안녕하세요! 자지마! 나는 Pastekhov의 논문에 대한 논의를 시작할 것을 제안합니다. http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 한 가지 질문이 의제에 놓였습니다. 시계열의 전통적인 수평 분석에서 시간 프레임으로의 전환이 동일한 진폭을 가진 개별 촛불로의 수직 분석으로 전환하는 이점에 대한 것입니다. 우선, 나는 내 연구 결과를 게시합니다. 방법의 수익성을 평가하기 위해 FAC 및 표준 편차와 같은 표준 도구가 사용되었습니다. 입력 데이터는 EURUSD, EURCHF, EURGBP 상품에 대한 2006년 전체의 호가였습니다. 초기 시계열은 논문에서 제안한 방법론에 따라 절단되었으며, 포인트 단위로 동일한 진폭( A )을 갖는 막대로 새로운 합성 시리즈가 생성되었습니다(각 촛불의 수명이 이에 따라 다름). 합성 시리즈는 1포인트에서 50포인트까지 1포인트씩 생성되었으며 각각에 대해 수익성이 추정되었습니다. s(A)=|FAQ|*A , 여기서 A는 수직 축을 따른 샘플링 단계입니다. 및 해당 연도의 총 소득 추정치: S(A)=const*(s(A)-확산)/A^2 그림은 거래당 평균 수익률을 보여줍니다. 평균은 1년 간격으로 수행되었으며 최악의 경우 이벤트 수는 50개 이상이었습니다. 원칙적으로이 계획을 사용하면 수익성 측면에서 현재 스프레드를 초과 할 수 있습니다. 이것은 좋다! 그리고 이 그림에서 다양한 상품에 대해 제안된 계획에 따라 적분 소득을 비교할 수 있습니다. 상품의 수입은 일반적으로 서로 비슷하며 EURUSD 쌍의 경우 1포인트, EURCHF, EURGBP 쌍의 경우 2포인트의 스프레드로 연간 수백 포인트의 영역에 있음을 알 수 있습니다. EURUSD 쌍의 경우 최대 수입은 35포인트 양초 영역에 있습니다. 일반적으로 논문에 공개된 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 사실은 TS에서 TR 및 SL 주문을 사용하여 실제로 제안된 거래 계획을 구현한다는 것입니다. 실제로 가장 간단한 형태로 우리의 전략은 동일한 크기의 TP 및 SL 주문을 배치하고 FAC가 양수이면 이전 움직임의 방향으로 포지션을 열고 반대 방향으로 - 음수이면 ( 저자는 본질을 변경하지 않는 Hurst 표시기 H 를 사용합니다. 새 포즈를 여는 절차는 현재 포즈를 닫은 직후에 수행됩니다. 그건 그렇고, 동일하지 않은 TP와 SL을 사용하면 전략의 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 또한 TP> SL 또는 그 반대의 경우 이미 Hurst 지수에 직접적으로 의존합니다. 이렇게 간단한 방법으로 100페이지 분량의 논문에 물리학 및 수리 과학 후보 학위를 수여한 내용을 센스 있게 구현할 수 있습니다 :-) 재정 거래를 수행하기 위해 제안된 방법론을 기존 방법과 비교하면 다음을 확인할 수 있습니다. 1. 비교 가능한 적분 소득. 중립이란 무엇인가. 2. 더 큰 TP 및 SL 주문으로 인해 동일한 시장 위험으로 열린 포지션의 더 작은 자본화. 좋지 않은 것은 무엇입니까! 3. 단 하나! TS 최적화 매개변수 - 양초의 진폭. 이것은 아주 아주 좋습니다. 방법의 견고성을 보장할 수 있습니다.
일반적으로 kagi 및 renko의 두 가지 "분할" 방법이 표시됩니다. 그들은 고려되지만 동시에 그들은 여전히 다릅니다. 저자는 Hurst 지수를 사용하지 않고 H-변동성이 자신이 도입한 그 구조는 이 지표와 유사합니다. H-변동성을 기반으로 일부의 작업성(수익창출)을 제시하고 입증하였다. 거래 전략(논문에 설명됨). 또한 H-파티션이 원본 데이터 시리즈를 최적으로(어떤 의미에서) 설명한다는 것이 증명되었습니다. (상대적으로 말하면 "소음 억제 장치"로 사용할 수 있습니다). 이것이 당신의 유일한 것입니다. 전체 논문에서 사용됩니다.
일반적으로 지원합니다. 그러나 하나의 조건에서 - 동시에 자신의 "논문"에 대해서도 잊지 마요. 그래서 예전에 했어야 하는 사진을 공개합니다. 아직 matkad가 설치되지 않았기 때문에 사진은 엑셀로 되어 있습니다. 너무 꾸짖지 마십시오. 상품 - GBPUSD, M15 차트 의 막대 수 - 38856 잠재적 진입점 - 4038 파란색 점 - 입력 성공, 빨간색 - 실패 기준 - +6점 이상을 가져온 항목은 성공적인 것으로 간주됩니다(확산 조정). 긍정적 인 것을 포함하여 나머지는 성공하지 못합니다. 총 성공한 항목 - 3482, 실패 - 556 내 관점에서, 이 그림에 대해 위상의 사용이라고 말할 수 있습니다. 표시기 평면 BR,BL은 세트를 분리하기 위한 기준을 구성하는 것을 허용하지 않습니다. 성공과 실패로의 거래.
추신: 사진과 텍스트를 형식으로 게시 하려는 North Wind의 이니셔티브를 지원합니다. 화면. 이 글을 읽는 동안 화면을 앞뒤로 만지작거릴 필요가 없기를 바랍니다. :-)
그것이 기준을 세우는 데 실패하는 방법입니까? 당신의 성공 대 실패 비율은 이미 7:1입니다.
이것은 뒤늦게 알게 된 것입니다. 테스터에 대한 전략을 실행하고 있지 않습니다. 나는 신호를 보내는 동일한 지표를 가지고 있습니다. 필터링해야 합니다. 히스토리에서 이러한 신호는 신호를 식별하기 위해 실시간으로 알려져 있습니다. 시간이 걸린다. 이 시간 지연을 고려하면 아마도 이 이점이 완전히 사라질 것입니다. 기껏해야 크게 줄어들 것입니다.
자지마!
나는 Pastekhov의 논문에 대한 논의를 시작할 것을 제안합니다.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
한 가지 질문이 의제에 놓였습니다. 시계열의 전통적인 수평 분석에서 시간 프레임으로의 전환이 동일한 진폭을 가진 개별 촛불로의 수직 분석으로 전환하는 이점에 대한 것입니다.
우선, 나는 내 연구 결과를 게시합니다. 방법의 수익성을 평가하기 위해 FAC 및 표준 편차와 같은 표준 도구가 사용되었습니다. 입력 데이터는 EURUSD, EURCHF, EURGBP 상품에 대한 2006년 전체의 호가였습니다. 초기 시계열은 논문에서 제안한 방법론에 따라 절단되었으며, 포인트 단위로 동일한 진폭( A )을 갖는 막대로 새로운 합성 시리즈가 생성되었습니다(각 촛불의 수명이 이에 따라 다름). 합성 시리즈는 1포인트에서 50포인트까지 1포인트씩 생성되었으며 각각에 대해 수익성이 추정되었습니다.
s(A)=|FAQ|*A , 여기서 A는 수직 축을 따른 샘플링 단계입니다.
및 해당 연도의 총 소득 추정치:
S(A)=const*(s(A)-확산)/A^2
그림은 거래당 평균 수익률을 보여줍니다. 평균은 1년 간격으로 수행되었으며 최악의 경우 이벤트 수는 50개 이상이었습니다.
원칙적으로이 계획을 사용하면 수익성 측면에서 현재 스프레드를 초과 할 수 있습니다. 이것은 좋다!
그리고 이 그림에서 다양한 상품에 대해 제안된 계획에 따라 적분 소득을 비교할 수 있습니다.
상품의 수입은 일반적으로 서로 비슷하며 EURUSD 쌍의 경우 1포인트, EURCHF, EURGBP 쌍의 경우 2포인트의 스프레드로 연간 수백 포인트의 영역에 있음을 알 수 있습니다. EURUSD 쌍의 경우 최대 수입은 35포인트 양초 영역에 있습니다.
일반적으로 논문에 공개된 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 사실은 TS에서 TR 및 SL 주문을 사용하여 실제로 제안된 거래 계획을 구현한다는 것입니다. 실제로 가장 간단한 형태로 우리의 전략은 동일한 크기의 TP 및 SL 주문을 배치하고 FAC가 양수이면 이전 움직임의 방향으로 포지션을 열고 반대 방향으로 - 음수이면 ( 저자는 본질을 변경하지 않는 Hurst 표시기 H 를 사용합니다. 새 포즈를 여는 절차는 현재 포즈를 닫은 직후에 수행됩니다. 그건 그렇고, 동일하지 않은 TP와 SL을 사용하면 전략의 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 또한 TP> SL 또는 그 반대의 경우 이미 Hurst 지수에 직접적으로 의존합니다.
이렇게 간단한 방법으로 100페이지 분량의 논문에 물리학 및 수리 과학 후보 학위를 수여한 내용을 센스 있게 구현할 수 있습니다 :-)
재정 거래를 수행하기 위해 제안된 방법론을 기존 방법과 비교하면 다음을 확인할 수 있습니다.
1. 비교 가능한 적분 소득. 중립이란 무엇인가.
2. 더 큰 TP 및 SL 주문으로 인해 동일한 시장 위험으로 열린 포지션의 더 작은 자본화. 좋지 않은 것은 무엇입니까!
3. 단 하나! TS 최적화 매개변수 - 양초의 진폭. 이것은 아주 아주 좋습니다. 방법의 견고성을 보장할 수 있습니다.
논문을 잘못 읽으셨나 봅니다. :)
일반적으로 kagi 및 renko의 두 가지 "분할" 방법이 표시됩니다. 그들은 고려되지만
동시에 그들은 여전히 다릅니다.
저자는 Hurst 지수를 사용하지 않고 H-변동성이 자신이 도입한
그 구조는 이 지표와 유사합니다.
H-변동성을 기반으로 일부의 작업성(수익창출)을 제시하고 입증하였다.
거래 전략(논문에 설명됨).
또한 H-파티션이 원본 데이터 시리즈를 최적으로(어떤 의미에서) 설명한다는 것이 증명되었습니다.
(상대적으로 말하면 "소음 억제 장치"로 사용할 수 있습니다). 이것이 당신의 유일한 것입니다.
전체 논문에서 사용됩니다.
추신/하지만 이것은 나입니다. 나는 사소한 일에서 결점을 찾지 않고 정확성을 원했습니다.
나는 Pastekhov의 논문에 대한 논의를 시작할 것을 제안합니다.
일반적으로 지원합니다. 그러나 하나의 조건에서 - 동시에 자신의 "논문"에 대해서도
잊지 마요. 그래서 예전에 했어야 하는 사진을 공개합니다.
아직 matkad가 설치되지 않았기 때문에 사진은 엑셀로 되어 있습니다. 너무 꾸짖지 마십시오.
상품 - GBPUSD, M15
차트 의 막대 수 - 38856
잠재적 진입점 - 4038
파란색 점 - 입력 성공, 빨간색 - 실패
기준 - +6점 이상을 가져온 항목은 성공적인 것으로 간주됩니다(확산 조정).
긍정적 인 것을 포함하여 나머지는 성공하지 못합니다.
총 성공한 항목 - 3482, 실패 - 556
내 관점에서, 이 그림에 대해 위상의 사용이라고 말할 수 있습니다.
표시기 평면 BR,BL은 세트를 분리하기 위한 기준을 구성하는 것을 허용하지 않습니다.
성공과 실패로의 거래.
추신: 사진과 텍스트를 형식으로 게시 하려는 North Wind의 이니셔티브를 지원합니다.
화면. 이 글을 읽는 동안 화면을 앞뒤로 만지작거릴 필요가 없기를 바랍니다. :-)
...총 성공한 항목 - 3482, 실패 - 556
내 관점에서, 이 그림에 대해 위상의 사용이라고 말할 수 있습니다.
표시기 평면 BR,BL은 세트를 분리하기 위한 기준을 구성하는 것을 허용하지 않습니다.
성공과 실패로의 거래.
그것이 기준을 세우는 데 실패하는 방법입니까? 당신의 성공 대 실패 비율은 이미 7:1입니다.
그리고 그림에서 보여지는 것은 BR=a+b*BL과 같은 것을 만들 수 있게 합니다.
그러나 그것은 당신이 필요로하는 것이 아닙니다.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
이것은 뒤늦게 알게 된 것입니다. 테스터에 대한 전략을 실행하고 있지 않습니다. 나는 신호를 보내는 동일한 지표를 가지고 있습니다.
필터링해야 합니다. 히스토리에서 이러한 신호는 신호를 식별하기 위해 실시간으로 알려져 있습니다.
시간이 걸린다. 이 시간 지연을 고려하면 아마도 이 이점이 완전히 사라질 것입니다.
기껏해야 크게 줄어들 것입니다.
이상합니다. 모든 사람에게 열려 있습니다. 그렇지 않습니다. 왜 깨진 거죠?