지표: 이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA))
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.03.05 07:36
진입 트리거로서의 MACD ( dailyfx 기사 기준)
- MACD는 포지션 진입 타이밍 지표, 즉 '트레이딩 트리거'로 유용할 수 있습니다.
- MACD는 다양한 유형의 전략에서 진입 트리거가 될 수 있습니다.
트레이딩 전략에서 강력한 트리거를 갖는 것은 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다. 결국, 편향이 있고 그 편향에 따라 맹목적으로 매수 또는 매도하는 것은 우연적인 것으로 분류될 수 있으며, 경우에 따라서는 다소 과소평가될 수 있습니다.
트리거가 있으면 포지션 진입 타이밍을 잡는 데 도움이 됩니다. 완벽하지는 않겠지만 애초에 완벽한 트레이딩은 불가능합니다. 오히려 강력한 트리거는 포지션에 진입하기 전에 시장이 트레이더에게 원하는 것을 보여줌으로써 성공 확률을 높일 수 있는 방법입니다.
아래 몇 가지 예시를 통해 더 자세히 설명하겠습니다.
펀더멘털 접근법으로 MACD 사용하기
많은 펀더멘털 트레이더는 이런저런 이유로 기술적 분석을 피합니다. 이는 기술적 분석이 더 낫다거나 그 반대라는 뜻이 아니라 시장을 분석하는 두 가지 다른 방법일 뿐입니다. 하지만 가장 좋은 방법은 두 가지를 모두 포함하는 것이며, MACD 진입 트리거와 같은 것은 펀더멘털 트레이더에게 가장 좋은 친구가 될 수 있습니다.
트레이더가 시장에 대한 편견을 가지고 있다고 가정해 봅시다. 이는 어떤 편견이든 될 수 있습니다: S&P가 하락하기 시작할 것으로 예상하거나, 달러가 싸고 예상보다 강한 중국 지표에 힘입어 호주 달러가 상승할 것으로 예상할 수도 있습니다. 어떤 경우든, 어떤 편견이든 트레이더는 시장이 자신의 아이디어가 실현될 준비가 될 때까지 포지션 진입을 기다릴 수 있습니다.
트레이더는 4시간 차트를 보고 거래하고자 하는 방향의 MACD 진입 신호를 얻을 수 있습니다
트레이더는 첫 거래가 체결된 후에도 MACD를 통해 포지션을 관리할 수 있습니다.
반대 방향의 MACD 신호가 나타나면(매수 포지션에서 MACD가 신호선 아래로 교차하거나 그 반대의 경우) 트레이더는 다른 강세 트리거가 발생할 때까지 매수 포지션을 청산할 수 있습니다.
이러한 유형의 접근법을 사용하면 펀더멘털 트레이더는 포지션을 개시하기 전에 기술적 환경이 자신의 펀더멘털 편향과 일치하기를 기다리기 때문에 성공 확률이 높아질 수 있습니다.
스캘퍼/데이 트레이더로 MACD 사용하기
펀더멘털 기반 트레이더가 MACD를 사용해 편향된 방향으로 거래를 개시하는 것처럼, 스캘퍼와 데이 트레이더도 아주 단기 차트에서 같은 방법을 사용할 수 있습니다.
단기 트레이더는 시간당 또는 4시간 차트를 사용해 자신의 목적에 맞는 시장 추세나 편향성을 찾은 다음 해당 방향의 가격 움직임에서 MACD 크로스오버를 이용해 포지션 진입을 시도할 수 있습니다.
스캘퍼는 장기 추세 분석과 추세 방향에 대한 단기 MACD 진입을 사용할 수 있습니다.
5분 또는 15분 차트에서 MACD 트리거를 조사하여 약간 장기적인 변동이 있는 방향으로 빠르게 진입할 수 있습니다.
광범위한 기반 기술 전략의 일부인 MACD 트리 거
트레이더는 추가 기술 분석 방법과 함께 MACD 트리거를 구현할 수도 있습니다.
4시간 트레이더에서는 이러한 유형의 전략을 구체적으로 살펴봤습니다.
트레이더는 일간 차트와 같은 더 긴 차트주기를 사용해 추세를 조사하고 시장에 존재할 수 있는 관련 편향을 확인할 수 있습니다.
트레이더가 장기 차트에서 발견한 추세에 따라 시장에서 거래할 방향을 결정한 다음에는 더 짧은 차트주기로 내려가 해당 추세 방향의 MACD 신호를 기다릴 수 있습니다(
).
여러 차트주기를 분석하면 트레이더에게 엄청난 이점을 가져다 줄 수 있습니다.
긴 차트주기는 시장에 존재할 수 있는 편향성이나 추세에 대한 '큰 그림'을 제공하며, 짧은 차트주기의 MACD 트리거는 트레이더가 장기 편향성이 시장에 다시 나타날 가능성이 높은 설정에 집중할 수 있게 해줍니다.
MACD를 이용한 스캘핑 ( dailyfx 기사 기준)
- 스캘퍼는 접근 방식과 전략을 체계화해야 합니다.
- 다중 시간대 분석은 데이 트레이더가 '큰 그림'을 볼 수 있도록 도와줍니다.
- 트레이더는 MACD를 사용하여 데이 트레이딩 접근법으로 포지션을 개시할 수 있습니다.
스캘퍼가 하루를 시작할 때 일반적으로 거래를 시작하기 전에 답해야 할 질문이 몇 가지 있습니다.
오늘 아침 시장을 움직이는 요인은 무엇인가?
어느 시장이 가장 활발한가?
어떤 동인(또는 뉴스)이 시장을 더 상승시킬 수 있는가?
내 커피는 아직 준비되지 않았나?
이것들은 몇 가지 예에 불과하지만, 데이 트레이딩을 하는 사람들은 매일 거래일마다 많은 생각을 한다고 해도 과언이 아닙니다.
설정
스캘퍼가 포지션을 개시하기 전에 먼저 적절한 시장 환경을 찾아야 합니다.
펀더멘털 기반 트레이더에게는 여러 차트주기를 분석하는 것이 도움이 될 수 있지만 더 중요한 것은 자신의 전망이나 의견, 그리고 그 전망이나 의견이 현재 진행 중인 '큰 그림'과 일치해야 한다는 사실입니다.
스캘퍼에게 시간별 차트와 4시간 차트는 큰 그림을 보기에 이상적인 시간대이므로 특히 중요합니다.
그 후 트레이더는 추세(또는 추세 부족)를 진단해야 합니다.
추세 강도를 조사하는 데 좋은 지표는 평균 방향성 지수(ADX)입니다. 또한 이동평균 지표도 추세 조사에 많이 사용됩니다.
항목
데이 트레이더가 유망한 설정을 찾은 후에는 포지션을 개시할 방법을 결정해야 하는데, MACD는 이러한 상황에서 매우 적절한 옵션이 될 수 있습니다.
트레이더는 이미 거래하고자 하는 방향을 알고 있기 때문에 MACD를 통해 해당 신호가 나타나기만 기다리면 포지션을 개시할 수 있습니다.
MACD가 신호선을 위아래로 교차하면 트레이더는 롱 포지션을 취할 수 있습니다.
매수 포지션이 개시된 후 MACD가 신호선 아래로 내려가면 포지션을 청산할 수 있습니다(일반적으로 매도 신호로 간주하지만 장기 차트에서 '큰 그림 분석'을 했으므로 이는 단지 '매수 신호 청산' 신호일 뿐입니다).
스캘퍼는 편향성 방향으로 MACD 신호가 발생하면 포지션을 개시할 수 있습니다.
이 방정식의 반대편에 있습니다: 트레이더가 장기 차트에서 추세가 하락 추세라고 판단했거나 펀더멘털 편향이 하락을 가리키고 있다면, MACD가 신호선 아래에서 아래로 교차하여 숏 포지션을 개시할 수 있습니다.
그리고 MACD가 신호선 위로 교차하면 트레이더는 숏 포지션을 커버할 수 있습니다.
스캘퍼는 반대 MACD 신호가 발생하면 포지션을 청산할 수 있습니다.
컨텍스트
앞서 언급한 접근법은 데이 트레이딩/스캘핑 접근법에서 놀랍도록 효과적일 수 있습니다. 하지만 수익성 있는 스캘핑에는 트레이딩 계획과 진입 전략 이상의 것이 수반된다는 것이 사실입니다.
리스크 관리는 대부분의 초보 트레이더가 어려워하는 부분이며, 데이 트레이더와 스캘퍼는 이러한 취약성에 더욱 취약합니다.
이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA)):
이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA))는 오실레이터와 오실레이터의 평활 값의 차이입니다.
작성자: MetaQuotes