記事"ラブシェール資産運用法の統計的検証"についてのディスカッション

MetaQuotes 2015.10.15 06:53

この記事では、マーチンゲール法よりは攻撃的ではないが、かけ金のアップは２倍ではなく一定の額というラブシェール資産運用法の統計的性質を検証する。

休日にふらふらとネットサーフィンをしていると、今まで聞いたことがない資産運用法を見つけた。ラブシェール法、または削除メソッドという。(ラブシェール法を利用したForex Vacuum Cleaner System). 実際、このシステムはマーチンゲールの変わり種で、つまり負けの後にはかけ金をあげ、勝ちの後には最小限のかけ金にする。しかし、これはオリジナルのマーチンゲールよりも攻撃的な変わり種ではない、というのもかけ金は2倍にアップするのではなく、一定の額だからだ。

実際、僕が見つけたソースでも、もし負けに対して勝ちが同等で、50％の勝ちが見込める（もしくは「33％以上」でさえも）システムを採用するなら、ラブシェール法は簡単にそこから利益を生み出すと断言している。もし僕たちに代わってプラス領域に引き寄せてくれる方法が考えられているなら、何の為にプラスの期待値を持つシステムを探すのか？だって、例えば47％の勝率のシステムを作るなんて簡単だし・・・

様々な確率にとっての最終的な評価結果ラブシェール法と固定かけ法の結果の比較

1つのグラフにラブシェール法の結果と固定かけ法の結果を反映させる。

1000反復の後の残高、ラブシェールと固定ロット、50：50

また、ラブシェール法と固定かけ法のデポジット存続期間のグラフ

デポジット存続期間、1000反復、ラブシェールと固定ロット、50：50

作者: Alexander Dubovik

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