우리는 슈퍼 듀퍼 MM 시스템(ala "safe martini", "profitable antimartini" 등)을 통해 각 결과를 실행합니다. 규칙은 매우 다양합니다(각 결과에 대해 동일하게 작동해야 함) - 예를 들어 "연속 2개의 손실이 있는 경우 다음 거래의 로트를 1.7 * 이전 이익 수만큼 증가". 우리는 각 결과 - X에 대해 자체 손실/이익 수치를 얻습니다. 우리는 모든 Xn을 더합니다: X1 + X2 + .. + X16 = 0. 0이 없으면 노벨상에 출마하기 전에 다시 계산합니다.
간단한 이진 게임의 모든 MM(길이에 관계없이 시리즈에 대해 지거나 이긴)은 결국 이기거나 지는 것이 아니라 항상 중립적입니다.
khorosh : 안티 마틴게일을 사용하여 로트의 안전한 증가 가능성을 증명하려면 3개의 수량을 연결하는 하나의 부등식이면 충분하며 여기서 산의 공식은 절대 필요하지 않습니다. ...
그리고 안티 마틴으로 제비를 늘리는 위험은 무엇입니까? 첫 번째 수익성 있는 거래 후에 이익이 나면 다음 거래에 대한 손실 및 이익/또는 거래량을 비례적으로 조정할 수 있으므로 첫 번째 거래의 전체 이익을 완전히 사용하지 않습니다. 우리는 첫 번째 거래에서 이익을 얻지 만 두 번째에는 다음 매개 변수를 변경하고 두 번째, 세 번째 ...). 비유가 명확하다고 생각합니다. 또 다른 것은 이 전에 첫 번째 수익성 있는 거래가 발생해야 한다는 것입니다. 그리고 여기에 우리의 위험 이 있습니다. 그리고 그것들은 가장 가능성이 높습니다.
요컨대, 모든 옵션을 두 번째로 계산하는 것이 좋습니다. 분명히 어딘가에서 고려되지 않은 것이 있습니다. 예를 들어 2(2^2 =4 결과)와 같은 더 짧은 시리즈를 사용할 수 있고 종속성이 "연속 5개의 손실/이익 이후"와 같은 규칙에 대한 긴 시리즈를 사용할 수 있습니다. 그래서 4개의 결과에 대해서도 기본이 계산됩니다... 0 외에는 아무것도 기억나지 않습니다.
그리고 안티 마틴으로 제비를 늘리는 위험은 무엇입니까? 첫 번째 수익성 있는 거래 후에 이익이 나면 다음 거래에 대한 손실과 이익을 수정할 수 있으므로 첫 번째 거래에서 전체 이익을 완전히 잃지 않도록(즉, 첫 번째 거래에서 이익의 일부를 유지합니다. 우리 자신을 위해 거래하고 두 번째 부분 로트에 대해 늘리고 두 번째 , 세 번째 ... ). 비유가 명확하다고 생각합니다. 또 다른 것은 이 전에 첫 번째 수익성 있는 거래가 발생해야 한다는 것입니다. 그리고 여기에 우리의 위험 이 있습니다. 그리고 그것들은 가장 가능성이 높습니다.
요컨대, 모든 옵션을 두 번째로 계산하는 것이 좋습니다. 분명히 어딘가에서 고려되지 않은 것이 있습니다. 예를 들어 2(2^2 =4 결과)와 같은 더 짧은 시리즈를 사용할 수 있고 종속성이 "연속 5개의 손실/이익 이후"와 같은 규칙에 대한 긴 시리즈를 사용할 수 있습니다. 그래서 4개의 결과에서도 초등은 클리어... 0과 다른 것은 기억나지 않는다.
위험은 이미 위에서 논의되었으므로 지점을 읽어야합니다. 우리의 거래 매개변수가 거래마다 변경되지 않으면 안티 마틴게일(anti-martingale)이 추가 손실을 초래하는 섹션이 가능합니다. 그러나 매개변수의 비율이 안전불평등을 만족한다면 이러한 추가 손실은 없을 것이다. 그리고 당신이 제안한 것처럼 손실과 이익을 조정할 필요는 없지만 변경하지 않고 그대로 둘 수 있습니다.
위험은 이미 위에서 논의되었으므로 지점을 읽어야합니다. 우리의 거래 매개변수가 거래마다 변경되지 않으면 안티 마틴게일(anti-martingale)이 추가 손실을 초래하는 섹션이 가능합니다. 그러나 매개변수의 비율이 보안 불평등을 만족한다면 그러한 손실은 없을 것입니다. 그리고 당신이 제안한 것처럼 손실과 이익을 조정할 필요는 없지만 변경하지 않고 그대로 둘 수 있습니다.
(왼쪽 TP 및 SL 변경되지 않음) + (2x 로트 증가) = (왼쪽 로트 변경되지 않음) + (2x TP 및 SL) - 로트 또는 거래 매개변수, 중요하지 않습니다. 어느 쪽이든 가능합니다.
호로쉬
보시다시피 수익성은 더 높고 수학적 기대치는 더 높으며 회복 계수는 더 높고 상대적인 하락폭은 더 낮습니다. 항마틴의 최대 드로우다운만 더 높지만 이것은 매우 자연스러운 현상입니다. - 로트 증액이 있는 어드바이저와 로트 증액이 없는 어드바이저는 회복 계수(순이익/최대 드로다운)로 비교해야 합니다.
어딘가에 추가된 것이 있으면 어딘가에서 제거된 것입니다. 안전한 안티 마틴을 만들었다면 고전의 날개를 잘랐습니다 - 안전하지 않습니다. 안전하지 않은 만큼 수익성도 좋지 않다고 가정해 보겠습니다. 즉, 단일 로트 거래와 "안전하지 않은" 안티마틴 사이에 있습니다.
그러나 최악의 경우 그의 손실(자본 진폭)은 단일 로트를 거래할 때보다 클 것입니다. 그것이 내가 당신의 의견에 동의하지 않는 이유 입니다 . 이것이 MM의 성배 이기 때문입니다. 이익은 증가하지만 위험은 증가하지 않습니다. 그런 다음 50/50 시스템으로 비틀어 보세요. 그러면 ...초콜릿에 빠지게 됩니다.
검증 기술은 위에 주어졌습니다. "유익한"고문인 pzhlst가 필요합니다. 이상적으로는 커미션, 스왑 및 스프레드를 고려하지 않고 어떤 방향으로든 쌍을 배치합니다(명확성을 위해 하나의 거래를 통해 방향을 변경할 수 있음) 손절매/이익 실현은 동일합니다(예: 100포인트 - 약간) 더 많은 거래는 항상, 어디서나, 모든 쌍(반대일지라도)에서 작동합니다. 수학적으로 증명할 수도 있습니다. 이게 어울리나요? )))
검증 기술은 위에 주어졌습니다. "유익한"고문인 pzhlst가 필요합니다. 이상적으로는 커미션, 스왑 및 스프레드를 고려하지 않고 어떤 방향으로든 쌍을 배치합니다(명확성을 위해 하나의 거래를 통해 방향을 변경할 수 있음) 손절매/이익 실현은 동일합니다(예: 100포인트 - 약간) 더 많은 거래는 항상, 어디서나, 모든 쌍(반대일지라도)에서 작동합니다. 수학적으로 증명할 수도 있습니다. 이것이 당신에게 적합합니까? )))
궁금해요 :)
그것이 어렵지 않다면 왜 동일한 TP/SL 및 다방향 트랜잭션으로 BUY가 더 자주 작동하는지 정당화할 수 있습니까?
당신은 그것을 증명할 필요가 없습니다. 확인하다.
우리는 앞면 / 뒷면 시스템을 사용합니다. 각 결과에 해당하는 것은 P(이익) 또는 L(손실)입니다. 수수료, 주문 유형 및 스왑을 생략합니다.
예를 들어, 우리는 단순히 4개의 이벤트 시리즈를 (랜턴에서) 가져옵니다. 그러면 모든 결과의 2^4 = 16이 있습니다.
1) 피, 피, 피, 피
2) 패, 패, 패, 패
3) 피, 피, 피, 패
4) 피, 피, 패, 피
5) 피, 패, 피, 피
6) 패, 피, 피, 피
7) 피, 피, 패, 패
8) 피, 패, 피, 패
9) 패, 피, 피, 패
10) 패, 패, 피, 피
11) 패, 피, 패, 피
12) 피, 패, 패, 피
13) 패, 패, 패, 패
14) 패, 패, 피, 패
15) 패, 피, 패, 패
16) 피, 패, 패, 패
우리는 슈퍼 듀퍼 MM 시스템(ala "safe martini", "profitable antimartini" 등)을 통해 각 결과를 실행합니다. 규칙은 매우 다양합니다(각 결과에 대해 동일하게 작동해야 함) - 예를 들어 "연속 2개의 손실이 있는 경우 다음 거래의 로트를 1.7 * 이전 이익 수만큼 증가". 우리는 각 결과 - X에 대해 자체 손실/이익 수치를 얻습니다. 우리는 모든 Xn을 더합니다: X1 + X2 + .. + X16 = 0. 0이 없으면 노벨상에 출마하기 전에 다시 계산합니다.
간단한 이진 게임의 모든 MM(길이에 관계없이 시리즈에 대해 지거나 이긴)은 결국 이기거나 지는 것이 아니라 항상 중립적입니다.
추측하지 않았습니다.)
당신이 주장할 수 있는 한, 가능한 한 빨리 성배를 시작합시다, 수백만은 기다리지 않습니다
하아, 대담하게 막아냈어! 할 얘기가 뭐가 있어...
그리고 안티 마틴으로 제비를 늘리는 위험은 무엇입니까? 첫 번째 수익성 있는 거래 후에 이익이 나면 다음 거래에 대한 손실 및 이익/또는 거래량을 비례적으로 조정할 수 있으므로 첫 번째 거래의 전체 이익을 완전히 사용하지 않습니다. 우리는 첫 번째 거래에서 이익을 얻지 만 두 번째에는 다음 매개 변수를 변경하고 두 번째, 세 번째 ...). 비유가 명확하다고 생각합니다. 또 다른 것은 이 전에 첫 번째 수익성 있는 거래가 발생해야 한다는 것입니다. 그리고 여기에 우리의 위험 이 있습니다. 그리고 그것들은 가장 가능성이 높습니다.
요컨대, 모든 옵션을 두 번째로 계산하는 것이 좋습니다. 분명히 어딘가에서 고려되지 않은 것이 있습니다. 예를 들어 2(2^2 =4 결과)와 같은 더 짧은 시리즈를 사용할 수 있고 종속성이 "연속 5개의 손실/이익 이후"와 같은 규칙에 대한 긴 시리즈를 사용할 수 있습니다. 그래서 4개의 결과에 대해서도 기본이 계산됩니다... 0 외에는 아무것도 기억나지 않습니다.
그리고 안티 마틴으로 제비를 늘리는 위험은 무엇입니까? 첫 번째 수익성 있는 거래 후에 이익이 나면 다음 거래에 대한 손실과 이익을 수정할 수 있으므로 첫 번째 거래에서 전체 이익을 완전히 잃지 않도록(즉, 첫 번째 거래에서 이익의 일부를 유지합니다. 우리 자신을 위해 거래하고 두 번째 부분 로트에 대해 늘리고 두 번째 , 세 번째 ... ). 비유가 명확하다고 생각합니다. 또 다른 것은 이 전에 첫 번째 수익성 있는 거래가 발생해야 한다는 것입니다. 그리고 여기에 우리의 위험 이 있습니다. 그리고 그것들은 가장 가능성이 높습니다.
요컨대, 모든 옵션을 두 번째로 계산하는 것이 좋습니다. 분명히 어딘가에서 고려되지 않은 것이 있습니다. 예를 들어 2(2^2 =4 결과)와 같은 더 짧은 시리즈를 사용할 수 있고 종속성이 "연속 5개의 손실/이익 이후"와 같은 규칙에 대한 긴 시리즈를 사용할 수 있습니다. 그래서 4개의 결과에서도 초등은 클리어... 0과 다른 것은 기억나지 않는다.
위험은 이미 위에서 논의되었으므로 지점을 읽어야합니다. 우리의 거래 매개변수가 거래마다 변경되지 않으면 안티 마틴게일(anti-martingale)이 추가 손실을 초래하는 섹션이 가능합니다. 그러나 매개변수의 비율이 안전불평등을 만족한다면 이러한 추가 손실은 없을 것이다. 그리고 당신이 제안한 것처럼 손실과 이익을 조정할 필요는 없지만 변경하지 않고 그대로 둘 수 있습니다.
위험은 이미 위에서 논의되었으므로 지점을 읽어야합니다. 우리의 거래 매개변수가 거래마다 변경되지 않으면 안티 마틴게일(anti-martingale)이 추가 손실을 초래하는 섹션이 가능합니다. 그러나 매개변수의 비율이 보안 불평등을 만족한다면 그러한 손실은 없을 것입니다. 그리고 당신이 제안한 것처럼 손실과 이익을 조정할 필요는 없지만 변경하지 않고 그대로 둘 수 있습니다.
(왼쪽 TP 및 SL 변경되지 않음) + (2x 로트 증가) = (왼쪽 로트 변경되지 않음) + (2x TP 및 SL) - 로트 또는 거래 매개변수, 중요하지 않습니다. 어느 쪽이든 가능합니다.
보시다시피 수익성은 더 높고 수학적 기대치는 더 높으며 회복 계수는 더 높고 상대적인 하락폭은 더 낮습니다. 항마틴의 최대 드로우다운만 더 높지만 이것은 매우 자연스러운 현상입니다. - 로트 증액이 있는 어드바이저와 로트 증액이 없는 어드바이저는 회복 계수(순이익/최대 드로다운)로 비교해야 합니다.
어딘가에 추가된 것이 있으면 어딘가에서 제거된 것입니다. 안전한 안티 마틴을 만들었다면 고전의 날개를 잘랐습니다 - 안전하지 않습니다. 안전하지 않은 만큼 수익성도 좋지 않다고 가정해 보겠습니다. 즉, 단일 로트 거래와 "안전하지 않은" 안티마틴 사이에 있습니다.
그러나 최악의 경우 그의 손실(자본 진폭)은 단일 로트를 거래할 때보다 클 것입니다. 그것이 내가 당신의 의견에 동의하지 않는 이유 입니다 . 이것이 MM의 성배 이기 때문입니다. 이익은 증가하지만 위험은 증가하지 않습니다. 그런 다음 50/50 시스템으로 비틀어 보세요. 그러면 ...초콜릿에 빠지게 됩니다.
검증 기술은 위에 주어졌습니다. "유익한"고문인 pzhlst가 필요합니다. 이상적으로는 커미션, 스왑 및 스프레드를 고려하지 않고 어떤 방향으로든 쌍을 배치합니다(명확성을 위해 하나의 거래를 통해 방향을 변경할 수 있음) 손절매/이익 실현은 동일합니다(예: 100포인트 - 약간) 더 많은 거래는 항상, 어디서나, 모든 쌍(반대일지라도)에서 작동합니다. 수학적으로 증명할 수도 있습니다. 이게 어울리나요? )))
... 매수 시, 항상, 어디서나, 모든 쌍(반대 쪽에서도)에 대해 조금 더 많은 거래가 발생합니다. 수학적으로 증명할 수도 있습니다. 이것이 당신에게 적합합니까? )))
GaryKa :
검증 기술은 위에 주어졌습니다. "유익한"고문인 pzhlst가 필요합니다. 이상적으로는 커미션, 스왑 및 스프레드를 고려하지 않고 어떤 방향으로든 쌍을 배치합니다(명확성을 위해 하나의 거래를 통해 방향을 변경할 수 있음) 손절매/이익 실현은 동일합니다(예: 100포인트 - 약간) 더 많은 거래는 항상, 어디서나, 모든 쌍(반대일지라도)에서 작동합니다. 수학적으로 증명할 수도 있습니다. 이것이 당신에게 적합합니까? )))
궁금해요 :)
그것이 어렵지 않다면 왜 동일한 TP/SL 및 다방향 트랜잭션으로 BUY가 더 자주 작동하는지 정당화할 수 있습니까?