지표: 강도 지수(Force Index (FRC))
공유해 주셔서 감사합니다.
하지만 이 제로레이그에 추가할 수 있습니다.
소개
힘 지수는 가격과 거래량을 사용하여 움직임의 힘을 평가하거나 가능한 전환점을 식별하는 지표입니다. 알렉산더 엘더가 개발한 포스 지수는 그의 저서 '생계를 위한 트레이딩'에서 소개되었습니다. 엘더에 따르면 주식 가격 변동에는 방향, 범위, 거래량이라는 세 가지 필수 요소가 있습니다. 포스 지수는 이 세 가지를 모두 결합하여 힘의 균형이 변함에 따라 플러스와 마이너스 영역에서 변동하는 오실레이터 역할을 합니다. 힘 지수는 전체 추세를 강화하고, 플레이 가능한 조정을 식별하거나, 다이버전스를 통해 반전을 예고하는 데 사용할 수 있습니다.
계산
한 피리어드 포스 인덱스 계산은 간단합니다. 현재 종가에서 이전 종가를 빼고 거래량을 곱하기만 하면 됩니다. 하루 이상의 포스 지수는 단순히 1주 포스 지수의 지수 이동 평균입니다. 예를 들어 13-피리어드 힘 지수는 지난 13개 피리어드에 대한 1피리어드 힘 지수 값의 13-피리어드 EMA입니다.
세 가지 요인이 힘 지수 값에 영향을 줍니다. 첫째, 현재 종가가 이전 종가보다 높으면 포스 지수는 양수입니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 포스 지수는 음수입니다. 둘째, 이동 정도에 따라 거래량 배수가 결정됩니다. 큰 움직임은 더 큰 배수를 보장하고 그에 따라 포스 지수에 영향을 미칩니다. 작은 움직임은 영향력을 감소시키는 작은 배수를 생성합니다. 셋째, 거래량이 중요한 역할을 합니다. 큰 거래량에서 큰 움직임은 높은 포스 인덱스 값을 생성합니다. 낮은 거래량에서 작은 움직임은 상대적으로 낮은 포스 인덱스 값을 생성합니다. 아래 표는 화이자(PFE)에 대한 포스 인덱스 계산을 보여줍니다. 27번째 줄은 가장 큰 움직임(+84센트)과 가장 큰 거래량(162,619)을 나타냅니다. 이 조합은 표에서 가장 큰 포스 인덱스 값(136,600)을 생성합니다.
위 차트는 포스 지수가 실제로 작동하는 모습을 보여줍니다. 1주기 포스 지수가 0선 위/아래에서 변동하며 상당히 들쭉날쭉해 보이는 것을 볼 수 있습니다. 엘더는 포지티브-네거티브 크로스오버를 줄이기 위해 13-피리어드 EMA로 지표를 평활화할 것을 권장합니다. 차트 분석가는 다양한 스무딩 주기를 실험하여 자신의 분석 요구에 가장 적합한 것을 결정해야 합니다.
해석
위에서 언급했듯이 힘 지수에는 세 가지 요소가 있습니다. 첫째, 가격 변동이 양수 또는 음수입니다. 가격 변동이 양수이면 매수자가 매도자보다 강하다는 신호이고, 가격 변동이 음수이면 매도자가 매수자보다 강하다는 신호입니다. 둘째, 가격 변화의 범위는 단순히 현재 종가에서 이전 종가를 뺀 값입니다. "범위"는 가격이 얼마나 많이 움직였는지를 보여줍니다. 큰 상승은 강한 매수 압력을, 큰 하락은 강한 매도 압력을 나타냅니다. 세 번째이자 마지막 요소는 거래량으로, 엘더에 따르면 이는 헌신을 측정합니다. 구매자와 판매자가 얼마나 헌신적일까요? 거래량이 많을 때 큰 폭으로 상승하면 구매자의 강한 의지를 나타냅니다. 마찬가지로 거래량이 많을 때 큰 폭으로 하락하면 판매자의 강한 의지를 나타냅니다. 힘 지수는 이 세 가지 요소를 하나의 지표로 정량화하여 매수 및 매도 압력을 측정합니다.
추세 식별
힘 지수는 추세를 강화하거나 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 단기, 중기 또는 장기 추세는 포스 인덱스 매개변수에 따라 달라집니다. 기본 포스 인덱스 매개변수는 13이지만, 차트 작성자는 더 많은 스무딩을 위해 더 높은 숫자를 사용하거나 더 적은 스무딩을 위해 더 낮은 숫자를 사용할 수 있습니다. 아래 차트는 100일 포스 인덱스와 13일 포스 인덱스가 있는 홈디포를 보여줍니다. 13일 힘 지수의 변동성이 더 크고 들쭉날쭉한 것을 볼 수 있습니다. 100일 포스 지수는 더 매끄럽고 0선을 넘는 횟수가 적습니다. 따라서 100일 힘 지수는 중기 또는 장기 추세를 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 가격 차트의 저항 돌파가 100일 힘 지수의 저항 돌파에 어떻게 대응하는지 주목하세요. 100일 힘 지수는 2월 중순에 플러스 영역으로 이동하여 저항선을 돌파했습니다. 이 지표는 전체 상승 추세 동안 플러스를 유지하다가 5월 중순에 마이너스로 전환되었습니다. 6월 초 가격 차트의 지지선 돌파는 포스 지수의 지지선 돌파로 확인되었습니다.
다이버전스
상승 및 하락 다이버전스는 차트 분석가에게 잠재적인 추세 변화를 알려줄 수 있습니다. 다이버전스는 오실레이터와 관련된 전형적인 신호입니다. 상승 다이버전스는 유가증권이 하락할 때 지표가 상승하면 형성됩니다. 지표가 가격 약세를 확인하지 않고 있으며 이는 강세 추세 반전을 예고할 수 있습니다. 약세 다이버전스는 유가증권이 상승할 때 지표가 하락할 때 형성됩니다. 유가증권이 상승하더라도 지표는 하락하여 근본적인 약세를 나타냅니다. 이러한 불일치는 약세 추세 반전을 예고할 수 있습니다.
확인은 강세 및 약세 다이버전스의 중요한 부분입니다. 다이버전스가 뭔가 잘못되었다는 신호를 보내더라도 지표나 가격 차트의 확인이 필요합니다. 상승 다이버전스는 포스 지수가 양수 영역으로 이동하거나 가격 차트에서 저항이 돌파되면 확인할 수 있습니다. 약세 다이버전스는 포스 지수가 마이너스 영역으로 이동하거나 가격 차트에서 지지선을 돌파하면 확인할 수 있습니다. 차트 분석가는 캔들, 이동평균교차, 패턴 브레이크 및 기타 형태의 기술적 분석을 사용하여 확인할 수도 있습니다.
위 차트는 포스 지수(39)가 상승 다이버전스를 보이는 베스트바이(BBY)를 보여줍니다. 녹색 선은 강세 다이버전스를, 빨간색 선은 약세 다이버전스를 나타냅니다. 포스 지수(39)가 양수 영역(녹색 점선)으로 넘어가면 강세 다이버전스가 확인됩니다. 힘 지수(39)가 음의 영역(빨간색 점선)으로 교차하면 약세 다이버전스가 확인됩니다. 차트 분석가는 가격 차트에서 추세선 중단을 사용하여 확인할 수도 있습니다.
이 차트는 두 가지 버전의 포스 인덱스를 보여줍니다. 힘 지수(13)는 단기 변동을 포착하며 더 민감합니다. 포스 지수(39)는 중기 변동을 포착하며 더 부드럽습니다. 39일 포스 지수는 제로 라인 크로스오버가 더 적고 크로스오버가 더 오래 지속됩니다. 이러한 설정에는 정답이나 오답이 없습니다. 트레이딩 목표, 기간, 분석 스타일에 따라 다릅니다.
조정 확인
힘 지수는 추세 추종 지표와 함께 사용하여 해당 추세 내에서 단기 조정을 식별할 수 있습니다. 과매수 수준에서의 하락은 상승 추세 내에서 단기 조정을 나타냅니다. 과매도 반등은 하락 추세 내 단기 조정을 나타냅니다. 예, 조정은 상승 또는 하락할 수 있으며 더 큰 추세의 방향에 따라 달라집니다. 알렉산더 엘더는 추세 식별을 위해 22일 EMA를, 조정을 식별하기 위해 2일 포스 인덱스를 사용할 것을 권장합니다. 22일 EMA가 상승하면 추세가 상승하는 것이며, 이는 2일 힘 지수를 사용하여 단기 하락을 식별하여 매수할 수 있음을 의미합니다. 22일 EMA가 하락할 때 추세가 하락하면 2일 포스 지수를 사용해 단기 반등을 확인하여 매도할 수 있습니다. 이는 적극적인 트레이더에게 가장 적합한 공격적인 전략입니다. 포스 지수의 이동평균과 기간을 더 길게 설정하여 기간을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 중기 트레이더는 100일 EMA와 10일 포스 인덱스로 실험해 볼 수 있습니다.
조정 플레이에 대해서는 두 가지 학설이 있습니다. 트레이더는 조정이 분명해지면 바로 대응하거나 조정이 끝났다는 증거가 있을 때 대응할 수 있습니다. 22일 EMA와 2일 포스 지수를 예로 들어 보겠습니다. 이는 큰 추세 내에서 매우 짧은 조정을 식별하기 위해 고안된 것임을 명심하세요. 아래 차트는 9월 중순에 22일 EMA가 상승한 텍사스 인스트루먼트(TXN)를 보여줍니다.
22일 EMA가 상승하면서 트레이더는 2일 포스 지수가 마이너스로 전환될 때 매우 단기적인 하락을 찾고 있습니다. 트레이더는 포스 지수가 마이너스로 전환될 때 대응하거나 다시 플러스 영역으로 전환될 때까지 기다릴 수 있습니다. 마이너스일 때 트레이딩하면 보상 대비 위험 비율이 개선될 수 있지만 조정이 며칠 더 길어질 수 있습니다. 힘 지수가 다시 플러스로 전환될 때까지 기다리면 조정이 끝났다는 신호일 수 있는 강세가 나타납니다. 녹색 점선은 2일 포스 지수가 마이너스로 전환되는 시점을 나타냅니다.
결론
포스 지수는 가격과 거래량을 모두 사용하여 매수 및 매도 압력을 측정합니다. 가격 부분은 추세를, 거래량 부분은 강도를 결정합니다. 가장 기본적으로 차트 분석가는 장기 포스 지수를 사용해 기본 추세를 확인할 수 있습니다. 100일 포스 지수가 양수일 때 상승세가 우위를 점합니다. 100일 힘 지수가 음수이면 하락세가 우위를 점합니다. 이 정보로 무장하면 트레이더는 큰 상승 추세에서 강세 설정 또는 큰 하락 추세에서 약세 설정과 같이 큰 추세와 조화를 이루는 단기 설정을 찾을 수 있습니다. 모든 지표와 마찬가지로 트레이더는 힘 지수를 다른 지표 및 분석 기법과 함께 사용해야 합니다.
터미널에서는 다음과 같이 계산됩니다.
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
장로님 자신은 다음과 같이 설명했습니다.
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
그건 그렇고, 당신의 설명 (구두)에도 해당합니다. 즉, 우리는 평균의 차이가 아니라 차이의 평균 (볼륨 곱하기)을 취합니다. 지표는 가격이 아니라 평활화되어야 합니다.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
가격이 아닌 이동 평균의 변화를 취하면 어떻게이를 충족시킬 수 있습니까?
제 생각에는 지표 계산에 오류가 있다고 생각합니다.
안녕하세요,
이 댓글이 제 관심을 끌었습니다: " 포스 지수 계산이 잘못되었습니다. 100% 확신합니다! MT4와 MT5 모두 포스 지수 계산이 잘못되었습니다. 메타트레이더 개발자는 포스 지수의 "원시 형태" 대신 이동평균을 먼저 사용하여 현재 종가와 이전 종가를 평활화했습니다: "현재 거래량 * (현재 종가 - 이전 종가)"..." 등....
이것은 고려할 가치가 있습니다 ...
강도 지수(Force Index (FRC)):
강도 지수(Force Index) 지표는 Alexander Elder가 만들었습니다. 이 지수는 지수가 증가할 때마다 Bulls Power를 측정하고 감소할 때마다 Bulls Power를 측정합니다.
작성자: MetaQuotes