記事"一般的なトレーディングシステムを基にしたExpert Advisor と売買ロボット最適化の錬金術(続)"についてのディスカッション

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本稿では、「自動売買チャンピオンシップ 2008 のルール」で述べられている要件を満たす Expert Advisor 例を提供します。

われわれの場合、トレードサーバーとの連携で実際に正しい動作を行う構造の細かい表記を持つ Expert Advisor の概略を述べるのが一番の実証になる、と私は思います。「チャンピオンシップのルール」はオープンポジション数と出される未決注文数は同時に3件と定めて います。よって、ポジションごとに1戦略、1件の EA に3つの戦略を使うのが妥当でしょう。

ロングポジションとショートポジションのオープンには異なるパラメータを持つ同一アルゴリズムを使用します。同時に、これらアルゴリズムが一度に1 ポジションだけオープンすることでそれらに同一マジックナンバーを割り当てる必要があります。そのため、市場エンターにはアルゴリズム6つとマジックナン バーは3つだけです。参入アルゴリズムとして、私は本シリーズの一番最初の記事 にある移動平均方向変化に基づくトレーディングシステムを使います。アルゴリズムを互いに異なるものとするため、私はそこで別の移動平均を使います。

作者: Nikolay Kositsin