복잡한 차익거래
그건 그렇고, 총 스왑이 항상 긍정적 인 방식으로 상품과 거래 방향이 선택됩니다. 따라서 상관 델타의 부호를 변경하려는 한 기다릴 수 있지만 이 작업에 하루 이상 걸리는 경우는 드뭅니다.
DrawDown :
현재 기간 N에 대한 a/b와 b/c 사이의 상관 값이 양수이고 최대값 영역에 있는 경우 잠시 후 동일한 기간 동안 동일한 도구 간의 상관 값 음수 형태를 취하고 최소값에 도달하거나 거의 도달합니다.
오, 샤이탄... 저는 상관관계 그래프를 묵상하고 이 비행 계수에서 무엇을 얻을 수 있는지 이해하려고 합니다. 1에서 -1로 또는 그 반대로 상관 관계가 있습니다.현재 기간 N에 대한 a/b와 b/c 사이의 상관 값이 양수이고 최대값 영역에 있는 경우 잠시 후 동일한 기간 동안 동일한 도구 간의 상관 값 음수 형태를 취하고 최소값에 도달하거나 거의 도달합니다.
그건 그렇고, 당신은 역사에 대해 테스트 할 수 있습니다. 상관 관계가 계산되고 한 쌍에서 거래가 시작된 다음 다른 쌍에서 실행되고 결과를 합산합니다.
timbo :
아래로 그리기 :
현재 기간 N에 대한 a/b와 b/c 사이의 상관 값이 양수이고 최대값 영역에 있는 경우 잠시 후 동일한 기간 동안 동일한 도구 간의 상관 값 음수 형태를 취하고 최소값에 도달하거나 거의 도달합니다.
오, shaitan... 저는 상관관계 그래프를 묵상하고 이 비행 계수에서 무엇을 얻을 수 있는지 이해하려고 합니다. 1에서 -1로 또는 그 반대로 상관 관계가 있습니다.현재 기간 N에 대한 a/b와 b/c 사이의 상관 값이 양수이고 최대값 영역에 있는 경우 잠시 후 동일한 기간 동안 동일한 도구 간의 상관 값 음수 형태를 취하고 최소값에 도달하거나 거의 도달합니다.
그건 그렇고, 당신은 역사에 대해 테스트 할 수 있습니다. 상관 관계가 계산되고 한 쌍에서 거래가 시작된 다음 다른 쌍에서 실행되고 결과를 합산합니다.
이것은 내가 시도했다. 테스터에서 위의 거래 중 2개는 부재하고 2개는 시차가 있습니다. 그래서 백테스트 결과를 1분도 믿지 않는 쪽이 더 좋았다. 데모는 지표가 아니지만 "시끄러운" DC가 있는 경우 평균 미끄러짐 및 인용 빈도가 있더라도 시스템은 전방 데모에서와 동일한 결과를 표시할 수 있습니다. 따라서 간헐적인 인터넷이 있더라도 순방향 테스트가 더 좋습니다.
그건 그렇고, 나는 그 계수의 비행에서 아무 것도 볼 수 없기 때문에 상관 관계 자체를 고려하지 않습니다. 나는 후자의 증분만을 사용합니다 ;) 동시에 상관 관계 자체는 부호를 변경하지 않습니다.
DrawDown :
이것은 내가 시도했다. 테스터에서 위의 거래 중 2개는 부재하고 2개는 시차가 있습니다. 그래서 백테스트 결과를 1분도 믿지 않는 쪽이 더 좋았다. 데모는 지표가 아니지만 "시끄러운" DC가 있는 경우 평균 미끄러짐 및 인용 빈도가 있더라도 시스템은 전방 데모에서와 동일한 결과를 표시할 수 있습니다. 따라서 간헐적인 인터넷이 있더라도 순방향 테스트가 더 좋습니다.
그건 그렇고, 나는 그 계수의 비행에서 아무 것도 볼 수 없기 때문에 상관 관계 자체를 고려하지 않습니다. 나는 후자의 증분만을 사용합니다 ;) 동시에 상관 관계 자체는 부호를 변경하지 않습니다.
이것은 내가 시도했다. 테스터에서 위의 거래 중 2개는 부재하고 2개는 시차가 있습니다. 그래서 백테스트 결과를 1분도 믿지 않는 쪽이 더 좋았다. 데모는 지표가 아니지만 "시끄러운" DC가 있는 경우 평균 미끄러짐 및 인용 빈도가 있더라도 시스템은 전방 데모에서와 동일한 결과를 표시할 수 있습니다. 따라서 간헐적인 인터넷이 있더라도 순방향 테스트가 더 좋습니다.
그건 그렇고, 나는 그 계수의 비행에서 아무 것도 볼 수 없기 때문에 상관 관계 자체를 고려하지 않습니다. 나는 후자의 증분만을 사용합니다 ;) 동시에 상관 관계 자체는 부호를 변경하지 않습니다.
몇 년 전에 비슷한 Expert Advisor를 작성하여 MQL을 엉망으로 만들기 시작했습니다. 여기 에서 볼 수 있습니다. 일반적으로 이것은 DC의 순수한 탈의이며 아무도 오랫동안 이것을 용납하지 않을 것입니다. 수백 3달러를 벌고 인출하면 운이 좋다고 생각할 수 있습니다.
New :
몇 년 전에 비슷한 Expert Advisor를 작성하여 MQL을 엉망으로 만들기 시작했습니다. 여기 에서 볼 수 있습니다. 일반적으로 이것은 DC의 순수한 탈의이며 아무도 오랫동안 이것을 용납하지 않을 것입니다. 수백 3달러를 벌고 인출하면 운이 좋다고 생각할 수 있습니다.
아래로 그리기 :
이것은 내가 시도했다. 테스터에서 위의 거래 중 2개는 부재하고 2개는 시차가 있습니다. 그래서 백테스트 결과를 1분도 믿지 않는 쪽이 더 좋았다. 데모는 지표가 아니지만 "시끄러운" DC가 있는 경우 평균 미끄러짐 및 인용 빈도가 있더라도 시스템은 전방 데모에서와 동일한 결과를 표시할 수 있습니다. 따라서 간헐적인 인터넷이 있더라도 순방향 테스트가 더 좋습니다.
그건 그렇고, 나는 그 계수의 비행에서 아무 것도 볼 수 없기 때문에 상관 관계 자체를 고려하지 않습니다. 나는 후자의 증분만을 사용합니다 ;) 동시에 상관 관계 자체는 부호를 변경하지 않습니다.
이것은 내가 시도했다. 테스터에서 위의 거래 중 2개는 부재하고 2개는 시차가 있습니다. 그래서 백테스트 결과를 1분도 믿지 않는 쪽이 더 좋았다. 데모는 지표가 아니지만 "시끄러운" DC가 있는 경우 평균 미끄러짐 및 인용 빈도가 있더라도 시스템은 전방 데모에서와 동일한 결과를 표시할 수 있습니다. 따라서 간헐적인 인터넷이 있더라도 순방향 테스트가 더 좋습니다.
그건 그렇고, 나는 그 계수의 비행에서 아무 것도 볼 수 없기 때문에 상관 관계 자체를 고려하지 않습니다. 나는 후자의 증분만을 사용합니다 ;) 동시에 상관 관계 자체는 부호를 변경하지 않습니다.
몇 년 전에 비슷한 Expert Advisor를 작성하여 MQL을 엉망으로 만들기 시작했습니다. 여기 에서 볼 수 있습니다. 일반적으로 이것은 DC의 순수한 탈의이며 아무도 오랫동안 이것을 용납하지 않을 것입니다. 수백 3달러를 벌고 인출하면 운이 좋다고 생각할 수 있습니다.
글쎄, 거의, 그러나 아주는 아닙니다. 제가 알기론 당신 고문의 원칙은 삼각차익거래였습니다. 나는 또한 처음부터 이 아이디어를 구현하려고 했지만 쌍의 조합을 찾을 수 없었습니다. 따라서 이 차익 거래 방법은 자금에서만 가능합니다. 또한 DC는 파이핑을 중단하지만 동의하지만 이익을 위해 일하는 것을 금지하지는 않습니다. 그리고 당신은 내 경우를 삐걱 거리는 소리라고 부를 수는 없지만 (아니면 당신이 할 것입니까?!!!), 그러나 어쨌든 나는 하루 이상으로 포지션을 유지하기위한 최소 시간을 설정할 수 있습니다. 그러면 후자의 계산에서 고려하지 않기 때문에 파이핑을 호출하는 것은 확실히 불가능하고 스왑은 이익에 플러스를 줄 것입니다. 최종 거래는 다음과 같습니다.
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | 구입 | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | 팔다 | 1.00 | 오더스드 | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
이익은 1핍이지만 이 거래를 핍이라고 하는 곳을 보여주세요.
DrawDown , 아아, 지금까지 이것은 거의 모든 거래의 결과로 보아도 순수한 핍박입니다. 1.5포인트 미만인 거래 기대치에 대해 우리는 무엇을 말할 수 있습니까? TP를 2포인트로 올려도 질적으로 아무것도 바뀌지 않습니다. 그리고 하루 만에 결과를 고려할 때 심각하지 않습니다.
삼각 차익 거래 . 처음부터 이 아이디어를 구현하려고 시도했지만 쌍의 조합을 찾을 수 없었습니다.
예를 들어, 여기를 보십시오: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . 모든 십자가가 반드시 인용되는 것은 아니지만 확인하는 것은 가능합니다.
Mathemat :
삼각 차익 거래. 처음부터 이 아이디어를 구현하려고 시도했지만 쌍의 조합을 찾을 수 없었습니다.
흥미롭고 흥미롭습니다. 그런 스왑으로 DC의 이름과 주소를 drawdown!sobaka_rambler=ru로 보낼 수 있습니까?
Mathemat :
예를 들어, 여기를 보십시오: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . 모든 십자가가 반드시 인용되는 것은 아니지만 확인하는 것은 가능합니다.
예를 들어, 여기를 보십시오: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . 모든 십자가가 반드시 인용되는 것은 아니지만 확인하는 것은 가능합니다.
헤 .. 그건 바로 이 리소스에서 제가 거기에 설명된 방법으로 열린 포지션을 유지할 수 있게 해주는 스왑이 있는 쌍을 찾기 시작했습니다. 당신은 그들을 열 수 있습니다 - 문제는 아니지만 스왑은 마이너스를 줄 것입니다.
마지막 거래에서 NZDUSD의 12핍 이익과 AUDUSD의 11핍 손실은 어떤 상품에서도 1핍 이익이 아닙니다.
음, 마지막으로 가격이 개시 수준에서 특정 포인트만큼 올라갈 때까지 고문이 거래를 마감하는 것을 금지할 수 있습니다. 사실,이 경우 트랜잭션 수가 5-10 배 감소합니다. 그러나 총 헤지 이익이 1-2 포인트를 초과하는 경우가 더 많다는 사실이 아닙니다. 그냥하십시오. 오늘 내 휴대폰 배터리가 죽었다. 2.5 시간 만에 집에 왔습니다. 거래는 열린 상태로 유지되었습니다. 지금 보니 이 시간 동안 3번 닫힐 수 있습니다. 그녀에게 다음에 무슨 일이 일어나는지 봅시다.
왜 당신의 조언자를 보여주지 않습니까?
따라서 우리는 두 개의 상관된 통화 쌍/b 및 c/b를 가지고 있으며 이에 따라 세 개의 통화, b 및 c가 있습니다. 상관관계가 절대적이지 않고(적어도 다른 Forex 상품에서는) 그 델타가 0축을 중심으로 변동한다는 것은 누구에게도 비밀이 아닙니다. 0축 외에도 동일한 기간에 대한 최대 상관관계와 최소값이 있습니다. 방법의 본질은 다음과 같습니다.
현재 기간 N에 대한 a/b와 b/c 사이의 상관 값이 양수이고 최대값 영역에 있는 경우 잠시 후 동일한 기간 동안 동일한 도구 간의 상관 값 음수 형태를 취하고 최소값에 도달하거나 거의 도달합니다. 이러한 상품 간의 불일치로 인해 동일한 DC 내에서도 차익 거래가 가능합니다.
불행히도 (또는 아마도 다행스럽게도) MT4에서는 다중 통화를 백 테스트할 가능성이 없으므로 앞으로 테스트 결과를 게시하겠습니다. Expert Advisor는 다소 축축하고 어젯밤에 완료했지만 여전히 내 아이디어를 최대한 구현합니다. 어젯밤 작업의 결과는 다음과 같습니다.
슬리피지 및 requotes의 존재로 인해 거래는 때때로 이익 없이 마감되고, 때로는 초과 이익(계획보다 많음)으로, 때로는 손실로 마감됩니다(아직 4번의 거래에 대해 그러한 것은 없었음). 그래서 오늘은 거래에 필요한 최대, 최소 상관관계를 높이고, 테이크프로핏도 2포인트로 늘렸습니다. 트랜잭션은 줄어들지만 안정성은 크게 향상됩니다.