記事「プライスアクション分析ツールキットの開発(第56回):CPIを用いたセッションの受容と拒否の解読」についてのディスカッション

 

新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発(第56回):CPIを用いたセッションの受容と拒否の解読」はパブリッシュされました:

時間で区切られた市場セッションとCandle Pressure Index (CPI)を組み合わせ、確定足データと明確に定義されたルールに基づき、セッション境界での受容と拒否の挙動を分類するセッションに基づいた分析手法を提示します。
CPIのコンセプト

サッカーの試合を見たことがあるなら、試合に勝ったチームが必ずしも内容的に優れているとは限らないことに気づくはずです。チームがボール支配率で優位に立ち、多くのチャンスを作り、継続的に圧力をかけていたとしても、最終的に試合に敗れることがあります。多くの人が覚えているのは最終スコアで、試合展開の全体像はしばしば見えにくくなります。ローソク足も同様です。多くのトレーダーはローソク足の色だけを見て判断を終えてしまいますが、CPIはその内部に存在する圧力を可視化し、価格の色だけでは表現できない情報を明らかにします。 

CPIは、ローソク足の高値、安値、終値から計算され、以下の式で定義されます。

CPIの値は−1から+1の固定レンジに正規化されており、各ローソク足間で圧力の強度を一貫して比較することが可能になります。
テスト結果
インジケーターの開発が完了した後にテストをおこない、以下の結果が得られました。


作者: Christian Benjamin