의 평면 세그먼트와 추세 세그먼트의 합계) 결과는 보고서에서 스프레드 * 트랜잭션 수를 뺀 것과 같습니다. (실패는 당연히 고려하지 않음)
그러나 그 수치는 여전히 믿을 수 없습니다. (실제로 어떤 종류의 Grail 이 얻어지지만, 그렇지 않아야 합니다. 오류를 찾아야 합니다)
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
그게 문제야, 그게 아니야. 일반적으로 그러한 작업은 설정되지 않았습니다. 아이디어는 통계를 수집하고 얻은 데이터가 다른 차량 개발에 적용될 수 있는지 여부를 알아내는 것이었습니다. 말하자면 '부작용'이다.
채널 경계에서 "이마에" 거래를 열면 고장, 즉 반전이 있을 때마다 그래픽으로 각 플랫 섹션은 손실이 되고 각 트렌디 섹션은 이익이 됩니다.
또한 일반적으로 같은 아파트에서 여러 마리의 큰사슴을 잡을 수 있습니다(이번에는 통계 계산의 세부 사항을 살펴보지는 않았지만).
따라서 각 개별 평지에는 여러 마리의 무스가 없을 것입니다 .
첫 번째 의심은 짧은 평가 기간이 선택되었다는 것입니다.
또한 일반적으로 같은 아파트에서 여러 마리의 큰사슴을 잡을 수 있습니다(이번에는 통계 계산의 세부 사항을 살펴보지는 않았지만).
따라서 각 개별 평지에는 여러 마리의 무스가 없을 것입니다 .
예, 평지를 따라 추가로 큰사슴이 없을 것 같습니다. 추세 범위에서 채널 너비를 빼야 하지 않습니까? 시험을 위한 입장.
그림을 자세히 살펴보십시오. ZZ 세그먼트와 혼동하지 마십시오. 형성된 TFS는 추세와 평면 모두에서 어떤 경우에도 경계에서 채널 경계로 "이동"합니다. 가져갈 것이 없습니다. ZZ 세그먼트와 비교하면 여기에서 2개의 채널 너비만큼 더(더) 더 길어집니다. 저는 이것을 언급했습니다. 이것이 Andrey가 통계 계산을 다시 한 이유입니다. 그러나 그것은 유로와 주어진 간격에서 (그림에 있는 것) 밝혀졌습니다. 다른 쌍의 경우(파운드를 확인함) 이미 "더 나은" 50/50에 가깝습니다. 나에게 더 신뢰할 수 있는 것 같다. 모든 채널을 통해 다양한 채널 너비로 운전하더라도 "흥미로운" 옵션을 선택할 수 있습니다.
처음에는 계산의 편의를 위해 ZZ 포인트에 첨부했습니다. 이것은 포인트 값에는 영향을 미치지 않지만 시간 요소에는 영향을 미치기 때문입니다. 내가 이미 언급한 것입니다.
다른 색상으로 강조 표시된 세그먼트는 가격과 채널 경계 값이 동일한 순간에 열린 것처럼 실제 "거래"에 시간적으로 "연결"됩니다.
물론, 나는 이 ZZ의 채널이 어떻게 작동하는지 아주 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 제가 직접 원본 코드를 작성했기 때문에 Andrey(komposter)가 문제의 목적을 위해 그것을 사용했기 때문입니다. 저는 상관하지 않습니다.
수정해야 합니다. 그렇지 않으면 때때로 세그먼트가 잘못 렌더링됩니다. =) 여기에 몇 가지 추가 사항을 추가하는 것이 좋습니다. 그러나 전반적으로 나는 그를 정말 좋아합니다.
차트에 표시된 평활화 표시기가 다시 그려지지만 약간만 나타납니다. 원칙적으로 모든 필터, 이동, 회귀 또는 DCT를 사용할 수 있습니다. 날카로운 방출로 인해 노이즈에 약간 더 강하지만 이것은 그렇게 중요하지 않습니다. 제 생각에 더 중요한 것은 거래 논리가 추세 및 평면에서 처리되는 방식입니다.
거래 로직은 어떤 식으로든 처리되지 않습니다. 다양한 TS에서 사용 가능한 일정한 추세와 평평한 조건에서 시간(막대 수) 및 가치(pp)의 관점에서 가격이 평평하고 추세에 있다는 통계 데이터를 얻는 것이 목표였습니다.
"측면" 결과로 일부 매개변수의 경우 플랫 항목에 비해 추세 섹션의 상당한 이점이 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 수신된 데이터의 신뢰성을 확인하는 작업이 있으며 거래에 대해 이야기하고 있습니다.
올바르게 사용하면 추세 지역보다 평평한 지역에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문입니다.
완전히 동의 해. 나는 우리가 TS에 대한 거래 기준을 작성하는 것에 대해 이야기하지 않는 동안 반복합니다.