記事「共和分株式による統計的裁定取引（第6回）：スコアリングシステム」についてのディスカッション

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本記事では、共和分株式の統計的裁定取引に基づく平均回帰戦略のスコアリングシステムを提案します。流動性や取引コストから、共和分ベクトルの数（ランク）や回帰までの時間に至るまでの基準を示しつつ、時間足やルックバック期間のような戦略的基準も考慮し、スコアランキングを正しく評価する前に検討しています。バックテストの再現に必要なファイルも提供され、その結果についてもコメントしています。

このスクリーニングワークフローを踏まえ、今度はスコアリングシステムを定義し、バックテストをおこなう準備が整いました。前回の記事では、可能な基準の概要のみを示していました。 

• 共和分の強さ 
• 共和分ベクトルの数（ランク） 
• ポートフォリオ比率の安定性 
• 妥当なスプレッド 
• 回帰までの時間 
• 流動性 
• 取引コスト 

これらの基準に加え、前回の概要には含まれていなかった2つの基準も追加できます。

• 時間足（データ頻度）
• ルックバック期間

作者: Jocimar Lopes