친애하는 Youufkhodja! 공식 규칙이 있는 거래 시스템이 있으며 그 결과를 게시할 수 있습니까?
Mike 에게, 이론은 아직 비교적 어리기 때문에 이를 기반으로 한 TS는 아직 MT4 테스터의 테스트 단계에 있습니다. 이론 결론의 결과는 표본 크기를 제외하고 최적화된 매개변수가 없는 TP=SL과 같은 비교적 엄격한 초기 조건에서 시장에서 통계 우위를 달성할 가능성을 확인합니다. 시장 가격 P가 거래되며, 현재 가격 C와 함께 이 시장 이론의 틀에서 그 존재를 보여주었습니다. Forex 시세는 R과 C 가격의 조각(흐름)으로 구성되며, 이는 판매자와 구매자와의 시장 투쟁의 결과로 서로를 교대로 대체하는 것으로 나타났습니다. P가 현재 Bulls이면 C는 Bears의 형태를 취하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 가격의 흐름 P는 시장을 형성하고 C-시장 참가자는 그것을 보고 있기 때문에 그것을 지켜본다. P 가격은 누구에게도 표시되지 않습니다. 내 지표로만 계산되어 차트에 표시됩니다. 아래 테스트는 시장이 Bulls - Buy, Bears - Sell에 의해 지배되는 경우를 가정합니다. 게시판 변경 시 이익 및/또는 손실에도 불구하고 모든 주문은 강제 종료됩니다. 포지션은 또한 설정 TP=SL=300 pp(특히, TF D1의 경우 유로/달러)에 지정된 스탑 오더에 도달하면 마감됩니다. 다른 조건이나 구성 가능한 옵션은 없습니다. 2009년 초부터 현재까지 아래의 테스트 결과에서 TS는 시장에 비해 상당한 통계 우위를 달성했으며 새로운 시장 이론은 최소한 개발될 가치가 있음을 알 수 있습니다(모든 틱, 고정 로트 0.01).
역사의 바 2073 모의 진드기 27489572 시뮬레이션 품질 해당 사항 없음 그래프 불일치 오류 5331933 초기 보증금 2000.00 확산 전류 (2) 순이익 11163.85 총 이익 28364.88 총 손실 -17201.04 수익성 1.65 6.26 승리 예상 절대 드로다운 7.89 최대 드로다운 2674.27 (38.11%) 상대 하락률 51.41% (2505.03) 총 거래 1782 숏포지션(%원) 890(59.66%) 롱포지션(%원) 892(59.19%) 수익성 있는 거래(전체의 %) 1059(59.43%) 손실 거래(전체의 %) 723(40.57%) 가장 큰 수익성 있는 거래 30.63 무역 손실 -32.95 중간 수익성 있는 거래 26.78 무역 손실 -23.79 최대 금액 연속 상금(이익) 83(2502.99) 연속 손실(손실) 58 (-1521.07) 최대 연속 이익(승수) 2502.99 (83) 연속 손실(손실 수) -1521.07 (58) 평균 연속 승리 14 연속 손실 10
Mike : Erkard는 시장을 연구한 저명한 수학자입니다. 나의 겸손한 수학적 지식으로 책은 쓰는 것이 아니라 읽어야 합니다. :)
들어봐 - 이 위대한 수학자는 뭐야???
에르하르트 슈미트(Erhard Schmidt)는 이것에 대해 들어본 적도 없고, 구글링을 했지만 그는 1959년에 돌아가 시장을 다루지 않았으며(동독에 살았습니다) 수학적 통계와 이론도 다루지 않았습니다. 그리고루트비히 에르하르트(Ludwig Erhard) - 그러나 그는 일반적으로 실제 경제학자였으며 시장도 다루지 않았습니다.
책, pp. 145ff. 수학 통계 의 기초를 아는 사람을 위해 수학자 W. Eckhardt( William Eckhardt)는 상당히 설득력이 있습니다. 페이지 152, 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값에 대한 끝에 있습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(상인)
1. 나는 정확성의 틀 안에 머물 것을 제안합니다.
2. 당신이 수학 통계 전문가라면 - 논거를 제시하십시오.
3. 나는 책을 찾아 모든 것을 정확하게 표시합니다.
책은 우리처럼 아픈 사람들에 의해 만들어졌습니다. 가장 중요한 것은 자신을 만드는 것입니다. ))
친애하는 Youufkhodja! 공식 규칙이 있는 거래 시스템이 있으며 그 결과를 게시할 수 있습니까?
Mike 에게, 이론은 아직 비교적 어리기 때문에 이를 기반으로 한 TS는 아직 MT4 테스터의 테스트 단계에 있습니다. 이론 결론의 결과는 표본 크기를 제외하고 최적화된 매개변수가 없는 TP=SL과 같은 비교적 엄격한 초기 조건에서 시장에서 통계 우위를 달성할 가능성을 확인합니다. 시장 가격 P가 거래되며, 현재 가격 C와 함께 이 시장 이론의 틀에서 그 존재를 보여주었습니다. Forex 시세는 R과 C 가격의 조각(흐름)으로 구성되며, 이는 판매자와 구매자와의 시장 투쟁의 결과로 서로를 교대로 대체하는 것으로 나타났습니다. P가 현재 Bulls이면 C는 Bears의 형태를 취하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 가격의 흐름 P는 시장을 형성하고 C-시장 참가자는 그것을 보고 있기 때문에 그것을 지켜본다. P 가격은 누구에게도 표시되지 않습니다. 내 지표로만 계산되어 차트에 표시됩니다. 아래 테스트는 시장이 Bulls - Buy, Bears - Sell에 의해 지배되는 경우를 가정합니다. 게시판 변경 시 이익 및/또는 손실에도 불구하고 모든 주문은 강제 종료됩니다. 포지션은 또한 설정 TP=SL=300 pp(특히, TF D1의 경우 유로/달러)에 지정된 스탑 오더에 도달하면 마감됩니다. 다른 조건이나 구성 가능한 옵션은 없습니다. 2009년 초부터 현재까지 아래의 테스트 결과에서 TS는 시장에 비해 상당한 통계 우위를 달성했으며 새로운 시장 이론은 최소한 개발될 가치가 있음을 알 수 있습니다(모든 틱, 고정 로트 0.01).
역사의 바 2073
모의 진드기 27489572
시뮬레이션 품질 해당 사항 없음
그래프 불일치 오류 5331933
초기 보증금 2000.00
확산 전류 (2)
순이익 11163.85
총 이익 28364.88
총 손실 -17201.04
수익성 1.65
6.26 승리 예상
절대 드로다운 7.89
최대 드로다운 2674.27 (38.11%)
상대 하락률 51.41% (2505.03)
총 거래 1782
숏포지션(%원) 890(59.66%)
롱포지션(%원) 892(59.19%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 1059(59.43%)
손실 거래(전체의 %) 723(40.57%)
가장 큰
수익성 있는 거래 30.63
무역 손실 -32.95
중간
수익성 있는 거래 26.78
무역 손실 -23.79
최대 금액
연속 상금(이익) 83(2502.99)
연속 손실(손실) 58 (-1521.07)
최대
연속 이익(승수) 2502.99 (83)
연속 손실(손실 수) -1521.07 (58)
평균
연속 승리 14
연속 손실 10
Erkard는 시장을 연구한 저명한 수학자입니다. 나의 겸손한 수학적 지식으로 책은 쓰는 것이 아니라 읽어야 합니다. :)
들어봐 - 이 위대한 수학자는 뭐야???
에르하르트 슈미트(Erhard Schmidt)는 이것에 대해 들어본 적도 없고, 구글링을 했지만 그는 1959년에 돌아가 시장을 다루지 않았으며(동독에 살았습니다) 수학적 통계와 이론도 다루지 않았습니다. 그리고 루트비히 에르하르트(Ludwig Erhard) - 그러나 그는 일반적으로 실제 경제학자였으며 시장도 다루지 않았습니다.
당신은 누구를 의미 했습니까?
보리스, 글쎄, 존경받는 Yousufkhodja에 대한 대답은 옳지 않습니다 ... :)
어쩌면 당신은 아직 그것을 높이 평가하지 않았습니까?
다시 말하지만, 인격 숭배, 명백한 권위는 행동으로 존중되어야 하며 눈의 먼지, 공기 중의 성, 비눗방울이 아니라 행동으로 존중되어야 합니다! 그리고 증오가 아닌 약간의 겸손, 무역 이론가...
인인 또 성배 도 아닌 테스터! 얼마나 생산성이 높습니까!
수학 통계 의 기초를 아는 사람을 위해 수학자 W. Eckhardt( William Eckhardt)는 상당히 설득력이 있습니다.
페이지 152, 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값에 대한 끝에 있습니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(상인)
이렇게 자세한 정보를 주셔서 감사합니다. 몇 가지 질문을 드리겠습니다.
1. 어떤 스프레드에서 테스트되었습니까?
2. 기간은 어떻게 됩니까?
3. " 보드교체시 모든 주문이 강제종료 " - 방향전환 진단은 어떻게 하나요?
4. 차트에 따르면 그렇게 큰 하락은 보이지 않습니다... 초기에만?
책, pp. 145ff.
수학적 통계의 기초를 아는 사람에게는 수학자 W. Eckhardt( William Eckhardt)는 상당히 설득력이 있습니다.
그리고 가격대에 MO가 없다고 어디에 써있나요? 가격 시리즈에는 무한한 분산이 있다고 쓰여 있습니다. 가격 시리즈가 없어도 가격 시리즈의 비 고정성에 대해 모두 알고 있습니다.
MO가 없는 곳은 어디입니까?
그리고 최소한의 과학 칭호가 없는 사람이 언제부터 수학자였습니까?
다시 말하지만, 인격 숭배, 명백한 권위는 행동으로 존중되어야 하며 눈의 먼지, 공기 중의 성, 비눗방울이 아니라 행동으로 존중되어야 합니다! 그리고 증오가 아닌 약간의 겸손, 무역 이론가...
성배도 아닌 테스터 인 인! 얼마나 생산성이 높습니까!
그런 다음 한 번에 30개의 매개변수에 대해 차량을 최적화합니다....
이러한 TS는 최적화 샘플에 포함되지 않은 데이터에서 즉시 병합을 시작해야 합니다.