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Hiroaki Watanabe
パブリッシュされたプロダクト
Strategy Tester Robustness Labは、バックテストを判断材料として利用する前に、MT5 Strategy Testerが示す検証結果の品質を確認するためのツールです。 このユーティリティは、MT5のCommon/FilesまたはMQL5/Filesに置かれたStrategy TesterのHTML、HTM、CSVレポートを読み込み、決済済み取引の損益系列を抽出します。そのうえで、再現可能な頑健性スコアと、根拠を明示した減点項目を算出します。出力されるローカルのテキストファイルは2つです。ひとつは平易な英語によるレポート、もうひとつは入力ハッシュ、実行設定、指標、警告、制約事項、免責事項を含むEvidence Packです。 チェック内容 - 確率的シャープレシオ（PSR） - 最適化パス数とシャープレシオの分散に関する値を入力した場合に利用できるDeflated Sharpe Ratio（DSR） - Monte Carloストレステスト - ドローダウン感応度 - 期間分割時の安定性 - 外れ値への依存度 - パーサー整合性