비교의 정확성을 위해 ZZ 세그먼트의 수는 비교된 채널 너비에 대해 거의 같아야 한다고 생각합니다. 실시되었습니까? 또한 "좁은"채널의 경우 기록을 통해 일련의 "포인트"(즉, 다른 섹션에 대한 원하는 비율 값)를 얻을 수 있으며 분포를 볼 수 있습니다. 요점은 "넓은" 채널에 대한 결과가 실제로 이 분포에 맞지 않는지 여부를 이해하려고 시도하는 것입니다.
그리고 또 다른 생각이 떠오릅니다. 실시간 분석 중에 이러한 "추세"가 몇 퍼센트나 사라질지 확인하는 것입니다.
ZigZag 채널의 좋은 점은 레벨이 고정되어 있고 필요한 경우 변경하여 지연을 제어할 수 있다는 것입니다. 이것은 약간의 미끄러짐과 손실을 배제하지는 않지만 더 신뢰할 수 있는 것 같습니다. 게다가, 스프레드는 무언가를 먹을 것입니다. 내가 말한 두 가지 옵션을 시도하고 적어도 역사에서 몰아내야 합니다.
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까?"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 썼듯이, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 휘파람에 대해 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
방해해서 죄송합니다. 볼 것이 있습니까? 그리고 일반적으로이 주제는 나에게 흥미롭지 만 대화 중간부터 모든 것을 이해하지 못했습니다. 반대가 아니라면 이 문제에 대해 새 분기를 시작할 수 있습니다.
오래 전 일입니다. 모든 것이 이 링크, 페이지, 네 번째 페이지에서 시작되었습니다. Vladislav는 자신의 접근 방식을 공유했으며 가격이 "집중되는" 안정적인 수준을 찾는 데 "잘 맞습니다"(부록: 플랫 과 같은 것). 최근에 이 스레드에서 이에 대해 썼습니다.
나는 그러한 주제에 대해 전혀 반대하지 않습니다. 아마도 그것이 지금 많은 사람들에게 그렇게 흥미롭지 않을 수도 있다는 것은 또 다른 문제입니다. 그리고 가장 중요한 것은 - 왜? 이것은 "유머의 농담"이 아니라 설명된 작업이며 실제로 상당한 통계적 이점이 있습니다. 사실, 항상 그렇듯이 미묘한 부분이 있습니다. 내가 찾은 종속성은 일부 채널 클래스에서만 작동합니다. 그리고 이 모델은 전체적으로 사용된 통계적 방법에서 적절한 드로다운과 스톱 계산의 어려움을 "상속"합니다. 이 스레드에서도 이에 대해 쓴 것 같습니다.
주제가 정말 흥미롭다면 통계를 수집 하고 동료들이 알신으로 시장을 측정합니다 . 나는 이미 수집 방법의 본질을 설명했습니다.
“이렇게 하려면 동일한 추세를 검색하는 반복적인 프로세스를 시작하는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 특정 과거 범위의 각 샘플에서 선형 회귀(고정된 현재 샘플 사용)를 거쳐 각 샘플에 대해 미래에 최대 기간을 갖는 LR만 남겨둘 필요가 있습니다. 마찬가지로 추세가 우세하다고 주장하는 사람들도 반박할 수 있습니다. 50/50 비율이 필요합니다. 정리하기도 쉽습니다. 수학적 관점) 구성된 채널은 추세가 아닙니다. 나는 추세 의사 기준으로 다음을 생각해 냈습니다. 채널이 "살아있는" 경우, 즉 가격이 그 경계를 넘지 않았으며, 또 다른 초기 길이인 경우 추세가 더 가능성이 있었습니다. 이는 "무작위" 시계열에 나타나는 특정 길이의 추세 확률에 대한 추측적인 계산 때문입니다. 시계에서 채널 검색의 기록 범위를 300개 이상의 판독값으로 설정하면 추세가 어디에나 있을 것입니다."
전체 열거에 대한 데이터만 포함하면 됩니다. 수신된 모든 채널에 대해 그렇지 않으면 전체 질량에서 "안정된" 채널을 선택할 수 없습니다. 기준 자체에 미묘한 부분이 있습니다. 사실은 채널 경계를 넘어서는 가격이 채널을 전혀 파괴하지 않는다는 것입니다. 다음 판독에서 가격은 채널로 돌아가 얼마 동안 "앉아" 있을 수 있습니다. 채널 경계를 늘리는 것도 도움이 됩니다. 따라서 이러한 간단한 기준은 큰 노이즈를 제공하고 실제 그림을 왜곡하므로 결과적으로 종속성을 찾을 수 없습니다. 여기서는 완전히 다른 기준이 필요하지만 추세 공식은 선형 회귀입니다.
데이터 수집 방법, 데이터 범주에서 시스템을 선택하여 종속성 검색Mining 다음 "channel lifespan" 매개변수를 분류하고 먼저 메서드를 실행합니다(예: Column ).중요도 (열의 중요도, 연관 등의 방법,클러스터링 및 기타는 모든 시스템에 한 형태 또는 다른 형태로 존재함) 연구 중인 채널의 매개 변수가 존재 기간에 가장 영향을 미치는지 확인하면 손가락으로 셀 수 있다고 확신합니다. 글쎄, 어떤 매개 변수와 다음에해야 할 일-쉽게 알아낼 수 있다고 생각합니다. 그리고 늙은 허스트를 잊지 마세요.
그리고 또 다른 생각이 떠오릅니다. 실시간 분석 중에 이러한 "추세"가 몇 퍼센트나 사라질지 확인하는 것입니다.
추세의 최소 절반이 처음부터 올바르게 결정된 경우 - 이것은 대성배 =)
제 생각에는 지그재그 광선이 방향을 바꿀 수 있는 가격 수준입니다. 이 채널은 현재 막대에 구축되어 있습니다....
비교의 정확성을 위해 ZZ 세그먼트의 수는 비교된 채널 너비에 대해 거의 같아야 한다고 생각합니다. 실시되었습니까? 또한 "좁은"채널의 경우 기록을 통해 일련의 "포인트"(즉, 다른 섹션에 대한 원하는 비율 값)를 얻을 수 있으며 분포를 볼 수 있습니다. 요점은 "넓은" 채널에 대한 결과가 실제로 이 분포에 맞지 않는지 여부를 이해하려고 시도하는 것입니다.
추신 마지막으로, 이 주제는 평평하지 않습니다 :)
비교의 정확성을 위해 ZZ 세그먼트의 수는 비교된 채널 너비에 대해 거의 같아야 한다고 생각합니다. 실시되었습니까?
다른 이야기를 다른 채널과 비교해야 하는 이유를 이해하지 못했습니다.
lna01 은 다음과 같이 썼습니다.
추신: 마지막으로 이 주제는 평평하지 않습니다. :)
저항의 붕괴였다. 이제 우리는 같은 수준으로 롤백을 기다려야 하고 리바운드를 위해 플레이해야 합니다 =)
비교의 정확성을 위해 ZZ 세그먼트의 수는 비교된 채널 너비에 대해 거의 같아야 한다고 생각합니다. 실시되었습니까?
다른 이야기를 다른 채널과 비교해야 하는 이유를 이해하지 못했습니다.
그러나 가상 거래의 수에 있어서는 동등할 것입니다. 즉, 포인트는 통계 제공 측면에서 동일합니다. 실생활(즉, 미래)에서의 행동의 관점에서 우리는 원하는 특성의 역학에 관심이 있습니다. 그리고 이 역학이 다양한 채널 너비에 대해 얼마나 근접할 것입니다.
1년에 100번의 거래는 한 달에 100번의 거래와 같지 않습니다. 벤드의 수로 전략을 비교하는 것은 옳지 않은 것 같습니다.
게다가, 넓은 채널은 다른 시장 상황에 의해 지배될 수 있는 역사의 중요한 부분을 포착할 수 있습니다.
게다가, 넓은 채널은 다른 시장 상황에 의해 지배될 수 있는 역사의 중요한 부분을 포착할 수 있습니다.
권리. 그래서 우리는 게임을 시작했습니다. 그리고 그것도 역사가 되었습니다. 이 조각에서 지표가 달라졌다는 것이 밝혀지지 않았습니까?
프랙털리티(Fractality)의 가정은 더 짧은 시간 동안 발견된 패턴을 확장함으로써 대규모 시장의 행동 을 판단하는 것을 가능하게 합니다. 유일한 문제는 그것이 시장에 어느 정도 적용되는지입니다. :)
지그재그로 채널을... 무슨 채널??? 그들은 무엇을 의미합니까?
제 생각에는 지그재그 광선이 방향을 바꿀 수 있는 가격 수준입니다. 이 채널은 현재 막대에 구축되어 있습니다....
그리고 또 다른 생각이 떠오릅니다. 실시간 분석 중에 이러한 "추세"가 몇 퍼센트나 사라질지 확인하는 것입니다.
ZigZag 채널의 좋은 점은 레벨이 고정되어 있고 필요한 경우 변경하여 지연을 제어할 수 있다는 것입니다. 이것은 약간의 미끄러짐과 손실을 배제하지는 않지만 더 신뢰할 수 있는 것 같습니다. 게다가, 스프레드는 무언가를 먹을 것입니다. 내가 말한 두 가지 옵션을 시도하고 적어도 역사에서 몰아내야 합니다.
추세의 최소 절반이 처음부터 올바르게 결정된 경우 - 이것은 대성배 =)
SK 로
에게 중성자. 중요한!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 게시물 "grasn 11.01.07 16:16".
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까?"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 썼듯이, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 휘파람에 대해 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
방해해서 죄송합니다. 볼 것이 있습니까? 그리고 일반적으로이 주제는 나에게 흥미롭지 만 대화 중간부터 모든 것을 이해하지 못했습니다. 반대가 아니라면 이 문제에 대해 새 분기를 시작할 수 있습니다.
오래 전 일입니다. 모든 것이 이 링크, 페이지, 네 번째 페이지에서 시작되었습니다. Vladislav는 자신의 접근 방식을 공유했으며 가격이 "집중되는" 안정적인 수준을 찾는 데 "잘 맞습니다"(부록: 플랫 과 같은 것). 최근에 이 스레드에서 이에 대해 썼습니다.
나는 그러한 주제에 대해 전혀 반대하지 않습니다. 아마도 그것이 지금 많은 사람들에게 그렇게 흥미롭지 않을 수도 있다는 것은 또 다른 문제입니다. 그리고 가장 중요한 것은 - 왜? 이것은 "유머의 농담"이 아니라 설명된 작업이며 실제로 상당한 통계적 이점이 있습니다. 사실, 항상 그렇듯이 미묘한 부분이 있습니다. 내가 찾은 종속성은 일부 채널 클래스에서만 작동합니다. 그리고 이 모델은 전체적으로 사용된 통계적 방법에서 적절한 드로다운과 스톱 계산의 어려움을 "상속"합니다. 이 스레드에서도 이에 대해 쓴 것 같습니다.
주제가 정말 흥미롭다면 통계를 수집 하고 동료들이 알신으로 시장을 측정합니다 . 나는 이미 수집 방법의 본질을 설명했습니다.
“이렇게 하려면 동일한 추세를 검색하는 반복적인 프로세스를 시작하는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 특정 과거 범위의 각 샘플에서 선형 회귀(고정된 현재 샘플 사용)를 거쳐 각 샘플에 대해 미래에 최대 기간을 갖는 LR만 남겨둘 필요가 있습니다. 마찬가지로 추세가 우세하다고 주장하는 사람들도 반박할 수 있습니다. 50/50 비율이 필요합니다. 정리하기도 쉽습니다. 수학적 관점) 구성된 채널은 추세가 아닙니다. 나는 추세 의사 기준으로 다음을 생각해 냈습니다. 채널이 "살아있는" 경우, 즉 가격이 그 경계를 넘지 않았으며, 또 다른 초기 길이인 경우 추세가 더 가능성이 있었습니다. 이는 "무작위" 시계열에 나타나는 특정 길이의 추세 확률에 대한 추측적인 계산 때문입니다. 시계에서 채널 검색의 기록 범위를 300개 이상의 판독값으로 설정하면 추세가 어디에나 있을 것입니다."
전체 열거에 대한 데이터만 포함하면 됩니다. 수신된 모든 채널에 대해 그렇지 않으면 전체 질량에서 "안정된" 채널을 선택할 수 없습니다. 기준 자체에 미묘한 부분이 있습니다. 사실은 채널 경계를 넘어서는 가격이 채널을 전혀 파괴하지 않는다는 것입니다. 다음 판독에서 가격은 채널로 돌아가 얼마 동안 "앉아" 있을 수 있습니다. 채널 경계를 늘리는 것도 도움이 됩니다. 따라서 이러한 간단한 기준은 큰 노이즈를 제공하고 실제 그림을 왜곡하므로 결과적으로 종속성을 찾을 수 없습니다. 여기서는 완전히 다른 기준이 필요하지만 추세 공식은 선형 회귀입니다.
데이터 수집 방법, 데이터 범주에서 시스템을 선택하여 종속성 검색 Mining 다음 "channel lifespan" 매개변수를 분류하고 먼저 메서드를 실행합니다(예: Column ). 중요도 (열의 중요도, 연관 등의 방법, 클러스터링 및 기타는 모든 시스템에 한 형태 또는 다른 형태로 존재함) 연구 중인 채널의 매개 변수가 존재 기간에 가장 영향을 미치는지 확인하면 손가락으로 셀 수 있다고 확신합니다. 글쎄, 어떤 매개 변수와 다음에해야 할 일-쉽게 알아낼 수 있다고 생각합니다. 그리고 늙은 허스트를 잊지 마세요.