기고글 토론 "가격 상관 관계 통계 데이터를 기반으로 신호 필터링"
흥미로운 기사입니다. 저도 한때 MT4에서 비슷한 계산을 한 적이 있습니다.
작성자에게 질문: 통계 기간 외에 테스트를 하셨군요.
짧은 표에서 결과는 긴 표보다 훨씬 앞서 있으며, 이는 통계가 추세 기간에 수집되었음을 나타낼 수 있습니다.
따라서 백 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이러한 인상적인 결과가 피팅처럼 보입니다.
흥미로운 기사입니다. 저도 한때 MT4에서 비슷한 계산을 한 적이 있습니다.
작성자에게 질문: 통계 기간 외에 테스트를 하셨군요.
짧은 표에서 결과는 긴 표보다 훨씬 앞서 있으며, 이는 통계가 추세 기간에 수집되었음을 나타낼 수 있습니다.
따라서 백 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이러한 인상적인 결과가 피팅처럼 보입니다.
통계 연구 기간은 지난 10 년입니다. (그렇지 않으면 어떤 종류의 통계입니까!).
테스트는 작년에 EUR/USD 쌍에 대해 수행되었습니다. 이번에는 트렌드가 매우 풍부한 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 대부분의 경우 환율은 하락하고 있었습니다. 이는 롱보다 숏이 우월하다는 것을 설명합니다.
최적화 없이는 멀리 갈 수 없습니다. 그건 그렇고, 나는 2010.01.01.2010에서 2010.12.31까지의 기간에 그것을 수행했습니다. 시장은 변화하고 시스템 매개 변수는이 추세를 엄격하게 따라야하며 그렇지 않으면 거래없이 예금을 잃을 위험이 있습니다.
다음은 동일한 매개 변수를 사용한 지난 10년간의 백 테스트 사진입니다:
2004년까지 하락세를 보이다가 6년 동안 상승세를 보였습니다. 저는 전문 고문은 트렌드를 따르는 사람이며 평평함은 어선에 폭풍이 몰아치는 것처럼 그에게 파괴적이라는 점을 강조하고 싶습니다.
그리고 저는 이 아이디어를 숭어에서 보고 싶습니다(그러면 피팅 문제가 일부 사라질 것 같아서요).
그렇기 때문에 백 테스트를 하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 인상적인 결과가 적합해 보일 수 있습니다.
안타깝게도 바로 이런 경우가 있습니다... 입력 시간(시간, 분, 요일)에 대한 최적화는 실제로 다른 매개변수보다 낫지 않습니다(적어도 OOS에서는 일반적으로 똑같이 나쁘게 작동합니다)).
필터, 필터 ... 어, 이 단어가 마음에 들지 않습니다. 여기에 문제가 있습니다. 특정 TS가 있으면 수익성이 없더라도 (또는 수익성이 있더라도 "그다지 많지는 않지만", 그렇지 않으면 필터가 필요한 이유 :)) 시스템의 지표를 개선하는 특정 필터가 있으면 우선 한 가지를 의미합니다. 즉, 안심하고 이전 TS를 버리고 멋진 필터를 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다 (진실을 말하면 "필터링 된"신호의 수익성을 담당하는 사람이기 때문입니다 :))). "시스템을 거의 완성"하고 "필요한 신호 필터 만 선택하면되는"많은 사람들은 단순히 개념과 자기기만을 대체하여 원을 그리며 돌고 있다는 사실에 대해 생각조차하지 않습니다....
그래서 여기에갑니다. 좋은 필터는 좋은 TS보다 나쁘지 않습니다, 음....
alsu:
...그것은 우선 한 가지를 의미합니다-우리는 오래된 TS를 버리고 우리의 멋진 필터를 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다 (진실을 말하면 "필터링 된"신호의 수익성에 대한 책임이 있기 때문입니다 :)...).
알수:
그래서. 좋은 필터는 좋은 TS보다 나쁘지 않습니다, 음....
제 생각에는 올바른 진술이 아닙니다.
...
여기까지입니다. 좋은 필터는 좋은 TC만큼 좋습니다, 네.....
사실 이 글에는 필터가 하나만 있는 것이 아니라 5개가 있습니다. 월요일 필터, 화요일 필터 등입니다.
단지 이러한 필터가 정면으로 적용된다는 것입니다. 그러나 저자는 전략을 개발하기 위해 작업을 설정 한 것이 아니라 필터의 중요성을 보여주고 싶었던 것 같습니다.
실제로 각 필터는 다른 전략을 숨길 수 있습니다. 월요일에는 한 TS에서 작업하고 화요일에는 다른 TS에서 작업합니다.
필터링의 또 다른 긍정적인 기능은 거래가 4배 감소해도 수익이 25%만 감소한다는 것입니다.
모든 시장 진입이 위험하다는 것은 비밀이 아닙니다. 그리고 코인에서 승리하는 전략은 전혀 플레이하지 않는 것입니다.
그리고 거의 동일한 수익으로 훨씬 적은 수의 거래를 할 수 있다는 사실은 매우 좋습니다.
새로운 기고글 가격 상관 관계 통계 데이터를 기반으로 신호 필터링 가 게재되었습니다:
과거 가격 변동과 미래의 트렌드 사이엔 어떠한 관계가 있을까요? 왜 오늘날의 가격이 과거에 했던 변동을 반복할까요? 통계학을 통하여 가격의 변동성을 예측할 수 있을까요? 답은, 맞다는 것입니다. 만약 아니라고 생각한다면 이 문서는 당신을 위한 것입니다. MQL5에서 거래 시스템에 대한 작동 필터를 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 가격 변동에 대한 흥미로운 패턴을 보여줍니다.
테스트는 EUR/USD로, 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지의 구간을 대상으로 실시됩니다.
이것이 제가 말하고자했던 것입니다! 매매가 항상 손실을 만회하려 하기 때문에 이전의 막대는 현재 막대에 상당히 큰 영향을 미칩니다.
작성자: Михаил Тарачков