자본 및 대차 대조표 - 페이지 26

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FOXXXi писал(а) >>

아주 빨리.모든 것이 작동합니다.감사합니다!RF 표시기가 어떻게 계산되는지 이해하지 못했고 MM으로 명확하지 않습니다. 우리는 하나의 위치를 가지고 있기 때문에 재계산은 어떻게 진행됩니까?초기 잔액에서 이익 값을 다음으로 나눴습니다. 최대 자산 포인트(초기 잔액에서 현재 자산까지)는 최대 손실까지 RF 지표와 수렴하지 않습니다.

RF = 현재 자본 / 최대 손실. 이 공식은 지표에 사용됩니다.

RF = (현재 자본 - 초기 잔액) / 최대 인출액. 당신은 이것에 의존합니다.

어느 것이 맞습니까?

다른 악기에 대해 여러 위치가 있을 수 있으며 다른 시간에 열릴 수 있습니다. MM이 활성화되면 로트는 현재 자산에서 계산됩니다. 옳지 않습니다. 왜냐하면. 무료 자금 계정이 없습니다. 한 위치의 경우 초기 잔액에서 로트가 계산됩니다.

 
Xupypr >> :

RF = 현재 자본 / 최대 손실. 이 공식은 지표에 사용됩니다.

RF = (현재 자본 - 초기 잔액) / 최대 인출액. 당신은 이것에 의존합니다.

어느 것이 맞습니까?

다른 악기에 대해 여러 위치가 있을 수 있으며 다른 시간에 열릴 수 있습니다. MM이 활성화되면 로트는 현재 자산에서 계산됩니다. 옳지 않습니다. 왜냐하면. 무료 자금 계정이 없습니다. 한 위치의 경우 초기 잔액에서 로트가 계산됩니다.

이제 지표의 RF가 큰 것으로 판명된 이유가 분명합니다. 올바른 공식은 RF = (유동 자산 - 초기 잔액) / 최대 손실액입니다.

나는 동시에 다른 로트가 열려있는 하나의 다중 위치를 의미했습니다.

 

수정하고 Code Base에서 업데이트하겠습니다.

이 경우 MM이 활성화되면 로트가 초기 잔액의 일부로 다시 계산됩니다.

표시기의 MM 기능은 경험이 있으므로 주의해서 다루어야 합니다.

 
Xupypr >> :

표시기의 MM 기능은 경험이 있으므로 주의해서 다루어야 합니다.

그래서 지금 제대로 작동하거나 ..?

 
맞습니다. 하지만 10,000의 예치금에 대해 우리는 가능한 최대 로트로 많은 포지션을 열 수 있습니다. 왜냐하면 무료 자금은 계산되지 않습니다.
 

아..기억나네요.. 이 순간을 생각합니다 :)

일반적으로 이것의 기능에 약간의 문제가 있는게 죄라고만 생각했는데..

 

지표 및 스크립트에 사용되는 지분 계산 공식에 대해 질문이 있습니다. 원래는 공개 가격(버전 v7 - 닫기)을 사용합니다. 즉, 그래서: 

     if ( Type [ j ] = = OP_BUY ) profitloss + = Commission [ j ] + CurSwap [ j ] + ( iClose ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - OpenPrice [ j ] ) * Lots [ j ] * lotsize ;
     else
     {
      spread = MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_POINT ) * MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_SPREAD ) ;
      profitloss + = Commission [ j ] + CurSwap [ j ] + ( OpenPrice [ j ] - iClose ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - spread ) * Lots [ j ] * lotsize ;
     }

이 알고리즘을 통해 지표의 자산 가치가 MT4 테스터가 제공하는 것과 일치하지 않는다는 것을 (테스트, 즉 지표 비교를 통해) 발견했습니다. 가격을 High(구매) 및 Low(판매)로 바꾸면 지표가 완벽하게 수렴됩니다. 예제 코드: 

         if ( Type [ j ] = = OP_BUY )
         {
           profitloss + = Commission [ j ] + Swap [ j ] + ( iHigh ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - OpenPrice [ j ] ) * LotsArray [ j ] * lotsize ;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_POINT ) * MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_SPREAD ) ;
           profitloss + = Commission [ j ] + Swap [ j ] + ( OpenPrice [ j ] - iLow ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - spread ) * LotsArray [ j ] * lotsize ;
         }
MT4 테스터가 이러한 알고리즘을 사용하고 있다는 사실로 판단하면 서버도 같은 방식으로 드로다운을 계산할 것이라고 추측할 수 있다. 따라서 질문 - 표시기와 스크립트를 수정하는 것이 의미가 있습니까?
 

더 마음에 들면 수정하십시오.

테스터가 그러한 알고리즘을 사용할 수도 있지만 다중 통화는 아닙니다. 따라서 이러한 계산은 하나의 기기(잠금 없음)에 대해서만 유효합니다.

종가를 사용하면 상품 간에 최소한 어느 정도 동기화가 이루어집니다. 높고 낮음에 대해 말할 수없는 것.

 
다른 악기의 동기화 측면에서 열기 및 닫기가 더 나은 것보다 따라잡을 수 없습니다. 그것에 관해서는, 가격 흐름을 막대로 절단하여 인위적으로 도입된 Open/Close보다 극단값이 동기화를 위한 기준점이라고 더 많이 주장할 수 있습니다.
 

이 컷은 모든 악기에서 동일합니다. 저것들. xx시간 xx분에 그런 가격이 있었다고 말하는 것이 안전합니다. 예를 들어 D1과 같이 극한값이 형성되는 정확한 시간의 이름을 지정하십시오.

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