記事「ラリー・ウィリアムズの『市場の秘密』（第6回）：市場変動を利用したボラティリティブレイクアウトの測定」についてのディスカッション

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MQL5を用いてラリー・ウィリアムズのボラティリティブレイクアウト型エキスパートアドバイザーを設計および実装する方法を解説します。スイングレンジの測定、エントリーレベルの算出、リスクベースのポジションサイジング、さらに実際の市場データを用いたバックテストまでを網羅します。

ラリー・ウィリアムズは、ATRや標準偏差といった指標に依存するのではなく、最近の価格スイングを測定することで短期的なボラティリティを推定する代替的な方法を提案しています。基本的な考え方はシンプルで、直近の方向性のある価格変動は、次の取引セッションにおいて市場がどれだけ動く可能性があるかを実用的な推定手段となります。

単一のスイングを測定するのではなく、直前に確定したバーの価格データを用いて2つの異なるスイング距離を算出します。これらのスイングは、新しいバーが開始した瞬間に評価され、取引判断がおこなわれる前に計算されます。

ウィリアムズは2つの明確なスイング測定を定義しています。1つ目のスイングは、3取引日前に記録された高値から直近の取引日の安値までの距離を測定します。

これは、直近の取引ウィンドウにおける価格の下落幅を捉えたものです。

2つ目のスイングは、1日前のバーに記録された高値（直近バーの直前のバー）から、3日前のバーに記録された安値までの距離を測定します。

これは、同じ3日構造内における反対方向の価格変動を捉えたものです。

作者: Chacha Ian Maroa