1. 상대적으로 장기적인 결정을 내릴 때 상관관계가 독립적인 요인이라고 주장하기는 어렵습니다. 분명히 시장에는 통화의 실제 장기 "의도"를 흐리게 하는 엄청난 수의 차익 거래 기계가 있지만 짧은 세그먼트에 대한 필터로서 상관 관계가 잘 작동합니다.
2. 상관 피크에 도달하는 것은 일반적인 추세의 시작을 확인하는 신호가 아니라 반대로 거래되는 상품의 미세 추세가 곧 바뀔 것이라는 특정 신호입니다. 저것들. 나는 반전(포지션 열기)을 위한 조건으로 상관관계만을 사용하고, 포지션을 닫기 위한 조건으로 역상관을 사용합니다. 그것이 더 잘 작동하는 이유는 아마도 동일한 페어 트레이딩의 우세 때문에, 아마도 동일한 수준을 여러 번 "거래"하는 가격의 속성 때문일 것이라고 판단하지 않겠습니다. 리바운드에서 더 잘 작동합니다. 즉, 포지션을 열고 닫을 때 바운스 지표와 상관 지표의 실질적인 시너지 효과를 관찰했습니다.
3. 상관 상품은 거의 동일한 변동성이어야 합니다. 덜(더) 변동성이 큰 상품(예: EURUSD)과의 비교는 문제를 혼란스럽게 할 뿐이지만 더 많은 모바일 상품이 변동성을 초과(지연)한다는 바로 그 사실을 사용하여 주요 상품의 거래를 억제(자극)할 수 있습니다. 다시 말해서, "큰 형"이 걱정된다면 - 결정을 서두르지 말고 - 이 흥분이 악기로 전달될 때까지 기다리십시오.
4. 하루 중 다른 시간에! 상관 관계는 다른 도구에서 더 잘 작동하며 이러한 도구의 특성이 다를수록 더 좋습니다. 일반적으로 전환점은 미국 세션의 중간에 오지만 아시아 세션은 "짝수"가 아닙니다. 더 정확하게 말하면, 아시아인은 제 생각에 "불분명"합니다. 아직 명확한 상관 관계를 찾지 못했기 때문에(아마도 제가 잘 검색하지 못했을 수도 있음) 그것에 부응하지 않고 세션 자체를 건너뜁니다.
5. 이른바 상관관계. 통화 지수는 더 잘 작동하지 않지만 두 개의 독립적인 쌍을 비교하는 것보다 나쁘고 일반 주가 지수와 비교하는 것보다 더 나쁩니다. 많은 수의 도구의 속성을 평균화하는 것은 이익을 가져오지는 않지만 해를 입히고 더 많은 쌍을 고려할수록 지표는 더 무의미해집니다. 작동하려면 상관 관계가 최대한 구체적이고 작동 가능해야 하며 이러한 의미에서 통화 지수는 아무 것도 나타내는 지표가 아닙니다. 모든 오류가 평균화되어 사라지고 일반적인 추세가 기적적으로 나타날 것이라는 희망으로 공통 지표에서 여러 통화 쌍을 동시에 거래하는 것은 광기입니다. 실제로는 모든 것이 정반대로 발생합니다.
6. 작동하는 상관 관계조차도 상대적으로 빨리 쓸모 없게됩니다. 정확한 측정은 없지만 테스트의 감각에 따르면 1 년 반입니다. 따라서 이제 자동 최적화 프로그램이 서로 다른 상관 조합을 차례로 실행하고 유망한 조합을 자동으로 선택할 때 "선별" 기계를 만들고 있습니다. 월간 분석을 통해 "초기" 상관관계를 파악할 수 있기를 바랍니다.
몇 가지 아이디어가 더 있지만 아직 테스트 중입니다.
저것들. 일반적인 결론은 상관관계를 이용하기 위해서는 운동방향의 일치(반대)만을 찾는 것이 아니라, 진동의 공통리듬을 찾아야 하며, 그러면 두 악기의 소음이 소멸되고 반전점이 있다는 것이다. 도구의 실제 관련 일반 특수성이 나타나기 때문에 더욱 분명해집니다. 상관 관계를 사용하여 장기 추세를 예측하는 것은 어떤 식으로든 의존하지 않기 때문에 실질적으로 불가능합니다. 저것들. 시장은 경기장의 육상 경기가 아니라 댄스 플로어에서 춤을 추는 커플과 전체 그룹의 공연입니다. 그리고 상관 관계는 단순히 현재 누가 누구와 춤을 추고 있는지 보여줍니다.
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2. 상관 피크에 도달하는 것은 일반적인 추세의 시작을 확인하는 신호가 아니라 반대로 거래되는 상품의 미세 추세가 곧 바뀔 것이라는 특정 신호입니다.
여기에 한 가지 어려움이 있습니다. 추세는 한 방향으로만 계속될 수 있지만 N개의 다른 방식으로 끝날 수 있습니다(우리가 한 쌍, 즉 2개의 다른 방향에 대해 매수 또는 매도를 열 것인지 결정하는 것과 마찬가지로 "상관" 거래의 경우 N 쌍이 있습니다. , 각각은 자신의 방식으로 "중단"할 수 있습니다. 따라서 그러한 전략을 위해 어떤 방향 으로 포지션을 열어야 하는지 명확하지 않습니다.
Stanislav Korotky : 여기에 한 가지 어려움이 있습니다. 추세는 한 방향으로만 계속될 수 있지만 N개의 다른 방식으로 끝날 수 있습니다(우리가 한 쌍, 즉 2개의 다른 방향에 대해 매수 또는 매도를 열 것인지 결정하는 것과 마찬가지로 "상관" 거래의 경우 N 쌍이 있습니다. , 각각은 자신의 방식으로 "중단"할 수 있습니다. 따라서 이러한 전략을 사용하여 어떤 방향 으로 포지션을 열어야 하는지 명확하지 않습니다.
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
합성에 반전 전략을 시도했고 많은 불편함을 겪었습니다(역사상 멋지게 보이지만)
쿠데타에 대한 "상자"의 크기를 선택할 수 없으며 종종 앞뒤로 접촉합니다.
따라서 추세의 연속 또는 롤백 또는 스프레드(평균으로의 복귀)에서 어리석게도 고전에 따라 거래하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
Stanislav Korotky : 여기에 한 가지 어려움이 있습니다. 추세는 한 방향으로만 계속될 수 있지만 N개의 다른 방식으로 끝날 수 있습니다(우리가 한 쌍, 즉 2개의 다른 방향에 대해 매수 또는 매도를 열 것인지 결정하는 것과 마찬가지로 "상관" 거래의 경우 N 쌍이 있습니다. , 각각은 자신의 방식으로 "중단"할 수 있습니다. 따라서 그러한 전략을 위해 어떤 방향 으로 포지션을 열어야 하는지 명확하지 않습니다.
초월자 :
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
합성에 반전 전략을 시도했고 많은 불편함을 겪었습니다(역사상 멋지게 보이지만)
쿠데타에 대한 "상자"의 크기를 선택할 수 없으며 종종 앞뒤로 접촉합니다.
따라서 추세의 연속 또는 롤백 또는 스프레드(평균으로의 복귀)에서 어리석게도 고전에 따라 거래하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
회귀 거래 전략은 분명해 보입니다.
각 막대에서 새로운 최적의 상품 점유율을 계산합니다.
우리는 받은 주식에 따라 포트폴리오를 재조정하고 다음 막대까지 거래합니다.
이상적으로, 우리는 우리 계정의 주식 추세의 형태로 선형 회귀 추세를 얻습니다. 실제로, 우리의 포트폴리오는 항상 최적의 것과 다를 것이며, 이력, 포트폴리오 기능을 기반으로 계산됩니다. 그러나 우리는 포트폴리오가 제 시간에 너무 많이 붕괴되지 않고 다음 막대까지 충분하기만 하면 됩니다. 왜냐하면 새 막대에서 주식을 다시 계산할 것이기 때문입니다.
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
이것은 반등에 대한 작업의 이점입니다. 통계적으로 가격은 수준을 깨는 것보다 몇 배 더 자주 수준에서 반등합니다.
그리고 반대로 채널이 끊겼을 때 미리 진입에 방해가 되지 않도록 상관관계의 영향을 줄인다. 여기에서 일반적으로 나는 일종의 심리적 현상을 봅니다. 사람들은 군중이나 무리와 유추하여 상관 관계를 인식합니다. 사람들은 모두가 가는 곳, 우리는 거기에 간다고 말합니다. 실제로 무리가 한 방향으로 움직여도 여러 종류의 동물로 구성되어 있기 때문에 그 자체로 매우 혼란 스럽습니다. 따라서 형태가 유사한 동물에 초점을 맞추고 어떤 극한 상태에 도달하면 무리의 몸으로 돌아갈 것으로 예상하고 모든 생물의 공통 평균선에 따라 움직임을 예측하지 않는 것이 더 논리적입니다.
저에게 다중 통화는 여러 통화의 동작을 고려하는 것이지 여러 상품을 동시에 거래하는 것이 아닙니다. 각 도구에 대해 고유한 상관 관계 조합을 구성합니다. 한 쌍 - 한 명의 고문. 상관 관계가 원칙적으로 "가이드"의 행동과 충돌하는 경우 포트폴리오에서 상품의 몫을 줄이거나 늘리는 것은 의미가 없습니다. 저것들. 상관관계가 아니라 수익성에 따라 점유율을 변경합니다.
불행히도 이 지표는 사용할 수 없습니다.
멋진 인코더와 동기화했습니다. 두 번째로 작동했습니다. -) 그리고 고전적인 가격대도 작동합니다.
이것은 지표가 아니라 대량 무덤입니다.
저는 지금 상관 관계 종속성을 수행하고 있으며 몇 가지 잘 검증된 결론에 도달했습니다.
1. 상대적으로 장기적인 결정을 내릴 때 상관관계가 독립적인 요인이라고 주장하기는 어렵습니다. 분명히 시장에는 통화의 실제 장기 "의도"를 흐리게 하는 엄청난 수의 차익 거래 기계가 있지만 짧은 세그먼트에 대한 필터로서 상관 관계가 잘 작동합니다.
2. 상관 피크에 도달하는 것은 일반적인 추세의 시작을 확인하는 신호가 아니라 반대로 거래되는 상품의 미세 추세가 곧 바뀔 것이라는 특정 신호입니다. 저것들. 나는 반전(포지션 열기)을 위한 조건으로 상관관계만을 사용하고, 포지션을 닫기 위한 조건으로 역상관을 사용합니다. 그것이 더 잘 작동하는 이유는 아마도 동일한 페어 트레이딩의 우세 때문에, 아마도 동일한 수준을 여러 번 "거래"하는 가격의 속성 때문일 것이라고 판단하지 않겠습니다. 리바운드에서 더 잘 작동합니다. 즉, 포지션을 열고 닫을 때 바운스 지표와 상관 지표의 실질적인 시너지 효과를 관찰했습니다.
3. 상관 상품은 거의 동일한 변동성이어야 합니다. 덜(더) 변동성이 큰 상품(예: EURUSD)과의 비교는 문제를 혼란스럽게 할 뿐이지만 더 많은 모바일 상품이 변동성을 초과(지연)한다는 바로 그 사실을 사용하여 주요 상품의 거래를 억제(자극)할 수 있습니다. 다시 말해서, "큰 형"이 걱정된다면 - 결정을 서두르지 말고 - 이 흥분이 악기로 전달될 때까지 기다리십시오.
4. 하루 중 다른 시간에! 상관 관계는 다른 도구에서 더 잘 작동하며 이러한 도구의 특성이 다를수록 더 좋습니다. 일반적으로 전환점은 미국 세션의 중간에 오지만 아시아 세션은 "짝수"가 아닙니다. 더 정확하게 말하면, 아시아인은 제 생각에 "불분명"합니다. 아직 명확한 상관 관계를 찾지 못했기 때문에(아마도 제가 잘 검색하지 못했을 수도 있음) 그것에 부응하지 않고 세션 자체를 건너뜁니다.
5. 이른바 상관관계. 통화 지수는 더 잘 작동하지 않지만 두 개의 독립적인 쌍을 비교하는 것보다 나쁘고 일반 주가 지수와 비교하는 것보다 더 나쁩니다. 많은 수의 도구의 속성을 평균화하는 것은 이익을 가져오지는 않지만 해를 입히고 더 많은 쌍을 고려할수록 지표는 더 무의미해집니다. 작동하려면 상관 관계가 최대한 구체적이고 작동 가능해야 하며 이러한 의미에서 통화 지수는 아무 것도 나타내는 지표가 아닙니다. 모든 오류가 평균화되어 사라지고 일반적인 추세가 기적적으로 나타날 것이라는 희망으로 공통 지표에서 여러 통화 쌍을 동시에 거래하는 것은 광기입니다. 실제로는 모든 것이 정반대로 발생합니다.
6. 작동하는 상관 관계조차도 상대적으로 빨리 쓸모 없게됩니다. 정확한 측정은 없지만 테스트의 감각에 따르면 1 년 반입니다. 따라서 이제 자동 최적화 프로그램이 서로 다른 상관 조합을 차례로 실행하고 유망한 조합을 자동으로 선택할 때 "선별" 기계를 만들고 있습니다. 월간 분석을 통해 "초기" 상관관계를 파악할 수 있기를 바랍니다.
몇 가지 아이디어가 더 있지만 아직 테스트 중입니다.
저것들. 일반적인 결론은 상관관계를 이용하기 위해서는 운동방향의 일치(반대)만을 찾는 것이 아니라, 진동의 공통리듬을 찾아야 하며, 그러면 두 악기의 소음이 소멸되고 반전점이 있다는 것이다. 도구의 실제 관련 일반 특수성이 나타나기 때문에 더욱 분명해집니다. 상관 관계를 사용하여 장기 추세를 예측하는 것은 어떤 식으로든 의존하지 않기 때문에 실질적으로 불가능합니다. 저것들. 시장은 경기장의 육상 경기가 아니라 댄스 플로어에서 춤을 추는 커플과 전체 그룹의 공연입니다. 그리고 상관 관계는 단순히 현재 누가 누구와 춤을 추고 있는지 보여줍니다.
그리고 주요 다중 통화 표시기는 다음과 같을 수 있습니다. https://www.mql5.com/ru/code/897
나는 이것에 동의합니다. 이것은 장기 상관 관계, 중기 - 한 달에 어딘가
진동의 공통 리듬 을 찾아야합니다 . 그러면 두 악기의 소음이 꺼지고 반전 지점이 더 분명해집니다.
물론
그러나 IMHO에만 더 이상 상관 관계가 없지만 회귀 또는 다른 알고리즘이 관련이 있습니다.
이것은 고정성을 제공하지 않지만, 즉, 쌀이없는 성배 는 없습니다.
그리고 회귀 의존이란 무엇을 의미하며, 예를 들어 피어슨의 상관 관계가 때때로 호출되는 것처럼 "선형 관계의 견고성"과 어떻게 다른가요? 그리고 그 사용법은 실제로 어떻게 생겼습니까?
글쎄, 나는 너무 많이 자랑하고 싶지 않을 것입니다 (또는 그 반대, 이것이 내 비밀 욕망입니까?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
회귀 - 상관 관계와 유사하지만 문제를 보다 직접적으로 해결 - 두 도구(또는 바구니)의 편차가 최소화되도록 로트를 선택합니다.
즉, 회귀 방정식은 두 그래프의 점을 가능한 한 가깝게 끌어 당기고 상관 관계는 어떻게
2. 상관 피크에 도달하는 것은 일반적인 추세의 시작을 확인하는 신호가 아니라 반대로 거래되는 상품의 미세 추세가 곧 바뀔 것이라는 특정 신호입니다.
여기에 한 가지 어려움이 있습니다. 추세는 한 방향으로만 계속될 수 있지만 N개의 다른 방식으로 끝날 수 있습니다(우리가 한 쌍, 즉 2개의 다른 방향에 대해 매수 또는 매도를 열 것인지 결정하는 것과 마찬가지로 "상관" 거래의 경우 N 쌍이 있습니다. , 각각은 자신의 방식으로 "중단"할 수 있습니다. 따라서 이러한 전략을 사용하여 어떤 방향 으로 포지션을 열어야 하는지 명확하지 않습니다.
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
합성에 반전 전략을 시도했고 많은 불편함을 겪었습니다(역사상 멋지게 보이지만)
쿠데타에 대한 "상자"의 크기를 선택할 수 없으며 종종 앞뒤로 접촉합니다.
따라서 추세의 연속 또는 롤백 또는 스프레드(평균으로의 복귀)에서 어리석게도 고전에 따라 거래하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
여기에 한 가지 어려움이 있습니다. 추세는 한 방향으로만 계속될 수 있지만 N개의 다른 방식으로 끝날 수 있습니다(우리가 한 쌍, 즉 2개의 다른 방향에 대해 매수 또는 매도를 열 것인지 결정하는 것과 마찬가지로 "상관" 거래의 경우 N 쌍이 있습니다. , 각각은 자신의 방식으로 "중단"할 수 있습니다. 따라서 그러한 전략을 위해 어떤 방향 으로 포지션을 열어야 하는지 명확하지 않습니다.
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
합성에 반전 전략을 시도했고 많은 불편함을 겪었습니다(역사상 멋지게 보이지만)
쿠데타에 대한 "상자"의 크기를 선택할 수 없으며 종종 앞뒤로 접촉합니다.
따라서 추세의 연속 또는 롤백 또는 스프레드(평균으로의 복귀)에서 어리석게도 고전에 따라 거래하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
회귀 거래 전략은 분명해 보입니다.
- 각 막대에서 새로운 최적의 상품 점유율을 계산합니다.
- 우리는 받은 주식에 따라 포트폴리오를 재조정하고 다음 막대까지 거래합니다.
이상적으로, 우리는 우리 계정의 주식 추세의 형태로 선형 회귀 추세를 얻습니다. 실제로, 우리의 포트폴리오는 항상 최적의 것과 다를 것이며, 이력, 포트폴리오 기능을 기반으로 계산됩니다. 그러나 우리는 포트폴리오가 제 시간에 너무 많이 붕괴되지 않고 다음 막대까지 충분하기만 하면 됩니다. 왜냐하면 새 막대에서 주식을 다시 계산할 것이기 때문입니다.그리고 주요 다중 통화 표시기는 다음과 같을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/code/897
바로 그거죠! 그리고 그 의미는 급변하는 추세가 여러 번 속일 수 있다는 것입니다. 여러 번 오르고 내릴 수 있습니다.
이것은 반등에 대한 작업의 이점입니다. 통계적으로 가격은 수준을 깨는 것보다 몇 배 더 자주 수준에서 반등합니다.
그리고 반대로 채널이 끊겼을 때 미리 진입에 방해가 되지 않도록 상관관계의 영향을 줄인다. 여기에서 일반적으로 나는 일종의 심리적 현상을 봅니다. 사람들은 군중이나 무리와 유추하여 상관 관계를 인식합니다. 사람들은 모두가 가는 곳, 우리는 거기에 간다고 말합니다. 실제로 무리가 한 방향으로 움직여도 여러 종류의 동물로 구성되어 있기 때문에 그 자체로 매우 혼란 스럽습니다. 따라서 형태가 유사한 동물에 초점을 맞추고 어떤 극한 상태에 도달하면 무리의 몸으로 돌아갈 것으로 예상하고 모든 생물의 공통 평균선에 따라 움직임을 예측하지 않는 것이 더 논리적입니다.
저에게 다중 통화는 여러 통화의 동작을 고려하는 것이지 여러 상품을 동시에 거래하는 것이 아닙니다. 각 도구에 대해 고유한 상관 관계 조합을 구성합니다. 한 쌍 - 한 명의 고문. 상관 관계가 원칙적으로 "가이드"의 행동과 충돌하는 경우 포트폴리오에서 상품의 몫을 줄이거나 늘리는 것은 의미가 없습니다. 저것들. 상관관계가 아니라 수익성에 따라 점유율을 변경합니다.
불행히도 이 지표는 사용할 수 없습니다.
멋진 인코더와 동기화했습니다. 두 번째로 작동했습니다. -) 그리고 고전적인 가격대도 작동합니다.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
예, 반동이 발생할 가능성이 더 높습니다.
그러나 고장은 스트로크 길이를 따라 더 깁니다.