500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ .
아마도 이것이 가장 중요한 것입니다. 사용하는 일만 남았습니다. 아직 시도하지 않았습니다.
저는 약간 다른 의견을 가지고 있습니다. 우리는 Hirst의 절대적인 안정성에 대해 이야기해야 하는 것이 아니라 상대적인 안정성에 대해서만 이야기해야 합니다. 즉, 특정 전략의 틀 내에서 작업하기 위한 안정성에 관한 것입니다. 예를 들어 작년에 다른 DC의 데이터에 따라 내 전략에 대해 심각한 양적 차이가 있는 결과를 얻은 결과를 게시했습니다. 그러나 grasn 은 이 지표의 디지털 필터링 을 적용하고 그의 전략(추정 방법)에서 Hurst 지수를 사용하면 안정적인 결과를 얻을 수 있다고 말했습니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. Hurst 계수 자체에서도 과도한 노이즈를 필터링하는 것이 좋습니다. 이 경우 추가 시스템 매개변수(예: 필터 차단 주파수)가 나타나기 시작하지만, 이는 서로 다른 DC에서 허스트 지수의 무시해도 될 정도로 작은 차이를 얻는 "편안함"에 대한 불가피한 대가이지만 다시 한 번 내에서 특정 전략의 틀.
(0<H<0.5) "움직임"이 방향을 바꿀 가능성이 높음 (0.5<H<1) "움직임"이 방향을 유지할 가능성이 높음
최대 300개 카운트의 채널은 0.5보다 훨씬 작은 값을 가지므로 "모션"이 변경될 가능성이 큽니다.
여기에서 한 경우에는 "움직임"의 방향을 나타내고 다른 경우에는 단순히 "이동"에 대해 나타냅니다(둘 다 따옴표로 묶음). "움직임"이 무엇을 의미하는지 이해하고 싶습니다. 이 그림에서 추세의 방향과 정반대이기 때문에 - 작은 Hurst 후에 추세가 증가하는 것처럼 보이지만 큰 Hurst 후에는 중단됩니다.
80%의 경우에 대해 이동의 연속성을 계산해야 하는 이유는 무엇입니까? 그리고 경우의 1%는 몇 개의 서로 다른 움직임이 있습니까? :에 대한))))
아아, 당신은 경우의 100 %를 계산해야합니다 :). 80%의 경우 예측이 정확해야 합니다. 그러나 이러한 경우를 선택하는 방법은 별개의 문제입니다. 선택된 각각의 케이스가 해당 포지션에 진입하게 됩니다.
아마도 이것이 가장 중요한 것입니다. 사용하는 일만 남았습니다. 아직 시도하지 않았습니다.
맞습니다. Hurst는 다른 DC의 데이터에 대해 중립적입니다. 확인했습니다.
솔란드르에게
저는 약간 다른 의견을 가지고 있습니다. 우리는 Hirst의 절대적인 안정성에 대해 이야기해서는 안 되며 상대적인 안정성에 대해서만 이야기해야 합니다. 즉, 특정 전략의 틀 내에서 작업하기 위한 안정성에 관한 것입니다. 예를 들어 작년에 다른 DC의 데이터에 따라 내 전략에 대해 심각한 양적 차이가 있는 결과를 얻은 결과를 게시했습니다.
그러나 grasn은 이 지표의 디지털 필터링을 적용하고 그의 전략(추정 방법)에서 Hurst 지수를 사용하면 안정적인 결과를 얻을 수 있다고 말했습니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. Hurst 계수 자체에서도 과도한 노이즈를 필터링하는 것이 좋습니다. 이 경우 추가 시스템 매개변수(예: 필터 차단 주파수)가 나타나기 시작하지만, 이는 서로 다른 DC에서 허스트 지수의 무시해도 될 정도로 작은 차이를 얻는 "편안함"에 대한 불가피한 대가이지만 다시 한 번 내에서 특정 전략의 틀.
절대적인 안정성에 대해서만 말할 필요가 있습니다. 그리고 전략은 그것과 아무 관련이 없습니다. 적어도 제가 하는 일은 구성 요소를 별도로 테스트합니다. Hurst가 H의 결과를 기반으로 가능한 움직임 변화를 보여야 한다면 그는 다른 DC의 데이터를 기반으로 한 전략 없이 그렇게 해야 합니다.
실제로, Hurst 곡선은 다소 노이즈가 있는 것으로 밝혀졌으며(그렇지 않아야 함) 추가 처리가 필요합니다. 필터링 매개변수를 가져오려면(상한값에서 가져오지 않음) 데이터 자체에서 "요청"해야 하며 이러한 매개변수는 이를 알려줍니다(주파수는 다른 DC의 주파수로 유지됨). 필터링에 관한 것이 아니라 계산 알고리즘에 관한 것입니다. 이것이 가장 중요합니다. 여기에 있는 책에 설명된 방법은 완전히 정확하지 않습니다. 저것들. 예를 들어, Peters는 실제로 설립자의 방법론을 다시 작성하고, (내 겸손한 의견, 아마도 옳지 않을 수도 있지만, 이미 연구에 의해 확인된 결론을 내렸지만) Forex 시리즈(소위 "inflow"와 비교 및 인용 시리즈, 속성이 다릅니다). 추정치는 매우 편향되어 있습니다. 그러나 당국을 읽은 후 많은 상인이이 경로를 따릅니다 ...
그러나 이러한 기사는 다릅니다. 어떤 사람은 미국인이고 어떤 사람은 영국인이거나 이집트인입니다. 일부는 심지어 "허스트는 자신이 발견한 것을 생이 끝날 때까지 이해하지 못했습니다."라고 (거의 그대로) 쓸 수 있습니다. 젠장, 글을 쓰고 싶지만 어떻게 써야 할지 모르겠습니다. 참고로 Hurst는 여러 권의 책을 출판했는데 그 중 하나는 "Nile"이라고 하며 1954년에 러시아어 번역으로 출판되었습니다. 그리고 가장 중요한 것은 알고리즘에도 있지 않고 Hurst가 발견하고 그 전까지 완벽하게 이해한 현상에 있습니다. 그의 날의 끝.
칸디다 에
여기에서 한 경우에는 "움직임"의 방향을 나타내고 다른 경우에는 단순히 "이동"에 대해 나타냅니다(둘 다 따옴표로 묶음). "움직임"이 무엇을 의미하는지 이해하고 싶습니다. 이 그림에서 추세의 방향과 정반대이기 때문에 - 작은 Hurst 후에 추세가 증가하는 것처럼 보이지만 큰 Hurst 후에는 중단됩니다.
다시 해보자. 모든 것이 첫째로 정확하고 둘째로 간단합니다. 우리는 초기 시리즈를 가지고 있으며 움직임의 전반적인 역학을 결정해야 합니다.
허스트 계산:
나는 이미 선형 회귀 채널을 "움직임"의 추정치로 선택했다고 썼습니다. 무엇이든). 즉, 공식 y=a+b*x에서 계수 b를 평가하고 있습니다.
두 개의 채널을 선택합시다.
(1) 가장 낮은 Hurst 값이 0.34인 가장 긴(500개 샘플) (2) 최대 허스트 값이 0.62인 샘플 400에서 시작하는 채널.
채널은 다음과 같습니다.
움직임을 봅시다. 길이가 500인 채널은 구리 대야로 덮어야 하지만 300개 후에도 채널은 여전히 살아 있다고 주장할 수 있습니다. , 이것은 통계입니다). 정신적으로 (그림을 준비하지 않은 경우) 채널의 경계를 확장하면 (대략적으로 말하면 이것이 범위입니다) 현재 가격의 영역 (우리가 신뢰하는 경우 범위 및 b)는 두 채널에 모두 속합니다. 따라서 길이가 500개 샘플인 채널이 한동안 "살아있다"고 결론지을 수 있으며 가격은 작은 채널의 계수 b 방향으로 남겨둘 것입니다.
한 번 더 확인해보자. 다음 사진을 자세히 살펴보자. 100개 샘플의 데드존은 우연히 선택되지 않고 계산됩니다. 더 작은 값을 취하면 이미 계산된 Hurst가 변경되지 않는다는 점만 유의하겠습니다. 이 경우 "매크로 모션"에 관심이 있습니다. 반전이 어떻게 진행되고 있는지 볼 수 있고 가격이 어디로 가야 하는지 알 수 있습니다.
이제 미래에 무슨 일이 일어났는지 봅시다:
긴 채널이 "붕괴"되고 짧은 채널도 구리 분지로 덮여 있지만 조금 후에. 그리고 여기서 특히 무엇을 말할 것이며 Hurst에 따라 값이 0.6인 채널이 붕괴된 이유는 무엇입니까? 따옴표가 다중 프랙탈이므로 시간에 대한 Hurst 의존성이 있다는 점을 제외하고는 그다지 특별한 것이 없습니다(읽기 횟수에 대한 이 의존성이 보여주는 것). Hurst의 채널 수명, 채널의 범위와 길이, 기타 몇 가지 사항이 있습니다. 그러나 Hurst가 잘하는 것은 (전략에 관계없이) 시스템이 재구축될 것이라는 좋은 신호를 준다는 것입니다. 그러나 앞으로 어떻게 될 것인지는 별도의 대화입니다.
위에서 설명한 것 역시 "활력 있는" 확인을 가지고 있으며, 맥동 모델은 이에 대한 좋은 확인입니다. 내 전략의 핵심은 채널을 많이 구축하는 데 있지 않습니다. FIG의 이 모든 힙은 필요하지 않습니다. 가장 안정적인 채널과 이 채널 구조의 리플 계산이 하나만 필요합니다. 어쨌든, 나는 그것에 대해 말할 것입니다.
여러 가지 방법으로 추세를 평가하려고 시도했으며 다양한 기술적 분석 방법에 대한 요약 테이블을 작성했으며 North Wind 가 동전 던지기로 설명한 것과 유사한 결과를 얻었습니다. Hurst는 다른 모든 방법과 달리 예측 가능한 특성을 가지고 있습니다. 경향을 평가하기 위한 모든 통계적 방법으로 유사한 실험을 수행했습니다. 소음, 때로는 지시되지만 아프리카에서도 소음입니다. 자료의 서투른 프레젠테이션으로 올바른 방향을 가리킬 수 있기를 바랍니다. :에 대한)))
아아, 당신은 경우의 100 %를 계산해야합니다 :). 80%의 경우 예측이 정확해야 합니다. 그러나 이러한 경우를 선택하는 방법은 별개의 문제입니다. 선택된 각각의 케이스가 해당 포지션에 진입하게 됩니다.
아, 그게 당신이 말하는 것입니다. 그렇다면 명확합니다. 이것이 내가 지금 하고 있는 일입니다.
절대적인 안정성에 대해서만 말할 필요가 있습니다. 그리고 전략은 그것과 아무 관련이 없습니다. 적어도 내가 하는 일은 구성 요소를 별도로 테스트합니다. Hurst가 H의 결과를 기반으로 가능한 움직임 변화를 보여야 한다면 그는 다른 DC의 데이터를 기반으로 한 전략 없이 그렇게 해야 합니다.
특정 전략에 대한 허스트 계수의 상대적 안정성에 대해 이야기할 때 0.5와 동일한 전환 영역만 의미했습니다. 이 영역은 가격 변동 상태의 분수령입니다. 예를 들어, 내 전략에서 거래 결정을 내리는 기초였습니다. 그리고 정확히 동시에 다른 DC가 있다는 사실 때문에 지표의 값은 0.5에 접근할 수 있지만 다른 측면에서는 "오직" 최종 균형의 최종 지표에서 눈에 띄는 차이(여러 번!)였습니다. 포지션을 입력하고 전략에서 유지하기로 한 결정이 어떻게 내려지는지 정확히 모르지만 하나의 필터링만 사용하더라도 서로 다른 DC에서 허스트 지수 값의 허용 가능한 차이는 다음과 같습니다. 축소되었지만 공식적으로 다른 초기 데이터와 하나의 계산 알고리즘이 있기 때문에 완전히 제거된 것은 아닙니다. 차이의 단순한 감소는 이미 다른 DC에 대한 결과의 안정성 증가에 기여해야 합니다.
물론 유역에서 멀리 떨어진 영역(예: 0.8)을 고려하면 정보가 절대적으로 다르기 때문에 서로 다른 DC에 대한 지표 간의 차이가 예를 들어 0.001만큼 다를 것이라는 사실에는 전혀 차이가 없습니다. 예를 들어 내 전략의 관점에서 동일합니다. 그리고 이러한 관점에서 Hurst 지수는 절대적으로 동일한 정보를 제공하기 때문에 절대적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다.
네, 일반적으로 Hurst 계수 가 고려되는 2개의 채널(조건을 만족하는 크고 작은 가능)이 사용됩니다. 두 채널 모두 동일한 유형의 허스트 계수를 제공하면 예를 들어 포즈가 열립니다. 음, 표준 확인 지표 중 하나가 이 번들에도 사용됩니다. Vladislav 는 이전에 이에 대해 이야기했습니다.
이 접근 방식에 대해 한 가지를 제외하고는 아무 말도 할 수 없습니다. 즉시 포기했습니다. 그러나 다른 DC에 대해 확실히 말할 수 있습니다. 모양, 전환 및 값이 보존됩니다. 물론 약간의 편차는 있습니다. 그러나 하나의 DC (샘플, 물론 동일)는 위에서 0.5에 접근하고 다른 DC에서는 아래에서 접근하도록 - 이것은 단순히 존재하지 않습니다. 물론 0.5를 통한 전환은 정확히 일치하지 않을 수 있지만 그 차이는 하나 또는 두 개의 판독값이 될 것입니다.
내 전략은 약간 다릅니다.
1. 상관기준에 기초하여 계산된 요소들 간의 관계의 강도 측면에서 최소인 개수를 결정한다. 우리는 무언가를 찾는 것이 합리적인 전체 샘플을 얻습니다. 2. 동적 해석을 위한 매트릭스가 형성됩니다. 3. 하나, 가장 신뢰할 수 있는 채널이 결정됩니다. 4. 구조의 맥동이 계산됩니다 (가제 제목) 5. 채널의 리듬이 결정되고 Murrey 레벨과의 유추(정확하게는 유추에 의한 것이 아니라 정확히 유추), 미래 범위, 변위가 결정되고 궁극적으로 반전 영역이 계산됩니다. 6. 거래 결정 7. 채널의 시작은 고정되어 있으며 모든 주요 매개변수는 향후 모니터링됩니다(예: 품질 관리).
추신: 허스트 유형 - 0.5보다 크거나 0.5보다 작습니까? 흠, 일반적으로 0.5는 결정을 내리는 데 가장 좋은 값이 아닙니다. 그러나 소음.
잡다 일반적으로 "움직임"은 채널을 따라가는 것을 의미한다고 가정했지만 그려지지 않았기 때문에 약간의 도발을해야했습니다 :). 또 다른 목표는 그림에 대한 인식의 주관성을 입증하는 것이었습니다. Hurst의 경우 선형 회귀 채널을 사용하여 거래를 구현할 때 Hurst(계산 방법은 동일하지 않음). 이 심연의 지표 중에서 채널의 존속 여부를 어느 정도 자신 있게 판단할 수 있는 지표는 단 한 개도 없었습니다. 글쎄, 당신의 예에서는 여전히 Hurst 값에 의존하지 않습니다. 사실, 내가 이해하는 한 실제로 당신은 그 역학에 의해 인도됩니다. 그건 그렇고,이 그림은 다른 방식으로 해석 될 수 있습니다. 첫째, 내 경험에 따르면 새로운, 같은 방향의 채널 내 출현은 덜 가파르지만 일종의 패턴으로 간주 될 수 있다는 결론에 도달했습니다. 그리고 그것은 원칙적으로 추세의 임박한 끝을 의미합니다. 둘째, 이것은 보정 전 약한 over-high(over-low)의 잘 알려진 효과에 불과합니다. :)
글쎄, 당신의 예에서는 여전히 Hurst 값에 의존하지 않습니다. 사실, 내가 이해하는 한 실제로 당신은 그 역학에 의해 인도됩니다.
그건 그렇고,이 그림은 다른 방식으로 해석 될 수 있습니다. 첫째, 내 경험에 따르면 새로운, 같은 방향의 채널 내 출현은 덜 가파르지만 일종의 패턴으로 간주 될 수 있다는 결론에 도달했습니다. 그리고 그것은 원칙적으로 추세의 임박한 끝을 의미합니다. 둘째, 이것은 보정 전 약한 over-high(over-low)의 잘 알려진 효과에 불과합니다. :)
나는 특히 가파른 회전이 있는 어려운 구간을 선택했습니다. 의도적으로 그는 마치 "선미에서 난기류를 제거"하고 의도적으로 회전 자체에서 멀어지는 것처럼 데드 존을 줄이지 않았습니다. 내가 왜 그랬어? 이제 다시 객관적으로 살펴보겠습니다.
긴 채널, "추세"는 0.3의 허스트 값을 갖습니다. 그는 살아남았습니까? – 아니요, 그는 살아남지 못했습니다. 사실은 의학적입니다. 작은 채널의 크기는 0.6입니다. 그는 살아 남았습니다 - 아니요, 그는하지 않았습니다. 그리고 왜? 네, 바로 반전이 시작된 단순한 이유 때문입니다. 현재 구조에서 빨간색 수직선까지 아직 새로운 움직임의 출현이 없습니다. 자세히 살펴보십시오 (일부러 그런 순간을 선택했으며 단일 LR이 올바른 방향을 가리키지 않습니다). 다시 말해, 반전이 시작될 때 아직 수명이 긴 선형 회귀 채널이 없으며 얼마 동안은 !!! 가 아닐 것 입니다. 이것은 포물선이나 다른 것이 아니라 정확히 LR 채널을 구축하는 경우 분명합니다. 그리고 새로운 움직임, 새로운 채널이 탄생할 때까지는 아닐 것입니다. 또 다른 것은 반전이나 옆으로 움직이는 움직임 또는 다른 무엇인지 100% 확실하게 말할 수 없다는 것입니다. 그러나 한동안 Hurst는 올바른 방향을 가리키며 긴 채널에 의해 인도되어서는 안된다고 절대적으로 말할 것입니다.
이제 eurusd로 조금 더 "살아가서" Hurst를 측정해 보겠습니다. 우리는 오래된 긴 채널의 시작을 수정하고 이전 긴 채널이 경계를 넘어서는 바로 그곳에서 100개의 샘플 후에 새로운 Hurst 값을 계산합니다.
이전 계산:
새로운 계산. 또 다른 100개의 새로운 샘플이 샘플에 추가되었습니다. 곡선의 일반적인 모양을 확인하십시오. 이것은 Hurst의 안정성 문제(0.5를 통한 전환은 새로운 100개 판독값을 고려하여 대략 이전 위치에 유지됨)에 대한 시간에 맞춰 긴 채널을 사용하는 것이 바람직하지 않음을 여전히 보여줍니다.
다음은 새로운 차원(Hurst maxima)에서 판독값이 427 및 485인 현재 안정적인 새 채널입니다.
이것이 (H+L)/2라는 것을 잊지 마십시오.
더 자세히 볼 수 있습니다.
동적 분석이 사용되지만 설명된 형식은 아닙니다. 조금 더 어렵습니다.
분명히 나는 기술적으로 그렇게 정통하지 않으며 휴식 또는 휴식이 무엇인지 모릅니다. 사실 저는 둘 다 모릅니다. 그리고 수정을 위해 약하게 당깁니다 (나는 계산 장소가있는 그림을주었습니다).
차트에 표시된 500은 2004년 1월 9일(19:00)에 해당하므로 시계가 맞습니다. 데이터 또는 alpari 또는 metaquote. 더 이상 기억나지 않는다... Hurst는 다른 DC에 상당히 내성이 있습니다.
아마도 이것이 가장 중요한 것입니다. 사용하는 일만 남았습니다. 아직 시도하지 않았습니다.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ .
아마도 이것이 가장 중요한 것입니다. 사용하는 일만 남았습니다. 아직 시도하지 않았습니다.
저는 약간 다른 의견을 가지고 있습니다. 우리는 Hirst의 절대적인 안정성에 대해 이야기해야 하는 것이 아니라 상대적인 안정성에 대해서만 이야기해야 합니다. 즉, 특정 전략의 틀 내에서 작업하기 위한 안정성에 관한 것입니다. 예를 들어 작년에 다른 DC의 데이터에 따라 내 전략에 대해 심각한 양적 차이가 있는 결과를 얻은 결과를 게시했습니다. 그러나 grasn 은 이 지표의 디지털 필터링 을 적용하고 그의 전략(추정 방법)에서 Hurst 지수를 사용하면 안정적인 결과를 얻을 수 있다고 말했습니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. Hurst 계수 자체에서도 과도한 노이즈를 필터링하는 것이 좋습니다. 이 경우 추가 시스템 매개변수(예: 필터 차단 주파수)가 나타나기 시작하지만, 이는 서로 다른 DC에서 허스트 지수의 무시해도 될 정도로 작은 차이를 얻는 "편안함"에 대한 불가피한 대가이지만 다시 한 번 내에서 특정 전략의 틀.
(0<H<0.5) "움직임"이 방향을 바꿀 가능성이 높음
(0.5<H<1) "움직임"이 방향을 유지할 가능성이 높음
최대 300개 카운트의 채널은 0.5보다 훨씬 작은 값을 가지므로 "모션"이 변경될 가능성이 큽니다.
여기에서 한 경우에는 "움직임"의 방향을 나타내고 다른 경우에는 단순히 "이동"에 대해 나타냅니다(둘 다 따옴표로 묶음). "움직임"이 무엇을 의미하는지 이해하고 싶습니다. 이 그림에서 추세의 방향과 정반대이기 때문에 - 작은 Hurst 후에 추세가 증가하는 것처럼 보이지만 큰 Hurst 후에는 중단됩니다.
아아, 당신은 경우의 100 %를 계산해야합니다 :). 80%의 경우 예측이 정확해야 합니다. 그러나 이러한 경우를 선택하는 방법은 별개의 문제입니다. 선택된 각각의 케이스가 해당 포지션에 진입하게 됩니다.
아마도 이것이 가장 중요한 것입니다. 사용하는 일만 남았습니다. 아직 시도하지 않았습니다.
맞습니다. Hurst는 다른 DC의 데이터에 대해 중립적입니다. 확인했습니다.
솔란드르에게
저는 약간 다른 의견을 가지고 있습니다. 우리는 Hirst의 절대적인 안정성에 대해 이야기해서는 안 되며 상대적인 안정성에 대해서만 이야기해야 합니다. 즉, 특정 전략의 틀 내에서 작업하기 위한 안정성에 관한 것입니다. 예를 들어 작년에 다른 DC의 데이터에 따라 내 전략에 대해 심각한 양적 차이가 있는 결과를 얻은 결과를 게시했습니다.
그러나 grasn은 이 지표의 디지털 필터링을 적용하고 그의 전략(추정 방법)에서 Hurst 지수를 사용하면 안정적인 결과를 얻을 수 있다고 말했습니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. Hurst 계수 자체에서도 과도한 노이즈를 필터링하는 것이 좋습니다. 이 경우 추가 시스템 매개변수(예: 필터 차단 주파수)가 나타나기 시작하지만, 이는 서로 다른 DC에서 허스트 지수의 무시해도 될 정도로 작은 차이를 얻는 "편안함"에 대한 불가피한 대가이지만 다시 한 번 내에서 특정 전략의 틀.
절대적인 안정성에 대해서만 말할 필요가 있습니다. 그리고 전략은 그것과 아무 관련이 없습니다. 적어도 제가 하는 일은 구성 요소를 별도로 테스트합니다. Hurst가 H의 결과를 기반으로 가능한 움직임 변화를 보여야 한다면 그는 다른 DC의 데이터를 기반으로 한 전략 없이 그렇게 해야 합니다.
실제로, Hurst 곡선은 다소 노이즈가 있는 것으로 밝혀졌으며(그렇지 않아야 함) 추가 처리가 필요합니다. 필터링 매개변수를 가져오려면(상한값에서 가져오지 않음) 데이터 자체에서 "요청"해야 하며 이러한 매개변수는 이를 알려줍니다(주파수는 다른 DC의 주파수로 유지됨). 필터링에 관한 것이 아니라 계산 알고리즘에 관한 것입니다. 이것이 가장 중요합니다. 여기에 있는 책에 설명된 방법은 완전히 정확하지 않습니다. 저것들. 예를 들어, Peters는 실제로 설립자의 방법론을 다시 작성하고, (내 겸손한 의견, 아마도 옳지 않을 수도 있지만, 이미 연구에 의해 확인된 결론을 내렸지만) Forex 시리즈(소위 "inflow"와 비교 및 인용 시리즈, 속성이 다릅니다). 추정치는 매우 편향되어 있습니다. 그러나 당국을 읽은 후 많은 상인이이 경로를 따릅니다 ...
그러나 이러한 기사는 다릅니다. 어떤 사람은 미국인이고 어떤 사람은 영국인이거나 이집트인입니다. 일부는 심지어 "허스트는 자신이 발견한 것을 생이 끝날 때까지 이해하지 못했습니다."라고 (거의 그대로) 쓸 수 있습니다. 젠장, 글을 쓰고 싶지만 어떻게 써야 할지 모르겠습니다. 참고로 Hurst는 여러 권의 책을 출판했는데 그 중 하나는 "Nile"이라고 하며 1954년에 러시아어 번역으로 출판되었습니다. 그리고 가장 중요한 것은 알고리즘에도 있지 않고 Hurst가 발견하고 그 전까지 완벽하게 이해한 현상에 있습니다. 그의 날의 끝.
칸디다 에
여기에서 한 경우에는 "움직임"의 방향을 나타내고 다른 경우에는 단순히 "이동"에 대해 나타냅니다(둘 다 따옴표로 묶음). "움직임"이 무엇을 의미하는지 이해하고 싶습니다. 이 그림에서 추세의 방향과 정반대이기 때문에 - 작은 Hurst 후에 추세가 증가하는 것처럼 보이지만 큰 Hurst 후에는 중단됩니다.
다시 해보자. 모든 것이 첫째로 정확하고 둘째로 간단합니다. 우리는 초기 시리즈를 가지고 있으며 움직임의 전반적인 역학을 결정해야 합니다.
허스트 계산:
나는 이미 선형 회귀 채널을 "움직임"의 추정치로 선택했다고 썼습니다. 무엇이든). 즉, 공식 y=a+b*x에서 계수 b를 평가하고 있습니다.
두 개의 채널을 선택합시다.
(1) 가장 낮은 Hurst 값이 0.34인 가장 긴(500개 샘플)
(2) 최대 허스트 값이 0.62인 샘플 400에서 시작하는 채널.
채널은 다음과 같습니다.
움직임을 봅시다. 길이가 500인 채널은 구리 대야로 덮어야 하지만 300개 후에도 채널은 여전히 살아 있다고 주장할 수 있습니다. , 이것은 통계입니다). 정신적으로 (그림을 준비하지 않은 경우) 채널의 경계를 확장하면 (대략적으로 말하면 이것이 범위입니다) 현재 가격의 영역 (우리가 신뢰하는 경우 범위 및 b)는 두 채널에 모두 속합니다. 따라서 길이가 500개 샘플인 채널이 한동안 "살아있다"고 결론지을 수 있으며 가격은 작은 채널의 계수 b 방향으로 남겨둘 것입니다.
한 번 더 확인해보자. 다음 사진을 자세히 살펴보자. 100개 샘플의 데드존은 우연히 선택되지 않고 계산됩니다. 더 작은 값을 취하면 이미 계산된 Hurst가 변경되지 않는다는 점만 유의하겠습니다. 이 경우 "매크로 모션"에 관심이 있습니다. 반전이 어떻게 진행되고 있는지 볼 수 있고 가격이 어디로 가야 하는지 알 수 있습니다.
이제 미래에 무슨 일이 일어났는지 봅시다:
긴 채널이 "붕괴"되고 짧은 채널도 구리 분지로 덮여 있지만 조금 후에. 그리고 여기서 특히 무엇을 말할 것이며 Hurst에 따라 값이 0.6인 채널이 붕괴된 이유는 무엇입니까? 따옴표가 다중 프랙탈이므로 시간에 대한 Hurst 의존성이 있다는 점을 제외하고는 그다지 특별한 것이 없습니다(읽기 횟수에 대한 이 의존성이 보여주는 것). Hurst의 채널 수명, 채널의 범위와 길이, 기타 몇 가지 사항이 있습니다. 그러나 Hurst가 잘하는 것은 (전략에 관계없이) 시스템이 재구축될 것이라는 좋은 신호를 준다는 것입니다. 그러나 앞으로 어떻게 될 것인지는 별도의 대화입니다.
위에서 설명한 것 역시 "활력 있는" 확인을 가지고 있으며, 맥동 모델은 이에 대한 좋은 확인입니다. 내 전략의 핵심은 채널을 많이 구축하는 데 있지 않습니다. FIG의 이 모든 힙은 필요하지 않습니다. 가장 안정적인 채널과 이 채널 구조의 리플 계산이 하나만 필요합니다. 어쨌든, 나는 그것에 대해 말할 것입니다.
여러 가지 방법으로 추세를 평가하려고 시도했으며 다양한 기술적 분석 방법에 대한 요약 테이블을 작성했으며 North Wind 가 동전 던지기로 설명한 것과 유사한 결과를 얻었습니다. Hurst는 다른 모든 방법과 달리 예측 가능한 특성을 가지고 있습니다. 경향을 평가하기 위한 모든 통계적 방법으로 유사한 실험을 수행했습니다. 소음, 때로는 지시되지만 아프리카에서도 소음입니다. 자료의 서투른 프레젠테이션으로 올바른 방향을 가리킬 수 있기를 바랍니다. :에 대한)))
아아, 당신은 경우의 100 %를 계산해야합니다 :). 80%의 경우 예측이 정확해야 합니다. 그러나 이러한 경우를 선택하는 방법은 별개의 문제입니다. 선택된 각각의 케이스가 해당 포지션에 진입하게 됩니다.
아, 그게 당신이 말하는 것입니다. 그렇다면 명확합니다. 이것이 내가 지금 하고 있는 일입니다.
특정 전략에 대한 허스트 계수의 상대적 안정성에 대해 이야기할 때 0.5와 동일한 전환 영역만 의미했습니다. 이 영역은 가격 변동 상태의 분수령입니다. 예를 들어, 내 전략에서 거래 결정을 내리는 기초였습니다. 그리고 정확히 동시에 다른 DC가 있다는 사실 때문에 지표의 값은 0.5에 접근할 수 있지만 다른 측면에서는 "오직" 최종 균형의 최종 지표에서 눈에 띄는 차이(여러 번!)였습니다. 포지션을 입력하고 전략에서 유지하기로 한 결정이 어떻게 내려지는지 정확히 모르지만 하나의 필터링만 사용하더라도 서로 다른 DC에서 허스트 지수 값의 허용 가능한 차이는 다음과 같습니다. 축소되었지만 공식적으로 다른 초기 데이터와 하나의 계산 알고리즘이 있기 때문에 완전히 제거된 것은 아닙니다. 차이의 단순한 감소는 이미 다른 DC에 대한 결과의 안정성 증가에 기여해야 합니다.
물론 유역에서 멀리 떨어진 영역(예: 0.8)을 고려하면 정보가 절대적으로 다르기 때문에 서로 다른 DC에 대한 지표 간의 차이가 예를 들어 0.001만큼 다를 것이라는 사실에는 전혀 차이가 없습니다. 예를 들어 내 전략의 관점에서 동일합니다. 그리고 이러한 관점에서 Hurst 지수는 절대적으로 동일한 정보를 제공하기 때문에 절대적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다.
한 가지 질문: Hurst 지수 에 대해 슬라이딩 창을 사용하고 있다는 것을 알고 있습니다. 즉, Hurst를 실시간 지표로 사용하고 있습니까?
추신: 그리고 아마도 공식적으로 다른 계산 알고리즘
내 전략은 약간 다릅니다.
1. 상관기준에 기초하여 계산된 요소들 간의 관계의 강도 측면에서 최소인 개수를 결정한다. 우리는 무언가를 찾는 것이 합리적인 전체 샘플을 얻습니다.
2. 동적 해석을 위한 매트릭스가 형성됩니다.
3. 하나, 가장 신뢰할 수 있는 채널이 결정됩니다.
4. 구조의 맥동이 계산됩니다 (가제 제목)
5. 채널의 리듬이 결정되고 Murrey 레벨과의 유추(정확하게는 유추에 의한 것이 아니라 정확히 유추), 미래 범위, 변위가 결정되고 궁극적으로 반전 영역이 계산됩니다.
6. 거래 결정
7. 채널의 시작은 고정되어 있으며 모든 주요 매개변수는 향후 모니터링됩니다(예: 품질 관리).
추신: 허스트 유형 - 0.5보다 크거나 0.5보다 작습니까? 흠, 일반적으로 0.5는 결정을 내리는 데 가장 좋은 값이 아닙니다. 그러나 소음.
일반적으로 "움직임"은 채널을 따라가는 것을 의미한다고 가정했지만 그려지지 않았기 때문에 약간의 도발을해야했습니다 :). 또 다른 목표는 그림에 대한 인식의 주관성을 입증하는 것이었습니다. Hurst의 경우 선형 회귀 채널을 사용하여 거래를 구현할 때 Hurst(계산 방법은 동일하지 않음). 이 심연의 지표 중에서 채널의 존속 여부를 어느 정도 자신 있게 판단할 수 있는 지표는 단 한 개도 없었습니다.
글쎄, 당신의 예에서는 여전히 Hurst 값에 의존하지 않습니다. 사실, 내가 이해하는 한 실제로 당신은 그 역학에 의해 인도됩니다.
그건 그렇고,이 그림은 다른 방식으로 해석 될 수 있습니다. 첫째, 내 경험에 따르면 새로운, 같은 방향의 채널 내 출현은 덜 가파르지만 일종의 패턴으로 간주 될 수 있다는 결론에 도달했습니다. 그리고 그것은 원칙적으로 추세의 임박한 끝을 의미합니다. 둘째, 이것은 보정 전 약한 over-high(over-low)의 잘 알려진 효과에 불과합니다. :)
글쎄, 당신의 예에서는 여전히 Hurst 값에 의존하지 않습니다. 사실, 내가 이해하는 한 실제로 당신은 그 역학에 의해 인도됩니다.
그건 그렇고,이 그림은 다른 방식으로 해석 될 수 있습니다. 첫째, 내 경험에 따르면 새로운, 같은 방향의 채널 내 출현은 덜 가파르지만 일종의 패턴으로 간주 될 수 있다는 결론에 도달했습니다. 그리고 그것은 원칙적으로 추세의 임박한 끝을 의미합니다. 둘째, 이것은 보정 전 약한 over-high(over-low)의 잘 알려진 효과에 불과합니다. :)
나는 특히 가파른 회전이 있는 어려운 구간을 선택했습니다. 의도적으로 그는 마치 "선미에서 난기류를 제거"하고 의도적으로 회전 자체에서 멀어지는 것처럼 데드 존을 줄이지 않았습니다. 내가 왜 그랬어? 이제 다시 객관적으로 살펴보겠습니다.
긴 채널, "추세"는 0.3의 허스트 값을 갖습니다. 그는 살아남았습니까? – 아니요, 그는 살아남지 못했습니다. 사실은 의학적입니다. 작은 채널의 크기는 0.6입니다. 그는 살아 남았습니다 - 아니요, 그는하지 않았습니다. 그리고 왜? 네, 바로 반전이 시작된 단순한 이유 때문입니다. 현재 구조에서 빨간색 수직선까지 아직 새로운 움직임의 출현이 없습니다. 자세히 살펴보십시오 (일부러 그런 순간을 선택했으며 단일 LR이 올바른 방향을 가리키지 않습니다). 다시 말해, 반전이 시작될 때 아직 수명이 긴 선형 회귀 채널이 없으며 얼마 동안은 !!! 가 아닐 것 입니다. 이것은 포물선이나 다른 것이 아니라 정확히 LR 채널을 구축하는 경우 분명합니다. 그리고 새로운 움직임, 새로운 채널이 탄생할 때까지는 아닐 것입니다. 또 다른 것은 반전이나 옆으로 움직이는 움직임 또는 다른 무엇인지 100% 확실하게 말할 수 없다는 것입니다. 그러나 한동안 Hurst는 올바른 방향을 가리키며 긴 채널에 의해 인도되어서는 안된다고 절대적으로 말할 것입니다.
이제 eurusd로 조금 더 "살아가서" Hurst를 측정해 보겠습니다. 우리는 오래된 긴 채널의 시작을 수정하고 이전 긴 채널이 경계를 넘어서는 바로 그곳에서 100개의 샘플 후에 새로운 Hurst 값을 계산합니다.
이전 계산:
새로운 계산. 또 다른 100개의 새로운 샘플이 샘플에 추가되었습니다. 곡선의 일반적인 모양을 확인하십시오. 이것은 Hurst의 안정성 문제(0.5를 통한 전환은 새로운 100개 판독값을 고려하여 대략 이전 위치에 유지됨)에 대한 시간에 맞춰 긴 채널을 사용하는 것이 바람직하지 않음을 여전히 보여줍니다.
다음은 새로운 차원(Hurst maxima)에서 판독값이 427 및 485인 현재 안정적인 새 채널입니다.
이것이 (H+L)/2라는 것을 잊지 마십시오.
더 자세히 볼 수 있습니다.
동적 분석이 사용되지만 설명된 형식은 아닙니다. 조금 더 어렵습니다.
분명히 나는 기술적으로 그렇게 정통하지 않으며 휴식 또는 휴식이 무엇인지 모릅니다. 사실 저는 둘 다 모릅니다. 그리고 수정을 위해 약하게 당깁니다 (나는 계산 장소가있는 그림을주었습니다).
오, 허스트가 싫다면 사용하지 마세요. 시간을 내서 죄송합니다. :에 대한(
그러나 적어도 추세를 감지하는 성과를 공유하십시오.