네 번째 포럼에서 Reshetov는 이 주제를 매우 흥미로운 방식으로 제시한 것 같습니다.
이것에 대해 이야기하고 있다면 https://www.mql5.com/ru/forum/123919 조금 다르지만 고정된 도구가 있지만 자동으로 2개의 포트폴리오를 형성하는 것을 제안합니다. 하나는 매수용이고 다른 하나는 매도용입니다. 이에 따라 포트폴리오에는 하나에서 .....까지의 상품이 있을 수 있으며, 또한 포트폴리오에 포함된 상품의 가중치도 알 수 없습니다.
220Volt : IMHO 자동으로 수행하는 것은 좋지 않습니다. 일부 도구는 함께 사용하고 무스라면 한 번에 여러 개를 가져갑니다. 따라서 포트폴리오 구축은 로봇이 아닌 수동 작업입니다.
탈바이러스화(정확해 보이지만)는 위험을 줄이기 위해 설계된 것 같습니다. 이 경우 상품이 상관관계가 없을 뿐만 아니라 다방향으로 움직이는 2개의 포트폴리오가 있습니다. IMHO 당신이 틀렸습니다. 다시 한 번 혼동하지 않는다면 노벨상과 함께 이 주제에 대한 과학적 연구가 있습니다.
ivandurak : 탈바이러스화(정확해 보이지만)는 위험을 줄이기 위해 설계된 것 같습니다. 이 경우 상품이 상관관계가 없을 뿐만 아니라 다방향으로 움직이는 2개의 포트폴리오가 있습니다. IMHO 당신이 틀렸습니다. 다시 한 번 혼동하지 않는다면 노벨상과 함께 이 주제에 대한 과학적 연구가 있습니다.
내가 올바르게 이해했다면 여전히 고유하게 적합한 도구의 예비 선택에 대해 이야기하고 있습니다. 결국 이것은 핸들입니다. 그리고 다 방향성을 희생시키면서 이것이 지표가 아니며 방향이 다를 수 있으며 충동은 동시에 다른 방향으로 갈 수 있다고 생각합니다. 그러나 물론이 모든 것은 내 IMHO입니다. 그리고 일반적으로 우리 시스템이 고려하는 바와 같이 정확합니다.
220Volt : 내가 올바르게 이해했다면 여전히 고유하게 적합한 도구의 예비 선택에 대해 이야기하고 있습니다. 결국 이것은 핸들입니다.
MICEX와 RTS라는 두 가지 지수가 있으며, 평균이 0.5%이지만 지수 선물 비용이 최대 5%까지 치솟는 좋은 순간에 1에 가까운 상관 관계가 있음이 분명합니다. 우리는 하나의 선물을 사고 다른 것을 팔고, 그것들이 다시 수렴할 때 역동작을 하여 이익을 고정합니다. 이것은 표면에 있는 간단한 예이며 시장 조성자가 있기 때문에 제 시간에 수정하여 유리하게 사용할 수 없습니다. 반면에 포트폴리오 구성을 방해하는 사람은 아무도 없습니다(색인 읽기). 이제 36개의 가능한 상품 중 5개의 가능한 상품으로 구성된 가능한 포트폴리오의 수를 한 눈에 약 300,000개로 계산해 봅시다. 그런 많은 조합을 수동으로 정렬하는 방법을 거의 모릅니다. 나는이 방향으로 파지 않았고 아마도 합리적인 곡물이있을 것입니다.
ivandurak : MICEX와 RTS라는 두 가지 지수가 있으며, 평균이 0.5%이지만 지수 선물 비용이 최대 5%까지 치솟는 좋은 순간에 1에 가까운 상관 관계가 있음이 분명합니다. 우리는 하나의 선물을 사고 다른 것을 팔고, 그것들이 다시 수렴할 때 역동작을 하여 이익을 고정합니다. 이것은 표면에 있는 간단한 예이며 시장 조성자가 있기 때문에 제 시간에 수정하여 유리하게 사용할 수 없습니다. 반면에 포트폴리오 구성을 방해하는 사람은 아무도 없습니다(색인 읽기). 이제 36개의 가능한 상품 중 5개의 가능한 상품으로 구성된 가능한 포트폴리오의 수를 한 눈에 약 300,000개로 계산해 봅시다. 그런 많은 조합을 수동으로 정렬하는 방법을 거의 모릅니다. 나는이 방향으로 파지 않았고 아마도 합리적인 곡물이있을 것입니다.
제 입장은 다음과 같습니다. 예를 들어, 두 개의 포트폴리오 1번과 2번을 만듭니다. 포트폴리오 구성 1-5 쌍의 상품 (한 쌍에는 결제 및 구매를위한 상품이 있음), 각 쌍은 다른 쌍의 행동을 반복합니다 (첫 번째 쌍에서 다이버전스가 커지면 다이버전스 다른 쌍에서 자랍니다), 즉. 쌍 사이의 상관관계가 높습니다. 포트폴리오 №2-5 쌍의 악기 구성, 각 쌍은 다른 쌍의 동작을 반복하지 않습니다. 다음으로 , 우리는 우리의 포트폴리오와 다른 계정으로 시장에 진입합니다 (#1의 평균 불일치는 5%, #2 - 5%). 우리는 다음날을 봅니다. 1번 포트폴리오에서 평균 불일치는 15%(모든 것이 진행됨)이고 우리는 2번 포트폴리오에서 병합했습니다. 평균 불일치는 거의 같습니다(움직임이 상호 보상됨). 결론은 여러 상품이 서로 반복되는 것보다 잘 짜여진 하나의 포트폴리오를 만들고, 부족할 경우 상품의 수가 아닌 거래량을 늘리는 것입니다. 모든 시스템에는 단점이 있으며 그 깊이는 다양화의 문해력에 달려 있습니다.
알파리.
그것은 이 사건에 대한 고전적인 설명일 뿐입니다. 과거 부엌의 격변 = (((
그리고 아무도 기계에서 포트폴리오를 구성하는 방법을 모릅니다. 그렇지 않으면 수백 개의 악기를 수동으로 조이는 것이 어떻게 든 얼음이 아닙니다. 그러나 위치의 모든 매개변수는 상위 5개에서 크기 때문에 마법으로 인코딩할 수 있습니다.
네 번째 포럼에서 Reshetov는 이 주제를 매우 흥미로운 방식으로 제시한 것 같습니다.
이반두락 :
... 그러나 위치의 모든 매개변수는 상위 5개에서 크기 때문에 마법으로 인코딩할 수 있습니다.
언뜻 보면 흥미로운 접근 방식입니다. 한 값에 여러 개를 한 번에 저장합니다. ))
네 번째 포럼에서 Reshetov는 이 주제를 매우 흥미로운 방식으로 제시한 것 같습니다.
그리고 아무도 기계에서 포트폴리오를 구성하는 방법을 모릅니다. 그렇지 않으면 수백 개의 악기를 수동으로 조이는 것이 어떻게 든 얼음이 아닙니다.
IMHO 자동으로 수행하는 것은 좋지 않습니다. 일부 도구는 함께 사용하고 무스라면 한 번에 여러 개를 가져갑니다. 따라서 포트폴리오 구축은 로봇이 아닌 수동 작업입니다.
탈바이러스화(정확해 보이지만)는 위험을 줄이기 위해 설계된 것 같습니다. 이 경우 상품이 상관관계가 없을 뿐만 아니라 다방향으로 움직이는 2개의 포트폴리오가 있습니다. IMHO 당신이 틀렸습니다. 다시 한 번 혼동하지 않는다면 노벨상과 함께 이 주제에 대한 과학적 연구가 있습니다.
내가 올바르게 이해했다면 여전히 고유하게 적합한 도구의 예비 선택에 대해 이야기하고 있습니다. 결국 이것은 핸들입니다.
MICEX와 RTS라는 두 가지 지수가 있으며, 평균이 0.5%이지만 지수 선물 비용이 최대 5%까지 치솟는 좋은 순간에 1에 가까운 상관 관계가 있음이 분명합니다. 우리는 하나의 선물을 사고 다른 것을 팔고, 그것들이 다시 수렴할 때 역동작을 하여 이익을 고정합니다. 이것은 표면에 있는 간단한 예이며 시장 조성자가 있기 때문에 제 시간에 수정하여 유리하게 사용할 수 없습니다. 반면에 포트폴리오 구성을 방해하는 사람은 아무도 없습니다(색인 읽기). 이제 36개의 가능한 상품 중 5개의 가능한 상품으로 구성된 가능한 포트폴리오의 수를 한 눈에 약 300,000개로 계산해 봅시다. 그런 많은 조합을 수동으로 정렬하는 방법을 거의 모릅니다. 나는이 방향으로 파지 않았고 아마도 합리적인 곡물이있을 것입니다.