운영 시간에 가격을 반영하는 지표가 필요합니다.
과학이 때때로 작동하는 방식입니다. 명확하지 않은 것이 있으면 새로운 용어가 만들어집니다.
'운영시간'이라는 용어는 생각하지 않으려고 노력했는데 이것도 마음에 안들지만 사용해야 이해가 가는데 이런 지표를 만드는 방법에 대한 아이디어가 있으신가요?
Prival , 어떻게 m.o. 그리고 분산? 틱 프로세스를 무작위로 해석하면 이론상 다른 구현이 있습니다. 랜덤 프로세스와 관련된 통계에는 대략 두 가지 종류가 있습니다. 이는 구현에 대한 평균화 및 시간에 따른 평균화를 사용한 통계입니다.
구현별: 동시에 서로 다른 구현에 속하는 서로 다른 틱에 대한 정보를 어디에서 얻을 수 있습니까? 다른 DC에서? 그렇다면 그들이 속한 도착 시간을 어떻게 결정할 것입니까? 저것들. 어떻게 동기화 하시겠습니까?
아니면 m.o.를 평가하시겠습니까? 다른 시간에 발생한 여러 연속 틱에 대한 분산은 무엇입니까? 이것은 시간이 지남에 따라 또 다른 평균이며 일반 막대보다 나은 이유는 여전히 불분명합니다.
일반적으로 이제 여러 사람들이 다른 아이디어에 따라 등량 막대의 지표를 만들려고 노력하고 있습니다. 최소한 먼저 하세요. ..
인공 틱에 대해 이야기하고 있습니다. 그것은 무엇입니까? 나는 이것을 관찰하지 않았다.
이 '구멍이 없는 그래프'' 에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다. 상황이 매우 차분한 시장이라고 가정해 보겠습니다. 5분 거래 없음. 거래가 있었습니다(틱이 도착했습니다). 차트의 구멍을 닫으려면 1분에 4개의 막대를 만들어야 합니다. 4개의 틱이 형성되고 Open=Close가 있는 4개의 막대가 그 위에 구축됩니다. 한마디로 진짜 거래는 없었는데 바(tiki)가 나타났다.
Prival , 'Graphics without "Holes"' 는 메타쿼타의 공식 기사가 아니라 구멍 문제에 대한 해결책을 제시하는 콤포스터 기사입니다. 솔직히 말해서, 저는 개인적으로 이 구멍을 채울 필요가 없지만(빨간색으로 30분까지 구멍이 있습니다) 누군가 필요합니다.
Prival , 어떻게 m.o. 그리고 분산? 틱 프로세스를 무작위로 해석하면 이론상 다른 구현이 있습니다. 랜덤 프로세스와 관련된 통계에는 대략 두 가지 종류가 있습니다. 이는 실현에 대한 평균과 시간에 대한 평균을 사용한 통계입니다.
구현별: 동시에 서로 다른 구현에 속하는 서로 다른 틱에 대한 정보를 어디에서 얻을 수 있습니까? 다른 DC에서? 그러면 그들이 속한 도착 시간을 어떻게 결정할 것입니까? 저것들. 어떻게 동기화 하시겠습니까?
아니면 m.o.를 평가하시겠습니까? 다른 시간에 발생한 여러 연속 틱에 대한 분산은 무엇입니까? 이것은 시간이 지남에 따라 다른 평균이며 일반 막대보다 어떻게 더 나은지 아직 명확하지 않습니다.
일반적으로 이제 여러 사람들이 다른 아이디어에 따라 등량 막대의 지표를 만들려고 노력하고 있습니다. 최소한 먼저 하세요. ..
이 '소음 교환 시도의 표준 오류("MT4 거리의 악몽'이었습니다)' 이 있는 경우 빌드할 수 있습니다. 네, 이것이 바로 제가 'evaluate m.o. 다른 시간에 발생한 여러 연속 틱에 대한 분산"이지만 작동할 것입니다. 정확도가 높아집니다. Y축에서 이 점은 +-신뢰 구간(H 및 L 아님)입니다. 그 그래프가 어떻게 생겼는지 상상해보십시오. 우리는 50개의 틱을 수집하고 그 중 45개는 가격이 동일하고 5개에는 상당한 편차가 있습니다. 그리고 X 축을 따라 이것은 또한 점이지만 매분의 시작 부분에 고정된 시간이 아닙니다. 물론 + - 이 축을 따른 신뢰 구간입니다.
군사적 측면에서 조종사의 왼쪽 눈을 맞추는 것은 불가능하지만(수학적으로 이것은 한 점을 맞을 확률), 이 눈이 있는 영향을 받는 부위를 0.97의 확률로 플로팅하는 것은 가능합니다 :-). 그리고 그것은 정확히 영역(타원)이어야 하며, 한 지점에 구축된 OHLC 세그먼트가 아닙니다. 그리고 분석된 틱의 수를 제어하는 것이 좋을 것입니다.
이것을 실제로 구현하는 방법, 도와주세요
그래서 나는 이것을 본 적이 없다고 말하고 당신의 그림에서는 그렇지 않습니다. 시간의 구멍을 덮는 인공 바가 있었다면 그 시가는 이전 바의 종가와 같겠지만 사진에서는 그렇지 않다.
나는 그것이 순수한 형태로 거기에 그려지지 않는다는 데 동의합니다. DC 필터의 작업도 거기에서 나타납니다. tics 2 3과 4는 거의 동시에 나타났습니다. 2번째 틱에는 막대가 그려져 있어서 인공 틱인지 진짜 틱인지는 답을 못 드렸습니다. 이 3개의 진드기가 나타나기까지 시간 간격이 1분 이상이므로 오히려 인공적입니다.
Prival, 'Graphics Without "Holes"' 는 메타 인용의 공식 기사가 아니라 구멍 문제에 대한 해결책이 있는 komposter 기사입니다. 솔직히 말해서, 저는 개인적으로 이 구멍을 채울 필요가 없지만(빨간색으로 30분까지 구멍이 있습니다) 누군가 필요합니다.
그리고 나는 필요가 없지만 반대로 그들은 방해합니다. 이 곡선의 분석에 대한 나의 접근 방식의 관점에서 이것은 잘못된 측정이며 어떤 방법으로든 피해야 합니다.
실제 틱을 수집하고 예상 가격을 표시하는 표시기가 필요합니다. (이것이 현재 5틱의 평균 가격 값으로 8자리까지 정확합니다.) 그리고 이 추정치를 이 추정치의 신뢰 구간과 함께 화면의 한 지점으로 반영합니다.
기본으로 틱 표시기 Rosh를 사용하기로 결정했습니다.
다음은 그의 설명입니다.
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
여기에서 픽업할 수 있습니다.
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
그러나 나는 인공 진드기라고 부를 수 있는 "거짓 진드기"(거짓 측정)의 문제에 부딪쳤다. 이 자료에서 이해한 바와 같이 '구멍 없는 그래픽'
이전에 MT4는 트랜잭션이 없으면 막대를 건너뛰었습니다(지금은 실제 틱만 수집하기 위해 필요한 것입니다). 하지만 동시에 시간당 분봉 수가 60개에 못 미친다는 어려움도 있었다. 분명히 개발자들은 구멍을 없애기로 결정했고 기사에서 설명한 대로 “… 가격 변동이 없으면 시작 가격이 이전 막대의 종가와 동일한 막대를 그려야 합니다."
나는 손에 스톱워치를 들고 앉아서 모든 것이 어떻게 작동하는지 확인하기 시작했고 지연과 "인공 진드기"의 이상한 효과를 발견했습니다. 이것을 그림으로 설명하겠습니다.
나는 챔피언십에서 인용, 시장 GBPUSD 2:12 모스크바 시간처럼 차분한 모니터를 봅니다. 나는 시간을 표시합니다. 나는 지점 1에 있습니다. 1분 이상이 지나면 거의 즉시 세 개의 눈금이 형성됩니다(숫자 2 3 및 4). 이에 따라 2개의 미세봉이 형성된다. 아마도 틱 2는 인공적이지만 내가 틀릴 수도 있지만 매우 비슷하게 보입니다.
따라서 작업은 표시기를 만드는 것입니다. 이상적으로는 DC 입력에서 모든 틱을 수집하고 가격이 변경되었는지 여부에 관계없이 위에서 설명한 형식으로 모니터에 표시해야 합니다. 가장 중요한 것은이 가격으로 세계 어딘가에서 거래가 이루어졌다는 것입니다 (실제 틱). 최소한 MOJ와 분산을 표시하기 위해 10개의 실제 틱이 수집되었습니다.
따라서 인공 진드기가 있는 상태에서 필터링된 데이터에 대해 최소한 유사한 작업을 수행하는 방법에 대한 도움을 요청합니다. 이상은 없다는 것을 이해합니다. 왜냐하면 DC는 입력에 있는 것을 제공하지 않습니다. 그러나 적어도 인공 틱은 제거하십시오. 운영 시간에 가격 차트를 작성하십시오. 과거 평균에 의존하지 않고 '일중 거래의 시간 대체 원칙' 과 같은 것.
도와 주셔서 감사합니다.