기고글 토론 "박스-칵스(Box-Cox) 변환"

[MetaQuotes]

새로운 기고글 박스-칵스(Box-Cox) 변환 가 게재되었습니다:

이 글은 박스-칵스 변환에 대한 설명입니다. 박스-칵스 변환 사용 관련 문제를 다루며 임의의 시퀀스와 실제 시세를 적용한 변환 효율성 평가 예제가 포함되어 있습니다.

fname 변수로 지정된 파일 내 전체 값을 dat[] 배열로 불러오기합니다. 앞서 설명한 대로 초기 시퀀스 이동, 최적 매개 변수 탐색 및 박스-칵스 변환이 실행됩니다. 스크립트가 실행되면 변환 결과가 bcdat[] 배열에 저장됩니다.

소스 코드에서 확인할 수 있듯이 EURUSD M1 시세가 변환에 이용되었습니다. 그림 6과 7은 초기 시퀀스와 변환 시퀀스의 분석 결과입니다.

그림 6. EURUSD M1 인풋 시퀀스 자크-바라 검정 결과: JB=100.94, p=0.000.

그림 7. 변환된 시퀀스 람다 변수=0.4146, 자크-바라 검정 결과: JB=39.30, p=0.000

그림 7을 보니 EURUSD M1 시세 변환 결과는 앞서 실행한 유사 랜덤 시퀀스 변환 결과를 따라가지 못하네요. 박스-칵스 변환이 꽤 보편적으로 활용되기는 하지만 모든 인풋 시퀀스에 적용되는 것은 아닙니다. 예를 들어 멱법칙 변환을 통해 두 개의 꼭지점을 갖는 분포를 정규 분포로 바꿀 수는 없겠죠.

작성자: Victor