기고글 토론 "MetaTrader 5에서 MetaTrader 4로 거래를 복제하는 방법"
아마도 오늘 가장 흥미로운 주제일 것입니다.
적어도 제 개인적으로는 가장 흥미로운 기사입니다.
이 주제는 현재 적절하다는 데 동의합니다. DC가 흔들릴 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
유용하고 관련성 높은 기사, 저자 덕분에 감사합니다!
한 가지 혼란스러운 점이 있습니다:
Чтобы не пропустить момент изменения позиции, следящая система должна быть реализована в функции OnTimer(), т.к. следить придется за всеми инструментами сразу, а тики приходят на разных символах в разное время. Также требуется передать сигнал об изменении содержимого файла.
왜 온트레이드()가 아닌가요?
왜 온트레이드()가 아닌가요?
저도 동의합니다. 정상적인 OnTrade() 처리와 고급 테이머가 필요합니다. 그들의 부재는 모든 EA, 특히 멀티 ...에서 버그입니다.
그리고 저자는 라이브러리에서 아무것도 거부하지 않았으며, 라이브러리로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다 (전문 소프트웨어에 대해 말하는 것이 아닙니다).
맞지만 상상의 여지가 더 많습니다 :)
추신
나는 또한 평균화와 피라미드뿐만 아니라 다른 순간의 예를보고 싶습니다 (나는 그것들만 보았습니다. 아마도 나는 세심하지 않을 수도 있습니다).
나는 이것에서 진행했습니다:
1.2 거래 포지션 볼륨
자세히 살펴 보겠습니다. 어떤 주문을 마감하는 것이 차이가 있습니까? 수익에 영향을 미치지 않나요? 예를 들어, 서로 다른 시간에 개설되고 서로 다른 시간에 마감되는 두 개의 주문이 있지만 수명이 겹칩니다. 즉, 주문 계좌 시스템에서 거래 포지션을 에뮬레이션해 보겠습니다.
주문 청산 레벨을 변경하면 수익이 어떻게 되는지 변형별로 계산해 봅시다:
| 유형 | 거래량 | 시초가 | 종가 |
|---|---|---|---|
| sell | 0.1 | 1.39388 | 1.38438 |
| sell | 0.1 | 1.38868 | 1.38149 |
DLL과 추가 소프트웨어에 대해 몇 마디 덧붙이고 싶습니다.
현재 저는 DLL의 도움으로 신호를 전송하고 정보를 교환 할 수있는 변형을 고려하고 있습니다 (ini-파일로 작업 할 수있는 의무적 인 가능성 포함).
그리고 제가 보는 최대 작업 (저의 오랜 꿈)은 서버를 개발하는 것이며, 그 주요 작업은 다른 플랫폼에서 정보를 수집하고 처리하는 것입니다 (여러 클라이언트에서도 좋을 것입니다).
동의합니다, 타이머가 없다는 것은 모든 탈피의 버그입니다....
그리고 저자가 라이브러리를 포기하는 것은 실수입니다. 라이브러리로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다 (특수 소프트웨어에 대해 말하는 것이 아닙니다).
맞지만 상상의 여지가 더 많습니다 :)
추신
나는 또한 평균화와 피라미드뿐만 아니라 다른 순간의 예를보고 싶습니다 (나는 그것들만 보았습니다. 아마도 내가 세심하지 않을 수도 있습니다).
나는 이것에서 진행했습니다:
1.2 거래 포지션 볼륨
자세히 살펴 보겠습니다. 어떤 주문을 마감하는 것이 차이가 있습니까? 수익에 영향을 미치지 않나요? 예를 들어, 서로 다른 시간에 개설되고 서로 다른 시간에 마감되는 두 개의 주문이 있지만 수명이 겹칩니다. 즉, 주문 계좌 시스템에서 거래 포지션을 에뮬레이션해 보겠습니다.
주문 청산 레벨을 변경하면 수익이 어떻게 되는지 변형별로 계산해 봅시다:
| 유형 | 거래량 | 시초가 | 종가 |
|---|---|---|---|
| sell | 0.1 | 1.39388 | 1.38438 |
| sell | 0.1 | 1.38868 | 1.38149 |
이 예제의 요점은 이익이 예측에 투입 된 돈에 따라 달라지며 더 복잡한 경우에는 동일하다는 것을 보여주는 것입니다 (동일한 것을 증명하는 많은 수의 예제로 기사를로드하고 싶지 않았습니다).
라이브러리에 관해서는 ex5 라이브러리에 반대하지는 않지만 최종 사용자를 낙담시키기 때문에 dll을 사용하고 싶지 않습니다.
그리고 실제로 누가 구매와 함께 트로이 목마를 얻고 싶어합니까? MQ는 정책적으로 보안을 고수하려고 노력합니다.
dll이 없다는 것은 코드가 안전하다는 것을 의미하기 때문에 저는 그들의 이미지를 고수하고 있습니다.
유용하고 관련성 높은 기사, 저자 덕분에 감사합니다!
한 가지 혼란스러운 점이 있습니다:
왜 온트레이드()가 아닌가요?
흥미로운 아이디어, 서버로가는 모든 것은 확실히 OnTrade () 에 표시됩니다. 그러나 요청이 아닌 파일로 전송하기 위해 필터링 만하면되지만 이미 실행 된 주문에 대한 서버의 응답이 필요합니다.
저는 이 방향으로 생각하지 않았습니다.
이 예제의 본질은 수익이 예측에 투입된 돈에 따라 달라지며 더 복잡한 경우에는 동일하다는 것을 보여주는 것입니다 (동일한 것을 증명하는 많은 수의 예제로 기사를로드하고 싶지 않았습니다).
MT4 거래 프로세스를 MT5에 적용하는 경우에만 동일하며, 그렇지 않으면 특정 상황에서는 차이가있을 수 있습니다 (상당히 중요 함).
"뒤집기"와 "트리밍"의 두 가지 예만있을 것입니다 (충분히 간결하게 작성하면 많은 공간을 차지하지 않습니다).
그리고 저는 그러한 시스템에서 가장 "까다 롭고" 복잡한 측면이 뒤집기와 잘림이라고 확신합니다.
우레인:
라이브러리와 관련하여 저는 ex5 라이브러리에 반대하지는 않지만 최종 사용자를 낙담시키기 때문에 dll을 사용하고 싶지 않습니다.
그리고 실제로 누가 구매와 함께 트로이 목마를 받고 싶어하겠어요. MQ는 정책적으로 보안을 고수하려고 노력합니다.
그래서 dll이 없는 한 코드는 안전하다는 이미지를 심어주고 있습니다.
ex5 라이브러리에 관해서는 동의하지만 (특수 클래스 라이브러리를 만드는 것이 좋은 솔루션 일 수 있음) 하나의 큰 "하지만"이 있습니다. MQL5 만 기반으로하는 솔루션의 기능은 DLL이 제공 할 모든 가능성보다 급격히 열등합니다.
그리고 DLL의 문제는 많은 사람들에게 보이는 것보다 해결하기가 더 쉽습니다:
1. 라이브러리의 소스 코드를 게시합니다;
2. MQ에 소스 코드를 제공하여 그들이 확인하고 라이브러리를 컴파일하여 공개 액세스를 위해 공개하도록합니다.
PS
가능하다면 두 플랫폼의 잔액 정보를 동기화하는 것도 고려해 볼 수 있을 것 같습니다(물론 가능하면).
MT4 거래 프로세스를 MT5에 적용하는 경우에만 동일하며, 그렇지 않으면 특정 상황에서 차이가있을 수 있습니다 (그리고 상당히 중요한 차이가있을 수 있습니다).
"플립"과 "자르기"의 두 가지 예만 있습니다 (충분히 간결하게 작성하면 많은 공간을 차지하지 않습니다).
그리고 저는 그러한 시스템에서 가장 "까다롭고" 복잡한 측면이 플립과 잘림이라고 확신합니다.
ex5 라이브러리에 관해서는 동의하지만 (특수 클래스 라이브러리를 만드는 것이 좋은 솔루션 일 수 있음) 하나의 큰 "하지만"이 있습니다. MQL5 만 기반으로하는 솔루션의 기능은 DLL이 제공 할 모든 가능성보다 급격히 열등합니다.
그리고 DLL의 문제는 많은 사람들에게 보이는 것보다 해결하기가 더 쉽습니다:
1. 라이브러리의 소스 코드를 게시합니다;
2. MQ에 소스 코드를 제공하여 그들이 확인하고 라이브러리를 컴파일하여 공개 액세스를 위해 공개하도록합니다.
PS
두 플랫폼의 대차 대조표 정보를 동기화하는 것도 고려할 수 있습니다(물론 가능하다면).
롤오버나 절상 시에는 차이가 없으며, 현재 시점의 호가 수준 차이와 실행 지연에만 차이가 나타납니다.
이상적으로 MT 간의 호가가 같고 지연이 0이면 거래는 동일한 수익을 가져옵니다.
요점은 베팅을 통해 수익이 발생한다는 것입니다. 같은 순간에 두 터미널에서 동일한 호가에 동일한 베팅을하면 동일한 수익을 얻을 수 있습니다.
dll에서 MQ가 안전을 확인하는 모든 타사 코드를 파헤칠 가능성은 거의 없으며 컴파일러는 모든 사람이 가지고 있지 않은 델파이 또는 srp입니다. 한 성경의 코드를 게시하고 컴파일된 파일을 다른 성경으로 대체할 수 있습니다. 지금은 ex5만 가능합니다.
새로운 기고글 MetaTrader 5에서 MetaTrader 4로 거래를 복제하는 방법 가 게재되었습니다:
오늘 실제 MetaTrader 5 계정에서 거래를 할 수 있나요? 그러한 거래를 조직하는 방법은 무엇입니까? 이 글에서는 이러한 질문에 대한 이론과 MetaTrader 5 터미널에서 MetaTrader 4로 거래를 복제하는 데 사용되는 작업 코드가 포함되어 있습니다. 이 글은 Expert Advisors 개발자와 트레이더 실무자 모두에게 유용할 것입니다.
비교되는 플랫폼은 서로 다른 거래 회계 시스템을 가지고 있으며 이는 복제 문제를 복잡하게 만들 수 있습니다. 그러나 우리는 이 바인딩의 선두가 MetaTrader 5라는 것을 잊어서는 안됩니다. 이는 MetaTrader 4에서 동일한 회계 시스템을 가상으로 반복해야 함을 의미합니다.
MetaTrader 5의 거래 포지션은 MetaTrader 4에서 채택된 주문 회계와 모순되지 않는 개별 거래 주문의 결과입니다. 포지션에 대한 일반적인 손절매와 이익실현은 모든 미결 주문에 대해 동일한 손절매와 이익실현을 통해 구현할 수 있습니다. 플랫폼 간의 중요한 차이점은 MetaTrader 4에서 어떤 순서로 마감해야 하는지에 대한 질문에만 나타납니다. MetaTrader 5는 트레이드 포지션의 주문에 대한 별도의 회계처리가 없기 때문에 이 문제가 걸림돌이 될 수 있습니다.
1.2 거래 포지션의 양
어떤 주문을 마감할지에 차이가 있는지 자세히 살펴보겠습니다. 이익에 영향을 미칠까요? 예를 들어, 서로 다른 시간에 개설된 두 개의 주문이 있고 다른 시간에 같은 방식으로 마감되었지만 한동안 함께 존재해 왔습니다. 즉, 우리는 주문 회계 시스템에서 거래 포지션을 에뮬레이션하려고 합니다.
주문 마감 수준의 수준을 변경하면 이익을 얻을 수 있는 다양한 변형들을 계산해 보겠습니다.
계산기 코드를 작성해 보겠습니다.
작성자: Nikolay Demko