Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in -sample доходность (суммарная) против out -of-sample.
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in -sample к out -of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.
모든 사람은 한 쌍을 다른 쌍에 부과하기 위해 계수를 찾고 있습니다.
걱정마세요 비율은 십자수...
나머지는 유토피아입니다.
페어 트레이딩은 통계적 차익거래가 아닙니다.
모든 사람은 한 쌍을 다른 쌍에 부과하기 위해 계수를 찾고 있습니다.
걱정마세요 비율은 십자수...
나머지는 유토피아입니다.
외환을 잊어 버리십시오)) 복식은 자금에서 나왔지만 주식에는 십자가가 없습니다))
글쎄, 외환에서 십자가를 사용하지 마십시오. 그러면 모든 것이 최고가 될 것입니다.
더 나은 방법은 하나의 통화 쌍만 선택하는 것을 중지하기 때문입니다. 십자가는 거래되지 않더라도 여전히 해로운 일을 할 것입니다.
다른 계정에서의 거래에도 동일하게 적용되지만 다른 쌍에서 - 이것은 번거롭습니다.
따라서 2010년 이후(십자형 표시 + 5자리 + USD에 대한 무료 액세스에서 화폐 집계 에 대한 정보 제거), Forex에는 차익 거래가 없습니다.
요컨대 그럼
요컨대 그럼
정상적이고 적절한 외환 거래는 최대 + 3%입니다.
펀드도 마찬가지입니다.
그리고 공적분을 어디에 붙일 것인가? 그녀에게는 노벨상이 주어진 것처럼..
이미 연구의 예를 제시
goo.gl/RzU7kG
간단히, 그럼
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in -sample к out -of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.