1 .Выбираются ФИ для сравнения
2 .Интервал построения.
3 .Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4 .Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.
이제서야 나는 그것이 완전히 명확하지 않다는 것을 깨달았습니다. FI 가 무엇입니까?
1. 이것이 공적분, 상관관계 등의 근본적인 특성에 따라 "차익거래"를 위한 도구의 선택이라고 생각합시다. 이것에서 벗어날 수 없으며 나는 이것에 동의합니다.
2. 빌드 간격은 분명히 우리가 작업할 TF에 따라 선택됩니다. 통화 상품의 경우 m15에서 h1까지의 TF에서 단기 거래에서 차익 거래를 하는 것이 더 낫다고 가정합니다.
상품 시장 상품(지수, 증권 등)의 경우 장기 계절 추세를 고려 하여 더 큰 TF(n4, D ...)에서 장기적으로 작업하는 것이 좋습니다.
3. 그것이 내가 특히 당신에게 동의하지 않는 부분입니다 - 그래서 처음에는 악기의 여백을 기반으로 위치의 크기를 설정하는 것입니다!
나는 처음에 - " 우리는 사양(틱 크기 및 핍 값)과 평균 일일 변동성 비율에 따라 상품의 레그 볼륨을 선택하며 이러한 변동성은 예금 통화 로 표현되어야 하며, 그렇지 않습니다. 간단히 말해서, 각 레그가 낮 동안 거의 같은 양만큼 자산을 변경하도록 로트를 선택해야 합니다. 그리고 레그(대부분의 경우)가 서로 다른 방향에 있기 때문에 이러한 스프레드 위치는 중립(균형)으로 간주될 수 있습니다. ).당연히 다리 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 가정하고, 그렇지 않으면 중립성에 대해 의문의 여지가 없습니다. "(c, - 고기, 브로코 포럼)
이것이 바로 가격선 표시기가 하는 일이며 예상 위치 크기를 계산합니다. 위의 코드를 참조하십시오.
4. 다음으로, 계산된 치수를 스프레드 표시기로 대체하고 여기에서 이러한 치수를 작은 단계로 변경하면서 춤을 추기 시작합니다. 스프레드 라인을 예측 가능한 수평 또는 약간 기울어진 채널로 "구동"하기 위해!
===========================
약속한 대로 예를 들어 드리겠습니다. 일반적으로 SI-GC 스프레드는 1:1로 거래되지만 실제로는 순은이 거래되고 있기 때문입니다. 다리 SI 에 대한 분명한 편견이 있습니다! 이것은 분명히 볼 수 있기 때문에 1:1 비율의 스프레드 라인 차트는 은 가격 차트에 매우 가깝습니다.
예를 들어, 지정된 스프레드에 대해 tf=m30을 취합시다.
그리고 이미 위에서 말한 것을 고려하여 지표는 금 SI-GC = 1:2.3에 대한 마진으로 거래량을 계산합니다.
추가 시각적 선택은 SI-GC = 1:3 의 비율로 거의 이상적으로 예측 가능한 확산 채널 을 얻는 것으로 나타났습니다. i. 나는 내 눈을 거의 믿을 수 없었다는 것을 기억합니다. 약 한 달 반 전에 그러한 상황을 발견했을 때! 그리고 오. 나쁘지 않음(예금에 대한 공정한 혜택 포함) 나는 그 이후로 이 스프레드로 거래를 해왔습니다. - like SI -GC = 1:3
간단히 말해서, 입력(스프레드 구매 또는 판매)이 두 가지 조건에서만 구현된다는 것을 설명하겠습니다. 스프레드 라인이 채널의 상단 또는 하단 경계선을 넘어갈 때까지 기다리고 있습니다. 그리고 어퍼 칠면조의 가격선이 발산을 멈추고 수렴하기 시작하고 스프레드 선이 동시에 채널 내부로 돌아오면 쌍 진입 SI -GC = 1:3 을 구현합니다! 그리고 나서 - 총 이익의 엄격한 폐쇄 - 가격선의 수렴 지점에서!
안녕 모두에게 - 안녕 곰,
칠면조를 어디에서 그네?
4점 모두 정답이라고 생각하시면 제 몫을 드리고 비교하겠습니다.
추신: 반드시 이중 스프레드가 있는 것은 아닙니다. 가능하고 더 많습니다.
답변이 약간 늦어진 점 죄송합니다.
그래서. 귀하의 포인트는 다음과 같습니다.
이제서야 나는 그것이 완전히 명확하지 않다는 것을 깨달았습니다. FI 가 무엇입니까?
1. 이것이 공적분, 상관관계 등의 근본적인 특성에 따라 "차익거래"를 위한 도구의 선택이라고 생각합시다. 이것에서 벗어날 수 없으며 나는 이것에 동의합니다.
2. 빌드 간격은 분명히 우리가 작업할 TF에 따라 선택됩니다. 통화 상품의 경우 m15에서 h1까지의 TF에서 단기 거래에서 차익 거래를 하는 것이 더 낫다고 가정합니다.
상품 시장 상품(지수, 증권 등)의 경우 장기 계절 추세를 고려 하여 더 큰 TF(n4, D ...)에서 장기적으로 작업하는 것이 좋습니다.
3. 그것이 내가 특히 당신에게 동의하지 않는 부분입니다 - 그래서 처음에는 악기의 여백을 기반으로 위치의 크기를 설정하는 것입니다!
나는 처음에 - " 우리는 사양(틱 크기 및 핍 값)과 평균 일일 변동성 비율에 따라 상품의 레그 볼륨을 선택하며 이러한 변동성은 예금 통화 로 표현되어야 하며, 그렇지 않습니다. 간단히 말해서, 각 레그가 낮 동안 거의 같은 양만큼 자산을 변경하도록 로트를 선택해야 합니다. 그리고 레그(대부분의 경우)가 서로 다른 방향에 있기 때문에 이러한 스프레드 위치는 중립(균형)으로 간주될 수 있습니다. ).당연히 다리 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 가정하고, 그렇지 않으면 중립성에 대해 의문의 여지가 없습니다. "(c, - 고기, 브로코 포럼)
이것이 바로 가격선 표시기가 하는 일이며 예상 위치 크기를 계산합니다. 위의 코드를 참조하십시오.
4. 다음으로, 계산된 치수를 스프레드 표시기로 대체하고 여기에서 이러한 치수를 작은 단계로 변경하면서 춤을 추기 시작합니다. 스프레드 라인을 예측 가능한 수평 또는 약간 기울어진 채널로 "구동"하기 위해!
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약속한 대로 예를 들어 드리겠습니다. 일반적으로 SI-GC 스프레드는 1:1로 거래되지만 실제로는 순은이 거래되고 있기 때문입니다. 다리 SI 에 대한 분명한 편견이 있습니다! 이것은 분명히 볼 수 있기 때문에 1:1 비율의 스프레드 라인 차트는 은 가격 차트에 매우 가깝습니다.
예를 들어, 지정된 스프레드에 대해 tf=m30을 취합시다.
그리고 이미 위에서 말한 것을 고려하여 지표는 금 SI-GC = 1:2.3에 대한 마진으로 거래량을 계산합니다.
추가 시각적 선택은 SI-GC = 1:3 의 비율로 거의 이상적으로 예측 가능한 확산 채널 을 얻는 것으로 나타났습니다. i. 나는 내 눈을 거의 믿을 수 없었다는 것을 기억합니다. 약 한 달 반 전에 그러한 상황을 발견했을 때! 그리고 오. 나쁘지 않음(예금에 대한 공정한 혜택 포함) 나는 그 이후로 이 스프레드로 거래를 해왔습니다. - like SI -GC = 1:3
간단히 말해서, 입력(스프레드 구매 또는 판매)이 두 가지 조건에서만 구현된다는 것을 설명하겠습니다. 스프레드 라인이 채널의 상단 또는 하단 경계선을 넘어갈 때까지 기다리고 있습니다. 그리고 어퍼 칠면조의 가격선이 발산을 멈추고 수렴하기 시작 하고 스프레드 선이 동시에 채널 내부로 돌아오면 쌍 진입 SI -GC = 1:3 을 구현합니다! 그리고 나서 - 총 이익의 엄격한 폐쇄 - 가격선의 수렴 지점에서!
네, 직접 찾아보세요. 이것은 제가 약 2주 전에 친구들에게 보낸 오래된 그림입니다!
SI -GC = 1:3 을 위해 구축된 스프레드
FI - 지느러미. 도구.
두 가지 요청:
안녕 모두에게 - 안녕 곰,
칠면조를 어디에서 그네?
FI - 지느러미. 도구.
두 가지 요청:
내가 올바르게 이해했다면 Broco 웹사이트(이전 게시물 참조)에서 MT4를 다운로드하고 컨테스트 서버에서 데모 계정을 엽니다( 데모 아님) .
이는 캘린더 스프레드(예: HEK1-HEJ1) 분석에 필요합니다. 왜냐하면 그들은 일반 데모에서 누락되었습니다.
BroCoInvestments-콘테스트
IP 87.239.186.20
위의 링크에서 스프레드 지표의 소스를 다운로드할 수 있습니다(터키의 저자는 Sergey Ogarkov입니다)
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264
계산 코드는 다음과 같습니다.
외부 이중 Symbol1.Vol=1; // 승수(포즈 크기) 다리 BUY
외부 이중 Symbol2.Vol=1; // 다리의 승수(포즈 사이즈) SELL
더 나아가:
예, 그러나 여기 다운로드에 칠면조가 있습니다.
SIH1-GCG1=1^3 위의 스케줄에 따른 설정 - 그림 참조.
금의 경우 4월 J 계약을 사용하는 것이 좋습니다. 2월 G 계약은 이미 유동성이 없습니다.
귀금속 현물 시장에서 - 절대적으로 동일한 상황입니다.
아래는 mt4 dts systemforex, m30의 차트입니다.
스프레드만 골드 차트에 구축됩니다. 골드-실버 .
마지막 항목이 매우 명확하게 보입니다. 지난 주 금요일에는 GOLD-SILVER =3^1 을 판매하고 오늘 아침에는 GOLD-SILVER =3^1 스프레드를 구매했습니다.
두 항목 모두 수익성이 있습니다. 둘째, 오늘의 진입은 수렴점(가격선 교차)에서 마감됩니다.
불행히도 Broco에서 M30의 기록은 1000바에 불과하므로 해당 간격에서 다음 로트를 얻었습니다.
거의 동일한 간격을 사용했지만 FxPro와 M1(30,000바)에서 정확도가 훨씬 높아야 했습니다.
이러한 간격에서 이러한 FI의 확산을 보다 균형 잡힌 수평 채널로 유도하는 것은 불가능합니다.
예, - 이미 재활용 표시기에 주의를 기울였습니다.
모든 것이 침투하기 위해 손에 닿지 않습니다 ...
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