기고글 토론 "적응형 거래 시스템과 MetaTrader 5 클라이언트 터미널에서의 사용" - 페이지 4

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Roger Flatt:

이 글은 제가 아주 오랫동안 프로그래밍/로봇 트레이딩에 대해 읽은 글 중 가장 생각을 자극하는 글일 것입니다. 정말 감사합니다!

이 새로운 열정에 따라 유진의 글을 약간 수정했습니다. [사과드립니다 - 적어도 저도 아이디어를 공유하겠습니다 ;-) ]입니다.

기존 EA(안타깝게도 아직 객체 지향은 아님)를 개조했습니다:

1. 여러 시간 척도: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. 다중 빠른 MA: 3,5,7,9,11
3. 다중 슬로우 MA: 17,27,37,47 등 97,107, 117 등

포리치(주기)-포리치(빠름)-포리치(느림) 루프에서 M1 틱에 연결됩니다. 각 틱은 '가상' 거래를 확인하고 필요한 경우 '실행'하여 논리적/가상 손익 균형을 유지합니다.

결과는 매우 놀랍고 매우 긍정적입니다...

이제 최적화는 짧은 기간(예: M1, M3)을 제거하고[더 긴 기간이 결국 '승리'하기 때문에], '빠르게 개선되는' 매개변수 집합을 감지할 수 있도록 '실행 중인 손익' 카운터를 얼마나 자주 지울지 결정하는 영역에서 이루어지고 있습니다.

또한 제가 가장 좋아하는 트레이딩 EA를 이 작업에 인터페이스(ADX/RSI/MACD/RVI 확인 등 추가)하여 항상 최적의 빠른/느린 MA 쌍을 사용하고 좋은 시장, 자금, 포지션 및 거래 관리 로직을 갖도록 해야 합니다.

다시 한번 감사드립니다,

T.

로저, 댓글 주셔서 정말 감사합니다. 물론 그 사이에 많은 새로운 발전이 있었을 수 있지만 현재 미해결 문제는 적응형 전략으로 해결할 수 있습니다. 제 트레이딩 아이디어 중 가장 좋은 조합은 2016년 1분기 내내 EURUSD M1에서 압도적인 수익을 냈지만 부활절 연휴를 전후로 수익이 멈춘 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 더 큰 차트주기에서는 여전히 수익을 내고 있으므로 한 전략의 결과를 다른 차트주기에 적용할 때 어떻게 비교할 수 있는지 궁금합니다. 안타깝게도 다른 차트주기에서 결과를 비교하는 방법을 여기서 볼 수 없습니다. M1, M5, M10, M30, H1, H2, H4를 비교하는 방법을 배울 수 있는 좋은 자료를 알려주실 수 있나요?
 
다른 게시물에서 보지 못했다면 사과 드리지만 외부 통신을위한 추가 기능을 도입하여 별도의 파일 (독립적으로 작동 가능)로 설계된 적응 형 전략에서 EA를 호출하는 방법에 대해 조언 해 주시겠습니까? 아이디어는 EA를 독립적으로 작업하고 테스트하는 것이지만 적응 전략과의 추가 연결을 고려하는 것입니다.
 

안녕하세요!


전문가 어드바이저의 코드를 수정해 주시겠어요? 최신 버전의 터미널에서는 아무것도 작동하지 않기 때문에 ...

 
MetaQuotes:

메타트레이더 5 클라이언트 터미널에서 적응형 트레이딩 시스템과 그 사용이라는 새 문서가 게시되었습니다:

저자: MetaQuotes

안녕하세요 선생님 나는 다른 좋은 전략을 개발 mt5 멀티 심볼과 컨테이너와 적응 형 시스템으로 나는 당신이 임무 작업에서 나를 위해 일할 수 있다면 매우 흥미로울 것입니다 ... 당신은 내 부탁을 위해 터치 할 수 있는지 생각하십니까? 당신이 흥미로운 경우 내 연락처 ? 안부 인사 얀
 
이 놀라운 아이디어에 성공한 사람이 있는지 궁금합니다. 이를 통해 말 그대로 즉석에서 EA를 최적화할 수 있습니다.
 
Alireza #: 이 놀라운 아이디어에 성공한 사람이 있는지 궁금합니다. 말 그대로 EA를 즉석에서 최적화할 수 있습니다.

예, 저는 여러 EA에서 비슷한 접근 방식을 사용하는데, 일반적으로 EMA를 기반으로 하며 점진적으로 계산할 수 있고 CPU와 RAM을 거의 사용하지 않기 때문입니다.

 
Fernando Carreiro #:

예, 저는 여러 EA에서 비슷한 접근 방식을 사용하는데, 일반적으로 EMA를 기반으로 하며 점진적으로 계산할 수 있고 CPU와 RAM을 거의 사용하지 않기 때문입니다.

답변해 주셔서 감사합니다.
 
각 가상 전략의 현재 오픈 가상 포지션 수를 언제든지 알 수 있는 방법이 있나요?
 
2015년부터 저도 비슷한 접근 방식을 사용했습니다. 그러나 제 선택은 각 캔들에서 이루어지는 것이 아니라 변화하는 창에서 이루어집니다. 지금까지의 적응 결과는 여기에 제시된 것보다 더 나쁩니다. 건설적인 추가 사항에서 : 처음에는 일부 가지가 강하게 아래쪽으로 구부러 질 것이라는 커미션으로 모든 것을 고려해야합니다. 그리고 가장 중요한 것은 한 거래의 결과에는 긍정적, 커미션으로 인한 부정적, 커미션보다 더 부정적인 세 가지 클래스가 있다는 것입니다. 따라서 마지막 것만 되돌릴 수 있습니다.
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