記事"テスターにおける再クオートのモデル化と Expert Advisor 安定性解析"についてのディスカッション

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再クオートは多くの Expert Advisors にとって災難です。とりわけトレードへのエンター／エグジット条件の感度が高い場合は。本稿では再クオートについての EA 安定性を確認する方法を提供します。

Meta Trader 4 クライアントターミナルに埋め込まれているストラテジーテスタは、 Expert Advisorで実行されるトレーディング戦略の検証／クオリティー評価を行うためのひじょうに優れたツールです。ただ現時点では、そこには2つ重大な （私にとっては）特性があります。まず、シンボルに対する実際のティック履歴を使用していいなしい、そして1分足を基にしたティックをモデル化していま す。次に、それはかなり頻繁にブローカーが再クオートする現象を考慮していません。特に小さなトレードボリュームで、またはひじょうに大きなトレードボ リュームで、そしてまた『薄い』、すなわち流動性が低いマーケットにおけるものです。可能な再クオートの条件下では、EA を確認するチャンスがないことでみせかけの『聖杯』、『スパイク』上でのトレーディング、りーぷ、急上昇や非マーケットクオートにつながります。そのよう な戦略は実アカウントでは効果的ではないことは何度も説明され、証明されましたが、残念ながら自分の Expert Advisor が『スパイク』でトレードを行っているのか否か知ることはひじょうに多くの場合困難なのです。トレードが設定される履歴チャート上ではテスターがリープで トレードを開始するのを見ることは可能な場合もありますが、毎回というわけではありません。こういったとき、それが再クオート戦略を少しずつ減らすのか、 またはただ収益性を低くするだけなのか予測するのもむつかしいものです。本稿では、この問題を解決するための私独自の方法を述べていきたいと思います。

作者: Murashov Anton